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daykoku escribió:
En cuanto a lo que comentabas J, ese es el tema yo de verdad que no opero futuros solo analizo, pero el contratos grande a penas sufre deslizamiento según tengo entendido, si te pasas a los micro es posible que en determinados momentos las ordenes se te quedan colgadas, la verdad que no lo se pero eso de que el mejor precio te lo da el spot antes que el futuro que estaríamos hablando de 1 tick a lo sumo?? lo que si es verdad que la cotizacion es de 4 decimales así que si el spot te ejecuta en 1.2251, 2252,2253 etc... el futuro lo haría en su equivalente en ese momento por ejemplo 2264 asumiendo el actual diferencial de 13 ticks.

saludos

En realidad la diferencia es muy pequena... pero no deja de ser 3 pips. (30 de 5 digitos). Lo digo porque cuando recien empeze a usar software de arbitraje , trate de arbitrar el spot con los futuros... y nunca pude sacarle dinero... e incluso con el programa que uso ahora que es mas sofisticado y ultra rapido, todavia no puedo. Generalmente si siquiera occurren arbitrajes y siempre la diferencia entre el ask del futuro y el bid del spot se mantiene mas abierto que el bid/ask del spot.

J.
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que si el spot te ejecuta en 1.2251, 2252,2253

perdona, acabo de releerlo y me equivoqué. Se trata de 1.22501, 1.22502, 1.22503 , etc... osea 1 tick, lo que hace el 5 decimal. De verdad que no hay ningún handicap en este sentido. Además que las comisiones por ida y vuelta creo tener entendido que son mucho menores que los spreads del spot. Lo único que veo son las garantías y el tamaño de las posiciones.

Alguien en x-trader comentó la posibilidad de hacer un anillo con l eur/usd y el 6E. El kit de la cuestión era usar que el diferencial entre ambos tiende a la pariedad según se acerca su vencimiento. Imaginemos que empieza con -20 ticks y va contrayendo hasta -1 el día de su vencimiento. No se si esto se podría usar para algo

tal vez compra spot y venta futuros. Esto no es lo mio si alguien lo ha probado

[quote="daykoku"
perdona, acabo de releerlo y me equivoqué. Se trata de 1.22501, 1.22502, 1.22503 , etc... osea 1 tick, lo que hace el 5 decimal. De verdad que no hay ningún handicap en este sentido. Además que las comisiones por ida y vuelta creo tener entendido que son mucho menores que los spreads del spot. Lo único que veo son las garantías y el tamaño de las posiciones.

No se en cuanto estan las comisiones de los futuros .. en el spot tengo de varios precios.. el mas barato que tengo.. ahora reciente es Dukascopy .. me sale a usd 18 por millon osea 1.8 por round lot... menos de 2 tick... pero del spread no se salva nadie ... nadie te vende al bid, contado ni futuro. .. y eso varia.. en Dukas va de zero a ??? pero promedea en 0.75 -1.0

Lo que trataba de decir es que cuando el ask del spot es 1.222501 el futuro es generalmente de 1.22519 .. o algo asi. Es dificil de ver a simple ojo... pero mi software
lleva el rastreo tick a tick... en otras siempre esta pagando un poco mas por el futuro.. aparte de la comision... si alguien conoce a un broker con mt4 que tenga mejor precio en los futuros que el precio de spot... den el dato...les arbitrio


Alguien en x-trader comentó la posibilidad de hacer un anillo con l eur/usd y el 6E. El kit de la cuestión era usar que el diferencial entre ambos tiende a la pariedad según se acerca su vencimiento. Imaginemos que empieza con -20 ticks y va contrayendo hasta -1 el día de su vencimiento. No se si esto se podría usar para algo

Voy a hecharle una mirada... al software le puedo meter cualquier simbolo...

tal vez compra spot y venta futuros. Esto no es lo mio si alguien lo ha probado[/quote]

es lo que decia, he tratado ... se arbitra... se compra a uno y se le vende al otro... segurisimo que no se puede con el mismo broker, pero con distintos si... pero nunca he encontrado las diferencias entre el ask del futuro el bid del spot a favor.

J.

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Ciclo escribió:Si no recuerdo mal el anillo se hacia con tres divisas. Se llama la cobertura impecable. Si por ejemplo cojemos el EUR, USD Y JPY, el anillo es EUR/USD, USD/JPY, JPY/EUR. Resulta que valor de EUR/USD * USD/JPY* JPY/EUR siempre debe ser igual a uno o proximo a uno.

Entonces lo que hacemos es comprar los tres pares, es decir comprar EUR/USD, comprar USD/JPY y vender EUR/JPY y en cuanto el precio se aleje del valor 1 cerramos las tres posiciones simultaneamente y ganamos la direferncia entre haber comprado a 1 y vender a mas de 1. Lo que pasa es que las variaciones son tan pequeñas que es casi imposible sacar partido al anillo por que ademas tenemos que pagar tres spread. Supongo que habra instituciones arbitrando con minimos spread y con supercomputadoras que arbitran a tal velocidad que nosotros los pequeños mortales no nos queda casi nada.
Saludos

Hola Ciclo.
Tienes razon, eso de la cobertura impecable (con anillos, o arbitraje triangular) es imposible dentro de 1 Broker. En primer lugar, como se atenta sacar ventaja del retraso de uno de los precios en ajustarse, al broker no les gusta. En segundo lugar, en los brokers con mt4 no se puede lograr una cobertura Impecable , porque esta requiere lotes irregulares... asi como 0.995255454 (con muchos decimales ). Y haciendo una cobertura imperfecta tenemos desbalance y la perdida o ganancia deriba de la tendencia de 1 par del anillo, y eso produce una pequena perdida o ganancia al moverse los precios. Podria ser que se vaya en contrra o nunca cierra con ganancia. El unico arbitraje posible es entre brokers diferentes. Se usa el mismo par, se le compra a 1 y se lo vendemos al otro. Pero esto es otro tema que no cae en este hilo de volumen.
J.
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Hola a todos.

Hasta ahora no había dicho nada porque estaba leyendo este interesantísimo hilo.

Como les va con el análisis de VSA y PA?

Alguien sigue usándolo para sus análisis?

Como les va?

Pueden poner ejemplo?

Gracias de antemano.

Hola,
El entendimiento del volumen, nos da una ventaja muy valiosa con respecto a otros sistemas o maneras de abordar el mercado.
El pasado viernes 21, el mini S&P ofreció un ejemplo clarísimo de cómo las manos fuertes manejan los mercados.
Fíjense como el precio venía en tendencia alcista, rompiendo la línea de resistencia en 1459 con claridad.
Entre las 15:00 y las 15:33 se generó un Climax comprador de libro. A partir de ese momento, era una locura pensar en los largos.
Ya en el círculo negro, vemos como viola la directriz alcista que traía. Luego, los profesionales marean la perdiz, se van quitando a gente de en medio. Tienen que asegurarse de que no hay apenas gente comprando.
Aquí la paciencia es la mejor arma. Hasta las 16:41 no deciden retirarse, y dejar caer el mercado, en una clara figura de No demanda. Si ellos no meten dinero, ni tu ni yo subiremos el mercado.
Saludos,

Futuro Mini S&P 3/10/2012
Vamos a analizar una sesión completa de este futuro. Ya se que es a toro pasado, pero esta manera forma parte del aprendizaje de la operativa con volumen. Si no reconoces los patrones a toro pasado, difícilmente veremos las cosas con toda la presión en 3min por vela.
Vamos allá:
Antes de las 15h tenemos dos entradas de volumen fuerte. El precio hace un doble techo y vemos una no demanda clara. Posible entrada ahí, o al romper la línea clavicular.
El precio cae en barrena hasta que se frena (ya no avanza) con una inyección de volumen descomunal. Logran girarlo en V. Ahí hay que ser muy rápido para entrar. Yo solo veía como se escapaba el precio con el dedo en el ratón y sin entrar...
Se frena en el nivel del doble techo, y empieza a corregir. Si tras ese volumen el precio salío despedido, nos indican que hubo compras profesionales. Ahora esperaremos una no oferta o un test en dicha corrección. En el primer test me la juegan bien, y me saca el stop. El segundo test tiene menos volumen, y la corrección está entorno al 50%. Nueva oportunidad a largo. Ojetivo, la proyección al 100% de ese primer tramo alcista 1447(cosa que consiguió con creces pero me salí antes).
Vean dónde acumula el profesional, zona 1437. Comienzan a soltar en el primer círculo girs, zona 1445. Y vuelven a hacerlo en el segundo tirón, 1447. Y ya en la cabeza del H-C-H terminan su distribución.
Ellos no van como nosotros, a por tramos cortos. Ellos quieren buenos desarrollos y los consiguen fácilmente.
Ahí queda la masa. El mercado se queda lateral. En el último intento por subir (hombro derecho) ¿Quién está empujando al precio?. ¿Cómo vas a subir así amigo?
Después se desploma, y se va viendo como en las zonas que a ellos les interesa, vuelven a ir haciendo pequeñas acumulaciones, para rearmar su estrategia futura.
Unas veces paran la bajada, para que vuelva a subir y terminar su distribución, si por cualquier cosa no han logrado colocar a la masa todo el papel. Otras veces aprovechan ese rebote para cargar más y después tirarlo más hacía abajo. O pueden estar reorganizando otra subida.
Nos harán mil perrerías para pillarnos (cómo el primer test que parecía claro) no lo dudéis. Pero si estamos atentos, les podremos ver la intención, y subirnos con ellos.
Mucha paciencia, y mucha práctica.