VSA + Market Profile

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Re: VSA + Market Profile

Notapor daykoku » 23 Sep 2011, 19:26

Voy a ir explicando algo por aquí, asi yo me voy haciendo mi propio tutorial para ir entendiendo esto, como siempre si alguien se anima y asi lo vamos sacando juntos.



imagen 1.gif
Histograma del MP


Aqui vemos como siempre el eje X (tiempo) y el eje Y (precio), el histograma del MP esta configurado para que inicie a las 0:00 horas (GMT + 1), resulta que los momentos de maxima volatilidad en forex son durante los solapamientos de las sesiones:

(Tengo un gran lio con los horarios, peor creo que se debe configurar asi.

- Londres & Nueva York [12:00 - 16:00] GMT ( Americana 12:00 h)
- Tokio & Londres [07:00 - 09:00] GMT (Europea 7:00 h)
- Sidney & Tokio [00:00 - 06:00] GMT (Asiatica 0:00 h)

(datos proporcionados por forexpros)

Mi broker Alpari ofrece los precios en GMT +1, por tanto ajusto esto en el indi. Solo he testeado esto en la apertura europea, es la que mas me gusta, las demas ya lo miraré. Es comlicado deducir cuando iniciamos el profile porque el mercado es continuo, pero bueno, es lo que hay. Yo por observacion he visto que a partir de las 7:00 h GMT empieza haber movimiento, por tanto inicio el profile a esa hora.

imagen 1 letras.gif
Letras del MP diario


Aqui se ve el eje Y (precio) y eje X (tiempo), que aparecen todas esas letras.El tiempo aqui viene expresado diferente que la forma por defecto del meta. En los videos que hay en youtube y en los pdf explican todo, por tanto asumo este conocimiento.

Viendo ambas imagenes se puede apreciar que es lo mismo solo cambia la forma visual.

imagen 2.gif
Letras del MP por sesiones


En esta imagen se ve el profile del dia actual pero dividido por sesiones,

- Verde: Asiática
- Azul: Europea
- Marron: Americana

Por tanto un indicador muestra el profile diario y otro las sesiones que lo componen.
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Re: VSA + Market Profile

Notapor daykoku » 23 Sep 2011, 19:55

Cuando el profile abre comienza a generar TPOS y son agrupados en brackets. Por tanto los TPOS formados durante los dos primeros periodos forman el INITIAL BALANCE, yo esto la verdad es que no me fijo mucho, a lo mejor hago mal, yo solo me fijo en el Area de Valor que ha formado durante la sesion asiática y espero a que el precio se acerque algun borde. no obstante los cradores de los indicadores , bueno un tal BILSTEIN, es el que maneja el cotarro en forexfactory y el muy amablemente respondio a otro usuario lo siguiente:

Getting passed using MP as an indicator was difficult for me, lol

I work full-time so most of the week, the only information I have to work with is the end-of-day profile and data - this is why I keep a record. My method involves speculating as to who was dominant in the market for the day and how far are buyers and sellers willing to let prices go before one or the other loses steam. Primarily, I use the information to gauge directional performance:

Was the day up or down?
Was today's volume higher or lower than yesterday's?
Was today's perceptive value(VA) higher or lower than yesterday's?
Was today's volume higher or lower than the 30-day average?*
What quadrant of the day's range (H-L) did we close in?
How far were buyers and sellers willing to let prices go(spread)?
Was today's activity primarily initiative or responsive?**
Who dominated the auction rotations(RF)?
Did we close above value today or below?
Did we close above yesterday's value or below?
What was the net change for the day(the result of the day's activity)?


If you log the information long enough and try to avoid making "predictions" of overall directionality and speculate more on the high and low limits for the next day, you'd be surprised at how accurate you can become over time. The basic principles of profiling should also be considered:

If directionality is strongly favoring the upside, where is the next pile of distribution above the current price (high volume nodes) that COULD act as resistance?

If directionality is strongly favoring the downside, where is the next pile of distribution below the current price (high volume nodes) that COULD act as support?

I look at high volume nodes as an area of balance, where prices go from there helps in dictating directional performance:

The last HVN we saw, did we leave it to the upside or downside?

Price has the tendency to move from balance to imbalance, we all understand this. Who is creating that imbalance? Bandung pointed out very astutely the other day about deciphering larger time frame control by looking at monthly profiles. Watching control points for support and resistance can give you perspective as to who is in control (thus "point of control"). For example:

An uptrend that pulls back and finds heavy buyer support at the previous month's control point can be deciphered as "monthly time frame trader control" - as Bandung pointed out. Same for any time frame really, it's all a matter of looking at different profiles.

I have the tendency to use a "process of elimination" method when it comes to trying to buy and sell highs and lows. Firstly, I MUST know if the relative market activity has been initiative or responsive:

In an uptrend, where are the buyers buying? Above or below value?
In a downtrend, where are the sellers selling? Above or below value?

Next, I try to find areas in the previous day's profile that could act as support or resistance, for example:

We're trending up, the last few days have shown responsive buying at or marginally below value - we are in a responsive market. I look at the previous day's low value area (I like to call it "wholesale prices") and locate areas with a high concentration of distribution (HVNs). I would then place a series of limit orders down there (usually no more than 5) and risk approximately 1% of my account value on each limit order. The amount I risk varies dependent upon confidence in the price levels I'm choosing. If I have high levels of confidence that there will be responsive buying in one zone, I will risk less and spread that risk out onto the price levels I have LESS confidence in.

The worse case scenario, I lose 5% of my account on a series of well-calculated responsive attempts rather than one wild guess (in a responsive market).


I suppose it's different for each of us as individual traders but I try to keep it as simple as I can. I apologize if the long post makes it seem complicated. I've just got a rhythm of doing it over and over again, every day. Sometimes I'm wrong, but I aim to be right most of the time, like we all do. After all, we are speculators in this grand market and being wrong is the cost of doing business.



*I use a 30-day average for volume, just a preference. It's not really a "set-in-stone kinda thing
**Responsive activity vs Initiating activity:
Buying above value = initiating
Buying below value = responsive
Selling above value = responsive
Selling below value = initiative.

(just trying to be as informative as I can)


Se poner pasado usando M.P. como un indicador era difícil para mí, lol

Trabajo a tiempo completo tan más de la semana, la única información con la que tengo que trabajar es el perfil de final - de - día y los datos - esto es por qué guardo un registro. Mi método supone especular respecto a quién era dominante en el mercado por el día y cómo lejos son willing dejar precios se ir antes de que uno o lo demás pierdan el vapor los compradores y los vendedores. Principalmente, uso la información para medir el rendimiento direccional:

¿El día estaba más fuerte o fuera de servicio?
¿El volumen de hoy era más alto o inferior que el(la/los/las) de ayer?
¿El valor perspicaz de hoy (administración de veteranos de EE.UU.) era más alto o inferior que el(la/los/las) de ayer?
¿El volumen de hoy era más alto o inferior que el promedio de 30 días?*
¿En qué cuadrante de la extensión del día (H - L) terminamos?
¿Qué lejanos compradores y vendedores willing dejar precios se ir (se extender) eran?
Ser la actividad de hoy principalmente la iniciativa o receptivo?**
¿Quién dominaba las rotaciones de subasta (RF)?
¿Cerramos el valor más arriba hoy o abajo?
¿Terminamos encima del valor de ayer o abajo?
¿Qué era el cambio de red for the day (el resultado de la actividad del día)?


Si usted registra la información mucho tiempo suficientemente y trata de evitar hacer los "Pronósticos" de la dirección en conjunto y especular sobre los límites altos y bajos más por el día siguiente, usted sería surprised qué exacto usted puede ponerse con el tiempo. Los principios básicos de hacer una reseña bibliográfica también deben ser considerados:

¿Si la dirección está favoreciendo el aspecto positivo enérgicamente, dónde la próxima pila de la distribución está encima del precio actual (nodos de volumen altos) que podían actuar como la resistencia?

¿Si la dirección está favoreciendo la baja enérgicamente, dónde la próxima pila de la distribución está debajo del precio actual (nodos de volumen altos) que podían actuar como el soporte?

Look at nodos de volumen altos como una área del balance, donde los precios se van desde allí ayuda in determinar el rendimiento direccional:

El último HVN que vimos, ¿lo dejamos al aspecto positivo o la desventaja?

El precio tiene la tendencia de moverse de balance a desequilibrio, comprendemos esto all. ¿Quién está creando ese desequilibrio? Bandung apuntó otro día muy sagazmente sobre descifrar el control de time frame más grande mirando perfiles mensuales. Mirar puntos de control para soporte y resistencia puede darle la perspectiva (a usted) respecto a quién estar en control (por lo tanto, "Punto del control"). Por ejemplo:

Una tendencia alcista que se retira y encuentra el comprador soporte fuerte en el punto de control del mes previo puede ser descifrado como el "Intermediario financiero control de time frame mensual" - como Bandung apuntó. Same por cualquier time frame verdaderamente, es all un tema de mirar perfiles diferentes.

Tengo la tendencia de usar un "Proceso de la eliminación" método when it comes to tratar de comprar y vender máximos y precios mínimo. En primer lugar, debo saber si la respectiva actividad del mercado ha sido la iniciativa o receptivo:

¿En una tendencia alcista, dónde están comprando los compradores? De arriba o abajo ¿el valor?
¿En una tendencia descendente, dónde están vendiendo los vendedores? De arriba o abajo ¿el valor?

Después, trato de encontrar áreas en el perfil del día anterior que podía actuar como soporte o resistencia, por ejemplo:

Somos tender arriba, el último que pocos días han indicado la compra receptiva a o ligeramente debajo del valor - estamos en un mercado receptivo. Miro la área de valor baja del día anterior (me gusta llamarlo "Precios al por mayor") y ubico áreas con una concentración alta de distribución (HVNs). Haría a series of pedidos de límite entonces/luego ahí abajo (generalmente nada más que5) y el riesgo que approximately 1 % de mi cuenta valora sobre cada orden de límite. La cantidad que arriesgo varía dependiente sobre la confianza en los niveles de precioses estoy eligiendo. Si tengo alto levels of confianza que habrá compra receptiva en una zona, arriesgaré los menos y difundiré ese riesgo afuera en los niveles de precioses en los que tengo less confianza.

El peor guión de caso, pierdo 5 % de mi cuenta en a series of intentos receptivos well- calcular en vez de una conjetura al azar (en un mercado receptivo).


Supongo que es diferente para cada uno de nosotros como intermediarios financieros individuales pero trato de guardarlo tan de manera sencilla como yo poder. Me disculpo si el mensaje largo lo hace parecer complicado. Acabo de conseguir un ritmo de hacerlo una y otra vez, diario. A veces soy equivocado, pero aspiro a ser correcto la mayor parte del tiempo, como lo hacemos all. Después de todo, somos especuladores en este mercado imponente y ser equivocado es el coste de hacer la empresa.



*Uso un promedio de 30 días para el volumen, sólo una preferencia. Ser no realmente uno - "Determinado en - apedrea la cosa un poco
**La actividad receptiva versus la actividad de Initiating:
Comprar el valor más arriba = iniciar
Compra debajo de = de valor receptiva
Vender = de valor anterior receptivo
Vender el valor = la iniciativa abajo.

(Sólo tratar de ser tan informativo como yo puede)
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Re: VSA + Market Profile

Notapor daykoku » 23 Sep 2011, 20:38

imagen 3 cola vendedora.gif

imagen 3 b cola vendedora.gif



Una cola vendedora en el dia de ayer por fuera del VA, los precios fueron rechazados de esos niveles y regresaron al VA, donde formaron valor el resto de la sesion. (SEÑAL 1)

retroceso 50%.gif


Este nivel de rechazo coincide con un retroceso 50% del grafico diario de junio 2010, el cual pueden estar siguiendo muchos traders. (SEÑAL 2)
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Re: VSA + Market Profile

Notapor daykoku » 23 Sep 2011, 20:49

sigo el ultimo post.....

divergencia.gif


divergencia y caida del volumen. El precio busco nuevos niveles pero no fue acompañado por el volumen, Segun el Market profile esto quiere decir que los rpecios han sido rechazados, no han creado valor y por tanto regresaran (SEÑAL 3)

Finalmente el precio cierra la sesion formando un abomabamiento del profile en un nivel de precios por debajo de la apertura. El dibujo es caracteristico de un TREN DAY. En la siguiente sesion, los precios salen disparados buscando la aprte alta del VA del dia previo,


Bueno, esto es un ejemplo a toro pasado muy facil como todo, pero espero que quede claro el concepto, otro dia cuelgo la operatoria que hago cuando abre el mercado (en sesion europea)

saludos
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Re: VSA + Market Profile

Notapor javiRG » 23 Sep 2011, 21:36

Umm... interesantes! Por lo del ejemplo de esta forma de operar en el mercado indica la fuerza (por decirlo de alguna forma) que tiene el movimiento, ¿seria bueno para saber si un movimiento sea una tendencia o simplemente un retroceso? corrigeme si me equivoco daykoko, voy a descargarme el tutorial, XD
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Re: VSA + Market Profile

Notapor daykoku » 25 Sep 2011, 18:09

Que tal Javi,

En principio, esto sirve para determinar la dirección del precio, otra cosa es que se logre hacer, si lees lo que Bilstein dijo en una parte de su post, resulta que es muy interesante.

If you log the information long enough and try to avoid making "predictions" of overall directionality and speculate more on the high and low limits for the next day, you'd be surprised at how accurate you can become over time. The basic principles of profiling should also be considered:


Yo por mi parte, comparto esta opinion, y voy a trabajar duro para "sorprenderme" jeje, bueno vamos a ver, aqui es como todo supongo. El tema es que se alcance un nivel de esperanza matematica alto, y eso en intradia es superrrrrr dificil, por lo menos para mi.

Pero ya te digo, haciendo un profile profesional y ayudandonos con otras herramientas como gatillo de entrada y salida puede hacerse algo con este "matrix" del meta que han diseñado.

Mñn probaré haber que pasa, en demo por supuesto.

ps: creo haber leido que entiendes inglés más que la media, si de vez en cuando traduces algo interesante que veas del hilo forexfactory seria ideal.

saludos.
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Re: VSA + Market Profile

Notapor btoc » 25 Sep 2011, 20:06

Perdonad pero no estoy muy puesto en MP pero por lo poco q he leido y si no estoy equivocado la cosa seria de la siguiente forma. Si no estoy en lo correcto corregirme

1 Con el MP del dia anterior y el actual identificar la situacion del mercado o tipo de dia

i)NON TREND DAY
ii)NORMAL DAY
iii)NORMAL DAY VARIATION UP/DOWN
iv)NEUTRAL DAY
v)TREND DAY
vi) TREND DAY DD

2) Una vez identificado el tipo de dia y con la ayuda del VSA localizar zona de entrada con alta probabilidad de exito

Lo ideal seria entre todos hacer un RESUMEN de como identificar el TIPO DE DIA y los momentos ideales de entrada. Alguien q se lo pueda currar y lo haga de una forma facil y esquematica
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Re: VSA + Market Profile

Notapor daykoku » 26 Sep 2011, 11:45

Coincido Btoc,

Creo que aqui mismo podemos ir confeccionando un "resumen explicativo" todos nosotros tenemos particularidades que pueden servir de una forma u otra,

En el tiempo que llevamos de sesion esta mñn, todos hemos visto como el par bajo durante asia y de repente se dio la vuelta, en la parte baja se formo un doble suelo en 5m, y despues no ha parado de subir, los brackets cambian cada 30 minutos por tanto el profile consideró dos periodos en ese extremo y así los marco quedando una cola de 2 letras, la cual no es un exceso y no se considera "cola", esto me despistó, y no entré al mercado. Por otro lado si se formo una divergencia muy clara con aprobacion del momentum, incremento de volumen y volatilidad. Todo ello pudiendo ser resultado de los datos buenos para el euro.

Imagen
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