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Buenas a todos, A pedido de sintesis les paso un par de scripts que estoy utilizando para hacer las ordenes.

ambos funcionan en funcion de a cuanto del TP se cierra la operacion, tomando el promedio de las ultimas 5 operaciones, y siendo 50% el cerrar neutro.

es decir, si las ultimas 5 operaciones llegaste al TP el promedio da 100% y entonces operas para que al llegar al TP ganes un 1% de tu balance.
al principio tomaba en cuenta simplemente si una operacion era rentable o no, pero me di cuenta que muchas operaciones ganadoras las cerraba cerca del valor de apertura mientras que las perdedoras llegaban al SL por lo que no era realista.

el primero es "orden segun objetivo": este script abre una orden inmediata colocando el TP en el lugar de la pantalla donde lo depositen (hay que arrastrarlo y soltarlo donde uno quiere), el SL queda colocado a la misma distancia para el otro lado, luego lo mueven donde quieran.

el segundo es "preparar": este script no genera ninguna orden, sino que crea 2 lineas horizontales, las cuales deben mover al punto donde se generara una orden pendiente y el punto de su TP. nuevamente el SL se genera a la misma distancia para el otro lado.

el ultimo es "ejecutar": abre una orden pendiente en funcion de donde se colocaron las lineas de "preparar"

yo tengo a "preparar" con el comando de tecla rapida crl+p
y "ejecutar" con crl+e
eso lo tienen que configurar en el metatrader.

espero les sea util.

PD: vean su funcionamiento primero en demo, especialmente si operan DAX dado que lo prepare para EURUSD y el sistema es distinto

les paso tambien un pequeño indicador que utilizo que va a la par con los scripts

el indicador crea unas flechas que me indican:
amarillas 1/3 del promedio de movimiento diario (si mal no recuerdo) lo tomo como maximo de distancia en pips cuando analizo donde colocar el TP
azules: distancia minima para tener un promedio de 3 pips por orden
texto: distancia en % al TP y el promedio de exitos (que es el que usa los scripts) para verlo hay que desplazar el grafico a la izquierda

Gracias. Lo probaré. Saludos.

Gracias por compartir dacontrader Karma va!

Saludos,
FXWizard

no se si va en este hilo pero
lei sobre el la formula de Kelly, no se que opinión tienen.

http://www.libremercado.com/2012-05-26/ ... 276459591/

supongo que para aplicarla a forex el porcentaje mas alto que nos resulte de todas nuestras posibles inversiones puede aplicarse al riesgo máximo que estemos dispuestos a tener.

Por ejm si Kelly nos dice que debemos arriesgar un 15% de nuestro capital en una inversión, 12% en otra, 8 % en otra, me imagino que pueda aplicarse algo asi

el 15% de Kelly equivale al 2% en forex
el 12 % equivaldrá a X
regla de 3 simple

mas que nada la idea aquí es que se mantenga la proporción entre los % de cada inversión dados por Kelly sin tener en cuenta que se referían al total de tu capital disponible, ya que los porcentajes que arroja son altos.

¿Qué opinión les merece ese razonamiento?
que defectos le encuentran.

Gracias

Un buen criterío sería aplicar solo el 10% de Kelly. Si por ejemplo Kelly te sale 15%, pues aplicar 1,5%.
Saludos.

Gracias por la respuesta.

seria mas simple y se mantendría las proporciones relativas entre los kellys de diversas inversiones (estrategias).
Pero imaginemos que el Kelly sale 25% equivaldría a 2.5%, pero solo quiero arriesgar como máximo 2% en cada trade, ahí vendría la proporción que describi.
asi un Kelly de 25% equivale a 2%
y un Kelly de 15% equivaldría segun regla de 3 simple a 15x2/25 = 1.2%.

creo que aun mantiene sus supuestas ventajas, no se como comprobarlo solo se me ocurre simular y simular cuando tenga la versión en mql5. Por el momento es una idea.

También tengo la idea de crear un score para cada estrategia, en base a la cual se iria reduciendo su riesgo x trade conforme vaya teniendo perdidas y regresándolo al riesgo normal cuando se recupere. Tampoco tengo medidas fiables al respecto, hice unos previos con una sola estrategia, y resultaba que el "valle" stagnation aumentaba, era evidente pues la idea es meter varias estrategias y dejar a las que están en rally trabajen con riesgo normal, y disminuir a las que entran en DD, hasta su recuperación.

saludos

Si, sobre la f optima, no hay ninguna formula concluyente. Uno se las tiene que ingeniar un poco para ganar lo máximo, manteniendo el riesgo de ruina a raya. Los hay que arriesgan para sacar el maximo beneficio, cuyo caso extremo es la formula de kelly y los hay como yo, que arriesgan para manterner el riesgo de ruina a raya, en cuyo caso hay que fijarse en el DD. Lo que si es cierto, es que la frecuencia del maximo DD tiene una relación muy directa con la tasa de aciertos.

Ya que la tasa de aciertos p=1-q, siendo q la tasa de fallos. Sabemos que una tasa de fallos de por ejemplo 40% en "teoria" quiere decir que por cada 100 jugadas 40 son fallos. Lo que no sabemos es el orden de esos fallos. Y siguiendo con la misma lógica, si una perdida tiene una probabilidad de fallo del 40% por ejemplo, n perdidas consecutivas tienen una probabilidad de q^n. Por ejemplo consideremos una tasa de fallos del 40% y una tasa de fallos del 50%. Para un Draw Down equivalente a 3 perdidas consecutivas, el primero tiene una probabilidad teorica (con lo que supone aquí la palabra teorica) de ocurrencia de un 6,4% en la primera, y un 12,5% en la segunda. Que traducido al cristiano quiere decir que con una tasa de aciertos del 60% (y por tanto tasa de fallos del 40%), las probabilidades dicen, que cada 100 operaciones es muy probable que tengas 6 veces 3 perdidas consecutivas y con una tasa de aciertos del 50%, las probabilidades dicen que cada 100 operaciones vas a tener 12 veces tres perdidas conscutivas. Estos como sabemos solo es cierto para grandes numeros, si con esos grandes numeros por porcentajes de aciertos se mantienen. Es decir, con este concepto no se puede (ni con ningún otro según mi opinión) hacer ningún tipo de algoritmo que te garantice que DD vas a tener, pero si te dice que la tasa de aciertos tiene una relación muy directa con la frecuencia y profundidad del DD maximo.

Por este motivo y por otros problemas que tiene trabajar con una f optima, como son la asimetria del riesgo cuando pierdes y cuando ganas. Es decir, que si tienes un DD de un 20% de tu capital inicial, Ci=1, ahora tienes un capital de 1- 0,2=0,8 que para volve a alcanzar el valor inicial 1 necesitamos recuperar un 25% sobre nuestro nuevo valor inicial 0,8. Tambien el tener que pasar de un tamaño de la posicion a otro con la f optima (sea la que sea), me decanto con la opcion de Fixed Ratio de Ryan Jones.

Saludos.