Forex.es

elolima escribió:Hola
Me parece interesante almacenar la información por cada tick, para su posterior interpretación. Quizás como comenta Jeuro12, no nos lleve a ninguna parte, pero ... no deja de ser información y con toda seguridad dará patrones y motivos para su análisis.
Yo lo veo como un histograma dónde se recoge el volumen, precio y tendencia(Compra-Venta), por cada vela.
Desde el precio de apertura hasta el precio de cierre de cada vela, tenemos un rango de precios. A cada uno de ellos le corresponde un determinado volumen de operaciones, que a su vez son de compra o venta.
Podemos acumular el volumen por cada nivel de precio y (Algo mas complejo de representar. No veo claro el sacar una media sin mas) si el movimiento ha sido alcista o bajista.

La fórmula sería:
Volumen = VolumenAnterior - VolumenDelTick
Precio = Precio (Ask o Bid)
Tipo =
Si PrecioAnterior > precioDelTick --> Venta
Si PrecioAnterior < precioDelTick --> Compra

En el ejemplo ... el precio High y Low están claros y la vela sería Bajista(Venta), por el mayor volumen de ventas.
Volumen - Precio - Tipo
---------------------------------
100 1,28974 Compra
...
500 1,28984 Venta
...
300 1,28994 Compra

Es una idea ...
Sl2

Hola elolima...
Cuando hablas de "volumen" ..te refieres al volumen de los futuros?

J.

Culpa mía que no me expresado correctamente al mezclar ticks y pips.

El concepto que expones es así pero yo pretendía exponer la obtención de un dato que mostrara un poco si había esfuerzo o no detrás del rango de una vela desde un punto de vista más práctico para más neófitos y al final me ha salido un churro.

Basándonos siempre en forex y en plataformas tipo Metatrader, el dato al que me refiero es un valor fruto del proceso de cálculo de la “absorción” de pips (movimiento de la cotización) y teniendo en cuenta para los usuarios de esta plataforma que si usan cuentas con 4 decimales seria la variación del último decimal y si la cuenta es de 5 decimales seria la variación del penúltimo decimal.

Dicho esto, con el conteo de pips que varían hacia compras y hacia ventas desde el inicio de la formación de la vela se cuentan todos los pips tanto en un sentido como en el otro y se le restan los pips del rango de la vela entre el open y el close, dando como resultado el valor de la absorción entre pips de compra (movimiento alcista) y pips de venta (movimiento bajista).

Este valor determina un “pseudo-volumen” con el que podemos analizar el grado de rechazo durante la formación de la barra, hasta obtener el rango open-close al cierre de la misma.
Este grado de rechazo se puede interpretar como la “guerra” que se ha dado para conseguir ese rango entre el precio de apertura y cierre, con lo que los usuarios podrían hacerse una idea del “momentum o sentimiento” que se ha dado en ese punto crítico de análisis.

Existe algún indicador ya hecho al respecto que muestran este nivel de esfuerzo por parte del mercado a cada barra, no se si son exactamente como lo comento, pero buscan la misma interpretación.

El concepto, para no liar el tema, es mas simple y visual, aunque “debajo” estén pasando muchas cosas que se escapen al conocimiento de mucha gente. El por qué sube un pip o por qué lo baja, es motivo de otro extensísimo análisis all que no me atrevo a entrar. En este nivel yo lo pretendía enfocar como la obtención de un dato que represente en forex el esfuerzo o falta de esfuerzo de forma más llana y visual, de hecho pocas formas más hay en forex para ver esto.

A partir de aquí cada cual puede interpretarlo a su manera, por ejemplo en una barra de señal para un setup , si su rango es corto y su “esfuerzo” es mucho, puede estar indicando absorción según el punto del gráfico donde se encuentre el setup.

Otro ejemplo: si vemos una barra de rango amplio entre su apertura y cierre y su esfuerzo es mínimo puede significar una continuación puesto que al no haber muchos pips bajistas que contrarresten el movimiento alcista, podría significar que no hay interés en parar el movimiento hasta próximos niveles donde se detecte este esfuerzo (o que simplemente hay mucho más volumen de compra que de venta, cosa que no podemos ver en forex) , la interpretación cada cual la debe buscar en función de su trading y nivel de conocimientos.

Solo se trata de una herramienta más, y bastante simple, en la que no se calcula nada sobre el precio solo se mira el número de soldados caídos de ambos bandos, en la batalla de la vela.
Una herramienta así de simple puede ayudar mucho a quienes tradean patrones de velas ya que ahora no disponen de ningún dato de lo que está pasando mientras se forma la vela más que la simple observación, y por desgracia nuestra capacidad de observación y de retención de lo que vemos es muy limitada.

Seguro que no es ninguna panacea, pero una ayuda a la interpretación es muy posible que si.
Y en todo caso, es solo una idea, si alguien tiene un punto de partida diferente será bien recibido

Salu2

carlessan escribió:
Dicho esto, con el conteo de pips que varían hacia compras y hacia ventas desde el inicio de la formación de la vela se cuentan todos los pips tanto en un sentido como en el otro y se le restan los pips del rango de la vela entre el open y el close, dando como resultado el valor de la absorción entre pips de compra (movimiento alcista) y pips de venta (movimiento bajista).

Este valor determina un “pseudo-volumen” con el que podemos analizar el grado de rechazo durante la formación de la barra, hasta obtener el rango open-close al cierre de la misma.
Este grado de rechazo se puede interpretar como la “guerra” que se ha dado para conseguir ese rango entre el precio de apertura y cierre, con lo que los usuarios podrían hacerse una idea del “momentum o sentimiento” que se ha dado en ese punto crítico de análisis.

Existe algún indicador ya hecho al respecto que muestran este nivel de esfuerzo por parte del mercado a cada barra, no se si son exactamente como lo comento, pero buscan la misma interpretación.

Por mucho tiempo he usado graficas renko para muchas cosas, y eso lo da facil este tipo de grafica. Pero como no tiene tiempo, lo unico que tendrias que buscar seria algun script que tire alguna linea vertical cada 1m, 5m, .. o en el tiempo que deseas. En este caso pones barras de 1 pips. Ahi subi una grafica de 1m y le puse separacion cada 30m.

carlessan escribió:El concepto, para no liar el tema, es mas simple y visual, aunque “debajo” estén pasando muchas cosas que se escapen al conocimiento de mucha gente. El por qué sube un pip o por qué lo baja, es motivo de otro extensísimo análisis all que no me atrevo a entrar. En este nivel yo lo pretendía enfocar como la obtención de un dato que represente en forex el esfuerzo o falta de esfuerzo de forma más llana y visual, de hecho pocas formas más hay en forex para ver esto.

El concepto "del porque" las cotizaciones bajan o suben un pips no requiere analisis..... en forex, que es un mercado 100% eficiente , baja o sube para suplir demanda. Cada tick refleja el desbalance de "unidades" (de la suma de ordenes) del milesegundo "anterior". Las "unidades" (de la suma de las ordenes) del milesegundo presente determinan el proximo tick y al precio que sera la cotizado. Una vez que esa ordenes son suplidas .. es historia. En forex, las ordenes pendientes son irrelevantes. Las ordenes "a mercado", "spot"
o "presentes" .. como se les quiera llamar, son las unicas que hacen cambiar las cotizaciones.

Por eso.... aunque "supieramos" el volumen, todavia su analisis no nos ayudaria mucho.... El cambio de las cotizacion de una moneda (precio) seria el mismo si el volumen fuera 200millones compra/500millones venta que si fuera 650millones compra/950 millones venta . Simplemente, el "volumen", en el intercambio de divisas, no tiene el mismo significado que tiene en el stock market. Pero eso es otro cuento largo.

En todo caso... ahi subo una grafica de renko de 1 pip (de hoy). Las conclusiones que se puede llegar al analizar la graficas renko, tiene la misma infinidad que una grafica de tiempo... en lo personal me ayuda bastante para disenar estrategias automaticas.

J.
.

Estoy impresionado.

He usado varios EA's y nunca se me había ocurrido pensar en los términos de "volumen" que apuntas, carlessan.

Sin embargo, recuerdo un cursillo de "robotdeforex" donde Pablo (eabillionaire) explicaba un concepto suyo acerca de la "velocidad de la vela" que aplicaba a sus EA's. Durante un tiempo traté de buscar información relacionada con la velocidad en el trading, pero más allá de v= e/t... quizá pueda servir esta idea para vuestro proyecto.

Sl2.

J, no se de donde has sacado eso, pero justo me Lo han enseñado al contrario, las ordenes limitadas se cruzan con las de contado y asi se explican por ejemplo los climax de compra o venta en maximos y mínimos respectivamente. te puedo mostrar decenas de capturas de order flow donde el precio gira con excesos de demanda y de oferta a priori sin sentido, pero ahí está la otra cara de la moneda, es decir un mercado 100% eficiente como da retornos en máximos cargados de compras y a la inversa, pues sólo se explica con la absorción , en x tick se van ejecutando miles y miles de ordenes limitadas con las de contado y Lo que se ve es eso las ejecuciones spot. a contado.

Todo esto no es mas q teoría de wyckoff , williams...sacar una herramienta q grafique sería la monda, en meta sí acaso una ayudita

ahora no Estoy en casa pero sí eso te llamó luego y te Lo explicó mejor, tal vez este equivocado y tú me Lo puedas demostrar, el indi q propone carlessan puede servir para la obsoleta metatraDer, cualquier cosa antes que velas opacas sin género.

Saludos

daykoku escribió:J, no se de donde has sacado eso, pero justo me Lo han enseñado al contrario, las ordenes limitadas se cruzan con las de contado y asi se explican por ejemplo los climax de compra o venta en maximos y mínimos respectivamente. te puedo mostrar decenas de capturas de order flow donde el precio gira con excesos de demanda y de oferta a priori sin sentido, pero ahí está la otra cara de la moneda, es decir un mercado 100% eficiente como da retornos en máximos cargados de compras y a la inversa, pues sólo se explica con la absorción , en x tick se van ejecutando miles y miles de ordenes limitadas con las de contado y Lo que se ve es eso las ejecuciones spot. a contado.

Todo esto no es mas q teoría de wyckoff , williams...sacar una herramienta q grafique sería la monda, en meta sí acaso una ayudita

ahora no Estoy en casa pero sí eso te llamó luego y te Lo explicó mejor, tal vez este equivocado y tú me Lo puedas demostrar, el indi q propone carlessan puede servir para la obsoleta metatraDer, cualquier cosa antes que velas opacas sin género.

Saludos

Hola D.
A que Order flow te refieres? No entendi bien eso que las ordenes limitadas se cruzan con las de contado.

Las orderes limitadas son estaticas por naturaleza, pero pueden ser movidas por los que las pusieron. En forex, las ordenes de contado son las hacen que los precios cotizados se muevan hacia las ordenes limites... y si el precio llega ahi, por supuesto que esa orden se transforma en una venta contado... pero si el contado se carga hacia el otro lado... esas ordenes simplemente quedan ahi, las cancelan, o simplemente los emisores conpran lo que necesitan al contado.

Pero si... llamame, nos tomamos un cafe y arreglamos el mundo. algo sacaremos en claro

J.

Hola
He preparado este par de indicadores ... Son un boceto, para poder "ver" mas datos.
Indicador_00 ... Recoge el Precio x Tick, referido a cada Vela. Vendría a ser la Ventana de Ticks en MT4.
Indicador_01 ... Recoge en número de pips desde el precio de apertura, referido a cada vela.
Bueno ya hablamos.
Sl2

A mi lo que se me ocurre para hallar graficamente la aceptacion de precios a traves de una vela, es descomponer en tics de un segundo esa vela y colocar dos lineas horizontales, una en el maximo y una en el minimo. Despues de calcula el 50% de la distancia entre esos dos puntos y se coloca otra linea horizontal. De esta forma podrias cuantos ticks exactos hay en el >50% de la vela y cuantos en el <50%, y ver por tanto si hay mas presion compradora o vendedora. Ademas no solamente podriamos calcular ese valor, sino la distancia a la que se encuentra cada pip respecto a la linea horizontal que hemos calculado a partir del maximo y minimo, y hacer una media. De esta forma podriamos relacionar cuantos pips han sido aceptados de forma larga y cuantos de forma corta, y la intensidad media de cada bando.

Por supuesto esto solo serviria para hallar el aceptamiento actual y preveer el de la siguiente vela, pero para la 3º se deberian incluir las dos anteriores. Esto seria calculado a traves de una maquina y podria hacerse perfectamente. Podriamos ver el grado de aceptacion de cualquier vela en cualquier timeframe con una exactitud de pips, lo que esta muy bien.

Ademas, habiendo valores altos en la media de distancia de cada pip de una vela concreta, tambien podriamos hacernos una idea de la volatilidad, podriamos razonar acerca de si ha entrado alguna institucion, etcetera.