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Buenas tardes , vamos a desarrollar un poco el tema del MM.
Esta forma que utilizo , realmente es para invertir los beneficios e intentar siempre jugar con dinero del mercado.
Lo que voy a exponer a continuacion es una simulacion para poder entender como aplicar este tipo de Money M. NO ES UN SISTEMA NI ESTRATEGIA, es Money Managment.
Empecemos :
se trata de dibujar una caja que es el % que arriesgamos de una cuenta.
cual es el tamaño de la caja ? va en funcion del TF que utilices. No va a ser una caja igual en D1, en 4h que en 1h, etc. La caja la calculo en funcion del Stop que utilice, que evidentemente no es el mismo para D1, ni 4h que en 1h.... contra mayor el el TF en el que trabajo mayor es el Stop que uso y mayor debe ser la caja.
Para calcular la caja suelo multiplicar X 3 el Stop ; es decir, si tengo un trade con un stop de 30 pips, mi caja va a ser de 90 pips.
A continuacion dividimos lo que queremos arriesgar entre la caja.
Ejemplo :
cuenta 1000$ , riesgo 5% = 50$ 50/90=0.55 lotes ( como no puede ser 0.55 lotes, ponemos la caja de 100 pips) 50/100 = 0.5 lotes (0.05)
Trade 1 :
caja 100 pips, 0.05 lotes, gano 50 pips
trade 2 :
caja 150, 0.05 lotes : tengo demasiado espacio para operar, reduzco mi caja y aumento el lotaje ;
0.05*0.08/150 pips = 94 pips de nueva caja con 0.08 lotes , gano 80 pips
trade 3 :
caja 175 , 0.08 lotes : tengo demasiado espacio para operar , reduzco mi caja y aumento el lotaje ;
0.08*0.15/175 pips = 94 pips de nueva caja con 0.15 lotes , gano 45 pips

Hasta ahora 156 $ que es un 15.6% de la cuenta arriesgando un 5% ( fijaros que ese 5% para perderlo hay que hacer 5 trades seguidos malos o mas ....)
En este punto puedes liquidar y empezar de nuevo o seguir inyectando beneficios.

A continuacion el ejemplo anterior en el grafico.
Si le interesa a la gente seguimos viendo ejemplos, perdedores, ganadores y perdedores, etc...
Es un poco lio , si alguien lo pilla verá que se pueden hacer un monton de cosas con esto, y sobretodo, te quitas muuuucha presion psicologica.

interesantisimo arkan

claro que interesa
yo ultimamente opero normal como siempre, pero me abro cuentas para operar en plan destroyer apalancadisimo y no va mal pero ya entro en rollos de spread y demas, lo he estado probando con spread altos tambien en una cuenta tipo demo por ahi, algo parecido y con robots de entrada pero fatal, ruinoso... el spread es basico... pero esto que dices parece mas relajado y mucho mas interesante

me parece como si fuera rollo opciones pero sin limitante de tiempo, cosa importantisima, por que saber en que punto estara en precio antes que en otro no es tan dificil y si lo tienes asumido de antemano si dejas correr la posicion sin autosabotearte..

dices que no es estrategia, pero casi

mientras mas postees mejor X)

saludos y gracias

pd
me pongo un post de rangos multiframe que iba aqui pero bien puede ir alla para no perder el hilo del MM

Hoal bart, me alegra ver que interesa el tema, pregunta lo que quieras, será un placer explicartelo , verás como lo puedes añadir a tu operativa positivamente.
Para no desviarnos mucho del tema voy a poner un posible trade con multiple TF y este MM.
Mientras espero para entrar largo en gbpusd, he hecho este dibujo.
Una vez que entiendas el tema del espacio ( mas lotes menor espacio, menos lotes mayor espacio), puedes modificar la herramienta fibo y hacer una especie de regla. Con esta simple herramienta te ahorras el estar calculando. En el ejemplo que pongo abajo ;
cuenta 1000$
tengo una caja de 100 pips, con 0.04 lotes, 50$ que es el 5%.
en la herramienta Fibo fijate que hay 0.04 , 0.05 , 0.06 , 0.08 , 0.12 y 0.24
el espacio es inversamente proporcional a los lotes, ( mas lotes, menos espacio...)
Entonces :
0.04 lotes corresponde a 100 pips de caja
0.05 lotes corresponde a 80 pips de caja
0.06 lotes corresponde a 66 pips de caja ... y asi sucesivamente.
Yo en este ejemplo voy a entrar con 0.04 lotes, pero he marcado el 1/3 de la caja, para que veas que va a ser un trade poco arriesgado, voy sobrado de espacio, realmente deberia entrar con 0.06 lotes.
Si gano el trade , solo debo alargar la herramienta fibo de la entrada a la salida y tengo mi nueva caja que evidentemente será mayor a la de antes, entonces para el proximo trade solo debo elegir los lotes que mejor se ajusten a mi stop.
En el grafico estoy usando 30 - 90 y 270 minutos.


subefotos

ahora si lo he pillado perfectamente, con el fibo

esta foto que pongo es algo que hago para rangear los numeros redondos, y queda un grid valido pero es en plan estrategia no MM, no se me habia ocurrido mezclar o añadir el tema de MM en plan lotaje a esto.

la foto es oro y el grid va un poco mas amplio.. o para forex a mas plazo



pero para forex mi teoria es que en las jaulas de entre 25,00,25 (intradia) es zona congestionada y saliendo de ellas ira como electron hacia la proxima y en caso de que falle en eso se cumplira en el opuesto (en caso de romper la caja), entonces una buena forma de intradia por ejemplo es buscar fallidos... y buscar señales entonces dentro de esa jaula (microroturas) o bien operar su rotura, es una vieja tecnica que tenia para los gbpjpy y gbpnzd para saber donde largarme... pero que ahora retome por la poquisima volatilidad que hay (que logicamente se traduce en muchos minigiros) donde solo opero señal muy clara o sobretodo roturas de esas cajas pero que me salgo tampoco tenga algo en mano... hay que estar rascando... Ultimamente he estado probando con el Market Profile para tener alguna pista de si dejar correr un poquito mas basandome en el dia anterior, pero...

es que hay algo importantisimo en el MM, lo mas...

y es el spread, por que el MM es la madre de todas las estrategias... y este cuando hasta el eurusd corria 100 pips diarios daba igual, pero ya no... de ninguna manera da igual debido al mayor riesgo de giros...


por ejemplo ayer a primera entre 8 y 9 am (que aun tengo en mi ordenador aunque ahora estoy fuera ) osea hora española, lo mas claro que vi para rotura fue el usdcad, entre con operaciones a rafaga (cosa que antes tambien daba menos importancia) y solo deje las primeras llegar a su xx25, las demas iba abriendo y cerrando en el camino (cosa imposible en un broker de segunda), el precio no permanecio un solo minuto en ese nivel y giro... pues con eso gane unos 100 usd, todo esto usando IC markets meta


lo contrario...

estoy operando por ahi una especie de demo tambien con meta, meti las ordenes al mismo tiempo, tambien 3 para empezar pero esta vez con micros, pero es igual en proporcion... mientras en IC markets ya iba en unos +40 dolares y ya habia metido mas ordenes incluso cerrado, abri la plataforma de la otra y apenas una sola operacion llevaba 8 pips las demas flotando entre el bien y el mal, logicamente no pude meter mas operaciones

antes hice lo mismo con gbpjpy y ya cuando cerca de las 10 me meti en eurusd y gbpusd volvi a abrir la plataforma y estaba liada con sus perdidas aun, las habia estado cerrando pero ya no hay espacio, tendran que correr o morir...

fijense la gran, la enormisima diferencia significa un broker haciendo lo mismo...


Es claro que con un broker de segunda de spread fijo, que ademas suelen ser dobles se puede ganar dinero pero no todas las operativas (scalping) sirven para ese tipo de brokers... y estas son las de cerrar las operaciones malas, los trades toxicos si o si... esperar que se gire el mercado no es operativa seria, un dia te encuentras con que te tienes que buscar un empleo, por eso tan importante tus posts acerca de MM hablando de forex serio

yo esperaba que esto de la volatilidad durara unos meses... los primeros de este año, pero veo la cosa a peor... ya ni los pares duros corren mas sueltos y mi famoso dejar correr tambien parece arcaico, tal vez ahora tenga que considerar una operacion de 50 pips como antes lo hacia con una de 200 en un dia... de forma que si o si tengo que buscarme la vida este mismo mes para miniaturizar mis estrategias y tener confianza en al menos un par de ellas para intradia, cosa que compartire con todos, al menos la mas facil... que gracias a Dios ya tengo mas o menos claro y estan siendo algunas muy potentes, cosa de limarlas pero ya hay algunas operativas, pero el broker es determinante. Todo esto por que si los pares estan corriendo menos, es preciso entrar mas apalancado por lo que el plan de salida debe ser a rajatabla mas que nunca...



vivir del forex


aunque muchos crean que guay o se imaginen a un tio con una larga melena rodeado de chicas hermosas... es durisimo... menos mal que me gusta y mucho todo esto, pero si no seria un suplicio, uno no come por rachas y siempre tiene que estar de investigacion y desarrollo xD por eso me gusta compartir sobre todo a quienes estan en una situacion parecida a la mia y estamos en un momento de renovar y bien renovado o morir...

comenzando por el broker... mientras leia tu post estuve aplicando eso del fibo con un par de tecnicas que uso (estrechas) en FXCM y queda ya muy justo, entre margen que das si usas pendientes, entre spread que ya se quedo alto y anticuado el de este broker... pues ya no... ya segun que tecnicas tampoco valen para FXCM que ya tengo meses aparcandolo mas y mas y eso que yo siempre fui FXCM guy xD

Por que el MM que comentas es de forex serio? por que si se vive de lo que se gana en el forex no se puede de ninguna manera estar a expensas de si puedo cerrar o no mis posiciones, de si se gira o no... tiene que estar todo cerrado siempre o en un punto que le pueda dar ahora mismo al cerrar todo y salga con ganancias, al menos bien librado... que se puede tener otro tipo de cuentas si, pero operando a lo pepote de a ver si para marzo el euro esta mas bajo por que la eurozona tal... no... asi no se puede vivir del forex por que si lo que tienes es un gran capital, pues mas bien vives de tu gran capital y menos del forex, que a su vez cuando tienes que retirar pues tu crecimiento se ralentiza obviamente... eso es en lo que tienen que pensar muchos que creen que vivir del forex es todo jauja...


este statement que dejo es usando un ctrader que es de lo mejor a nuestro alcance en general y operando solo microroturas, osea mismas tecnicas en escencia donde las barras/velas tienen muy poco que ver, si acaso para algun trigger, claro que mientras mejores condiciones mas margen de accion... por que son estrategias bonsai de muy pocos pips


de modo que en resumen, es claro que mientras menos se esta en el mercado mas seguro se esta... maxime si se esta apalancado

lo que he estado haciendo quizas es una caja fisica xD y es abrir cuentas destroyer de modo que el fuego no se pase a las demas, eso se lo lei a jeuro por ahi pero no lo habia probado... y dado que estos australianos con los que me estoy metiendo es facilisimo abir la cuenta en un momentillo... el mes pasado tambien para probar meti 200 usd que era mi stop loss fisico en este caso y meti con todo al oro y gano 1,500, por lo que el tema de este hilo de alinear perfectamente todas las miras toma vital importancia, y ahora estoy asi en ese plan metiendo mas fuerte, un poco mucho en contra de mis principio en lo que las cuentas grandes corren... a razon de 40 pips diarios pero como dije, al menos yo me tengo que renovar

asi que me pondre a trabajar en arkan system xD por que es justo lo que he estado mirando estos dias.. y con tu tecnica mezclada con el grid mio o la tuya misma reconvertida a su vez en estrategia en si... tal vez podamos sacar algo interesante que asi a vistas creo que podria robotizar para hacer buen scalp que es lo que me trajo a este foro...

quizas sistema y ademas en cuenta destroyer, no se... ya veremos que se me ocurre y te lo muestro...

asi que todo lo que expongas lo seguire con particular interes


saludos y gracias

Enhorabuena Bart, pedazo de resultados.
Que razon llevas en lo duro que es ser trader. Parece muy bonito, pero contra mas tiempo llevas en esto , mas dificil te das cuenta de lo dificil que es la consistencia.
Cada vez soy mas partidario de utilizar TF,s mas altos, me dan mas tranquilidad y no hago overtrading....
Ayer el gbpusd me dio largos pero ya era muy tarde. Entré en corto con el usdjpy. Lo he cerrado esta mañana y que pena, jejeje, pero habian noticias y no tenia ganas de perder lo ganado.
TF=240/720 min.


subir foto

son cuentas sobreoperadas precisamente, que intenta uno operar como un robot.. si un robot lo hace pues yo tambien, es mi teoria del scalping.. si soy capaz de cargarme una cuenta en un dia, deberia ser capaz de doblarla, eso es lo que busco xd pero para eso se necesitan sistemas no discrecionales, que luego ya en las cuentas grandes es diferente, por que uno mismo cambia el riesgo... si, normal...
pero la consistencia se obtiene y se mantiene precisamente trabajando y mucho, con cuentas prototipo que quizas despues no salgan a la calle... bien, pero son necesarias para adaptarse de inmediato

por que cogerse una tendencia como el yen el año pasado o el aud estos dos meses no es dificil, metes tus posiciones, piramidas, sales entras pierdes por listo pero al final te vas con todo y ganas bastante... pero se esta entre el bien y el mal, el año pasado los yenes me salieron genial, fue mi mejor año... pero dije, esto no me vuelve a pasar nunca... no lo permitire... cuando se acercaba a 95 y yo cargado con una cuenta seria por mas analisis, experiencia o lo que sea no garantiza nada y hubiese sido el peor año, incluso fatal de dejar mi cuenta insignia a la mitad, asi que nunca mas... esas cuentas dormidas con largos suaves en audusd este año y fuera... ahora son cuentas granero... que perfectamente pueden tener un buen hedge ligero mas pensado en mantener que en generar y reciben lo ganado por las destroyer, por lo menos el prestamo inicial

La cosa este año esta mucho peor que el 2008, lo que pasa es que nuestra percepcion ha cambiado bastante... nos hemos hecho demasiado tolerantes a las malas noticias, al riesgo extremo... todos, dentro y fuera de los mercados. He dejado el position por que cualquier dia se me rompe. En cambio ahora estoy disfrutando como un enano por que lo llevo al dia en cuentas destroyer, este año si que me he cargado muchas cuentas, abri una micro de fxcm y cada semana es insert coin xD pero algunas ya comienzan a volar en plan scalping radical, las australianas de spread bajisimo... totalmente en contra de mis principios del apalancamiento, pero el hecho de que sean cuentas estancas viene a ser lo mismo que la caja fibonacci de arkan pero de forma fisica, hace cambiar mi punto de vista de forma radical de modo que la petada de cuenta no pasa de un oppss.

Entonces pasa un poco como con tu caja, una operacion que funcione en una cuenta paga las otras 4 cuentas petadas.. El otro dia en una cuenta de 300 meti por error un lote entero, y quedaba de margen libre 35 usd, osea 3 pips, dije bahh que pete xd y pero gano... osea que el famoso tema emocional tambien cambia bastante, vamos.. es otra cosa, cuenta por operacion... nada de mover stops que antes esta el MC o por 5 operaciones que es para lo que usare tu caja de riesgo en este tipo de cuentas

algo asi,



cada caja mide poco menos de 300 pips, operar por cuadrantes es algo que conozco muy bien.. asi que a ojo se puede decir que cada caja del grafico a su vez se divide en 5 partes semejantes, es decir cajas de menos de 30 pips y por ahi estarian los niveles de soporte, corresponde un poco con la ley 80 20

Donde comienza la estrategia? donde se mezclan las cajas de riesgo con una operativa en si? salta a la vista... a grosso modo y sin afinar... si el precio entra en la caja de abajo pues lo que era barato ahora es caro, o rompe el rango, o como queramos verlo y estariamos en un bias bajista y ya operamos en consecuencia, lo contrario si el precio rebota incluso si se pasa a la caja superior. O bien, un simple a que caja entrara primero? el rsi en estos casos ayuda mucho.

Si calculo mi MM en relacion a donde creo que llegara primero, estare operando mis propias opciones pero sin limite de tiempo, sin pirulas y con un RR justo

y si esto se hace en cuentas destroyer incluso en TF mas bajos, mantendre mis cuentas serias, las que me permiten permanecer en el mercado o incluso mis propios ahorros, mi capital... fuera de todo este berengenal.

pero ya me abre ahora si una nueva via


gracias otra vez

aqui hay un buen escenario para si alguien quiere probar o comenzar con lo expuesto.. ahi se mira un ratio de 4 a 1 por lo menos

yo abro otra cuenta expresamente para esto, es plata-dolar

Hola Bart, como va la cosa ?
Lllevo fuera de casa unos dias y hasta final de mes no vulevo, no puedo postear lo que quisiera.
Por falta de tiempo voy tirando de Tfs mas grandes, y cada vez me gustan mucho mas.
El grafico que te adjunto han sido dos trades que he hecho, y actualmente he vuelto a entrar en buy.
No me pidas mucho que voy tirando de netbook , ejejej.
Estoy usando 12h, para mirarlo solo dos veces al dia.
He ganado mucho espacio con los dos trades anteriores , tranquilidad absoluta.