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Qué gran ayuda el stop loss! verdad? Y sin embargo no dejo de leer o comprobar la falta de criterio a la hora de colocarlo. Cada uno lo coloca donde le viene en gana, faltaría más. Incluso hay quien no lo utiliza, técnica igualmente respetable.
Es por eso que este post va dirigido a aquellos que no saben muy bien dónde situarlo. No os diré dónde ponerlo, sino cómo analizar dónde ponerlo. Hay muchas maneras, pero diría que esta es fundamental.

Requisito: operar con una estrategia. Si no operas con una estrategia lo que voy a decir no sirve de nada.
Bien, operas con una estrategia. Por ejemplo, cazas divergencias regulares.

- Cazas la divergencia.
- Entras al mercado
- Stop loss, dónde lo pongo? Pues un 5% más allá del último máximo/mínimo, de manera que si el precio sobrepasa ese nivel, la divergencia queda anulada, nuestra estrategia ha fallado (en este trade, naturalmente que no acertará en todos!) y ya no debemos seguir en el mercado.

Es decir, nos dedicamos a cazar divergencias, ponemos el stop en el lugar correcto, cosa de que si nuestra estrategia no acierta, solo perdamos lo justo.
Y dónde está ese "lugar correcto"? Bueno, se trata de analizar tu estrategia y ver dónde está el nivel en el que el precio de llegar hasta ahí tu estrategia ha fallado y ya no tiene sentido seguir en el mercado. Y recordad que gestionar una operación perdedora es lo peor que podeis hacer en este negocio.

Otra

- Sobrecompra/sobreventa Estocástico.
- Entras largo al mercado con estocástico en 20% o menos. Bien, tenemos el estocástico de 14 en 20%, esto es, tenemos 14 velas con un precio máximo y otro mínimo, y el cierre de la vela actual está en el 20% de ese rango. Por lo tanto, si entramos largos, situaremos el stop loss a un 25% por debajo del cierre de la vela actual.
Queremos que el precio suba, pero al estar al 20% debemos considerar la posibilidad de que no hallamos entrado en el mejor momento y el precio aún pueda retroceder un 20% más, por eso situaremos el stop un 5% más allá de este punto, hay que darle un cierto margen.
Si el precio retrocede más del 25% el stop loss no sacará del mercado, porque nuestra estrategia de comprar con el estocástico en sobreventa ha fallado y no tiene sentido seguir en el mercado.

Está claro que estas dos maneras de entrar al mercado por sí solas no sirven, no funcionan, no nos llevan a ningún lado. Hay que tener en cuenta más cositas y analizar otros aspectos antes de entrar al mercado basándonos en la sobreventa de un oscilador o una divergencia entre el precio y un indicador técnico.
Pero al ser una de las maneras "estrella" de operar en el mercado por un recién iniciado, he creído conveniente poner estos dos ejemplos.

Es de cajón, verdad? Nos basamos en ciertos patrones para entrar al mercado, si estos no se cumplen a posteriori, hay que salir cuanto antes, perdiendo lo mínimo, y no esperar a ver si...
Por lo tanto eso de poner el stop debajo del soporte o sobre la resistencia...cuidado. No siempre es válida esta opción. Si tu sistema se basa en divergencias, qué sentido tiene poner un stop debajo de un soporte? No sería mejor ponerlo justo debajo de donde el precio vencería a tu sistema? Y así podríamos analizar muchos sistemas o estrategias, y desde luego minimizar pérdidas. Porque las pérdidas no se minimizan poniendo el stop lejos, las pérdidas se minimizan poniendo el stop justo donde toca y si nos saca del mercado, cogemos el dinero y nos vamos a buscar otra operación potencialmente ganadora.

Espero le sirva de ayuda a más de uno.

Yo

Excelente mensaje, mis felicitaciones!

Saludos,
FXWizard

Gracias por este comentario, ha sido de gran ayuda porque en el trading es muy importante tener en cuenta el "RIESGO" por encima de todo y el stop loss es una herramienta valiosísima. Simplemente me gustaría añadir el hecho de saber coordinar el stop loss con nuestro capital de inversión, de tal manera que sepamos en todo momento qué porcentaje de nuestro capital estamos perdiendo cada vez que el precio toca nuestro "stop" y nos saca del mercado. Ya sé que probablemente esto que estoy diciendo sea muy básico pero me preocupa que la gente de este foro, sobre todo los que somos novatos, cometamos el error de realizar incursiones en operaciones sin saber realmente lo que nos va a costar de nuestro bolsillo, lo cual también significa que reducirá considerablemente nuestro margen de maniobra en futuras operaciones. De todas maneras, creo que todos los brokers especifican este dato al realizar las entradas pero me he encontrado muchos casos donde tienes que desplegar un menú para poder encontrarlo...

Un saludo y gracias¡¡

Hola Prome7eo. Lo de saber dénde poner el stop en función de nuestra estrategia trae acarreado otra serie de cuestiones como saber cuantas veces seguidas se puede llegar a perder, de cuánto es la máxima pérdida, cuánto tiempo requiere recuperar esas pérdidas, cuáles son los peores escenarios para operar, y todo esto se consigue haciendo backtesting de tu estrategia en diferentes activos (o al menos en los que vayas a operar) y en diferentes situaciones.
No se trata solo de saber si vas a poder soportar esa pérdida en caso de que salte el stop, se trata de saber si vas a poder soportar 17 stop loss seguidos, por decir algo, y si vas a tener la psicología suficiente como para tener que operar tres años para recuperar esas pérdidas. Por ejemplo.
Espero que me hayas entendido. Yo solo he hecho una reflexión del stop loss por ser algo importantísimo, pero si tengo que escribir sobre todo lo que es importante pues debería escribir un libro, y yo vivo del trading, no de escribir libros.
Digamos que el stop loss es una rama, pero es que el backtesting es el árbol entero. A lo mejor yo pongo el stop donde toca, pero es que siempre me salta, y puede que no es porque este mal puesto, es que la estrategia sencillamente no funciona con ese activo o en esa temporalidad. O a lo mejor nunca me lo toca, siempre gano, pero luego llega un día en que me salta 14 veces seguidas y me arruino, o me salto las reglas del sistema, o me apalanco más de la cuenta...
Y si crees que para perder 20 veces seguidas tienes que hacerlo muy mal, realiza un backtesting y te sorprenderás.

Hola a tod@s,
voy a recomendar este tema, es cierto que muchos ni saben lo que son los stop loss.
Después pasa lo que pasa. Gracias Bambam por esta gran aportación.
Y gracias a todos porque es verdad que se aprende mucho en los foros.

Bambam escribió:Hola Prome7eo. Lo de saber dénde poner el stop en función de nuestra estrategia trae acarreado otra serie de cuestiones como saber cuantas veces seguidas se puede llegar a perder, de cuánto es la máxima pérdida, cuánto tiempo requiere recuperar esas pérdidas, cuáles son los peores escenarios para operar, y todo esto se consigue haciendo backtesting de tu estrategia en diferentes activos (o al menos en los que vayas a operar) y en diferentes situaciones.
No se trata solo de saber si vas a poder soportar esa pérdida en caso de que salte el stop, se trata de saber si vas a poder soportar 17 stop loss seguidos, por decir algo, y si vas a tener la psicología suficiente como para tener que operar tres años para recuperar esas pérdidas. Por ejemplo.
Espero que me hayas entendido. Yo solo he hecho una reflexión del stop loss por ser algo importantísimo, pero si tengo que escribir sobre todo lo que es importante pues debería escribir un libro, y yo vivo del trading, no de escribir libros.
Digamos que el stop loss es una rama, pero es que el backtesting es el árbol entero. A lo mejor yo pongo el stop donde toca, pero es que siempre me salta, y puede que no es porque este mal puesto, es que la estrategia sencillamente no funciona con ese activo o en esa temporalidad. O a lo mejor nunca me lo toca, siempre gano, pero luego llega un día en que me salta 14 veces seguidas y me arruino, o me salto las reglas del sistema, o me apalanco más de la cuenta...
Y si crees que para perder 20 veces seguidas tienes que hacerlo muy mal, realiza un backtesting y te sorprenderás.

Enhorabuena BAMBAM POR ABRIR ESTE HILO, de los stops se habla poco y en muchas ocasiones se da información errónea.
Este punto del backtesting es “EL PUNTO G” si somos capaces de hacer el bacKtesting como debe hacerse y en el incluimos el máximo de históricos posible digamos 10 años por ejemplo tendremos la certeza:
1º. Que nuestra estrategia es ganadora en el largo plazo no importa si pierdes 20 o 100 veces lo que importa es que no nos saquen del mercado y que seamos rentables en el paso del tiempo.
2º Tendremos unos stops puestos en los lugares adecuados… Aunque en este punto hay mucho que discutir porque deberíamos entrar de lleno si los stops son fijos o dinámicos en función del mercado que tenemos en cada momento.