Forex.es

Hola a todos

Participo poco en el foro no por falta de ganas, si no porque la mayor parte del tiempo la dedico a la investigación de sistemas y su automatización (soy programador informático con 20 años de experiencia, y desde hace unos cuantos he enfocado mis conocimientos de programación a la obtención de sistemas de trading automáticos). Mi punto de vista os puede valer o no, pero en todo caso es parte de una experiencia y espero que os sea de ayuda en vuestro camino y probaré de ayudar con estos conceptos a los que no conocen mucho el mundo del trading automático:

Primeramente debo destacar que en base a mi experiencia creo que los EA's deben distinguirse en dos grupos:

1.- Los EA's concebidos para ser totalmente automáticos

2.- Los EA's que necesitan de supervisión y/o "educación" en función de las condiciones del mercado (en este grupo incluiríamos a muchos de los EA’s comerciales)

(desgloso:)

1.- Las estrategias en las que se basan los EA’s totalmente automáticos, requieren de un nivel de esperanza matemática alto, con lo que es inevitable la búsqueda de situaciones de "debilidad" del mercado en marcos temporales cortos, y no me refiero con "debilidad" a situaciones de venta o de compra fruto del AT, si no a la posibilidad de prever el movimiento del precio gracias a la detección de un setup dentro de la “aletorialidad” aparente del mercado que se repita con un grado aceptable de probabilidades de profit. Es la búsqueda de esas situaciones en que el mercado nos deja una puerta abierta que se puede repetir con cierta asiduidad para poderla establecer como un patrón tradeable.

Estas estrategias, no digo que no se puedan confeccionar con indicadores clásicos, aunque yo no lo haría ya que tengo más debilidad por las estrategias basadas en precio y volumen, dada su facilidad de implementación, aunque hay sistemas muy interesantes como algunas estrategias sobre correlaciones, arbitraje, e incluso los “pseudo-HTF’s “ que nos podríamos fabricar tradeando acciones y cuadrando las operaciones para añadir liquidez al mercado y obtener los diferenciales que las ECN’s, pueden pagar por ello (sistemas híbridos), etc.

Estos EA's se aprovechan de la "predicción" del movimiento del precio a muy corto plazo aprovechando esas situaciones que podemos detectar (todos estamos de acuerdo que es más fácil predecir lo que hará el precio dentro en 2 minutos que en 4 horas), o utilizan los diferenciales de correlación, cotización, etc, y gracias a un número elevado de operaciones aun sacrificando spread o comisiones y las operaciones inevitablemente malas, el ratio será positivo gracias a la obligada gerencia de la cuenta.

2.- Los EA's "semi-automáticos": Estos EA’s necesitan de la figura de un “supervisor”: el trader, es decir, necesitan que el usuario adapte sus múltiples parámetros a las condiciones del mercado (muchos lo llaman “educar”). En parte ahí está uno de los grandes fallos de estos EA’s: la necesidad de supervisión del ser humano, con sus dudas, ansias y debilidades, que hacen que en la mayor parte de las ocasiones no se obtenga el verdadero potencial de los EA’s por culpa de una variación demasiado rápida e impulsiva de los parámetros . La mayor parte de la gente quiere resultados al instante y creen que este proceso es rápido, y en realidad es uno de los más lentos. Llegar a obtener los parámetros adecuados para el buen funcionamiento de un EA de este tipo, requiere de investigación constante en TR. Los backtest sólo mostraran lo que pasó y no lo que está pasando, de ahí la necesidad de adaptar los EA’s al momento actual (dentro de un margen temporal: llamado rango actual) y eso lleva mucho trabajo.

Este es el principal motivo por lo que la mayoría de EA’s funcionan un tiempo y luego dejan de funcionar debido a que el mercado ha cambiado y los parámetros no se han actualizado. Es del todo deducible que este tipo de EA’s se basan en estrategias en las que las operaciones están abiertas el tiempo suficiente como para que éste factor de cambio del mercado las afecte.
Muchos de los EA’s comerciales sufren de esta dolencia y por eso hay mucha gente que simplemente dice: “no son buenos”, pero no hemos de perder de vista de que se trata de una herramienta y como tal debe saber usarse, no es ponerla en el mercado y a esperar que se engorde la cuenta.

Dentro de este grupo, hay un montón inmenso de EA’s comerciales y no comerciales, que ofrecen sus estadísticas basadas en sistemas de martingala, grids, edgging o simplemente aguantando el SL hasta el infinito y mas allá. Si lo que queréis es ganar concursos, este es el camino, pero para el trading real es una opción arriesgada (que no mala), aunque habría que tener una gerencia muy estricta de la cuenta, por ejemplo utilizar una cuenta con balance reducido o solo utilizar parte del balance total como operativa y proteger el resto, y cada ”x” porcentaje de profit, retirar los fondos o protegerlos, para que la pérdida no nos haga pupa, cuando la estrategia falle (que fallará).

Particularmente mis esfuerzos van enfocados más hacia una automatización de estrategias a muy corto plazo ya que la experiencia me ha llevado a este tipo de EA’s, por su fiabilidad en los resultados haciendo que las cuentas se mantengan más estables a la volatilidad del mercado.

De hecho el objetivo más importante en la utilización de EA’s no es el profit, si no la estabilidad global de los resultados, mantener la regla de los grandes números es esencial para un EA.
Y seguro que alguno me querrá preguntar… y cuales son los mejores EA’s?, la respuesta no es tan fácil como la pregunta: Yo no utilizo EA’s de otros traders, ni descargados de múltiples foros, ni EA’s comerciales, incluso otros colegas programadores si les paso una idea que tengo automatizada, prefieren programarla ellos mismos para dominarla al máximo, con esto quiero decir que los mejores EA’s son los que se fabrican en base a una estrategia propia muy personal, pero la confección de una estrategia para su automatización es muy largo de exponer y mejor dejarlo para otra ocasión, sino este post será un tostón.

Si hay algún interesado, en posteriores posts os propongo realizar entre todos un EA sobre alguna estrategia que detecte algun patron tradeable a corto plazo, sin indicadores, solo PA, o VSA, o Profile, etc, en definitiva el precio, el volumen y nosotros. Puede ser una interesante experiencia.

Espero que este post os haya sido útil y no haberos cansado demasiado.

Salu2

sobre lo que dices de que las mejores eas son las que se hacen de uso personal perdoname que te diga yo no tengo la misma opinion en mi caso en particular tengo una ea descargada de otros programadores en principio no sabia por que hacia una compra y una venta hasta que llego el momento y me puse a estudiarla mediante backtest y la verdad que hoy en dia tengo una version muy antigua y solo cambiando tp y sl la ea va de maravilla pero claro si consigues una ea y no sabes como funcionan pue claro esta que te pegas el castañazo.Lo que pretendo decir con esto que las ea tanto comenrciales como descargada gratis no tienen por que ser malas si les pones eñpeño y mucho trabajo y la entiendes seguro que te va a durar bastante tiempo y ese es mi caso asi que muchas gracias.

emnoda escribió:sobre lo que dices de que las mejores eas son las que se hacen de uso personal perdoname que te diga yo no tengo la misma opinion en mi caso en particular tengo una ea descargada de otros programadores en principio no sabia por que hacia una compra y una venta hasta que llego el momento y me puse a estudiarla mediante backtest y la verdad que hoy en dia tengo una version muy antigua y solo cambiando tp y sl la ea va de maravilla pero claro si consigues una ea y no sabes como funcionan pue claro esta que te pegas el castañazo.Lo que pretendo decir con esto que las ea tanto comenrciales como descargada gratis no tienen por que ser malas si les pones eñpeño y mucho trabajo y la entiendes seguro que te va a durar bastante tiempo y ese es mi caso asi que muchas gracias.

Hola emnoda:

En parte ratificas lo que menciona Carlessan. Que los mejores EAs son los que se hacen personalmente y me refiero a la "estrategia" que hace uno mismo, porque
en el fondo un EA o el software, lo unico que hace es ejecutar esa . Por lo cual, si la estrategia es buena y el software ejecuta esa estratgia como el creador la concebio, lo mas probable que funcione bien.

En tu caso te metistes adentro y aprendistes los detalles de la estrategia, y si es buena es buena. Estas en los zapatos del creador y estas usando la estartgia como semi-auotamatica... o sea usas tu discrecion y cambias parametros.

El asunto no es el empeno y el trabajo que le puedas poner para decifrar la estrategia de los EA comerciales... en la mayoria, ni siquire es posible decifrarlas totalmente (aunque tengas el codigo fuente) y cuando lo haces , en la mayoria de los casos te das cuenta que no tienen ningun sentido logico. Por supuesto, para eso necesitas saber de estrategias para poder valorar... pero si nunca has creado una, es dificil poder hacerlo. Me imajino que has probado muchas... y de esas cuantas estimas que son buenas??? 1 de 100, 1 de 1000? al final se vuelve a lo mismo... si no es uno el que las crea, puede ser un trabajo infinito eso de probarlas, decifrarlas y hacer veredicto.

Hola Carlessan.

He trabajado mucho tiempo en estrategias exclusivas para automatizacion... En mi opinion, que algun codigo detecte algun patron is irrevlevante. Porque lo unico que detecta es lo que ya paso. Al igual que cualquier otro indicador, de los cuales ninguno sirve para automatizar.

PA, puede ser, se pueden crear algunos algoritmos.
VSA is imposible porque el volumen en forex no es conocido.

Las estrategias que diseno para automaticas son pura matematica y estadistica.
Nada facil tampoco... no hay mucho de donde agarrar.
J.

Gracias Emnoda por tu punto de vista, pero coincido con Jeuro12 con el hecho de que si estudias la estrategia de un EA creado por otros, la entiendes y dominas y te lo personalizas con los parámetros que creas necesarios, esa estrategia ya te la has hecho tuya, en parte decimos lo mismo, un EA sin el conocimiento profundo de su estrategia está predestinado al fracaso puesto que el mercado al ser cambiante afectará a los parámetros fijos del EA (hablando siempre de EA's basados en estrategias sin martingalas, sl infinito y demas historias). Solo la adaptación de los parámetros al tipo de mercado puede salvar los resultados, aunque muchas veces es una tarea lenta y compleja.

Hola Jeuro12
Sé de tus andanzas por colegas que tenemos en común y me consta que estás realizando un gran trabajo.
El hecho de que una estrategia detecte un patrón es irrelevante, te doy la razón, lo que no es irrelevante es la estadística que se obtine de la repetición de esa detección y su resultado. Los EA's basados en patrones se deben basar en provabilidades (igual que casi todo en el trading, las matemáticas son fundamentales) y si la detección de un patrón en el tiempo da una esperanza matemática positiva, es un patrón que a grandes números tendrá profit. Evidentemente que no es tan fácil, hay múltiples parámetros a tener en cuenta que pueden variar en el timepo, pero cuanto más corto es el tiempo que dura el trade a llegar al objetivo, más esperzana hay de que los factores del mercado no le afecten tanto, en eso baso parte de mis estudios.

Referente al volumen en forex, tienes toda la razón, por eso yo no lo uso, aunque si uso el volumen de los correspondientes contratos de futuro, level I, II, etc, con buenos resultados. Aquí podríamos entrar en un extenso debate de si sirve, si no sirve, de si el spot se mueve gracias al futuro o al revés, etc. pero este no es el objetivo, ya se que hay defensores y detractores de este tipo de análisis del volumen pero como a mi me sirve, lo uso y los resultados ya me valen.

Gracias por vuestros comentarios

Despues de su breve discusion,
alguna idea de estrategia para implementar el EA?

Bien,
Como yo puse el post , me veo en la obligación moral de tirar la primera piedra, os doy alguna idea para empezar, que no es de las mejores pero si de las más fáciles de entender, y para los usuarios de Metatrader, donde no se dispone del valor de volumen como valor mínimamente fiable, puede ser una forma fácil de interpretar el intercambio de ticks que se da en toda vela:

Si se pretende hacer una estrategia que no use indicadores si no acción del precio, yo personalmente la vincularía al análisis del volumen (VSA), pero claro, en forex el volumen no es representativo de las transacciones que se realizan en los activos debido básicamente a su descentralización (no nos fijemos ya en las posibles manipulaciones de los brokers retail, no seamos tan mal pensados, jejeje).

Dicho esto, cómo podemos tener pues una idea de la fuerza de un movimiento sin el volumen de las transacciones?, por la altura de las velas?, por los spikes que dibujan?, por la rotura de líneas o canales de tendencia? bien hay varios métodos, pero como hay que innovar un poco, yo propondría fabricarnos una herramienta propia (que posiblemente ya exista), un indicador de volumen un tanto especial.

Podríamos empezar fabricando un indicador (quietos, no os altereis, no debe realizar cálculos sobre el precio), decía, un indicador que grafique el volumen de ticks que se generan durante la construcción de una vela desglosando la absorción de los pips de compra y venta. Es decir: que mostrara a modo de histograma el delta entre los ticks de compra (que han producido el movimiento de un pip alcista) y los ticks de venta (los que han producido un pip bajista) y como segundo dato podríamos graficar la absorción producida entre los pips de compra y venta para determinar “la guerra” que se ha dado hasta obtener el diferencial que le da el carácter a la vela. Este es el dato que más nos interesa.

Con esto obtendríamos un indicador que nos daría el neto de ticks en una dirección, es decir el sentimiento que ha ganado en cada vela (cosa que ya nos los dice la vela en si) y además nos daría el volumen o número de ticks que se han producido para llegar a ese diferencial.

De este dato se obtendría la siguiente lectura: Si contamos los pips alcistas como positivos y los bajistas como negativos, sería evidente que un valor resultante positivo estaría siempre ligado a una vela alcista, y un valor resultante negativo estaría ligado a una vela bajista. Pero el valor que nos interesa no es tanto el diferencial entre los pips alcista y bajistas, si no la cantidad de pips contrarrestados para llegar al diferencial . Con esto podemos empezar a analizar un pseudo “volumen” (y lo pongo entre comillas para que no se ofenda nadie).

Si por ejemplo se decide llevar a cabo una estrategia que suele dar buenos resultados en el PA que es tradear dobles suelos y dobles techos (funciona más en acciones aunque también tiene un buen nivel en otros activos), es importante distinguir entre el volumen del primer techo y el volumen del segundo techo para ver si nuestro patrón tendrá más probabilidades de salir bien.

Para un patrón de este tipo, el volumen del primer techo/suelo debe ser superior al segundo (el más próximo), para ello, el análisis de los datos de este indicador puede ser útil para dar más posibilidades al patrón. Si vemos que el numero de pips “absorbidos” en el primer suelo/techo es mayor que el número de pips “absorbidos” en el segundo techo/suelo, nos está indicando que hay menos interés en romper el máximo generado en el anterior techo y que aumentan las probabilidades de que el precio rebote dando conformidad al patrón.

Ya sé que esta lectura del volumen a través de la absorción de ticks no puede indicar la cantidad de transacciones globales del activo, pero si que puede mostrar el “momentum o sentimiento” del mercado en un punto de análisis, por ejemplo:

Si analizamos una vela de en un TF de 30M y el indicador nos da a vela cerrada un diferencial de pips de 25 hacia compras, la vela será alcista y es probable que su rango se parezca a este valor (cosa que no nos dirá demasiado), pero si además el segundo dato nos dice que se han dado 125 ticks en total, si restamos los 25 que han marcado el sentido de compra y que han configurado el sentido de la vela, vemos que ha habido una batalla de 50 pips de compra “absorbidos” por 50 pips de venta, y al final la guerra la han ganado los compradores gracias a esos 25 ticks de compra.

Con esto, vemos la cantidad de tiros de la batalla y podemos analizar la resistencia que se ha presentado hasta conseguir el sentido de la vela. Este tipo de análisis siempre nos puede mostrar el rechazo al movimiento de fondo que da el resultado de la vela.

Evidentemente aunque se trate de un “volumen” de ticks, este “volumen” es relativo al contexto y tiene que ser analizado respecto a los demás “volúmenes” del momento a analizar como si de un volumen real se tratara, ya que no es un valor absoluto. Todos los traders de futuros, opciones, índices, acciones, etc. Saben que el precio puede subir o bajar sin la necesidad de un gran volumen.

Bien, seguro que es más interesante analizar estos datos en el punto de análisis del patrón que confiar en la suerte. Con ello le damos más posibilidades de éxito al doble suelo/ techo (a parte de otros factores “medioambientales” a analizar, como la situación donde se da, máximo o mínimo, si se da en un soporte o resistencia que haya sido tocada varias veces, etc.)

Atención esto solo es una idea, pero para mí cualquier cosa que pueda representar una ventaja a añadir a una estrategia implica aumentar las probabilidades a nuestro favor. Ni que decir tiene que la interpretación de este “pseudo volumen” puede ser útil en muchas otras situaciones, como por ejemplo aplicado a la rotura de una línea de tendencia, canal, máximo o mínimo intradiario, detección de patrones de velas, detección de efforts, patrones de no supply, no demmand, etc.

Si tenéis otros puntos de vista vuestros granitos de arena siempre serán útiles.
Salu2

carlessan escribió:Bien,

Podríamos empezar fabricando un indicador (quietos, no os altereis, no debe realizar cálculos sobre el precio), decía, un indicador que grafique el volumen de ticks que se generan durante la construcción de una vela desglosando la absorción de los pips de compra y venta. Es decir: que mostrara a modo de histograma el delta entre los ticks de compra (que han producido el movimiento de un pip alcista) y los ticks de venta (los que han producido un pip bajista) y como segundo dato podríamos graficar la absorción producida entre los pips de compra y venta para determinar “la guerra” que se ha dado hasta obtener el diferencial que le da el carácter a la vela. Este es el dato que más nos interesa.

Con esto obtendríamos un indicador que nos daría el neto de ticks en una dirección, es decir el sentimiento que ha ganado en cada vela (cosa que ya nos los dice la vela en si) y además nos daría el volumen o número de ticks que se han producido para llegar a ese diferencial.

De este dato se obtendría la siguiente lectura: Si contamos los pips alcistas como positivos y los bajistas como negativos, sería evidente que un valor resultante positivo estaría siempre ligado a una vela alcista, y un valor resultante negativo estaría ligado a una vela bajista. Pero el valor que nos interesa no es tanto el diferencial entre los pips alcista y bajistas, si no la cantidad de pips contrarrestados para llegar al diferencial . Con esto podemos empezar a analizar un pseudo “volumen” (y lo pongo entre comillas para que no se ofenda nadie).

Salu2

Hola Carlessan.

El asunto de los tick no funciona (necesariamente o todo el tiempo ) como lo expones.
Digamos que en una vela de 1M hay 75 ticks... pudieran haber 55 ticks alzistas y la vela todavia cerrar bajista.

Lamentablemente pasa mas veces de lo que nos imajinamos, y al final seria dificil de sacar algo en claro de anlizar el neto de ticks ni tampoco algun
otro diferencial. ( y eso de los pips contrarestados no lo entendi muy bien)

Es muy comun que si el mundo esta "cotizando" , digamos euro a 1.28200 y en un milesegundo el monto de las unidades compra y unidades venta tienen un neto "elevado" a compra ... El mundo, inmediatamenta las trata de suplir y cotizan un poco mas arriba.. pudieran haber 30 ticks de 0.00001 ...incrementando cotizacion para buscar y suplir la demanda... pero digamos que en esos 3 pips de subida , hubo un monton de unidades canceladas,, y a la vez en el milesegundo actual las unidades netas son Venta... en un solo tick el precio cotizado puede volver a 1.2820 .. y 4 ticks mas bajar otros 4 pips...

Lo cuan daria en neto de 30 ticks alzistas... y 5 bajistas...y el precio cotizado bajo 4 pips.
Te imajinas el numero de combinaciones que existen entra esa relacion tick/pips??? alzista/bajista ?? Es praticamente infinita. A mi por lo menos no se me ocurre (por el momento) como interpretar algun tipo de conteo.

J.
.

Hola
Me parece interesante almacenar la información por cada tick, para su posterior interpretación. Quizás como comenta Jeuro12, no nos lleve a ninguna parte, pero ... no deja de ser información y con toda seguridad dará patrones y motivos para su análisis.
Yo lo veo como un histograma dónde se recoge el volumen, precio y tendencia(Compra-Venta), por cada vela.
Desde el precio de apertura hasta el precio de cierre de cada vela, tenemos un rango de precios. A cada uno de ellos le corresponde un determinado volumen de operaciones, que a su vez son de compra o venta.
Podemos acumular el volumen por cada nivel de precio y (Algo mas complejo de representar. No veo claro el sacar una media sin mas) si el movimiento ha sido alcista o bajista.

La fórmula sería:
Volumen = VolumenAnterior - VolumenDelTick
Precio = Precio (Ask o Bid)
Tipo =
Si PrecioAnterior > precioDelTick --> Venta
Si PrecioAnterior < precioDelTick --> Compra

En el ejemplo ... el precio High y Low están claros y la vela sería Bajista(Venta), por el mayor volumen de ventas.
Volumen - Precio - Tipo
---------------------------------
100 1,28974 Compra
...
500 1,28984 Venta
...
300 1,28994 Compra

Es una idea ...
Sl2