Hola a todos.
Para los que controlais estos temas a ver si me podeis aclarar este tema:
Mirando los graficos del oro en mensual,se puede ver claramente que antes del inicio de la crisis,la volatilidad del oro era baja y no digamos el periodo entre 1993-2005 (son los graficos mas antiguos que tengo) que practicamente el oro no se movia nada.
Sin embargo,a partir del 2007 se puede observar que empieza a moverse bastante.Siempre he oido que el oro esta considerado como valor refugio y supongo que esta volatilidad a partir del 2007 con el inicio de la crisis internacional tendra bastante que ver.
Mi duda es,en teoria,segun se vaya superando la crisis,¿El oro deberia volver a tener una volatilidad tan baja de antes del 2007 o podria quedarse mas o menos con la volatilidad actual?
Gracias
Volatilidad del oro antes y despues del 2007
8 mensajes
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Volatilidad del oro antes y despues del 2007
Re: Volatilidad del oro antes y despues del 2007
Hola jhony, creo que este gráfico semanal del Oro desde 1998 con su ATR (14) y las fechas marcadas en rojo de picos de volatilidad responderá a tu duda
 Saludos, FXWizard
Re: Volatilidad del oro antes y despues del 2007
Disculpa Fxwizard pero no entiendo.
Saludos.
Re: Volatilidad del oro antes y despues del 2007
Esa misma pregunta la hice hace algunos meses.
En mi BT de mi sistema tendencial con el oro, obtuve los resultados de la grafica, esto sin aun haber optimizado. Curiosamente es rentable solo a partir del 2008, y mi pregunta fue si debo optimizar solo del 2008 para adelante, ya que el oro tiene mas volatilidad. Espero que ahora nos puedan dar una respuesta clara. Saludos
Re: Volatilidad del oro antes y despues del 2007
Lo que muestro en el gráfico es que efectivamente la volatilidad oscila y marca picos en el oro por lo que la hipótesis de Jhony va bien encaminada.
Sobre lo que comenta LuisG, personalmente creo que deberías: 1. Hacer backtest/optimización sobre todo el histórico. 2. Correr un walkforward fraccionando el histórico en base a episodios de alta/baja volatilidad para ver cómo los parámetros de un período de alta volatilidad se desenvuelven en uno de baja volatilidad y viceversa. En cualquier caso no fuerces la máquina optimizando solo en períodos de alta volatilidad ya que es muy traicionera, realmente los cambios de volatilidad nunca se avisan y para cuando ya estás metido en el problema es tarde. Dicho de otro modo: no te hagas trampas al solitario  Saludos, FXWizard
Re: Volatilidad del oro antes y despues del 2007
Fxwizard,personalmente,¿Crees que el oro se quedara con la volatilidad que tiene hoy en dia o volvera a ser alqo tranquilito como antes del 2005-2007?.Aunque la economia vaya mejorando poco a poco y la gente deje de buscar "refugio" en el oro,tambien creo que las medidas que han tomado los bancos centrales de aumentar la masa monetaria,etc las cosas no van a ser igual que antes de la crisis.Es un escenario diferente.
La verdad es que ves graficos de hace 15 años para atras y los comparas con los de ahora,madre mia que aburrido era antes.
Re: Volatilidad del oro antes y despues del 2007
Pues sí, pero como avisaba en el post anterior: no sabrás que la volatilidad ha cambiado hasta que realmente te veas inmerso dentro del cambio. En cualquier caso parece claro que la tensión de volatilidad que hubo en 2008 y 2011 posiblemente no se repita en bastante tiempo (aunque nunca se sabe, habrá que estar atentos al referendum sobre reservas de oro del SNB en Suiza el próximo día 30).
Saludos, FXWizard
Re: Volatilidad del oro antes y despues del 2007
Gracias Fxwizard, eso hare...
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