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Nos puedes poner algun ejemplo aquiles de eso que pasa el viernes, es que no me ha quedado claro.

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Si, yo también te lo agradecería porque no entiendo muy bien cómo lo miras, y para entender bien por qué al final de la semana se puede ver pero en tiempo real no. No para intentar sacarle partido sino por curiosidad, para entenderlo.

Esperaremos al sábado .

Un saludo

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Hay 2 tipos de arbitrages que se pueden dar los viernes y tambien en cualquier momento cuando el mercado esta abierto: 1) el comun y corriente de diferentes precios en diferentes brokers 2) El Arbitrage triangular dentro de un mismo Broker.

Evidentemente es facil de verlo los viernes cuando el mercado esta cerrado y se comparan los precios de cierre.

El arbitrage triangular ( que ocurre entre 3 pares) se puede ver facilmente si se abren 3 graficas , digamos el eur/usd, gbp/usd y eur/gbp y se imprime la pantalla y se copia a Paint o programa similar... se toman los 3 precios y si el mercado fuera 100% eficiente, el precio del gbp/usd multiplicado por el precio del eur/gbp tendria que dar exactament el precio de eur/usd. Pero no siempre es exacto. Si despues de unos minutos se vuelve a hacer lo mismo , no damos cuenta que hay una pequena inificiencia que esta occurriendo todo el tiempo pero son tan pequenas y se estan ajustando todo el tiempo que no permiten sacarle ventaja. Los viernes, a veces esa equacion esta super desiquilibrada.

Si alguien se interesa por esto de ese tipo de ineficiencia triangular, la mejor exposicion que se encuentra lo escribio Michal Kleslic en este link. http://kreslik.com/forums/viewtopic.php?t=307 Le llama FPI-Fractional Product Inefficiency: The impeccable Hedge que traducido seria algo como Ineficiencia fracional del producto: La cobertura perfecta.

Aunque este tipo de arbitrage existe y ocurre continuamente en el mercado, es imposible sacarle ventaja. Muchos lo han intentado. La lectura del inicio del hilo es como un clasico de forex. Imajinense que Michal lo escribio por el ano 2006, y se tiende a pensar que con el avance de la tecnologia, ahora esto es posible. Pero no es asi. Es al contrario, la misma tecnologia a ayudado a los Brokers y a los proveedores de liquedez a "protegerse". Digo protegerse porque este tipo de trading si podria costarle mucho dinero.

Los broker se protegen de nosotros, Los proveedores de liquidez de los Brokers, Y los Bancos del los PL y de otros bancos. Al final NADIE nos vende mas barato del costo, ni NADIE nos compra a mas de lo que lo puedan vender. Lo que hace al forex ( a pesar de estas pequenas ineficiencias) el mercado financiero mas eficiente del mundo.

J.

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Olvide mencionar ( para los que nuncan han leido sobre las ineficiencias triangulares) que la mecanica para tratar
de sacarle ventaja es meter 3 entradas simultaneas en los 3 pares cuando hay un desbalance de la ecuacion.

Porque 3 entradas? ..porque si bien sabemos que la ecuacion esta descuadrada, no se sabe si es uno de los "factores" o el producto
el que lo ha hecho. Se meten las 3 entradas cuando hay desbalance para 1 lado ... y se cierran cuando hay desbalance para el otro lado.

Favor de no intentarlo . Se necesita hacer con lotes no convencionales de muchos decimales para crear la cobertura perfecta y
aunque eso es posible en algunos Brokers , la ejecucion perfecta en forex no existe y ahi termina todo.

J.

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