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Hola a todos, despues de ver cuanto revuelo genero el tema de martingala, y tomando en cuenta que la mayoria aqui somos ingenieros, economistas, contadores y demas gente muy relacionada con la matematica me gustaria crear un hilo en el que se hable fundamentando con numeros.

como primer tema me gustaria proponer relacion entre spread y TF en los que se trabaja.

mas tarde colocare mi primer aporte al tema

Buen tema, pillo sitio.

Me parece que le diste a la diana, si de 100 operaciones que hacemos al mes, trimestre, semestre o año, a más operaciones más comisiones, podemos perder si no escogemos bien el bróker aun teniendo una estrategia ganadora, después de muchos años con la MT4 he conseguido algo que hacía mucho tiempo perseguía y que me hace cada vez un poco más rentable que con otros bróker que tenía anteriormente, llegando a obtener en ocasiones diferencias por operación de más de 1 pip a mi favor comparativamente ya que como sabéis se paga spread por entran y por salir.

Con respecto a los TF se entiende que a menos TF más operaciones, si la estrategia es rentable da igual lo importante es entra sin deslizamientos, buena ejecución y con spreads excelentes. Os dejo unas imágenes de los spreads que trabajo en real de lo cual estoy muy pero que muy contento y mi cuenta de resultados se nota muchísimo (EURUSD 0.6pip, GBPUSD 1pip, USDCAD 1.1pip, de media calculo un ahorro del 60% en gastos), actualmente hago unas 350 operaciones mensuales "UN PICO EN GASTOS DE BROKERS".

350 operaciones 350 pips que gano comparándolo con otros brókers que tenía antes. ESTO TAMBIÉN ES ESTRATEGIA, utilizar las matemáticas y os asustareis.

Quisiera introducir un pequeño gran detalle algo que los brókers nos hacen a diario, dicen que es la liquidez del mercado pero no todos la aplican igual ¿SPREADS POR HORAS?, algo realmente sorprendente cuando lo estudias.





Un saludo. frafa.

Me uno a este tema, la cosa promete. Iré aportando lo que pueda.

Saludos,
FXWizard

Tambien le entro...


J

Me tarde un poco, pero aquí va mi primer análisis de spread y esperanza matemática.
La idea es plantear un pequeño modelo básico y de ahí ir mejorándolo de a poco y con aportes de todos para obtener algo que podamos aplicar a nuestras estrategias y análisis de comportamiento.

Primero planteare una estrategia ficticia con resultados ficticios también.

Estrategia: colocar una orden de compra/venta con tp de X pip y sl de Y pip
En este caso X=Y (para empezar a analizar)
Resultado:
Asumiendo que el resultado esa operación corresponde a una distribución gaussiana existirían iguales probabilidades de que salte el SL como el TP por lo que sin tomar en cuenta el spread la esperanza matemática seria de 0 (cabe aclarar que está probado que el mercado no tiene esta característica, es obvio a simple vista que si hay una tendencia alcista se darán más casos en el que el resultado en la mayoría de los casos se dará en ese sentido)
Entonces: probabilidad de: tp=0,5 sl=0,5

E=X*0,5-Y*0,5=0

La pregunta ahora es: cuanto influiría el spread en este resultado?
Como el 0 de la ruleta en los casinos el spread inclina las probabilidades en contra de uno (en este caso puede que no sea de forma intencional como en los casinos, pero es una realidad que debemos considerar a la hora de invertir)
En este caso el spread se resta de las ganancias pero se suma a las perdidas

E=(X-spread)*0,5-(Y+spread)*0,5
En el ejemplo dado se podria reducer la formula asi:
E=(x-spread)*0.5-(x+spread)*0.5=0.5x-0.5spread-0.5x-0.5spread=-spread

E=-spread

Lo cual indica que para el ejemplo en promedio por cada operacion que realicemos tendremos un spread de perdida.

Ahora… eso va en contra de nuestro sentido común, uno esperaría que a mayor X/Y menos influya el spread ¿Por qué no se ve eso reflejado en la formula?

Probablemente sea por la esperanza inicial de 0. Imaginemos ahora que la cuenta analizada es de un trader que tiene éxito 6 de cada 10 veces, y seguimos manteniendo iguales a X e Y

En ese caso
E=(X-spread)*6/10-(Y+spread)*4/10
Como X e Y son iguales
E=(6/10)X-(6/10)spread-(4/10)X –(4/10)spread=0.2X-spread

E=0.2x-spread

Ahora si figura X en la ecuacion de la esperanza matematica. Y podemos graficar esa formula fácilmente con Excel

spread\X 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
5 -1 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55
10 -6 -2 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50
15 -11 -7 -3 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45



En esta grafica ya vemos que nuestro trader si tiene un spread de 15 necesita al menos un promedio de 80 pips para tener operaciones ganadoras.

El siguiente paso que planeo realizar es hacer un pequeño script para MT4 que me indique los valores de X,Y y porcentaje de operaciones ganadoras/perdedoras descartando el spread para encontrar mi punto de inflexion, de modo de no realizar operaciones que tengan menos de los pips necesarios.

se agradecen aportes y correcciones a mis modelos (es muy facil equivocarse y luego se arrastra el error)

bueno, aun sin escribir aun el programa, tengo acceso a datos mas o menos correctos (mas o menos porque es sobre operaciones que si usan spread) sobre los cuales hacer los calculos.
usare la cuenta que cree para el concurso de trading de alpari
https://www.mql5.com/en/signals/80122

en esta cuenta se me indica que tengo:
44% de operaciones exitosas
56% de operaciones perdedoras
1.48% de profit factor (es decir que para el ejemplo X=1.48Y)
y usare un spread de 15 para los calculos

las ecuaciones quedan:

E=(1.48X-15)*0.44-(X-15)*0.56
E=0.65X-0.56X-15
E=0.09X-15

mi punto de inflexion se encontraria cuando E=0

por lo tanto

X=(0+15)/0.09=166

conclusion: hasta no mejorar en mi trading o broker no deberia entrar en operaciones con stoploss menor a 166pips

Hola camarada, no soy matemático pero me encantan y no se me dan del todo mal, espero que pueda entrar en el hilo

He revisado todos los cálculos y me salen las cuentas igual. La parte que me he quedado descolocado es esta....

Ahora si figura X en la ecuacion de la esperanza matematica. Y podemos graficar esa formula fácilmente con Excel

spread\X 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
5 -1 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55
10 -6 -2 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50
15 -11 -7 -3 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45

...que supongo forma parte de alguna prueba empírica que has realizado?

Lo cierto es que nunca se me habría ocurrido hacerlo de esa manera, una pregunta ¿Este modelo es propio tuyo o lo estas usando de alguna parte? y si es así... ¿Podrías decirnos de donde?

gracias.

Así mismo, te comentaré que muchos traders técnicos prefieren los stops en base al ATR, o eso es lo que más me parece leer por ahí...

Aquí un artículo de Wizard en sintonía con el tema...

http://www.x-trader.net/articulos/tradi ... alida.html

Personalmente no he hecho un buen estudio de ninguno y no sabría decantarme...

conclusion: hasta no mejorar en mi trading o broker no deberia entrar en operaciones con stoploss menor a 166pips

Aquí si tengo algo que decir. Podrías comprobar apriori que el método escogido realmente es más eficiente que los otros sobre la misma estrategia.

Saludos