VSA + Market Profile

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Re: VSA + Market Profile

Notapor daykoku » 04 Nov 2011, 23:41

no ya sabia que no era a mi, pero es que ni te molestaste en mirar para que servian, no importa ;)

Y siento discrepar, si tu crees que los wall street estan en grandes despachos mirando velas, fibos y esperando a ver si fue una pinbar o una envolvente, estas muy equivocado. Eso es para nosotros la CARNE DE CAÑON :cry: :cry: :cry:

primero que muchos usan order flow y otros programas bajo su patente, que ni de lejos los vamos a ver, también es muy común en USA el MARKET PROFILE al que hago referencia y que en España al menos, no se en su país, es un gran desconocido. Mucha suerte he tenido en dar con otros traders que lo usan, bueno este y la lectura de deltas, todos los dias vamos a una, avanzando sobre estas herramientas... y si se pueden aplicar a fórex

...es como ya le comente otra manera de ver el precio, algunos le gusta otros no, no pasa nada por seguir con velas, pero hay esta la estadística.

La CARNE DE CAÑON, osea nosotros , usamos velas, y ellos no.... 90% de nosotros o mas revienta las cuentas en menos que canta un gallo, yo ya me cansé y prefiero probar otras cosas. Tambien le digo que lo mio es intradia y scalp, muy sensible a la volatilidad y con estas herraminetas lo controlas mejor, si opera tfs largos puede que de lo mismo unas que otras, no lo se

Actualmente solo miro velas para detectar las rotaciones por VSA, ni macd, ni oscilador, ni toda esa pingada de indicadores que no sirven de nada...el resultado, opero mejor en 2 meses que el resto de los 10 que llevo en esto y eso que aun no se usarlas bien, aun testeo , dentro de unos años a saber.

hágase sus conclusiones y ya esta, no pasa de ahí.

saludos
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Re: VSA + Market Profile

Notapor carlessan » 06 Nov 2011, 17:31

Hola daykoku,

Me he introducido hace poco en MP a través de Luisfer (de traderlinker), os he ido siguiendo y esta forma de leer el mercado me parece lo más aproximado que podemos optar los pequeños traders a los métodos de los profesionales. De hecho si podemos especializarnos en esta forma de análisis, creo que saltaremos el puñetero liston de los famosos 95% de traders perdedores (que ya es mucho).

Des de mi humilde posición inicial en esta carrera del MP (que no en Forex), te animo a seguir provando de adaptar este método de lectura del mercado al Forex.
Sólo una pequeña consulta: Ya que Market Delta tiene un coste mensual y el volumen en Forex todos sabemos que está descentralizado, has podido notar cierta fiabilidad en los indicadores de volumen existentes tipos: iPolo, VSA, BetterVolume?
Qual crees que es el que mejor se aproxima a los resultados del Market Delta ?(aunque ya sé que su comparación es imposible)
Veo que utilizas las divergencias/convergencias del indicador de volumen versus el moviemiento de la tendencia para reforzar el análisis, podrias explicarlo un poco?
Todas estas preguntas te las hago porque lógicamente primero quiero aprender la interpretación sin tener que gastarme un importe mensual en Market Delta, el cual no aprovecharia hasta dentro de un tiempo, cuando tuviera más experiencia.
Por cierto, si crees que podria ser útil la programación de un indicador de volúmen que se asemejara a la interpretación del Market Delta, pero lógicamente con el volumen ofrecido por nuestro broker, soy analista de sistemas y podria programarlo en mql, si ves que puede ser interesante lo hablamos.

Gracias por tus esfuerzos y ánimos, que esta guerra sólo acaba de empezar.
Saludos
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Re: VSA + Market Profile

Notapor daykoku » 07 Nov 2011, 13:54

Hola carlessan,

Sobre lo que comentas, en efecto, nosotros estamos convencidos de que esta es la manera más eficiente de interpretar el mercado y vamos a saco, Las herramientas ya son comercializadas de hace ya varios años, personalmente deseo dedicarme profesionalmente a esto y debo, por ende, adoptar las técnicas más avanzadas y que mejor resultado den. No obstante, soy consciente de que esto no asegura el éxito, el resto todo el mundo lo conoce, pero todo debe de pulirse hasta tener la espada mas afilada, sin duda esto, puede que sea, dentro de lo asequible, lo más parecido a lo que usan los glotones de pips.

Mi postura ahora mismo difiere mínimamente con la de Luisfer, ambos utilizamos el Profile para detectar los niveles de precios, solo que el usa el order flow bastante bien y yo al ser mas novel que él, aun no le tengo el pulso cogido, luego me apoyo en el VSA, cierto que busco patrones de ondas y analizo los cambios de volumen, bueno esto sí que no es nuevo, la obra de Richard Wyckoff y el trabajo de su carrera bien avanzaron sobre ello, no obstante es muy complicado leer el inglés del siglo pasado, buscando por la red he descubierto que otros autores como Vadym Graifer han seguido con su trabajo.

Aquí el hilo de forex factory, ya referido en el post de VSA.

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=157629 (leerlo, seguramente mejore mi habilidad cuando lo acabe, dentro de unos meses, dado su tamaño)

De igual modo tenemos este otro en que analizan el VSA sobre filtros proporcionados por el MARKET PROFILE, también referido en este post.

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=277528

….Es triste, pero cuando nosotros empezamos a fijarnos en algo, los yankees u anglosajones en general ya llevan tiempo desarrollándolo, o eso o aquí no hay cultura de compartir….

Hasta la fecha el VSA para mi es fundamental, y diría más, operar velas sin análisis de volumen es como un ciego en el mercadillo, se vende y se compra por todos lados pero tú no te percatas de nada, ni siquiera te das cuenta, esto ayuda por lo menos a interpretar algo, y si, los dos indis que haces referencia sirven, más aún si confirmas con los deltas. Claro que requiere algo de habilidad la técnica, Los indi son igual que cualquiera de volumen, los he comparado, eso sí, les han puesto lucecitas y colorines como en navidad, pero a fin de cuentas lo que importa es el comportamiento relativo, en cualquier texto de análisis vía VSA podrás leer lo mismo, básicamente después de verlo algunas semanas sólo se observa que cuando hay mas agitación de lo normal las barras cambian de color y eso es una ayuda visual, aunque al tiempo no te hace falta. Creo que el VSA y la lectura DELTA son más que compatibles incluso se refuerzan y hacen una herramienta más potente si cabe.

Yo ante esto siempre tengo una postura y es que vale, miras una vela y la ves roja o azul, con mecha o sin mecha, pero aunque sea azul, como puedes negar y obviar que no existe un nivel de precios contenido en esa vela que contiene diez veces más de contratos sell que el resto de niveles de precios que la forman, los cuales son compras que se van secando, como sabes que no ha entrado una presión vendedora desorbitada que va hacer rotar el precio aun cuando la vela cerro lejos de su mínimo, pues eso, no lo sabes y de ahí, muchísimos resultados de trades nefastos. Por tanto las divergencias por VSA, yo las mido en 1m, te van advirtiendo de una rotación y los deltas te dicen cuando pasa, todo ello bajo filtro de la figura del Profile. Así lo aplico yo. Sin la información delta se vuelve más complicado en sentido que las rotaciones no se producen de golpe sino que se hacen por secciones, recordemos un precepto básico del VSA y es que el mercado se encuentra continuamente entre dos actividades, acumulando o distribuyendo, por tanto y ahora lo entiendo, para operar intradia es básico saber si están acumulando o distribuyendo, para poder elegir la cara de la moneda adecuada. Sin el VSA y/o DELTAS no sé cómo hacerlo, al menos de manera eficiente. Ambos procesos requieren tiempo, los pros no absorben toda la oferta de golpe, Vincens Castellano hace un buen análisis sobre esto, referido en el hilo de VSA. El tal Shamus en forexfactory atiende a 4 fases y así lo explica, además añade una curiosa analogía,
“las cuatro fases de mercado: la acumulación (pensar en ella como la compra de profesionales a precios al por mayor), mark-up, la distribución (venta profesional a precios al por menor) o mark-down. El significado y la importancia del volumen parece poco comprendida por la mayoría de los comerciantes no profesionales. Tal vez, esto es porque hay muy poca información y la enseñanza limitada disponible en esta parte vital del análisis gráfico. Para interpretar un gráfico de precios sin volumen es similar a comprar un automóvil sin un tanque de gasolina. Para el correcto análisis de volumen, hay que darse cuenta de que la información del volumen grabado contiene sólo la mitad del significado requerido para llegar a un correcto análisis. La otra mitad del significado se encuentra en la diferencia de precios (rango).”
Ademas señala algunas limitaciones interesantes sobre indicadores técnicos que tratan de combinar volumen y precio, refiriendo al VSA como la mejor opción,

También y antes de que se me olvide, tenemos que tener en cuenta que el order flow lo analizamos sobre futuros regulados por la CME, como bien dices el carácter descentralizado de forex impide una muestra completa a estudiar, sin embargo la otorgada por la CME es la más representativa a nuestro juicio, de otro modo no podríamos tener lectura delta. Ya lo he dicho varias veces pero el contrato 6E y el EUR/USD van a la par durante la sesión, tb sirve con el 6B y el GBPUSD, el 6C, 6A,6J,6S, estos últimos son inversamente visuales, no parece funcionar con mi bróker de futuros el 6N, no estamos seguros del poder representativo de estos otros activos. Además ya me ha dado tiempo de observar ineficiencias y en periodos de alta volatilidad los diferenciales oscilan entre 3 y 8 pips lo he visto yo, en este poco tiempo, pero a fin de cuentas el diferencial no es relevante pues lo que observo es la subasta en tiempo real, lo mismo me daría que fuera de 50 pips si así se mantiene durante la sesión, salvando las oscilaciones, claro está. Para ser más explícitos he dado con datos de contratos para FXCM y CME.

http://es.dailyforex.com/forex-articles ... -FXCM/8852
http://online.wsj.com/article/SB1000142 ... 27242.html

En el hilo de forexfactory ya hicieron sus analisis varios traders sobre esto y uno dijo
"Las parejas con más volumen en el futuro de FX son: EURUSD JPYUSD GBPUSD AUDUSD CADUSD CHFUSD"


Con esto solo quiero dar a entender la importancia de la muestra para realizar el análisis vía order flow gracias a la CME.


Sobre la otra cuestión, es interesante lo que comentas, realmente no sé nada de programación, y te planteo lo siguiente.

Antes que nada, decirte que si hay alternativas, tanto para esta versión algo chabacana del Profile que han hecho para meta4, comparado con la de ninja quiero decir, pero ojo!! No por eso digo que no sirva, al revés funciona a la perfección. Para MD, nada más cerca, un trader del foro hermano x-trader.net desarrollo una aplicación delta muchísimo más económica que el propio MD, unos 30 E/mes, yo la he probado las dos semanas de su demo y va bien, bueno los xicos si la tienen rentada. Te dejo el link por si la quieres probar, eso sí, solo hay opciones para ninjatrader que también tiene costo su licencia:

http://www.supperia.com/

Bueno a lo que iba, para desarrollar algo parecido al MD creo que por lo menos haría falta un proveedor de señales y una aplicación que pueda leer la cinta level II, creo que es, también llamada TIME &SALES de ahí sacan los deltas, análisis del BID y ASK y plasmar sus diferencias, en cuanto a MQL voy a husmear un poco y te comento en breve, sería la monda disponerlo para MT4, a mi tb me resulta molesto asumir un coste tan elevado por prepararme.

Bueno creo que más o menos he punteado todo, aclaro que esta es mi perpectiva y no ha sido aplicada a real, algunos en traderlinker ya llevan años con esto y en general , los traders están contentos, algunos tienes importantes rentabilidades, otros no.

Saludos y ya me cuentas,

Ps: Gran persona Luisfer, le tengo aprecio y admiración, además de ser un referente ahora mismo para mí. Mi curva de aprendizaje se esta acelerando gracias a ellos.
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Re: VSA + Market Profile

Notapor mikelgetxo » 08 Nov 2011, 02:15

muy agredecido por todos tus comentarios daykoku.
Me estoy interesando por Market Profile y cuanto más estoy leyendo veo que es una forma de leer el mercado bastante interesante. No tengo muy claro que es VSA...Perdona mi ignorancia y gracias de nuevo por compartir tu conocimiento
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Re: VSA + Market Profile

Notapor daykoku » 11 Nov 2011, 01:03

hola mikel,

el VSA es una teoria del trading, creo yo, se basa en el analisis del precio y volumen, si te interesa leete el hilo de VSA de este mismo foro, y el otro de forexfactory, despues de eso ya sabes todo lo necesario, luego queda practicar, practicar, practicar

saludos y buen trading!!
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Re: VSA + Market Profile

Notapor daykoku » 14 Ene 2013, 10:10

Hay disponible una nueva versión del tpochart de Bandung para MT4.

http://www.forexfactory.com/showthread. ... 8&page=337
Adjuntos
Market Profile MT4.rar
(330.93 KiB) 657 veces
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Re: VSA + Market Profile

Notapor btoc » 14 Ene 2013, 20:55

Podias explicar brevemente como funciona el sistema con los nuevos indicadores de la ultima pagina del enlace de forexfactory

InitialBalance2a
ay-RotationFactor_daily
ay-TPOChart_ v1.32

Es decir como interpretas los indicadores para la toma de posiciones

GRACIAS!! ....Muy interesante los nuevos indicadores de Bandung
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Re: VSA + Market Profile

Notapor daykoku » 15 Ene 2013, 10:54

Si es uno de los indis más currados que he visto para meta. Yo llevo tiempo usando el tpochart de fin-alg para NT.

Déjame unos días y lo pongo y lo miro bien, nos leemos por aquí.

La interpretación es la de siempre, no meter ordenes dentro de las áreas de valor = VA. Si entras largo por debajo y si entras corto por arriba. Ojo esto es demasiado resumen, hay perfiles para sesión, diario, semanal. acuérdate de todo lo que se habló en su momento.

Nunca me especialicé completamente, pero un chaval que empezó conmigo y postea en x-trader si tiene muy buen nivel identificando estás zonas, muy útil en intradía, scalp, swing...

saludos
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