Forex.es

No conocia el VSA y gracias a este hilo me estoy interesando por ello.
La base teórica tiene buena pinta. Los peros o recelos de algunos foristas tienen bastante fundamento también.
A simple vista el mayor inconveniente es la información de volumen proporcionada por el broker. Antes de más consideraciones.
Si uno coge el indicador "BetterVolume 1.4_tro_modified..." u lo aplica a 2 graficos iguales (eurusd ,m15 por ejemplo) en 2 brokers distintos (Alpari Uk y ActivTrades) el resultado es un tanto desolador.

No ya porque los valores de volumenes de estos 2 brokers sean distintos, que lo son. Si no porque no parecen guardar una relaccion directa. Luego son distintos mercados los que monitorizan.
Los 2 brokers elegidos son MarketMaker y por lo tanto vete tu a saber de donde sacan la información de volumen.
El caso es que la misma estrategia en un broker funcionaria (¿quizas?) y en otro no. Y esto es un tanto desolador. ¿con cual te quedas?

Sigo opinando que la teoria tiene una base lógica muy buena, pero el dia a dia no parece (parece) querer darle la razón por la imposibilidad de acceso a una información de volumen fiable.

Aún así intentaré averiguar más sobre la fuente de información del volumen usada por los brokers MT4.

Hola jmbforex,
me alegra que te hayas interesado por este tema. También me alegra tu manera de abordarlo, que es similar a todas las demás opiniones de los otros compañeros. Y me refiero a que no vienes tirando por tierra algo que aún tenemos muy verde todos. Gracias por tu colaboración.Yo vivo en España y opero con XTB-brokers. Es un buen broker, pero claro, quién sabe si nos ofrece un dato valedero. A mi por lo pronto me está valiendo. He conseguido hacer 12 operaciones seguidas con éxito. Jamás había logrado nada igual. Quizás es que soy más malo en esto que ni aposta!
En cualquier caso, mi consulta es la siguiente, ya que tú has compardo con dos broker:
¿Aunque las cifras difieren, el tamaño de barra que indca el volumen si que coindide?. Quiero decir, que si cuádo vemos (con los mismos TF en cada broker claro está) que una barra de volumen, es más pequeña que las dos anteriores, ¿es así con los dos broker?. Porque es que realmente yo no utilizo el valor del volumen concreto, si no el tamaño de su barra en relacción con los demás.
Y una cosa mas, como cita Tom Willians en su libro, ¿por qué no nos muestran el volumen?. Yo lo tengo claro, esa es la clave, y por eso me he decidio por esta manera de operar.
Espero tus reflexiones.
Saludos

Pues he estado una hora comparando 3 brokers, he añadido un ECN (NordMarkets) y el resultado es desolador.
Hoy en EURUSD, M15 a las 15:00 cada uno de los brokers data un COLOR usando el Better Volume Indicator.
Si analizas varias velas en los 3 brokers observas que los tamaños son diferentes y NO guardan correlacción el 40% de las veces. Esto es en un broker son ascendentes durante 6 velas, en otro broker esas mismas velas son de distinto tamaño y en otro encefalograma plano.

Leyendo alguna literatura de inicios del siglo XXI (google) la posible explicación es:

a) el valor VOLUME de las velas en todos, todos, los Metatrader no es un número de operaciones, si no una indicación de volatilidad.
b) con esto quieren decir que es realmente el número de veces que el precio cambia (price ticks). Se quedan tan anchos y satisfechos.
c) esto estropea la formula del VSA (High-Low = Spread, Volume = Numero de lotes transaccionados) pues en realidad NO tenemos un número de lotes
transaccionados si no que el indicador Better Volume esta usando el Spread (High-Low) y el número de prices changes, no el volumen de transaccion.
d) El número de price changes depende del número de bancos interconectados por el broker de turno, el volumen de éstos, los acuerdos que tenga con ellos y las operaciones de sus clientes. Luego cada broker un número diferente y sin relacción entre ellos.

No Way.
Sorry.

Mira que la teoria me gustaba, es más creo en ella. Pero los brokers NO nos dan la informacion suficiente (no se si ellos la tienen, no veo a ningún banco dandosela al broker tampoco, que este mundo es muy duro y no al enemigo ni agua).

En los mercados regulados, de donde viene este concepto, la cosa es más facil pues el volumen forma parte de la información básica. Luego esto sirve para acciones y quizás indices ( aunque lo dudo también) pero no para un mercado NO regulado.

Hola jmbforex,
me dejas planchado la verdad...Creí que el tamaño de la barras de volumen se respetaría, y por lo que comentas no es así.
También yo he leído y se ha comentado en este hilo el tema de que esto solo funciona en acciones e indices.
Habrá que ir viendo el mercado de acciones. Pero siempre me queda la cosa de que en el libro de Tom y en un montón de vídeos que hay por youtube, hay inmensidad de ejemplos con el Forex, eso es lo que no termino de entender...
Saludos,

El hecho de que haya muchos videos e informaciones en la red no es realmente sintomático.
Solo el conocimiento de alguien que gane dinero con esas señales o métodos podria ser decisivo, sobre todo si nos explica como puede usar un dato con una lógica cuando el dato no se corresponde con la medida que se supone se usa.

Vamos, que si dice que hace el tinto de verano con gaseosa, como puede decir que es tinto de verano cuando lo que usa es zumo de pomelo. Por muy liquidos que sean los dos.

Caso aparte seria que fuese honesto y dijese: en forex el volumen (bueno paso de decir fores, dire mejor metatrader pues en el resto de plataformas ni idea tengo), esto es el NUMERO DE VECES QUE EL PRECIO CAMBIA EN UNA VELA DADA es indicativo de .........
- sentiemiento o nerviosismo de los intermediarios (bancos)
- ausencia de casamiento de operaciones (requotes)
- presencia de operaciones (transacciones, aunque estan sean de 1 lote)
- .... otra interpretacion ....
pero lo que seguro que no es es el Numero de Lotes transaccionados durante dicha vela, NO eso no es seguro, luego o adaptamos la teoria a lo que tenemos o ... no way.

Aún así llevo toda la mañana dandole vueltas al asunto, y:

- Si interpretamos el dato volume de las velas como un indice de nerviosismo o actividad (vale dicen volatilidad los gringos)
- Si comprobamos (comprobamos) que sus valores mayores se corresponden con rupturas (breakouts) del precio (arriba o abajo)
- Si separamos o identificamos un valor medio del volumen en un periodo (MA(14) sobre el volumen) y vemos que hay comportamientos predecibles como:
* El precio asciende cuando está sensiblemente por encima de la media
* El precio desciende cuando está sensiblemente por debajo de la media
* El mercado está plano cuando esta cerca de la media

Entonces tendriamos algo asi como un indicador que además no tendria demasiado retardo (como RSI o CCI) y alomejor es usable (quizas la tendencia o direccion con MA sobre close) para identificar entradas y salidas de operaciones.

Y todo esto en TF pequeños (menor de 30M) pues en TF grandes esta información llega tarde como para sacarla ventaja.

No se, quizás sea un idea absurda, pero .....

Este indicador implementa la idea. ¿tu crees que es util?

Hola,
creo que el volumen que ofrece cada broker es la cantidad de movimientos que ese broker tiene en cuestión. Dependiendo de la cantidad de clientes que tenga cada broker, así se mostrará.
El tema de los ticks puede ser valedero, pero ya se aleja de la teoría escrita por T. Williams y R.Wyckoff, en ningún momento hablan de ticks.
¿Cómo certificar que alguien gana dinero con este modo de operativa?. Por este medio (internet) es imposible. Estoy harto de ver pantallazos que pueden o no estar trucados, vete a saber. Yo mismo estoy dudando de poner uno, aunque lo voy a hacer ahora mismo, puesto que estaba en corto en el eur-jpy, y parece que ha salido bien mi análisis. ¡Ojo! lo hubise puesto aunqeu me hubiera confundido, quizá así podríamos ver dónde estaría el error de mi análisis. Pero ha salido bien. De hecho esperaba una caída al menos de la amplitud del canal, pero como ya estoy cansado, he decidio cerrar con tan solo 10 pips.
ANÁLISIS.
-Gráfico 15 min. Veo que ha habido una señal de venta importante, y que el mercado se ha ido abajo, pero ha recuperado. En esa recuperación, veo que se acerca al máximo alcanzado anteriormente, con la esperanza de que ese punto, vuelva a servir de reistencia, ya que no veo fortaleza en el mercado.
-Gráfico 5 min. Siempre analizar primero desde una perpectiva global. Se observa que el precio tira hacia arriba, pero no le acompaña el volumen. ¿Quién sube el mercado entonces?. Las manos débiles.
Primer símbolo de debilidad serio, el no demand. Ahi entro yo. Muy mal, precipitado, debería de esperar a ver que hace siempre la siguiente barra (ley de causa-efecto) pero como el gráfico de 15 min ya me estaba dando indicios bajistas...
Las manos fuertes empujan el mercado hacía arriba. Es una trampa, quieren borrar cualquier intento de ventas que no sea el suyo. Si estás corto (como yo en ese momento) y el tirón es grande, o te salta el stop o te has quedado bloqueado. Yo aguanté bien el zarpazo, pues no es muy serio el repunte.
Y la señal definitiva es el Up-Thrust. ¡Miren el volumen! Esos son los peces gordos, como en el Stopping, solo que el ambiente basjista decana al merado hacía abajo. Y muy importante, la barra de después de la señal. Después del Stopping, ¿quién tira hacia arriba del mercado? Poco volumen, no?.¿Y después del Up-Thrust? Ahí si hay volumen, no?.
Espero que haya servido para aclarar mi tipo de operativa. SOY NOVEL en el VSA, pero creo que el análisis es correcto.
Saludos,