Forex.es

Hola señores,

Tenía congelado este momento de la sesión de ayer. Es la típica jugada que se da muchas veces a la semana por no decir cada día y se puede observar en los distintos time frame.



El precio extiende por debajo tras cerrar el initial balance y va parando en zonas previas de subasta creando potenciales zonas de oferta como la que señalé en la imagen.

Según va marcando nuevos mínimos las ondas de reacción se acercan a los soportes quebrados sin dar la posibilidad a cerrarlos en BE por lo menos. Volviendo a la teoría de Williams deducimos las siguientes posibilidades:

1º) Siguen bajando el precio incorporando más vendedores en su haber.
2º) Pagan el peaje comprando a precios más altos.
3º) Forman una Pushing Up Through Supply que suena muy tremendo pero no es más que lanzar el precio rápido y veloz através de ciertos niveles de OFERTA-POTENCIAL. Con esto evitan que los toros atrapados a priori casen sus oficios y les pongan el precio en su contra. Es decir para mantener el sesgo sin pagar no deberán absorberlos y de esta forma los alcistas pasan de la hecatombe al júbilo en unos segundos, aguantando las posiciones para engrosar sus cuentas en una espiral de alborozo y felicidad.

Nota: No nos engañemos, si han preferido atravesar esa zona en ese momento es porque el mercado seguramente se encontraba sobrevendido y resultó mejor negocio subirlo que bajarlo más.

ps: Después de lo leído últimamente , muy interesante por cierto, tengo que asumir que cabe la posibilidad de que las interpretaciones sean para mercados de acciones o puede que no, el caso es que los patrones son los mismos una y otra vez. Con ese detalle me quedo mientras sigan funcionando.

Saludos

Estimado Jeuro, comparto contigo y el resto del foro este link (en un ingles entendible): http://forums.babypips.com/newbie-island/38202-volume-forex-market-4.html#post246891 que habla sobre lo que tu mencionas relacionado al volumen y el forex, creo que es bastante claro con sus conclusiones.

En lo personal uso SierraChart con el feed de FXCM que es lo mas parecido a TradeGuider + Esignal que he encontrado y a menor costo.

En la imagen adjunta encontraras una entrada del dia de hoy:

A - Ingresa mucha demanda sobre el Pivot diario, posible rally para largos. En la siguiente vela tenemos un rango amplio con mucho volumen (clima de compras). Segun Wyckoff esto puede esconder ventas, asi que a esperar como se desarrolla.
B - Una barra muy estrecha con mucho volumen tocando la R1 del dia... a donde se fueron los compradores ?
C - Dos velas de rango estrecho con muy poco volumen. Tenemos una barra alcista con muy, muy poca demanda.
D - Vela que cierra en minimos con muy poco volumen (test)... si hubiera compradores la vela siguiente tendria que ser para arriba. Yo entro en D pensando en un test del Pivot... finalmente se fue hasta el S1 del dia .

Realmente no me imagino estar mirando el mercado sin hacer un analisis basado en el volumen. Como veras, uso pivots diarios y una media movil para orientarme mejor, aunque se que para muchos no es necesario.

No me considero un experto, pero despues de haber tenido mi pantalla llena de indicadores con diversos colores esta es la que mejor resultado me ha dado... mi unico problema sigue siendo la parte psicologica del traiding, pero ese es otro tema .

Saludos, Bernardo.

jeuro12 escribió:Hola Corcha y todos.
Esto del analisis volumen/precio es fascinante/importante y despues de leer muchas de las opiniones y viendo
que hay muchos operando en diferentes mercados como cfd, futuros y spot forex me atrevo
a exponer my opinion al respecto.... algo asi como cautela o algo para meditar para aquellos que operan
en Forex (spot forex) .... recuerden es mi opinion basada en algunos hechos de facto.


"Para mi" , tratar de analizar el mercado forex basandose en teoria creada para el stock market, es como
querer reparar el motor de un Chevrolet , aplicando teoria de como construir casas. Y todo da vueltas alrededor del pequeno GRAN detalle del "volumen".

Por lo cual, puedo concordar con el titulo del hilo "el volumen siempre cuenta" ... pero "unicamente" para las operaciones de stock o Bolsa.... Para Forex, me atraveria a decir que el volumen es irrelevante a los movimientos de precios y no hay una logica de donde poder agarrar el asunto.

En primer lugar concuerdo con Ruslander en su comentario del principio del hilo. Forex carece de la informacion del "volumen" Global en tiempo real. Lo unico disponible en alguna plataforma pudiera ser: a) el volumen del forex de ese ese broker especifico. b) El volumen de Contratos a futuro. ( que lei algunos estan usando para operar en el spot)

Poniendo las cosas en perspectiva, de acuerdo a la ultima informacion provista por el Bank for International Settlement para el 2010 las transaciones "promedio diario" ya bordean los 4 trillones. Por ese lado, olvidemos tratar de analisar el "mercado forex " por el volumen de nuestro broker de forex... y tambien tratar de analisarlo por los contratos a futuro. No se cual es el volumen de futuros.. pero seria cosa de multiplicar el volumen de contratos x el monto de 1 contrato y tendriamos el volumen... sera 100 millones?, 1 billon, 10 billones?... la cantidad que sea, todavia pasa ser insignificante al lado de lo 4 trillones. En otras palabras, el volumen del spot forex es el que predomina, por lo cual, en vez de analisar los contratos a futuro para operar en el spot, tendria mas logica analisar el spot forex para operar en los futuros...pero como la informacion no existe, ni siquiere podemos hacer eso.


En segundo lugar, aunque tuvieramos el dato del volumen tick a tick, todavia estariamos errando al usar la misma logica o teorias creadas para el mercado bursatil.
Esto es largo de explicar. En esencia los mercados tienen un fundamento muy diferente.
La "gran" diferencia (en lo que se refiere al volumen) es que el forex "pudiera" mantener un volumen constante, infinitamente, a cualquier precio y esto es casi imposible con el precio de las aciones.

No se como explicarlo claramente..... pero en la bolsa el 100% del volumen se convierte de ida y vuelta en el Stock exchange es decir, compra (stock/usd) venta (usd/stock).

En el forex, a lo maximo solo un 15% se mantiene en plataformas para convertirlo de vuelta (lo especulatico) el otro 85% simplemente se convierte en otras formas y salta el circulo permitiendo un volumen mas o menos constante no influenciado por el precio. En otras palabras si el Banco de Settements dice que el promedio diario es 4 trillones, ese volumen se mantiene mas o menos constante, sin ninguna relacion a las tasas de intercambio.

J.
.

bienvenido al hilo Bertdf,

He leido el post y básicamente refleja lo de todos los post de este planeta sobre VSA y Fórex. No se si has ojeado el de forexfactory, y digo ojeado porque manda cojones leerlo entero pero resulta tener gran similitud con ese incluso con el de este foro.

Siempre hay detractores de los sistemas que usan volumen y la verdad que resulta aceptable y comprensible el porqué de tal desconfianza, luego eso no quita que se den situaciones, patrones o símiles que ayuden en la operativa a encontrar setups de entrada y salida con alta esperanza. El caso es que las pruebas se dan todos los días y si nos vamos animando podríamos llenar biblias de oficios que cazan estas señales en base al VSA que funcionan en forex, indices, acciones, etc...

El tema aquí ya no se trata de si el volumen es real o es futuro o es incompleto o lo que sea, la cuestión aquí es si se cazan los movimientos que te permiten obtener un profit. Mira que he leído estrategias chorras y probado indicadores absurdos, sin embargo no hay quien se saca sus pips al mes con su media móvil y calendario económico???

Partiendo de mi obviedad de que esto es la máquina tragaperras más grande del mundo (mercados financieros) dejé de buscar la lógica y sólo me limito a entender como le sacarías dinero a la masa y así es como mejor se entiende el VSA y cualquier variante que lea el volumen o el análisis BID-ASK. Lo importante sólo es si funciona o no y lo demás es prescindible simplemente.

hasta mñn.

Daykoku, que si he leido el hilo de Malcolm en FF ?! je, en realidad cuando comence con esto del Forex hace ya unos largos 3 años obviamente cai en FF como todo buen novato. Recuerdo que uno de los primeros hilos que lei asiduamente era el de Auslanco porque se me habia metido en mi puñetera cabeza que si lograba tradear con GBP/JPY (decian que era el par mas jodido para negociar) lo iba a poder hacer con cualquier otro. Demas esta decir que fue la epoca donde mas dinero "inverti" en el aprendisaje del trading. Habia un fulano que mostraba unos graficos muy floridos, un dia dice algo asi como "olvidense del 135.00 de aqui en mas la Luna", haciendo referencia a que el precio iba a subir en la correccion de Enero de 2009 de este par... demas esta decir que a los pocos meses de nuevo estaba en 135.00 y al año en 119.00. Si has leido a Malcolm en aquella epoca, él analizaba este par con VSA (despues se fue a GBP/USD). Lo que mas me irritaba es que yo cerraba mis perdidas mientras él seguia haciendo pips como si nada, es mas, en algun momento me plantee algo asi como que "este tio sube los graficos despues que paso el movimiento y le pone la interpretacion que sustenta el movimiento" etc., en fin. Despues de ello, diria un año y medio mas tarde, decidi sacar TODOS los indicadores de mi pantalla y dejar solo el precio (ni siquiera el RSX que usaban ellos) y comenzar desde ahi. Eso fue lo mas duro, lo siguiente fue desechar TODOS los foros donde hacen futurologia del precio y finalmente TODOS los RSS de noticias a los cuales estaba suscripto. Fue un comenzar desde cero y una relacion directa entre la accion del precio (PA) y VSA.

Volviendo al tema, como decia en mi anterior post, no me imagino una lectura del mercado sin el volumen.
Despues de haber probado diferentes brokers creo que la mayoria refleja con bastante "exactitud" los movimientos de las manos fuertes (los pro); el problema radica en la "escala". Por ejemplo en la imagen adjunta esta primero el volumen segun AAAFx, luego segun FXOpen y finalmente con Sierra. En TODOS los casos el analisis del volumen deberia llevar al mismo resultado, una gran demanda en 1.316 con un stop en 1.313, el punto es que mirando AAAFx me sentiria menos seguro de la "magnitud" de dicha demanda, me explico ? (los valles en FXOpen y Sierra son mucho mas marcados). En este sentido es donde comienza la discusion de todos los foros como bien mencionas tu, pero esto no invalida el analisis del volumen, es decir todos reflejan lo mismo en terminos VSA.

Por otro lado, como se ha explicado aqui en mas de una oportunidad, VSA no es un indicador ni una estrategia, es una "tecnica" para la interpretacion, en funcion del movimiento en el volumen, de las reacciones del precio a dichos movimientos (accion y reaccion). El GRAN problema con esto es que requiere de uno para hacer una correcta interpretacion y ahi comienza el lio y el porque muchos son reacios a esto ya que necesita de nuestro esfuerzo, concentracion y PACIENCIA.

He dicho.

Saludos, Bernardo.

daykoku escribió:bienvenido al hilo Bertdf,

He leido el post y básicamente refleja lo de todos los post de este planeta sobre VSA y Fórex. No se si has ojeado el de forexfactory, y digo ojeado porque manda cojones leerlo entero pero resulta tener gran similitud con ese incluso con el de este foro.

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Bienvenido Bertdf,
seguro que vas a aportar grandes cosas a este hilo.
Respecto al tema psicológico...Ahí ando yo también. El trading es 80% psicología. Pero ya he mejorado mucho.
Tienes que encontrar la manera de ser disciplinado y sobre todo un ganador constante. Tienes que buscar dentro de ti.
Un abrazo y sigue luchando.

Oye Daykoku encontre esta pagina con un plataforma que muestra el Market Profle y esos numeros de contratos transados. http://clusterdelta.com/platform Es cuestion de un poco de paciencia y usar el traductor google. http://clusterdelta.com/platform

Tambien estas dos paginas que me decargue muchas cosas interesantes... http://priceaction.ru/ http://helpme.ge/forum/index.php

No esta estaria mal aprender un poco de ruso. Creo que mi buen compatriota Ruslander debe sacarle mucho provecho la info que puede haber ahi.

Chuyito gracias, pero va a resultar más sencillo traducir con el chrome que estudira ruso.

.

Basándome en mis estudios previos así lo he traducido yo, esto parece ya un sistema de trading donde la aplicación práctica de la teoría del VSA y los deltas asignados a clústers revelan la dirección en los puntos claves señalados por el perfil. Sín duda a mi este tipo de trading me encanta y me siento cómodo. Ellos lo llaman DSA (análisis del diferencial delta) , ok esto yo me lo acopio y si es mi enfoque de los últimos meses, a ver que les parece:

Lo que debe saber antes de trabajar con la regla del 80%?

Tener un conocimiento básico sobre el tema de posicionamiento de mercado (para saber lo que es el Área de Valor, VAH, VAL, POC, HVL, IB)

Detalles técnicos

El problema primero y fundamental: Seleccione el período de tiempo "sesión de negociación." Este problema se produce cuando se trata de los futuros sobre divisas (6E, 6B, etc), porque esos instrumentos y el volumen principal del tráfico se transmiten de la sesión americana y la europea. Como resultado de las observaciones prácticas fueron seleccionados los plazos son los siguientes:

1) 6E - 9:00 - 23:00 (GMT)
2) 6B - 9:00 - 23:00 (GMT)
3) CL - 16:00 - 23:30 (GMT) (en el petróleo no es plena confianza en la exactitud de los datos es el plazo, pero a las 17:00 horas el movimiento ya está en marcha, pero es demasiado temprano a las 15:00)

En consecuencia, para la "sesión de negociación" del euro y la libra esterlina se iniciará a las 9:00 am (GMT) por hidrocarburos a las 16:00 (GMT). Es importante elegir el momento adecuado donde iniciar "sesiones de negociación", porque desde el principio "de la sesión" tendrá que realizar los cálculos de IB (Saldo inicial - los 60 primeros minutos de negociación) y esto a menudo depende de cómo es la forma del perfil, así como todos los "niveles" (VAH, VAL, POC).

“Según el volumen manejado por la CME resultan interesantes el AUD/USD, GBP/USD, CAD/USD, EUR/USD y JPY/USD.

http://www.cmegroup.com/market-data/vol ... olume.html ”

“Nosotros tenemos el inicio del perfil diario a las 7:00 GMT para que cierre su IB a las 8:00 GMT, esto implica que el IB se forma con la apertura de Frankfurt y las extensiones del precio con la apertura de la City.”

Descripción del método

Cuando el mercado abre más alto o más bajo que el VA, y luego vuelve a entrar en la zona del VA para 2 períodos consecutivos de 30 minutos de bares - entonces hay una posibilidad con una probabilidad del 80%, que en este día se rellenará el espacio de la VA.

“Esta es la regla del VA que figura en los pdf colgados en este mismo foro sobre Market Profile.”

REGLA DEL ÁREA DE VALOR.

- A menos que algo importante haya sucedido, el precio se frenará al entrar en áreas pretéritas de mucho volumen y además empleará en estas zonas bastante tiempo.

- El área de valor representa el rango de precios donde más volumen apareció durante la sesión. Si el precio abre fuera del área de valor al día siguiente, entonces el VA ha sido rechazado por los OTF. Debido a la presencia del OTF que causó el rechazo inicial el máximo del VA del día previo ofrecerá generalmente un soporte si el precio intentara meterse de nuevo en el valor, así mismo los mínimos del VA actuarían como resistencia si el precio viniera desde abajo.

- NO obstante si el precio comenzara a construir dobles TPOs dentro del VA del día anterior es muy probable que recorra toda esa zona por entera llamándose esa característica “REGLA DEL VALUE AREA”.

- EL precio que entra en una zona de valor ya establecida representa un testeo de la zona más reciente que fue aceptado cómo válida, Si es aceptada es lógico pensar que la operativa recorrerá de nuevo toda esa zona previa.

- Si el mercado entra y recorre por entera el VA del día anterior y cierra en máximos es indicativo de MERCADO ALCISTA mientras que si cierra en mínimos es indicativo de MERCADO BAJISTA.

CONSIDERACIONES ANTES DE APLICAR LA REGLA DEL ÁREA DE VALOR.

- DISTANCIA DEL VALOR: Cuanto más cerca abre un mercado del VA del día anterior más posibilidades tendremos de que entre en ella y la recorra por completo. Un mercado que abre dentro del VA previo está en relativo equilibrio, la percepción de valor no ha cambiado y hay muchas posibilidades de que la sesión transcurra en esa zona. SI por el contrario un mercado abre fuera del área de valor estará desequilibrado. Es menos probable que el precio entre de nuevo en la zona de valor porque las fuerzas que provocaron el desequilibrio están aun presentes. Sin embargo si ese desequilibrio es rechazado por los participantes responsive puede haber un movimiento importante que meta al precio dentro del VA de nuevo y se recorra por entero.

- ANCHURA DEL VALUE AREA: Un área de valor estrecho indica poca facilidad de operar y bajo volumen. Como el volumen frena el precio un área de valor más pequeño será más fácilmente atravesado que un VA más grande y con más volumen. De este modo la regla del volumen área tiene más probabilidades de cumplirse en un área devalor más pequeña.

- DIRECCIÓN DE MERCADO: La dirección actual de mercado tendrá una influencia obvia en la fuerza de la penetración en el value area. Si el precio atraviesa el área de valor durante una tendencia alcista evidentemente que tendrá probabilidad.

Una buena estrategia para el comercio dentro de un rango de va.

La reacción del mercado está determinada por la posición del precio de apertura con respecto a VA.

Estrategia número 1

Cuando el mercado abre por encima de la VAH y en el futuro (a menos de 60 minutos = IB ) no penetra en el VA - una señal de fortaleza fuerte, lo que indica la compra de los grandes inversores.

Debemos buscar oportunidades para comprar.

Ejemplos:






Estrategia número 2

Cuando se abra el mercado por debajo del VA y en el futuro (a menos de 60 minutos) el movimiento no penetra en el VA - una señal bajista fuerte, lo que indica la venta de los grandes inversores.

Debemos buscar oportunidades para vender.

Ejemplo:



Tenga en cuenta el número de la regla 1 y número 2: Si el comportamiento del mercado en Asia corresponde a los dos Reglamentos y el precio es ligeramente superior a la VAH (Reglas para el número 1) o ligeramente por debajo de la VAL (Reglas para el número 2), la entrada se puede solicitar, sin esperar a Europa.

Nota para los futuros sobre divisas

Estrategia número 3

Cuando el mercado abre por encima del VA y luego (durante los primeros 60 minutos) penetra en la zona de VA - posiblemente provocando el 80% de las veces un recorrido a la parte inferior del VAL, ya que hay venta al mejor postor.

Acción: Buscar oportunidades de ventas de la VAH. Propósito - VAL

Estrategia número 4

Cuando el mercado abre por debajo de la Val y luego (a menos de 60 minutos) penetra en la zona de VA - posiblemente provocando el 80% de las veces un recorrido a la cima, en el VAH, ya que hay "represalia" comprar a precios bajos.

Acción: Número de Oportunidades de compra del VAL Propósito - VAH.

Estrategia número 5

Cuando el mercado abre y crea valor dentro del VA (no necesariamente dentro de los primeros 60 minutos) si luego sale fuera de la zona de VA….

a)Si sale hacia arriba y luego regresó a la zona de VA - venta debe ser tratado desde la línea de VAH Propósito - VAL

b)Si sale hacia abajo y luego regresó a la zona de VA - compra hay que sacarlo de la línea de VAL Propósito – VAH.

Nota: Lo más importante es que primero salió la primera barra fuera del VA y cerró dentro del VA, mientras que la apertura de la segunda barra fue dentro de la VA y esto nos dan el 80% de probabilidades.




Algunos puntos importantes para el 80%.

Cuando el mercado abre por encima del VAH y luego entra en el VA y se mantiene durante 2 consecutivos de 30 minutos de barras (doble TPO)- la venta se encuentra lo más cerca posible del VAH, ya que en este escenario, el mercado puede ofrecer otra oportunidad para vender en el área de VAN , así que aquí no es necesario para entrar.

La misma regla se aplica cuando el mercado abre por debajo de la VAL.

VAL VAN zona y pueden ser fuertes áreas de soporte / resistencia. Si el nivel es fuerte y trabajando dentro del VA, y desalentar el precio subirá hasta el límite opuesto. Lo mismo se aplica cuando se trabaja fuera de la VA.

Y más.

Si hay signos de activación del 80% y no hubo relleno de la gama actual - que podría suceder mañana.
Todo el trabajo preparatorio es como sigue:

Después de cerrar el "comercio" en la noche llevó a cabo tres líneas-VAH, VAL, POC.

Al día siguiente, vamos a trabajar con ellos.

Aquí están las listas de éxitos de la regla del 80%:







Nota: los textos en azul son mis notas de cuando me estudie esto

Corcha, gracias... he sido un poco exagerado, pero vamos, hasta que no recupere todo lo que inverti en estos años no me voy a considerar un buen trader, en eso estamos.

Saludos, Bernardo.

corcha escribió:Bienvenido Bertdf,
seguro que vas a aportar grandes cosas a este hilo.
Respecto al tema psicológico...Ahí ando yo también. El trading es 80% psicología. Pero ya he mejorado mucho.
Tienes que encontrar la manera de ser disciplinado y sobre todo un ganador constante. Tienes que buscar dentro de ti.
Un abrazo y sigue luchando.