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Estimado FXWizard, he estado convencido de los beneficios que aporta un buen Back Testing a una estrategia, pero ultimamente he tenido dudas al respecto y lo menciono por que debido a la naturaleza "repintadora" de la gran mayoria (casi todos) de los indicadores tanto de la vela actual como las pasadas, siento que la informacion almacenada "cambia" toda vez que se recarga MT4 o los mismos indicadores en si. Esto altera la precision de un Back Testing y por ende la confiabilidad que aporta para validar una estrategia.
Adicionalmente podria agregar que tambien aplica (y con mayor grado) a los indicadores "NO repintadores".
¿Podrias darme tu valiosa opinion al respecto? Bienvenidos los comentarios de todos los amigos foristas !
Un abrazo gigante.

Hola jusiur. Quisiera agregar a tu pregunta algo que tengo entendido, para que FXWizard pueda corregirlo o confirmarlo.

Tengo entendido que: un back teting (ejemplo: MT4) trabaja con precios que han sido cargados. Sin embargo se presentan dos variables: una es que el spread del backtesting de por ejemplo el mt4 (y supongo puede pasar así en otros programas) es en base a una cuenta pro o estandar, lo que significa que si en la operatividad real se usa una cuenta tipo mini, ya por ahi los resultados son diferentes. La otra variable es que, y así se tenga la cuenta pro o estandar o de la que se tome el tamaño del spread, cuando se opera en el mercado pueden haber ajustes de precios por retrazos en la plataforma, cosa que no ocurre en el backtesting. Entoces, hasta ahora, hay dos cosas que pueden afectar los resultados del back testing: si es cuenta mini: la falta de ajustes de precios y el tamaño del spread. Y si es una cuenta pro: la falta de ajustes del precio.

Sin embargo, aunque se presenten estas dos variables, afectando los resultados del back testing, el resultado de este sirve para tener "solo una idea" de los resultados reales de la estrtegia, quitándole un porcentaje alto a los resultados del backtesting; ejemplo: rentabilidad del sistema en el back testing menos 30%.

Agregando esto a lo que dice jusiur, FXWizard, ¿es esto asi? de ser así, ¿Estoy dejando de tomar algo en cuenta aquí?

Saludos y muchos éxitos
trader201

Uuufff, la verdad es que este asunto del backtest tiene mucha miga! Básicamente la calidad de un backtest depende de diferentes factores:

> Por un lado, la calidad de los datos. Conseguir una buena base de datos completa, sin huecos y que sea fiel a las operaciones realizadas es fundamental. Mejor si es posible conseguirla tick a tick. Debemos tener en cuenta que en la calidad de los datos puede estar la diferencia entre la ejecución correcta o incorrecta de un stop o una orden limitada. Además, como bien señala trader201, si trabajamos en Forex conviene contar con los datos de Bid y Ask.

> Además nuestra herramienta de backtest debe ser capaz de analizar el comportamiento intrabarra. No es la primera vez que me encuentro con un sistema que en barras de 1 hora obtiene rentabilidad impresionantes simplemente porque el programa no tiene en cuenta las oscilaciones del precio que se producen dentro de esa barra.

> Finalmente nuestro sistema tiene que trabajar usando reglas lógicas e indicadores que no repinten.

Lógicamente, dados todos estos condicionantes, resulta habitual encontrarse con estrategias que parecen funcionar pero que luego en mercado real hacen aguas por todas partes. No obstante, siempre debemos realizar el backtest para ver qué tal es nuestra estrategia y qué es lo que podemos esperar de ella, no sólo ya en términos de rentabilidad, sino cuál será su peor racha de pérdidas (o máximo drawdown), si los parámetros obtenidos en una optimización son robustos, cuánto capital necesitaremos para trabajar cómodamente con ella, etc.

Por supuesto, el backtest debe ser complementado por la prueba de walkforward, en la que vamos corriendo una porción del histórico que no ha sido utilizada para hacer el backtest, manteniendo constantes los parámetros óptimos, lo cual nos servirá para analizar si la estrategia habría funcionado correctamente y de forma estable si la hubiésemos puesto a trabajar tras examinar los resultados del backtest. Si la prueba de walkforward no es superada, posiblemente nuestra estrategia no sea todo lo robusta que quisiéramos y tengamos que revisarla o incluso empezar de cero de nuevo.

No obstante, esta primera parrafada es tan sólo un breve resumen, realmente podríamos estar meses hablando de este tema. Si os parece bien podemos abrir un hilo en el apartado de Estrategias y recopilar recursos (documentos, webs, etc.) que traten sobre el tema para profundizar más.

Saludos,
FXWizard

Gracias FXWizzard por tu respuesta e interes en el tema . Tienes razon en el "aperitivo" que planteas y mucha mas razon al proponer abrir un hilo completo para el tema, estoy seguro que muchos apoyaremos y aportaremos gustosos y deseosos de profundizar en este aspecto.
Tu abrelo donde sea prudente, nos avisas y comenzamos . . .
De nuevo, mil gracias.
jusiur

A mi también me parece buena tu idea, y de seguro que varios aprovecharemos ese hilo.

Saludos
trader201

Dicho y hecho :

importancia-del-backtest-t3044.html

Saludos,
FXWizard

FxWizard tu que te mueves por los foros anglo-sajones... a ver si nos organizas una equipo encargado de elaborar historiales y colgarlos el internet... si es que no existe ya y/o es ilegal.

Sino, me los fabricaré yo con dukasopy como principal fuente( ticks y, a lo sumo,1 minuto, el resto es basura).

El tema está en que hacer con los huecos de dias/semanas/¿meses?... Habrá que fabricarse un programilla que se dedique a identificar los huecos "naturales" de los problemas por el broker... Y ya que estamos rellenarlo...¿con que?...¿otros historiales?...¿último valor cuando es fiesta entre semana?.

Otro tema importante es saber que debe hacer tu EA ante esos gaps... ¿cierro los fines de semana y abro el lunes?¿y dichos dias de fiesta entre semana? Porque hay sistemas que operar a ciertos intervalos... y a veces los gaps te lo descuadrarían todo.

hola cu6yu4, disculpa mi ignorancia, como relacionas tu esta interesante propuesta con los Back?
gracias