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jeuro12 escribió:

daykoku escribió:que tal jeuro,

con todos los respetos que se ve que manejas el tema, no coincido en todo lo que has argumentado y me baso en lo siguiente:
Gracias daykoku, aprecio las diferencias de opiniones.

-Si bien obtener una muestra completa del volumen en spot, futuros , commodities, indices, y algún mercado más no sea posible, eso no infiere en nada sobre mi análisis. Yo si analizo el futuro de una divisa y cazo los movimientos de volumen que sobresalen en él.
Completamente de acuerdo.. nada ni nadie puede inferir en tus analisis
Y eso que significa?

Pues muy sencillo, si en un determinado nivel de precios comienzan a meter ordenes y ordenes de rango 10-150 lotes y formando series de 200 , 300, 500 lotes es apropiado pensar que alguna institución o profesionales están actuando en el mercado elegido y me da igual el resto del monto que se negocia, yo sólo "cazo" o lo intento al menos, las huellas de algunos pros.

Si alguien maneja tal cantidad de lotes "dinero inteligente" no será para practicar su nueva cuenta real ni para enseñarle al vecino que es el trading intradía, claramente estamos ante una persona / personas que abren esas ordenes para ganar dinero y yo sólo intento verlo a través del VSA y alguna cosa más.
Aqui estamos en completo desacuerdo ...En los futuros forex casi el 95% del volumen ni tiene intencion de ganar dinero... la intencion es cobertura. Nada que ver con dinero inteligente ni tonto. Lo que tu vez en el VSA es volumen de aquellos que no conociendo el precio del spot del futuro, compran hoy al precio de hoy para "estabilizar" un negocio que hicieron hoy. Ejemplo.. un gringo vende a un aleman 10 millones en tuercas . El aleman va a recibir las tuercas en 30 dias pero las va a pagar en 90 dias. A precio de hoy el aleman le conviene el trato. El aleman seria un tonto se hiciera el cambio es su banco hoy.. porque amarrar 7.575.757 euros en efectivo por una mercancia que todavia no tiene en sus manos?... Simplemente compra un futuro de 10 millones de dolares .. y ya esta cubierto.. el costo de las tuercas no le cambia, no importando a que precio va a estar el EUR/USD en 90 dias. No gano ni perdio... estabilizo el trato que tenia. Al llegar los 90 dias el aleman mete un spot order de 10 millones de dolares... paga al precio actual, cobra/paga la utilidad/perdida del futuro.. desembolso total del aleman 7.575.757 euros

Creo que se entiende la diferencia. Te planteo un ejemplo, si pudieras ver sólo las operaciones de una institución financiera o fondo de inversiones o un trader con capacidad para hacer operaciones de 100 lotes, por ejemplo. No te serviría para localizar posibles zonas de secado y actuar en la otra dirección??
Ese es todo el tema... nadie puede ver esas operaciones. Solo sabemos lo que esta pasando hoy. El precio del spot de hoy y el el volumen de los futuros de hoy. Si la Institucion Financiera compro al precio de hoy, es una operacion cerrada. Si compro porque tenia comprador unos pips mas arriba bien.. si compro para especular, puede resultar tan jodido como nosotros. las operaciones de hoy son completamente irrelevante al precio que al "billon" de cambiantes le "conviene" cambiar manana.

Es más o menos los mismo, el VSA ayuda en esto y hay que añadir que no sólo usa volumen sino que toma el price action tb.
Sin embargo ya me he procunciado en otras ocasiones y ahora mismo en 2012 hay más herramientas útiles a tales efectos, que cada cual use lo que le convenga, el caso es acabar positivo y para eso bien puede valer una media móvil simple.

Peeero que este tipo de trading se puede hacer funcionar es una realidad, tomar una muestra representativa de "dinero inteligente" y Precio, más nada hace falta
daykoku.. el volumen que ves en el VSA de futuros es real,.. .. el "concepto" o teoria del dinero inteligente es lo que te puede llevar a errores
de entrada. La realidad esta mas cerca a lo explicado arriba.
En general, no se porque es tan dificil de transmitir que el 85% del intercambio diario no tiene ninguna intencion de ganar ni perder con precios del futuro. Es simplemente por razones de comercio internacional de tangibles e intangibles. Por eso que el 100% de los trades como nosotros podriamos ganar continuamente e infinitamente... pero como estamos dedicados a perseguir fantasmas, perdemos de vista lo mas simple y real del mercado.
J.

Saludos.

...En los futuros forex casi el 95% del volumen ni tiene intencion de ganar dinero... la intencion es cobertura. Nada que ver con dinero inteligente ni tonto. Lo que tu vez en el VSA es volumen de aquellos que no conociendo el precio del spot del futuro, compran hoy al precio de hoy para "estabilizar" un negocio que hicieron hoy. Ejemplo.. un gringo vende a un aleman 10 millones en tuercas . El aleman va a recibir las tuercas en 30 dias pero las va a pagar en 90 dias. A precio de hoy el aleman le conviene el trato. El aleman seria un tonto se hiciera el cambio es su banco hoy.. porque amarrar 7.575.757 euros en efectivo por una mercancia que todavia no tiene en sus manos?... Simplemente compra un futuro de 10 millones de dolares .. y ya esta cubierto.. el costo de las tuercas no le cambia, no importando a que precio va a estar el EUR/USD en 90 dias. No gano ni perdio... estabilizo el trato que tenia. Al llegar los 90 dias el aleman mete un spot order de 10 millones de dolares... paga al precio actual, cobra/paga la utilidad/perdida del futuro.. desembolso total del aleman 7.575.757 euros

Por lo cual, puedo concordar con el titulo del hilo "el volumen siempre cuenta" ... pero "unicamente" para las operaciones de stock o Bolsa.... Para Forex, me atraveria a decir que el volumen es irrelevante a los movimientos de precios y no hay una logica de donde poder agarrar el asunto.

daykoku escribió:Hola jeuro,

En ocasiones intento entender esto de la manera que lo cuentas pero me sigue sin cuadrar con lo que veo y eso me hace dudar de que la exposición que haces no esté completa, ojo!! no digo que sea errónea pero si de que le falte algo.
Hola daykoku ... aqui trato de explicar mejor mis puntos de vista.
A ver, si por ejemplo te vienes a mi piso y ponemos un cinta level 1, donde además ordenamos el flujo con un programa delta podrás ver conmigo la relación entre la dirección de las ondas y los prints en la cinta. Aqui me pierdo un poco porque nunca he usado un program delta, asi que voy a asumir ciertas cosas. Voy a asumir que las ondas son los movientos de precios y los prints el volumen..

En condiciones normales tenemos la siguiente similitud:

- Para ondas alcistas los deltas son positivos.
- Para ondas bajistas los deltas son negativos.
De acuerdo a lo que asumi arriba esto tendria sentido. Los Precios suben y el volumen sube positivamente (compras), los precios bajan y el volumen sube negativamente (ventas). Esto generalmente va a ser asi continuamente.

Pero aqui viene la diferencia entre nuestros puntos de vista. Es como la pregunta...que es primero, la gallina o el huevo?.
Para mi el "volumen" de los futuros o eurofx-contratos es una "consecuencia" del movimiento de precios del spot forex...
Uds. tienen en mente que es al reves y que analisando podriar dar con un clue/pista a la futura tendencia del precio.
Para mi el volumen en forex es irrevelante al movimento de precios, para Uds siempre cuenta.

Como no puedo exponer otra logica que la mia... aqui va otra ves.
El spot forex es mas menos el 85% del volumen que se intercambia. No lo sabemos minuto a minuto, pero lo sabemos por estadisticas
del Banco de settlementes de promedio diario. De aqui partimos que nunca tendria logica que el 15% del volumen tenga una influencia en
los precios.
Ademas..:
Los precios de intercambio del spot forex "cambian" cuando hay un "desbalance" de oferta y demanda y no tiene nada que ver con el volumen
que se esta cambiando en algun minuto preciso. Puede que se este cambiando 900 billones y la oferta y demanda esta desbalanceada y el precio
es el que tiene que moverse para crear el equilibrio perfecto. ..digamos de 1.3150 a 1.3180. Pero tambien puede que se esta cambiando solo 1 millon y la oferta y demanda tambien esta desbalanceada y el precio se va a mover al igual de 1.3150 a 1.3180. En todo caso... este volumen del spot forex es el que no vemos.
Ahora volvamos al "volumen" de los contratos a futuro... El precio esta cambiando continuamente por desbalances...si el desbalance es grande (nadie sabe cuando
va a ser grande o pequeno porque las ordenes van apareciendo en el spot o cada momento) el precio tiende a cambiar bruscamente.. y cuando el precio se mueve bruscamente hay tendencia a que los que necesitan esa divisa a futuro compran mas , incrementando el volumen de contratos. Y aqui lo ironico.. estos que compran
contratos a futuro tampoco saben el volumen que se esta cambiando en el spot... pero como es para cobertura, sea por poco o mucho volumen el precio esta cambiando y hay que asegurar la situacion.

Como lo mencione al principio, el aumento de volumen de los contratos es la "consecuencia" de los cambios de precios.
Puedo analisar todo lo que quiera, pero la conclusion , para mi, siempre sera la misma. Ese volumen es irrelevante para el futuro y siempre
sera como cualquier otro indicador retrasado. o lagging indicator como dicen los gringos.


A ver, la fuente de datos que tengo es digamos de segunda división a partir de un broker, además he probado unas 4 hasta la fecha y aunque cambian los deltas en ocasiones, suelen mantener su carácter. Por supuesto .. el volumen siempre aumentara cuando el precio se mueve con cierta velocidad.

Ahora digo yo, si esto es así para el eurofx-contrato 6E , además para el Sp500 y otros muchos activos que pasan por la CME y que no he comprobado, como es posible que el volumen en forex no pueda ser analizado? Todo puede ser analisado. Yo lo hice y esa fue mi conclusion. El precio del spot es la accion, el volumen del los contratos es la re-accion. En que me ayuda eso?. Es como una media movil .. es la re-accion a la accion del precio. Como me ayuda a tomar una desicion?. Por mas que busque el "angulo" nunca lo podre encontrar.. la media movil simplemente sigue al precio unas barritas de atras.

...En los futuros forex casi el 95% del volumen ni tiene intencion de ganar dinero... la intencion es cobertura. Nada que ver con dinero inteligente ni tonto. Lo que tu vez en el VSA es volumen de aquellos que no conociendo el precio del spot del futuro, compran hoy al precio de hoy para "estabilizar" un negocio que hicieron hoy. Ejemplo.. un gringo vende a un aleman 10 millones en tuercas . El aleman va a recibir las tuercas en 30 dias pero las va a pagar en 90 dias. A precio de hoy el aleman le conviene el trato. El aleman seria un tonto se hiciera el cambio es su banco hoy.. porque amarrar 7.575.757 euros en efectivo por una mercancia que todavia no tiene en sus manos?... Simplemente compra un futuro de 10 millones de dolares .. y ya esta cubierto.. el costo de las tuercas no le cambia, no importando a que precio va a estar el EUR/USD en 90 dias. No gano ni perdio... estabilizo el trato que tenia. Al llegar los 90 dias el aleman mete un spot order de 10 millones de dolares... paga al precio actual, cobra/paga la utilidad/perdida del futuro.. desembolso total del aleman 7.575.757 euros

Sobre esto que comentas, mi pregunta es si el volumen que vemos hoy para "estabilizar el trato" según lo expones, es lo que de verdad marca el desatino de presiones que hacen subir o bajar el precio (hoy), por ende es lo que interesa leer a un daytrader??. Medita en lo de arriba .. De no ser así no entiendo como un level 1 del montón puede mostrar el sentimiento de mercado en cada N ticks que tengas configurado y además acertar (siempre aludo en condiciones normales).

Por lo cual, puedo concordar con el titulo del hilo "el volumen siempre cuenta" ... pero "unicamente" para las operaciones de stock o Bolsa.... Para Forex, me atraveria a decir que el volumen es irrelevante a los movimientos de precios y no hay una logica de donde poder agarrar el asunto.

De verdad que estas afirmaciones no me concuerdan con lo que hay, de ahí mi intención de recuperar este tema.

Dicho esto, sólo me quedan las siguientes conclusiones:

- O que la exposición que nos has dado es una parte del complot-tráfico-divisas. Al contrario.. para mi el forex es lo mas sano de los mercados financieros.
- Que el estudio de muestras de volumen supone resaltar los movimientos interesantes suficientes para tradear con los que suelen manejar-ganar.
- Que sea como fuere, al final nos queda lo más esencial VOLUMEN = BID + ASK, y sea por intercambio, por estabilizar tratos, por rentar cuentas, al final la dirección la marca el desatino de las variables pudiendo obviar todo lo anterior. La equacion en si , o el estudio/analisis del VSA en forex es in-concluyente ...el volumen mayoritario es desconocido.


ps: te pregunto a ti jeuro, porque no hay mucha gente aquí que pueda responder a estas cosas no porque te tenga mania . aprovecho para darle las gracias por sus aportaciones en general.

Te dejo my skpye en un privado... llamame, nos tomamos un cafe y arreglamos el mundo. Dicen que si dos apasionados de lo que conocen o creen, aunque sea opuesto, se unen... es bien facil que salgan con algo genial.

J.
.
saludos

scalperjose escribió:tengo entendido que anda traducido el libro de garvin holmes en español como el de tom williams, el cual ya conseguí, si alguien sabe donde descargarlo se lo agradecería.

Chuyito escribió:

scalperjose escribió:tengo entendido que anda traducido el libro de garvin holmes en español como el de tom williams, el cual ya conseguí, si alguien sabe donde descargarlo se lo agradecería.

q bueno... de seguro deben estar haciendo la traduccion los amigos de RevistadeTrading.com, el libro completo de Gavin Holmes lo baje de un foro ruso, pero la esencia en Si del Vsa y Wyckoff no cambia. Esos rusos son mas piratas que Barba Negra...