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bertdf escribió:Daykoku, que bueno que pudiste entrar en ese corto, yo tambien, pero lo hice en el tercer pullback (al que a ti te puso de los cojones )... tienes una barra ND luego una bajista que parece un test y en la que sigue, cuando rompe el minimo de la anterior entro en corto en 1.33505. De esa cierro el 50% en 1.33420 y el resto en 1.3382. Luego en la sesion de EU volvi a entrar a corto en 1.33163 cerrando el 50% en 1.33115 y el resto en 1.33034... una buena jornada !
Justo habia grabado una imagen de esa sesion... calculo que yo no entre en el segundo pullback porque habia detectado el canal y espere a que toque el limite superior. De todos modos, mas alla de la certeza VSA estabas tocando el VAH de la sesion Asiatica + Londres y rebotando en una resistencia, con lo cual un corto tenia muchas probabilidades de exito !

La de mi post anterior es en la sesion de Asia... fueron bastante parecidas aunque de menor trayectoria dado que vi aparecer demanda (cerre el 50%) y despues me saco el stop (con ganancia) y no volvi a entrar. No vi ningun Effort to fall, donde lo viste tu ? (yo uso el grafico de 5M para determinar si es corto o largo y luego paso al de 3M para la entrada). Yo entre despues de C en el grafico de 3M.

Hoy hice un largo pero la cerre rapido, ni vale la pena mencionar me perdi unos cuantos pips pero tenia que salir y no quise dejar la operacion abierta aun cuando estaba siendo ganadora.

P.D.: yo tradeo Asia y EU... lo que no se es si vale la pena (para alguien) subir o no al foro las operaciones... tu diras.

Saludos, Bernardo.

daykoku escribió:buena jugada Bert!!

creo entender que tu señal fue una Effort to fall?

Aprovecho y te cuento la mía de ayer que fue parecida.Tienes un horario diferente al mio por lo que deduzco que eres de américa, lo digo porque al principio pensé que fue la misma onda pero no...creo que la tuya fue antes. Bueno al lio...

Bert te escribó por privado.

saludos

Jose, no esta nada mal, lo voy a "estudiar" a ver como se comporta. Si tuvieras el codigo fuente le podria dar una mirada para ver como hace para determinar las zonas de soporte y resistencia... en principio veo que marca con precision los minimos y los maximos pero sin saber que usa como metodo tengo temor que repinte y/o se comporte como un zig zag comun y corriente, es decir que te vaya planteando areas de soporte o resistencia que van cambiando a medida que avanza la sesion y eso seria un problema. En fin, le dare un vistazo y te comento en la semana segun como se desarrolle en vivo.

Saludos, Bernardo.

scalperjose escribió:OK, no lo recordaba, bueno, me parece más bien un indicador basado en soportes y resistencias para precios que nada tiene que ver con el volumen, aunque bueno, siempre hay quien encuentra utilidad a las cosas más inesperadas.

Aqui va la historia !

Todo comienza el dia jueves... la sesion Americana del EUR/USD ha sido muy volatil pero con mucha actividad desde el punto de vista del volumen, ha habido un cambio de manos importante. A media sesion abri una operacion a largo, que luego cerre con unos pocos pips porque me tenia que alejar por un par de horas del ordenador y me parecia que el mercado iba a quedar lateral, como tantas otras veces. Fin del dia, analizo lo sucedido y creo entender que el precio va a ir hacia arriba a testear de nuevo 1.336/1.338... porque ? simplemente pensando en lo que dice Livermore respecto del "camino de menor resistencia" de un valor, con tanto movimiento en 1.326 tenia que buscar su camino hacia largos... tambien y como apoyo a este razonamiento habia encontrado en el TF de 4H un canal bien marcado que tenia su limite superior en 1.333 con buenas probabilidades de tocar 1.334 que era el VAH del jueves, es decir unos 30 pips en la sesion Asiatica, que mas pedir ?!

Me quedo en la oficina terminando una cosas y mirando la apertura de Sydney esperando a Tokio, todo estaba preparado y el precio seguia subiendo. La ventana de mi despacho da a la calle, con lo cual desde afuera se sabe si estoy o no cuando es de noche... y asi fue, golpean (faltaban 45 minutos para Tokio), pregunto quien va, y aparece un amigo muy querido "El Flaco" al cual no veia desde hacia por lo menos 3 años. Obviamente en este punto solo un 10% de mi cerebro se queda pensando en el trading (me refiero al 10% del cerebro que uso no del total ehhh ) y a charlar... luego de unas 2 horas de ponernos al dia le llama la mujer reclamandole para la cena y nos despedimos con la idea de volver a vernos mas seguido.

Vuelvo al ordenador rogando que el valor haya quedado en rango y bang ya estaba en 1.334 el limite del canal con señales de seguir un trecho mas... listo, estoy fuera, no tiene sentido pensar en entrar ahora, mis 30 pips se los han llevado otros joder !

Es viernes, suelen ser dias de mucho movimiento asi que estoy mirando 2 horas antes que abra NY como reaccionó Londres y recordando mis 30 pips... los quiero conmigo !. Abre NY veo que rebota en 1.336 pero no me animo a corto, no veo señales (aunque las hay) cae, comienzo a pensar en cortos, quiero mis 30 pips de la sesion asiatica ya !. Rebota en 1.331 con fuerza, estoy buscando mi oportunidad y creo encontrarla en la vela que marco con una flecha en el grafico... que veis Ustedes ? yo veo una ND (obviamente es una NS) y entro en corto cuando la barra siguiente cae debajo del minimo de mi ND... tengo 6 pips de stop, comienzo a dudar, no hubo confirmacion de mi supuesta ND y vuelvo a mirar de nuevo el grafico, miro las recuadros y solo veo oferta jua. Veo poco volumen despues de mi apertura, sigo confiando en un testeo de 1.331 y sigo IGNORANDO los recuadros, muevo mi stop a 10 pips (lo maximo que estoy dispuesto a perder) se incrementa el volumen y todavia siento que tengo posibilidades... dos barras despues salta mi stop !!!

En situaciones como esta me voy a otro par, evidentemente no estoy en sintonia con el EUR y caigo en el GBP/USD que esta tocando el VAH de la sesion y con ciertas señales de debilidad... para hacerla corta, entro en 1.60140 despues de una ND tambien con 10 pips de stop que salta 10 velas despues (en los momentos que estuvo con ganancia estuve tentado de cerrar en varias oportunidades).

Listo, afuera, otro viernes mas de trading y ultima dia habil del mes, no hay mas que agregar.

Ahhhh, y el "Flaco" que no me venga a ver en los proximos 5 años, la madre que lo pario a él y mis 30 pips .

P.D.: pense que habia capturado una imagen del momento de esa operacion pero no, asi que en la que veis el VAL no estaba ahi sino mucho mas abajo, es mas, despues descubri que con mi indicador de VA en Metatreder 85% del area equivale al 80% en Sierra (ya lo ajuste), quizas con esto hubiese visto estaba en el VAL cuando abri en EUR.

Buen fin de semana para todos, Bernardo.

Me uno al tema! Y de paso posteo una cuenta que acabo de crear para probar todo esto: https://www.myfxbook.com/portfolio/volu ... r75/277611

Ya había estudiado en su día conceptos como el POC y zonas de valor, pero poco mas. Si que se lo basico y puedo defenderme pero nunca he profundizado porque tampoco me hace falta. De todas formas me parece interesante y quiero ver mas de cerca de que va el tema.

Estoy leyendo un poco por encima los ultimos mensajes del tema y he estado reflexionando sobre esta screen:

http://img707.imageshack.us/img707/3465/28032012d.jpg


A las 08:30 y a las 10:00 el rango de precios es el mismo y sin embargo hay un volumen más bajo a las 10:00, pero no entiendo por que el que ha escrito en el screen supone lo que supone. Menos volumen no es algo bajista no? Porque el volumen es actividad, y que haya menos volumen no significa que haya menos vendedores, sino que hay menos actividad. No sabemos si es de compradores o de vendedores. Si en este caso el precio estuviese más bajo a las 10 supondríamos que no estan saliendo compradores, en todo caso entrarian al estar el par mas barato, luego la actividad vendedora disminuiria y de ahi menos volumen. Si en cambio a las 10 estuviese el precio mas alto, supondriamos que no estarian saliendo vendedores porque el precio es mas caro y lo que quieren es vender arriba, luego en todo caso saldrian compradores del mercado. El problema es que el precio a las 10 y a las 8 es el mismo hablando en rango, porque casi no hay diferencia y podriamos decir que el precio a las 8 y a las 10 era de entre 1,3355 y 1,3345. Luego si no hay casi diferencia, ¿en que nos basamos para suponer que los participantes correspondientes al volumen que falta son vendedores?

Y he seguido pensando:

Vamos a suponer que en el ejemplo anterior, a las 10:00, estuviese el precio más bajo que a las 08:00. En caso de que también haya menos volumen, no estaría mal suponer que están saliendo vendedores, porque el precio esta mas bajo. La cuestion es que hay muchos mas aspectos para tomar. Que un precio este bajo no significa que sea barato y el producto (en este caso eurusd) este listo para comprar. Un producto no es caro o barato en funcion del precio, sino del valor. ¿Como determinamos entonces el valor? Porque si no conocemos el valor no podemos intentar averiguar a que tipo de participantes corresponde esas bajadas o subidas de volumen, o en todo caso no seria muy valida esa averiguacion, no?

Voy a intentar que se me entienda mejor poniendo un ejemplo:

Tenemos una tienda de pelotas de goma con el hecho añadido de que tambien nosotros compramos esas pelotas, es decir que tambien vendedores acuden a nuestra tienda. Sabemos que ayer tuvimos 100 clientes (no sabemos si compradores o vendedores) y la pelota estaba a 1 euro. Sabemos tambien que hoy hemos tenido 600 clientes y la pelota estaba a 0,6. ¿Por que puede haber pasado esto? Puede que de repente el dia anterior una serie de television hay apuesto de moda las pelotas de goma y hoy hemos tenido una avalancha de compradores porque ademas de tener ese valor altisimo el producto, estaba muy barato. ¿Pero y si han dado por las noticias que las pelotas de goma dan cancer? ¿Como sabemos que no han sido 600 vendedores?

El precio no determina si algo es caro o barato, sino el valor que tiene el producto en función al contexto en el que se encuentra. Luego yo creo que para averiguar realmente que participantes son los que estan condicionando el volumen deberemos asignarle antes un valor a eurusd no?

Yo creo que antes de nada deberiamos intentar averiguar cual es la tendencia general en TF diario para saber el contexto del par, suponer que la tendencia es el sentimiento del mercado y sobre todo no operar en tf's de menos de 1 hora. Hay que pensar los participantes que tienen las ondas de cada TF y mas abajo de 1h solo vamos a encontrar movimientos generados por ordenadores y scalpers, luego el volumen alli si que no vale.

Hola Predator, he leido tu post con detenimiento y voy a darte mi punto de vista de lo que tu planteas.

En terminos VSA la falta de volumen es falta de participacion de las manos fuertes quienes son los generados de valor de una accion, futuro o spot. Lo que tu vez como baja en el volumen esta demostrando un "cambio" en la vision del valor del EUR en esa ventana de tiempo.
Tiene sentido analizar solo ese rango de velas olvidando al volumen relacionado con las velas anteriores ? en la vela de las 09:12 tienes un volumen alto que cierra un poco por arriba del medio lo cual denota que esta entrando oferta, luego tienes una barra de rango muy estrecho que cierra en minimos con muy poco volumen, otra señal de debilidad y finalmente una vela con alto volumen (casi el mismo que la vela de las 09:12) que cierra por abajo de las dos anteriores, esto te esta diciendo que los pro tienen interes en llevar el precio hacia abajo; entonces aqui estas viendo con cierta certeza a donde quieren ir los pro, llegamos a tu ventana de tiempo, si te fijas en el recuadro que has hecho (coincide con mi grafico) tiene tres barras bajistas con volumen creciente respecto de las velas anteriores pero decreciente respecto de las velas posteriores, es decir esta baja no esta siendo apoyada por las manos fuertes para culminar a las 09:45 con una vela muy estrecha pero con un volumen muy alto que cierra en maximos señal de demanda. Esta vela tiene un volumen igual que la de las 09:12, es decir aqui se esta generando una reaccion en contra del movimiento bajista iniciado previamente, quien genera ese volumen ? segun Wyckoff solo las manos fuertes pueden generar movimientos importantes en el volumen, y segun él tambien, en las barras bajistas estan escondidas las compras (y viceversa). En este punto sabemos que hubo un movimiento bajista que esta siendo absorvido por un volumen opuesto, uno se plantea que esta pasando con ese volumen y para ello busca en las velas posteriores para tener una confirmacion. A las 09:48 se repite una vela estrecha que cierra por arriba de la vela de las 09:45, esto nos dice que "probablemente" el volumen (ha sido casi el mismo) de la vela anterior no pueden ser vendedores ya que sino el valor no deberia de subir; luego tienes una vela bajista con igual volumen a la vela alcista precendete que cierra en minimos pero por arriba de la vela anterior, solo pueden ser compras. OJO, ten presente que ese grafico es de 3 minutos y para hacer un analisis del "background" tienes que ir a TF mas altos, en ese mismo instante mirando un 15M ves debilidad, lo cual deberia hacerte reflexionar si realmente te conviene ingresar a largos en ese momento.

Ahora bien, cuando haces un analisis con VSA a ti no te interesa el valor relativo (como dice Livermore) de la accion, en este caso el EUR, a ti te interesa saber a donde van a llevarlo los pro y como esto es una cuestion de probabilidades, si ese valor va a ir a cortos o largos y tratar de "vislumbrar" la profundidad de ese movimiento para de este modo cualificar tu entrada y determinar si vas a llegar a tus pips diarios, es solo eso. Si para ello el EUR se tiene que ir a 1.330 pues que lo haga y lo mismo da si se va a 1.340 siempre y cuando tu estes alineado con el movimiento del valor que estan generando los pro. Es por eso que a mi no me interesa si es caro o barato ni las noticias en si mismas, no estoy suscripto a ningun RSS ni leo paginas del tipo "... preocupa la situacion en Grecia y su impacto en el EUR bla,bla,bla", yo trato de "ver" y "entender" el volumen, despues que sea lo que tenga que ser. Si has leido mi post anterior, ahi tienes una clara situacion donde yo estoy tratando de ver el VALOR por encima del VOLUMEN y ahi las cagas (un analisis similar haces tu al plantearte si el EUR esta caro o barato)... yo esperaba un re testeo de 1.331 y quizas de 1.330 sin ninguna herramienta mas que mi conviccion e ignorando lo que el volumen me estaba diciendo y obviamente en esa situacion "pierdo" porque el precio va a ir a donde quieran los pro, a ningun otro lugar, me entiendes ? Lo mismo pasa cuando lees una noticias, tu esperas que el mercado se "alinie" con la interpretacion que tu estas haciendo y puedo decirte casi con certeza que dicha apreciacion no coincide en mas del 90% de los casos, sino seriamos todos fundamentales.

Para saber a donde van los pro usamos VSA (por lo menos yo) y aqui es donde tu tienes que "liberarte" de tratar de ver los graficos con la perspectiva del almacenero que pones como ejemplo, en este punto tienes que "seguir" el modelo planteado por Wyckoff y Williams donde dicen que en velas bajistas con alto volumen hay demanda y en las velas alcistas con alto volumen hay oferta y una vez detectados estos patrones y sus giros en el mercado encontrar los "test" que confirmen tu analisis para hacer tu entrada, recuerda que esto es solo probabilidad y lo unico que estamos tratando de hacer es incrementar el porcentaje a nuestro favor de esta probabilidad, cambiarla de un 50/50 a un probable 70/30 u 80/20, etc.

Obviamente yo miro todos los dias el calendario Forex pero SOLAMENTE para saber en que horarios tengo que prestar mas atencion y/o no participar ya que se con certeza que algunas veces estas noticias generan "sacudidas" que nada tienen que ver con VSA y son generadas por los pro para atrapar a los debiles. Despues si la noticia fue "buena" o "mala" para X moneda me tiene sin cuidado, el volumen me dira en algun momento a donde van los pro y por ende a donde tengo mas probabilidades de ganar mis pips. Tambien es real que uno utiliza lineas de tendencia, resistencias, soportes, etc como herramientas, pero solo para saber donde "mirar" con mas detalle, siempre el volumen nos dira que tiene mas probabilidades de pasar.

Saludos, Bernardo.

Buenos días,

Si, en este caso yo lo entendí así, las ondas alcistas iban perdiendo volumen relativo peerro mi entrada no fue perfecta, es decir la primera onda que hace máximos esa yo no la tomé sino que lo hice en la segunda, creo que lo explique en el otro post,

William dice: Si el esfuerzo adicional implicado en el volumen más alto y barras de rango amplio alcistas no se traduce en precios más altos, desde que sabemos que definitivamente se ha producido un aumento de volumen de actividad, solo podemos llegar a la conclusión: el alto volumen contenía más ventas que compras. La oferta está sustiyendo la demanda.

Para el ejemplo tenemos:

1) Volumen decreciente para la onda alcista desde las 10 - 10:30
2) No demands bars
3) Los test son de volumen relativamente inferior a la anterior onda alcista. La demanda está desapareciendo.
4) No tenemos la ecuación ESFUERZO = RESULTADO
5) El precio entró en valor y fue aceptado de nuevo. EL POC de volumen rota a ese máximo relativo y el precio deja el POC detrás mientras cae. Definitivamente el mayor volumen de transacciones se produjo a precios más altos y si el precio cae es de preever que fueron ventas.

ps: en la lectura delta si podías ver más claro la diferencia del BID/ASK sin embargo es cierto , tampoco vayamos a pensar que vas acertar el 100% de las veces, es aumentar tu probabilidad y listo. Por otro lado lLevo unas semanas estudiando el libro de Williams ya que su terminología no la conocía , yo empecé primero a leer el order flow y ahora lo comienzo a relacionar con la teoría del VSA. Y es lo mismo, todo se lee de la misma forma luego los palabritas si son diferentes.

disculpas si no identifico las velas por su nombre, ya que estoy en ello

Predator, la verdad que coincido en muchas cosas con Bert. Yo tengo charts en 3,5,15 y 30 minutos con perfiles de la sesión y diario. También leo deltas en rangos de ticks para ver que contiene el cuerpo de la vela. En base a todo al final voy decidiendo y por eso muchas ondas se me escapan ya que no lo veo claro.

saludos

Lo de las manos fuertes y debiles lo he entendido. El VSA lo que hace es asumir que siempre hay un ruido de fondo en el volumen que son los participantes que no tienen tanto dinero como para condicionar el mercado, y los clasifica como manos debiles. Luego dentro de ese ruido hay ciertos picos de volumen que estan relacionados con las entradas y salidas de las manos fuertes, que son aquellas corporaciones o personas que si nos interesan a la hora de analizar el volumen, ya que son las que realmente mueven el mercado y con las que realmente podemos sacar beneficio.

También he entendido que el analisis de VSA no es solo una señal sino que es un conjunto. Era algo casi obvio pero lo he pasado por alto. Iba a tener una pregunta respecto a esto porque he visto que la vela que dices que cierra un poco por encima con alto volumen indicando oferta, se repite antes y no parece bajar el precio (la vela con mas volumen partiendo de las 08:00) pero luego he visto que hablas de otros indicios que van aparte, luego lo entiendo.

Otras observaciones:


1. Esta es sobre la vela con muy poco volumen con el cuadradito azul, al lado de la vela que acabo de comentar. El hecho de que tiene poco recorrido significa estabilidad. Todas las sub-tendencias que contiene la vela en TFS inferiores no tienen mucha volatilidad y de ahi que esta vela no sea muy grande. Es decir, sus maximos y minimos son estables. Como mucho y como poco, el precio no ha tenido una volatilidad muy alta. Por otra parte su apertura y cierre estan muy unidos, luego el precio en si no ha fluctuado casi nada, con dos detalles añadidos, y es que este hecho que es el cuerpo de la vela (apertura y cierre) se encuentra por debajo de la mitad del recorrido de la vela y ademas es negativo, luego mas de un 50% de las sub-tendencias de otros tfs inferiores que contiene esa vela han sido bajistas. Por ultimo no hay un pico de volumen, y estamos considerando una regla del VSA que dice que si no hay picos significativos de volumen, es que las manos fuertes no están operando.

Luego entonces vamos a ver. Por una parte tenemos la vela anterior en la que si que hay pico. De hecho es uno de los picos mas altos de todo el screen. Y por otra parte nos encontrabamos en un precio con tendencia al alza desde las 07:45 aprox., luego lo que si es seguro (atentiendo a lo que dice el VSA, y a lo que veo sentido) es que en esa vela larga positiva ha habido manos fuertes que han entrado en juego, ya que hay pico de volumen. De momento no sabemos en que direccion va a condicionarse el mercado porque no sabemos si las manos fuertes que entran en juego son vendedores o compradores. Asi a bote pronto pueden ser ambas cosas. Puede que los fuertes quieran impulsar aun mas el precio hacia arriba dentro de la tendencia alcista o tambien que quieran ya soltar la carga. Ahora bien, lo determinante viene cuando vemos la siguiente vela con todas las caracteristicas que he expuesto anteriormente. Esta vela solo puede indicar una cosa, y es que han vendido, porque sino habria habido un estiron hacia arriba. Luego al vender esa cantidad descomunal de lotes aumenta el numero total de lotes, aumenta mucho la oferta, y el precio cae! Luego ahi hubiese vendido con un stop 1 pip por encima del cuadradito azul, y con un take profit en la ultima zona del precio donde hubo congestión.


En base a toda esto, dividiria el proceso de del VSA en dos fases, la de Información y la de Conclusión:

Información:

- Identificar la tendencia
- Identificar los picos de volumen (Si al ver una linea de volumen nos parece alta, seguramente sea un pico)
- Analizar las velas en la que se encuentra el pico (la longitud del cuerpo y si es positiva o negativa)

Conclusión:

- Relacionar estos tres elementos utilizando las reglas del VSA