Forex.es

Buenos días a todos,

llevo años estudiando trading y finalmente decidí enfocarme en la creación de un EA realmente agresivo y de bajo riesgo!

Muchas veces llegué a un callejón sin salida pero como decía Thomas Edison, cada fracaso non es un fracaso sino una manera de no hacerlo, descartando todas la posibilidades que fallan, finalmente se llega a la buena.

Estoy convencido que se puede tener mucho éxito en el trading ... la clave queda siempre la misma... creer, método y perseverar!

Finalmente ya tengo un asombroso EA que pasa de 10.000 € a mas de 2.000.000 € en poco mas de 2 años con DD del 22 % y factor de beneficio de 9 a 15 dependiendo de las situaciones.
Quiero precisar que el EA solo lleva dos indicadores muy comunes ... es la estrategia que consigue tal resultado.

Aunque así no estoy conforme ... lo quiero mejorar para tener el mismo resultado en tiempos reducidos. Inútil decir que doblar una cuenta en pocos días no es algo que se ve cada día pero matemáticamente es posible.

El objetivo del titulo del post es de recibir visitas y lo de publicar los varios test del EA es para demostrar que realmente estoy trabajando y que voy en serio.

TEST 1: http://clautrade.com/EA/Winner_v1.3_A.htm
TEST 2: http://clautrade.com/EA/Winner_v1.3_B.htm
TEST 3: http://clautrade.com/EA/Winner_v1.3_C.htm

No estoy interesado en compartir los EA sino en colaborar para crear uno mejor basado en la misma o similar estrategia.

Si la experiencia de uno ya vale algo, porque no colaborar entre varios traders e intentar así sacar algo de realmente efectivo? ...la unión hace la fuerza!

Así que a lo largo de los próximos días publicaré los detalles de la estrategia y mi petición es la siguiente:

Si tienes experiencia de trading y quieres formar parte de un equipo para trabajar juntos únete a este post y vamos viendo como organizarnos.

Hasta pronto! Saludos!

ClaudTrade escribió:Buenos días a todos,

llevo años estudiando trading y finalmente decidí enfocarme en la creación de un EA realmente agresivo y de bajo riesgo!

Muy buenas claud, bueno sin ánimo de entrar en crítica destructiva, ni mucho menos animo de “pincharte el globo” te comentare que ese EA: Grid (cada 5pips) tiene mucho de agresivo pero NADA de bajo riesgo.

Si miras los backtest tienes un DD relativo del 77%.

Ahora bien unas puntualizaciones y sugerencias:

1- Calidad de modelado: Conviene que deseches esos BT hechos a 90% de calidad y los rehagas con calidad de 99% (hay un tutorial hecho por mí que explica cómo hacerlo en el primer post de esta misma sección)
Estuvo muy discutido este tema con los foreros acerca de si es necesario o no una calidad del 99%, y la conclusión en general es que en EAs que van a por pocos pips si influye mucho una calidad buena, pudiendo convertir un EA ganador en 90% en un EA perdedor a 99%, en cambio si el EA va a por más de 100 pips igual no habrá tanta diferencia con una calidad de 90% (aunque puestos y con lo fácil que es, personalmente creo que no está de más una pasada de backtest al 99%)
En tu caso el grid va cada 5 pips y vas a por pocos pips así que considero la calidad de 99% FUNDAMENTAL!

2- El spread!: Mucho ojo con esto! Estas usando 5 dígitos y seleccionas un spread de solo 0,1 pips ( 1 punto), cosa que no tienen ningún bróker, más aun sin comisión. Mínimo mínimo debes colocar en spread un 10 ( que es 1 pips en 5 digitos)… y aun asi lo considero muy bajo para un bróker sin comisiones.

3- BT de a 4 años almenos: esto es una preferencia personal, MT4 admite archivos de datos de hasta 4GB y 4 años de históricos de calidad ocupan exactamente eso (4gb) así que es el límite (salvo que paguemos o nos hagamos con el TDS que elimina este límite de 4gb), Esto te permitirá hacer un análisis mucho más rápido ya que solo necesitas tres backtest para abarcar 12 años… un periodo más que respetable.

Un saludo!

Hola ClaudTrade,

Andrest tiene toda la razón en lo que te ha comentado. Como programador dedicado en exclusiva al Forex desde hace ya unos años, te puedo asegurar que hay multitud de factores que influyen en un experto, los cuales casi siempre suelen empeorar sus resultados en cuenta real:

- La calidad de modelado de los backtest y de las optimizaciones (imprescindible del 99,9%)
- La seguridad en el diseño del código para obtener una buena ejecución
- La calidad, rapidez y liquidez del bróker, que afectan en el deslizamiento, requotes, bloqueos, etc.
- El backtest imprescindible de 12 años (desde 2004 o desde cuando existan históricos tick a tick si se trata de un par exótico)
- El estudio de los ratios obtenidos de los resutlados de los backtest
- El estudio del flotante generado intra-orden (según el tipo de experto)
- Un exhaustivo proceso de optimización con datos tick a tick tanto visual como automática
- El Cotejo de los datos del backtest versus forward demo y forward real con microlote.
- Afectación de las noticias y la falta de liquidez
...
y un largo etc de otros factores a tener muy en cuenta.

Todo esto no lo comento para desanimarte, sino para que sepas que existen una multitud de factores más allá del simple código del experto que pueden influir en los resultados. El trading automático es para mi una ciencia muy compleja difícil de dominar donde un movimiento inesperado del precio puede hacerte perder parte de tu cuenta por no decir toda, y por desgracia el precio siempre hace lo que quiere y no lo que nos gustaría.

Ve con cuidado porque para programar buenos expertos es imprescindible además de conocer el lenguaje de programación, conocer profundamente como funciona el mercado, los brokers, la plataforma, etc.

Salu2

no pude ver los bt, me sale "forbidden"....

si usa un spread a 0.1 debe rehacer los BT, si es un grid de 5 pip, mejor olvidarlo.

Coincido con los comentarios vertidos en el hilo, un grid de esas características funciona muy bien... hasta que se cepilla la cuenta

Saludos,
FXWizard

Hola a todos y gracias para vuestros consejos.

En general tenéis razón en todo pero hay que considerar algún detalle más:

1. En efecto ni probé el EA en real porque en realidad querría utilizarlo como base para seguir perfeccionando la estrategia.

2. Creo que quizá el back-test pueda dar mucha diferencia, entre 90 y 99,9 %, más con estrategias "rápidas" (scalping).
Seguro y confirmo que efectivamente influye mucho el spread cuando la estrategia intenta lanzar muchas operaciones y sacar pocos pips.

Sin embargo cuando las operaciones quedan abiertas varias semanas puede que no haya haya mucha diferencia en el resultado por la calidad del test, como tampoco habrá mucha diferencia utilizar broker con diferente spread. El motivo es obvio, si el mercado en semanas se mueve de 1000 pips, influye menos una diferencia de 10 - 20 pips en el precio marcado por diferentes gráficos, y aun menos influyen pocos pips por la diferencia de spread.

Solo estoy haciendo consideraciones... finalmente estoy de acuerdo que un mejor backtest siempre en lo mejor, sin duda alguna!
Apena posible lo comprobaré ... además Andrés, publicaste muy buen tutoriar sobre el backtest aunque, como admites en un tu comentario no siempre el mejor resultado se ha en el back test de 90 ....sería interesante testar el mismo idéntico periodo e ir comprobando una a una las operaciones detectando y entendiendo los precisos motivos y los motivos por lo cual tienen diferentes resultados.

3. Quizá se han fijado en el EA que los trades no tienen SL ni TP y se utiliza GRID! ... eso no significa que el EA no tenga protecciones, todo lo contrario ... si se fijan, muchas tandas de 10 (grid) abren y cierran en poco tiempo, algunas con perdida mínima, otras con pequeñas ganancia. El EA está pensado para no permitir perdidas importantes, por eso cierra tantas veces, no arriesga. Cuando no las cierra, las operaciones siguen abiertas por varias semanas levantando el profit consistentemente. Es lo que se llama: "Limitar las perdidas y dejar correr las ganancias".

La estrategia del EA que publiqué, necesita ser perfeccionada. Aunque así está pensada para entrar en pivót extremos pero también para detectar si el pivot no de desarrolla... si detecta un pivot fallido sale con muy poca perdida.
¿Y si la estrategia fuera buena por lo que en cada intento perdiera 1, y luego 1, y luego 1 ... para luego ganar 1000? (en este caso sería una relación de 3/1000)
No hay riesgo, solo enormes ganancias y puede que en este tipo de estrategia no influya mucho el back test o le spread ... tampoco el broker podría hacer mucho (hablo de manipulación) una vez que las operaciones están en profit, sin stop y TP!
Esta sería la estrategia en lo cual estoy trabajando.

Como sabemos hay miles factores de tener en cuenta y muchas informaciones y nociones que tendremos que saber para desarrollar un buen EA ... yo personalmente me estoy volviendo loco intentando hacerlo todo solo!

Por esta razón les invito en visitar un proyecto en lo cual pensaba desde tiempo que pero acabo de publicar solo ahora... está en desarrollo pero ya se puede perfectamente utilizar... lo quiero compartir con quien pueda estar interesado.
Si pueden echarle un vistazo, como profesionales, y contestar con impresiones, comentarios o criticas, me harían un gran favor. Estoy abierto en mejoras, variaciones, modificas...

Lo pueden ver en [Enlace Eliminado]

Y para terminar pido disculpa para los errores gramaticales y de forma ... soy Italiano y vivo en España desde 2007 ... aun hay bastantes cosas que me cuestan aprender!

Gracias por vuestro tiempo y apoyo!
Mucha suerte a todos!
Un saludo. Claudio.

ClaudTrade escribió:Hola a todos y gracias para vuestros consejos.

En general tenéis razón en todo pero hay que considerar algún detalle más:

1. En efecto ni probé el EA en real porque en realidad querría utilizarlo como base para seguir perfeccionando la estrategia.

2. Creo que quizá el back-test pueda dar mucha diferencia, entre 90 y 99,9 %, más con estrategias "rápidas" (scalping).
Seguro y confirmo que efectivamente influye mucho el spread cuando la estrategia intenta lanzar muchas operaciones y sacar pocos pips.

Sin embargo cuando las operaciones quedan abiertas varias semanas puede que no haya haya mucha diferencia en el resultado por la calidad del test, como tampoco habrá mucha diferencia utilizar broker con diferente spread. El motivo es obvio, si el mercado en semanas se mueve de 1000 pips, influye menos una diferencia de 10 - 20 pips en el precio marcado por diferentes gráficos, y aun menos influyen pocos pips por la diferencia de spread.

Solo estoy haciendo consideraciones... finalmente estoy de acuerdo que un mejor backtest siempre en lo mejor, sin duda alguna!
Apena posible lo comprobaré ... además Andrés, publicaste muy buen tutoriar sobre el backtest aunque, como admites en un tu comentario no siempre el mejor resultado se ha en el back test de 90 ....sería interesante testar el mismo idéntico periodo e ir comprobando una a una las operaciones detectando y entendiendo los precisos motivos y los motivos por lo cual tienen diferentes resultados.

3. Quizá se han fijado en el EA que los trades no tienen SL ni TP y se utiliza GRID! ... eso no significa que el EA no tenga protecciones, todo lo contrario ... si se fijan, muchas tandas de 10 (grid) abren y cierran en poco tiempo, algunas con perdida mínima, otras con pequeñas ganancia. El EA está pensado para no permitir perdidas importantes, por eso cierra tantas veces, no arriesga. Cuando no las cierra, las operaciones siguen abiertas por varias semanas levantando el profit consistentemente. Es lo que se llama: "Limitar las perdidas y dejar correr las ganancias".

La estrategia del EA que publiqué, necesita ser perfeccionada. Aunque así está pensada para entrar en pivót extremos pero también para detectar si el pivot no de desarrolla... si detecta un pivot fallido sale con muy poca perdida.
¿Y si la estrategia fuera buena por lo que en cada intento perdiera 1, y luego 1, y luego 1 ... para luego ganar 1000? (en este caso sería una relación de 3/1000)
No hay riesgo, solo enormes ganancias y puede que en este tipo de estrategia no influya mucho el back test o le spread ... tampoco el broker podría hacer mucho (hablo de manipulación) una vez que las operaciones están en profit, sin stop y TP!
Esta sería la estrategia en lo cual estoy trabajando.

Como sabemos hay miles factores de tener en cuenta y muchas informaciones y nociones que tendremos que saber para desarrollar un buen EA ... yo personalmente me estoy volviendo loco intentando hacerlo todo solo!

Por esta razón les invito en visitar un proyecto en lo cual pensaba desde tiempo que pero acabo de publicar solo ahora... está en desarrollo pero ya se puede perfectamente utilizar... lo quiero compartir con quien pueda estar interesado.
Si pueden echarle un vistazo, como profesionales, y contestar con impresiones, comentarios o criticas, me harían un gran favor. Estoy abierto en mejoras, variaciones, modificas...

Lo pueden ver en [Enlace Eliminado]

Y para terminar pido disculpa para los errores gramaticales y de forma ... soy Italiano y vivo en España desde 2007 ... aun hay bastantes cosas que me cuestan aprender!

Gracias por vuestro tiempo y apoyo!
Mucha suerte a todos!
Un saludo. Claudio.

hola, ¿cual es la estrategia exactamente? ¿que problemas hay que solucionar? un saludo

Lo dicho claudio, estamos hablando de un grid con órdenes pendientes cada 5 pips… por lo que el spred sí que influye y un backtest hecho con calidad también.
Eso solo hablando de backtest, luego como ya bien te comento carlessan hay montón de factores que no podemos simular en un backtest, que en un EA de este tipo influirá muchísimo (deslizamientos, noticias, spikes, y un largo etc.)

Si te fijas comento que no hay diferencia en un BT de 90% en estrategias de muchos pips, a esto me refería en estrategias donde desde que se habré una operación hasta su cierre al menos recorra 100 pips, solo esa operación, no el conjunto.
En tu caso estamos hablando de grid cada 5 pips así que es fundamental un backtest tick a tick de calidad… apuesto que en cuanto lo hagas a 99%, con spread de 1,5 pips (15 puntos) te llevaras una desagradable sorpresa.

Luego repito… tienes un DD de 77%... con modelado de baja calidad y spread de 0,1 pips (que no existe) y eso no es nada bueno.

Lo dicho, ojala puedas hacer esos backtest como corresponde así salimos de dudas, si necesitas cualquier ayuda aquí me tienes para lo que necesites.

Un saludo!
Andres

PD: me releo y parezco muy pesimista y/o envidioso, pero nada mas lejos de mi intensión, ojala me equivoque y en verdad tengas un EA genial, pero mucho me temo que a simple vista y de momento no pinta nada bien.