Corrijo en que he probado bastante las salidas por tiempo en sistemas automáticos. Por ejemplo compras ahora y cierras al final del día, de la sesión londres, etc.....
En general se me hacen que funcionan mejor, pero no lo vendería cómo una máxime....
Usando matematicas EN SERIO
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Re: Usando matematicas EN SERIO
Re: Usando matematicas EN SERIO
Muchas gracias daykoku en realidad recien estamos comenzando a calentar motores con la matematica, queda mucho por analizar en este tema.
los numeros son la tabla a partir de la cual hice la grafica, nada mas y nada menos, es solo que no se pegaron como tabla en el foro. en realidad el resultado mi primer analisis no indica que coloque sl de 166, sino que trabaje en time frame tal que cuando coloque mis sl estos sean de mas de 166 (asumiendo que sigo usando las mismas tecnicas) porque de lo contrario terminaria con perdidas a la larga. (un scalper con mejor spread y mas habil que yo puede usar tf mucho menor) a simple vista tengo 2 cosas por hacer aun con este tema. 1- escribir un script que me devuelva los valores de X,Y,Px,Py,spread de mi cuenta verdaderos y en pips (los que use en el ejemplo de aplicacion son sacados en base a $ y pierdo justamente con el tema de spread y que use distinto apalancamiento en distintas operaciones) 2-encontrar algun metodo de optimizacion para tener el maximo rendimiento anual tomando en cuenta que time frame mas alto significa menos operaciones anuales con mayor pips, y tf bajo son mas operaciones anuales pero con menos pips, pero que puedo compenzar con mayor apalancamiento.
Re: Usando matematicas EN SERIO
alguien sabe si hay algo escrito sobre el punto 2? la verdad que se ve interesante la idea de ponerlo en forma de una ecuacion, y lei en algun largo un analisis que mostraba que el % de perdedores era menor entre los que no hacen daytrading, sino que se quedan unos cuantos dias
Re: Usando matematicas EN SERIO
Aprovechando este post que lo leen algunos matemáticos y estadísticos
¿Qué significa el z-score del myfxbook? tengo 2 sets para una misma estrategia tienen los z score 0.57 (43.13%) y -0.27 (-21.29%) para BT desde el 2001 ¿Cuál es mas recomendable? gracias
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