Antes de argumentar, decir que lo ideal sería tener dos cuentas, una de perfil conservador o semi-conservador y otra agresivo, pero si sólo tenemos una micro-cuenta apostaría por ser agresivo e ir diversificando la cartera según se alcancen los objetivos que a continuación voy señalar.
Para empezar tenemos que ubicar nuestro sistema en nuestra disposición como traders:
- Si somos novatos y tomamos un buen sistema, lo más probable es que lo convirtamos en una escopeta de feria, es decir no acertamos ni una, para ganar 5 euros nuestra cuenta ha arriesgado 2 o 3 veces más, por lo tanto en este caso sólo queda sentenciar que somos unos primaveras y que tenemos que seguir practicando en paper.
- Si ya llevamos un tiempo con el mismo sistema y las optimizaciones a penas cambian nuestra proyección como paper-traders, estamos en la senda correcta, nuestros resultados son cada vez más estables y nuestra confianza aumenta. Es el momento de iniciar nuestra andadura en cuentas de monedas de cobre. Por ejemplo, 100-500 euros para empezar con microlotes es un buen comienzo, en este punto lo que ganas es indiferente simplemente te acercas a tomarle el pulso al mercado, a estabilizar tus emociones, a poner en riesgo tu capital.
- Si tras otro período de tiempo, que por supuesto no sea ni tan corto ni tan perezoso, ya entramos en estado de completo desasosiego, aburrimiento esperpéntico fruto de no ganar ni para los desayunos. Entonces y sólo entonces es cuando llega lo más interesante.
Cabe destacar que para mí este punto, puede ser distinto al de los demás. Aprovechando este párrafo que escribí en otro foro les transmito sin esfuerzo mi impresión.
Ejemplo1:
- Abrimos un oficio con SL 10 ticks y ningún TP o asignado de forma discrecional.
- Resultado: Siempre perdemos lo mismo por algunas veces que ganamos los 10 ticks, muchas veces más que ganamos menos de 10 ticks y alguna vez que hicimos mucho más de los 10 ticks.
- Riesgo de la gestión: ALTO
Ejemplo2:
- Abrimos un oficio con SL 10 ticks y TP de 10 ticks.
- Resultado: Siempre perdemos 10 ticks y siempre ganamos 10 ticks. Sin embargo el neto no es RR=1:1, ya que se pagan spreads y por cada trade perdido se pierde más que por cada trade ganado
- Riesgo de la gestión: MEDIO
Ejemplo3:
- Abrimos un oficio con SL 10 ticks y TP >= 12 ticks.
- Resultado: Siempre perdemos 10 ticks y siempre ganamos los 10 ticks + spreads, por tanto el neto es favorable y tan sólo hace falta un sistema que acierte mínimo el 51% de las veces.
- Riesgo de la gestión: BAJO
Una vez detallado todo esto, ya obviamos que el riesgo de nuestra gestión es como mínimo medio, además estamos cansados de aplicarlo y en general los resultados son alentadores. Por ello llega el momento de sacarle el máximo partido.
Abanico de posibilidades:
1º) Aplicar un sistema de interés compuesto con secuencia constante. En este caso, apremias tu máxima disposición a cambio de mayor rentabilidad, pero no llega a ser excesivamente agresivo, al menos no en plan secuencia geométrica, digamos que es una secuencia aritmética donde la constante es 1. Los detalles son simples, si avanzas de bloque elevas riesgo, si vuelves a bajar lo disminuyes. Cada bloque supone 10 niveles, de los cuales 5 en DD serían el primer aviso de que el sistema no sirve o tú no estas preparado.
VER ADJUNTO 1: INTERÉS COMPUESTO SECUENCIA CONSTANTE
Ejemplo:
- Cuenta A:
- Capital: 300 euros, Riesgo x trade : Inicia secuencia al 2% . Esto supone que la secuencia inicia a 0.06 y finaliza a 0.10. Requieres 49 operaciones para doblar la cuenta.
- El capital en riesgo sobre el depósito inicial fue de 10 trades a 0.06, que equivale a 46.80 € (15,6%)
- Esta gestión la aproximaríamos a usar un 2% x trade.
2º) Aplicar un sistema de interés compuesto con secuencial variable. En este caso, apremias mucho más tu máxima disposición a cambio de mayor rentabilidad y de forma agresiva, sin llegar a progresión geométrica o martingalear. En este ejemplo vamos a usar la sucesión de Fibonacci (3,5,8,13). Los detalles son iguales que en la anterior.
VER ADJUNTO 2: INTERÉS COMPUESTO SECUENCIA VARIABLE
Ejemplo:
- Cuenta A:
- Capital: 300 euros, Riesgo x trade : Inicia secuencia al 2% . Esto supone que la secuencia inicia a 0.06 y finaliza a 0.19. Requieres 39 operaciones para doblar la cuenta.
- El capital en riesgo sobre el depósito inicial fue de 10 trades a 0.06, que equivale a 46.80 € (15,6%)
Conclusiones: Iniciar con una secuencia constante y pasar a una variable según estimes el impacto real de la secuencia constante en tu máxima disposición. Evidentemente esto se estima en backtest o empíricamente, aunque yo prefiero hacerlo en el segundo caso. La situación óptima podría ser la división de la cuenta en 2 partes, donde sólo se usaría una parte y se segmentaría en 10 niveles para trabajar. De estos 10 niveles solo se usarían 5, ya que si el sistema fallara 5 veces seguidas se pararía y evaluarían las circunstancias que lo acometen. Por otro lado, si empíricamente asumimos la desmesurez de los 10 niveles, podríamos ir estrechando los bloques a costa de menor margen de error, en cualquiera de los casos ya sería el propio día a día lo que ajustaría la gestión.
Encontrar el timming de la secuencia variable es lo que nos puede reportar un mayor beneficio y sacar el mayor retorno a nuestra cuenta. A mayor acierto menor margen de error y volumen de los bloques. No hay mucho secreto, básicamente es tratar de usar la secuencia más agresiva posible en base a la máxima disposición del sistema. En ocasiones debemos de evaluar si el uso del margen de la cuenta es eficiente o lo tenemos mal aprovechado.
Como siempre, si alguien tiene más ideas es bienvenido, incluido Jose Cano
Saludos
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, qué me hace cada vez más "putadillas".a la hora de descargarme ficheros. Creo le voy a dar ya el boleto 