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Estoy trasteando con un sistema y os queria realizar una pregunta.......

Puede tener sentido un sistema que ponga en juego (en base a stop loss) X pipos para obtener un maximo de X-50 ?
No requeriria un ratio win/loss muy elevado en la operativa?

Laurimic escribió:Estoy trasteando con un sistema y os queria realizar una pregunta.......

Puede tener sentido un sistema que ponga en juego (en base a stop loss) X pipos para obtener un maximo de X-50 ?
No requeriria un ratio win/loss muy elevado en la operativa?

En efecto, así es: cuanto más amplio es el stop de perdidas, mas dificil es que sea alcanzado pero a cambio, cuando se ejecuta, debemos tener un buen colchon que nos permita absorber la perdida y eso solo lo puedes conseguir haciendo muchas operaciones ganadoras.

Saludos,
FXWizard

Hola a todos,
Voy a colgar una tabla de excel con los valores obtenidos con una estrategia basada en el precio, se trata de una combinacion de, en este caso dos estrategias, una en EUR/USD y otra en USD/JPY. Como podreis ver se hace esto ya que usando la misma estrategia en los dos pares a la vez reducimos el riesgo de que el maximo negativo alcanzado se el maximo que admite la estrategia. ¿Por que esto?, Muy sencillo, aunque no todo el mundo lo entiende. Por un lado al hacer esto reducimos el numero de veces que la estrategia alcanza su maximo negativo, ¿a que precio? Al precio de reducur el numero de veces que alcanzamos el maximo positivo. ¿Que ventaja tiene entonces? Que en esta estrategia reinvetimos los beneficios, por lo que un maximo negativo hace que, para mantener el nivel de apalancamiento, tengamos que reducir el volumen que operamos. Si alguien no entiende esto que lo diga y se lo explico mas detenidamente.
Bien otro punto importante es cuanto apalancamiento soporta nuestra estrategia. Ninguna estrategia deberia tener un balance negativo acumulado de mas del 30 %. Aqui os publico una columna tambien en la que vemos que el maximo acumulado negativo es del 23,31%. Esto quiere decir que, cuando la estrategia tiene perdidas, desde el momento que empieza a tenerlas respecto aun estado de caja anterior, nunca debe retroceder mas del 30 %. (Cada uno tiene su porcentaje maximo admisible). ¿Como interviene el apalancamiento? Pues una estrategia muy buen que "casi siempre acierte, si la palancamos demasiado, y estamos reinvirtiendo beneficios, nos puede ocasionar unas perdidas sobre el global muy fuertes e inadmisibles segun mi punto de vista. Suele ser util realizar tablas de xcel para una vez tengamos la distribucion de pips obtenida, testear cual es el nivel de apalancamiento que admite y, aplicar ademas un margen de seguridad que no pudiera cubrir de situaciones no contempladas.
Espero que os sirva para depurar vuestras estrategias, pues una estrategia no esta completa para saber si es buena o mala hasta que no tengais claro como gestionar el riesgo con vuestra estrategia.

Hola Cacaseno, cómo estás?

He visto tu tabla y me parece muy completa. Es un buen diario de operaciones.

Podrías decirme que datos utilizas en los EX y los OP?

Saludos,

Casitas