VSA (Volume Spread Analysis), el Volumen siempre cuenta.

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Re: VSA (Volume Spread Analysis), el Volumen siempre cuenta.

Notapor daykoku » 26 Jun 2012, 20:28

scalperjose escribió:tiempo real gratis


:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:


Bueno no se para que lo quieres si es para ver barras opacas debajo del chart tal vez cualquiera sirva, si lo que quieres es leer cinta según el data feed es bueno, medio o pésimo y en todos los casos que he investigado cuesta pasta. El TR se paga y si quieres el directo de la api CMe se paga caro, creo que encontramos por 800 euros mes , atraves de broker mucho mas económico. CQG (medio-malillo) con AMP futures te lo da a cambio de abrir cuenta sin cuota mensual

espero te sirva, saludos.
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Re: VSA (Volume Spread Analysis), el Volumen siempre cuenta.

Notapor scalperjose » 26 Jun 2012, 22:30

yo quiero como bien dices el que da las barras opacas de volumen que es lo que más o menos trato de aprender a interpretar.
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Re: VSA (Volume Spread Analysis), el Volumen siempre cuenta.

Notapor Chuyito » 27 Jun 2012, 09:10

scalperjose escribió:sabeis alguno donde encontrar una plataforma que de tiempo real gratis aunque sea mediante continuas demos para seguir los volumenes de los futuros de forex y S&P?

Hola scalperjose, en este hilo varias veces habia dicho que al final me prefiero usar la plataforma de Apexfutures. Hay muchas otras... de hecho, pero tambien he probado ninja y otras plataformas. La verdad que ninja tienes que configurar muchas cosas, se demora en instalar, no es muy versatil, etc. En cambio en apexfutures se instala y se usa. He visto que esa plataforma vienen a ser como un version de metatrader de futuros. Porque otro broker futuros llamado cmderivados.com usar esa misma plataforma que Apexfutures, tan solo cambia el nombre. Lo uso abierto el Apexfutures a la vez opera en metatrader, para ver los volumenes en 1m, 3m, 5m, para hacer scalping, y me va muy bien. Hago tambien lectura de graficos vsa y wyckoff. Para el demo en Apexfutures es muy facil, llenas el formulario, te llega un correo y tienes 14 dias demo. No te recomiendo Cmderivados, tienes q enviar un correo, y hasta que te responden, se pierde tiempo. En youtube encontre videos tutoriales del broker Cmderivados, sirven bastante esos videos para aprender usar rapido Apexfutures porque es la misma plataforma. Ya tengo algo de tiempo usando la demo de Apexfutures, creo que abrire una cuenta con ese broker.

http://www.youtube.com/watch?v=QkWp-OgpsOs
http://www.youtube.com/watch?v=z8oYX6BjfNU
http://www.youtube.com/watch?v=CHDZM0238Mk
http://www.youtube.com/watch?v=tEfhlcsRGJI

8-) 8-) 8-)
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Re: VSA (Volume Spread Analysis), el Volumen siempre cuenta.

Notapor Chuyito » 27 Jun 2012, 09:14

scalperjose escribió:
Chuyito escribió:
scalperjose escribió:tengo entendido que anda traducido el libro de garvin holmes en español como el de tom williams, el cual ya conseguí, si alguien sabe donde descargarlo se lo agradecería.

q bueno... de seguro deben estar haciendo la traduccion los amigos de RevistadeTrading.com, el libro completo de Gavin Holmes lo baje de un foro ruso, pero la esencia en Si del Vsa y Wyckoff no cambia. Esos rusos son mas piratas que Barba Negra... :lol: :lol: :lol:

son unos programadores de la hostia, si te fijas los mejores indicadores de meta4 han salido todos de allí, yo leí en un foro que alguien le tenía ya traducido, pero lo cierto es que intenté inscribirme en el foro para pedirlo pero no me dejaba el navegador.

Hola Scalperjose, en ese foro que dices, llegaste a bajar la traduccion del libro de gavin holmes...??? ;) ;) ;)
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Re: VSA (Volume Spread Analysis), el Volumen siempre cuenta.

Notapor scalperjose » 27 Jun 2012, 19:04

Chuyito escribió:
scalperjose escribió:
Chuyito escribió:q bueno... de seguro deben estar haciendo la traduccion los amigos de RevistadeTrading.com, el libro completo de Gavin Holmes lo baje de un foro ruso, pero la esencia en Si del Vsa y Wyckoff no cambia. Esos rusos son mas piratas que Barba Negra... :lol: :lol: :lol:

son unos programadores de la hostia, si te fijas los mejores indicadores de meta4 han salido todos de allí, yo leí en un foro que alguien le tenía ya traducido, pero lo cierto es que intenté inscribirme en el foro para pedirlo pero no me dejaba el navegador.

Hola Scalperjose, en ese foro que dices, llegaste a bajar la traduccion del libro de gavin holmes...??? ;) ;) ;)

lo primero gracias por todo, me bajaré la plataforma que me comentas y lo segundo si me bajé el libro, intento adjuntartelo aquí mismo
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El VSA y las divisas

Notapor Ciclo » 04 Jul 2012, 16:44

Buenas tardes amigos.

Voy a dar mi opinión respecto a el funcionamiento del VSA en acciones y en divisas.
El VSA está basado en los procesos de acumulacion y distribución. Cuando existen un determinado numero limitado de acciones y acumulamos un porcentaje elevado esas acciones, producimos una escasez en la ofertar que hace que el precio suba. Igualmente, si inundamos de papel el mercado producimos un exceso de oferta que hace que el precio baje. Cuanto mayor numero de acciones haya en un mercado mas dificil es "manipular" el precio con la acumulacion y distribucion, o mas tiempo se requiere para ello.

Efectivamente, la acumulación de una gran cantidad de acciones dejan el rastro del volumen, aunque se haga de tal forma que el precio no suba mucho en ese momento.

Pero cuando el mercado tiene un activo practicamente ilimitado como es la compra de dolares o de euros, y teniendo en cuenta que cuando se está comprando un activo, simultaneamente se está vendiendo su contraparte, en teoria el vulumen puede ser bestial sin que afecte al precio. Solo tiene que haber en eser momento contraparte suficiente a una compra. Es dicir si yo soy un profesional y tengo que comprar 3.000 lotes del euros y los pago con dolares, si existe en ese momento alguien que tenga que vender 3000 euros y lo pague con dolares, el resultado final será de un volumen bestial pero el precio no se habrá movido ni un ápice por que no ha habido un proceso de acumulación propiamente dicho y no existe escasez de el activo que hemos comprado. Logicamente lo mas normal si compro 3000 lotes de golpe es que el precio suba en ese momento por falta de vendedores en ese momento, pero una vez haya subido el precio, si la marea es bajista el precio volverá a bajar.

Sin embargo si compramos 300.000 acciones de la empresa X, si existe una contraparte en ese momento dispuesto a venderlas, el precio no subirá en ese momento, pero si resulta que si esas acciones las acumulamos y ellas representan un porcentaje alto del numero total de acciones circulantes, estaremos produciendo escasez de ese activo y pronto el precio empezará a subir.

Está es mi opinión. Saludos.

:)
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Re: VSA (Volume Spread Analysis), el Volumen siempre cuenta.

Notapor daykoku » 05 Jul 2012, 20:51

Hola ciclo, como lo llevas amigo!! :geek:

Tu teoría es perfectamente válida a mi entender pero conlleva algunos matices que me gustaría compartir de nuevo. Ante todo decir que este tema es y será la eterna lucha de los partidarios y detractores de la variable volumen en el trading y su uso puede ser bien diferente.

Todos sabemos o deberíamos al menos conocer las obras de Livermore, Wyckoff, Williams y Grayfer entre otros, empezando por el principio se estudió el comportamiento del precio y las relaciones de volumen alrededor de los puntos de giro. Paralelamente, los métodos de Richard Wyckoff se enfocaron en la acción del precio y volumen, donde se trataba de localizar los períodos de acumulación y distribución de los oficios sobre gráficos.

Tras el trabajo de Wyckoff, muchos puristas nacieron, Tom Williams evolucionó su trabajo hasta la actual concepción VSA (Volume Spread Analysis) o ARV (Análisis del Rango del Precio y del Volumen). Y bueno más nada queda por decir que no este plasmado en este extenso hilo.

Desde los primeros estudios de volumen para su uso en el AT como la actual concepción han pasado muchas cosas. Posiblemente livermore hacia sus cálculos con papel y lápiz y ahora mismo nadie piensa como se calcula un fibo, es decir que la figura del volumen como ser opaco que aglutina compras y ventas bajo el mismo color es la peor forma de enfocarlo ahora mismo.

Sin más dilación les plagio unos aceptables articulos en español de como se entiende el volumen de una forma moderna que eso si, pueden no ser ni mejor ni peor que antes luego es perfecta para que cada uno saque sus propias conclusiones.


Time&Sales

La cinta es una herramienta que refleja las operaciones a mercado en un instrumento. También se la conoce como Time&Sales, Level-I o tape (cinta en inglés).

Consiste en un listado de todas las operaciones, detallando la hora, el precio al que se realizó y el volumen de la operación.
Cada fila de esa lista se denomina print.

El print viene acompañado de una característica, que depende del software, para indicar si la operación ha sido una compra o una venta. En algunos programas puede ser el color (en la imagen de ejemplo el color es verde para las compras y azul para las ventas), en otros una letra clave (por ejemplo, B para compras y S para ventas), etc.

Por lo tanto, el listado de prints muestra las órdenes a mercado realizadas (que han sido filled).

Imagen

Dependiendo del mercado u organismo regulador, el volumen de los prints puede no corresponderse con el volumen ordenado y filled, sino con el de la contrapartida. De tal modo, una orden a mercado filled puede venir fraccionada en varios prints. Por ejemplo, un trader puede haber ordenado una compra de 100 contratos, que encontró cuatro contrapartidas de 25 contratos cada una en cuyo caso la cinta mostraría cuatro compras de 25 contratos cada una.

Para cualquier instrumento se negocian en todo momento dos precios: el bid y el ask. El bid es el precio para las ventas, y el ask el precio para las compras. Todas las operaciones de venta a mercado se realizan al precio bid, y todas las operaciones de compra a mercado se realizan al precio ask. La diferencia entre el bid y el ask en un momento dado se conoce como horquilla o spread. Cuanto más líquido es un producto menor es su horquilla. En momentos de volatilidad las horquillas tienden a ampliarse.

En la ventana de la horquilla, junto con los precios bid y ask, también se ofrece el volumen disponible a esos precios. En la imagen de ejemplo, el precio ask es de 2881 y hay 402 contratos disponibles para quien quiera comprarlos. El precio bid es de 2880 y hay 784 contratos para quien quiera venderlos (es decir, 784 peticiones para comprar un contrato. Si dispusieras de 784 contratos de los que quisieras deshacerte, te los comprarían todos al instante a un precio de 2880).

Estos dos volúmenes están compuestos por órdenes limitadas y serán las contrapartidas de las órdenes a mercado.

Las órdenes limitadas de compra se colocan en el volumen bid, y las órdenes limitadas de venta en el volumen ask.

Imagen

Por tanto, las órdenes a mercado de venta se cruzarán contra las órdenes limitadas de compra que están colocadas en el bid.

Y las órdenes a mercado de compra se cruzarán contra las órdenes limitadas de venta que están colocadas en el ask.

El precio Ask de la horquilla es el mejor precio (BestAsk) que ofrece el mercado para los que quieren comprar. Los siguientes precios Ask están por encima del BestAsk, son más caros y por tanto son peores para los compradores. Un comprador busca precios bajos.

El precio Bid de la horquilla es el mejor precio (BestBid) que ofrece el mercado para los que quieren vender. Los siguientes precios Bid están por debajo del BestBid, son más baratos y por tanto son peores para los vendedores. Un vendedor busca precios altos.

fuente:

http://www.supperia.com
http://www.supperia.com/index.php?optio ... g&Itemid=5

También hay otro articulo sobre herramientas para visualizar la cinta

http://www.supperia.com/index.php?optio ... g&Itemid=5

Muchos no asumen muestras incompletas como pueden ser el level1 de una institución como la CME pero es lo que hay y se pueden obtener ventajas en cuanto a lectura de mercado. En cualquier caso yo me pregunto que diferencia hay entre esto o la obviedad de que un mercado esta sobrevendido porque su RSI esta por debajo de 30 o que el cruce de la Ema 12 sobre la de 26 por encima de 200 es compra o que blablablablalbla....

Amigo ciclo (espero que seas el del otro foro :lol: ) si algo es 100 % fiable o 100 % destructivo en esto por favor házmelo saber, porque estoy convencido que abriendo operaciones aleatorias durante un año podría acabar en positivo igual que limpiar mi cuenta.

Nota: por si alguien aun lo duda hay futuros de divisas, de commodities, de indices, de acciones de casi todo en realidad

Ala me voy a comer el beluga con la parienta :lol: :lol: :lol: y viva españa!!!


Imagen















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Re: VSA (Volume Spread Analysis), el Volumen siempre cuenta.

Notapor qbnfred » 05 Jul 2012, 22:58

Ciclo escribió:Buenas tardes amigos.

Voy a dar mi opinión respecto a el funcionamiento del VSA en acciones y en divisas.
El VSA está basado en los procesos de acumulacion y distribución. Cuando existen un determinado numero limitado de acciones y acumulamos un porcentaje elevado esas acciones, producimos una escasez en la ofertar que hace que el precio suba. Igualmente, si inundamos de papel el mercado producimos un exceso de oferta que hace que el precio baje. Cuanto mayor numero de acciones haya en un mercado mas dificil es "manipular" el precio con la acumulacion y distribucion, o mas tiempo se requiere para ello.

Efectivamente, la acumulación de una gran cantidad de acciones dejan el rastro del volumen, aunque se haga de tal forma que el precio no suba mucho en ese momento.

Pero cuando el mercado tiene un activo practicamente ilimitado como es la compra de dolares o de euros, y teniendo en cuenta que cuando se está comprando un activo, simultaneamente se está vendiendo su contraparte, en teoria el vulumen puede ser bestial sin que afecte al precio. Solo tiene que haber en eser momento contraparte suficiente a una compra. Es dicir si yo soy un profesional y tengo que comprar 3.000 lotes del euros y los pago con dolares, si existe en ese momento alguien que tenga que vender 3000 euros y lo pague con dolares, el resultado final será de un volumen bestial pero el precio no se habrá movido ni un ápice por que no ha habido un proceso de acumulación propiamente dicho y no existe escasez de el activo que hemos comprado. Logicamente lo mas normal si compro 3000 lotes de golpe es que el precio suba en ese momento por falta de vendedores en ese momento, pero una vez haya subido el precio, si la marea es bajista el precio volverá a bajar.

Sin embargo si compramos 300.000 acciones de la empresa X, si existe una contraparte en ese momento dispuesto a venderlas, el precio no subirá en ese momento, pero si resulta que si esas acciones las acumulamos y ellas representan un porcentaje alto del numero total de acciones circulantes, estaremos produciendo escasez de ese activo y pronto el precio empezará a subir.

Está es mi opinión. Saludos.

:)


Amigo ciclo su entendimiento del volumen y como trabaja tienes una para de mal entendidos que no exactamente es asi ,,primero el volumen es un indicador que mide el cumulo de ordenes sobre un activo X ,,no mide pesonas ,mide solo la cantidad de ordenes y solo mide las ordenes de compra ,,toda actividad en los mercados son ecuacion igual a cero por lo tanto para que alguien compre ,alguien tiene que vender ,por lo tanto el volumene por abligacion no puede medir los dos lados de la ecucacion por que el resultado seria nulo ,,asi mas nos queda que el volumen es una serie de registros de ordenes de compra ,,si estan por debajo del precio y subiendo ,el precio cae con fuerza por que la mayor cantidad de ordenes estan por debajo y cerca del precio ,,al igual cuando sube ,si las ordenes estan por arriba ,sube el precio acompaniado del volumen ,,,el volumen no representa acumulacion o distribucion ,puedes tener a alguien comprando cantidades grandes de acciones y no reflejarse en el volumen ,,de igual manera [pasa con las monedas ,se registra solo las compras
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