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Hola BartRoberts,
para poder programar los algoritmos de cointegración, necesitarás usar alguno de los métodos habituales. Arb-maker utiliza el método Engle–Granger para 2 pares, yo personalmente suelo utilizar Johansen ya que permite poder encontrar relaciones de cointegración con más de 2 pares. Puedes usar Matlab para crear los algoritmos de cointegración y conectar matlab a tu interfaz gráfica mediante Java o C++. Yo tengo algo parecido usando Matlab y Java con el broker DukasCopy

Hace unos meses escibí un post en NovatoTrader para hacer pruebas de cointegración in-sample y out-sample, pero la web parece que no funciona..

Saludos
Andrés

que tal Andres

el matlab se me hizo mas complicado :$ xD
he estado operando solo dos pares y su cruce de forma manual, casi que es lo que mas hago ultimamente

de forma super simple; mexicano (un saludo) me paso hace tiempo un indi para hacerte tu propio indice en el grafico que tiene mucho que estudiar, esta genial

vaya que lastima, seria interesante leer tu post, lo buscare de todos modos
sera interesante aprender de forma mas seria estos rollos, hace un par de meses intente con el oro algo que antes hacia en las noticias o comparecencias de la FED

xaujpy por ejemplo en lo alto de un pico mientras que xauusd por lo bajo, se dan esos casos mas o menos a menudo y si no con jpy se dara con aud o lo que sea, pero
definitivamente seria mas realista y operativo, osea menos tedioso hacerlo de forma automatica que no estar esperando que se cierre y se cruce la pinza para cerrar todo a la vez

arbmaker te saca pares (de pares) que uno ni se imaginaba de forma simple, seguramente volvere a cacharrear con eso, por que una vez se tiene el par el resto es pan comido


el sistema de position/sintetizar y demas lo use el 2013 sobre todo, pero este año lo estoy volviendo a usar no solo por que es mas volatil como me gusta, sino por que el tema del oro/china en abril sobretodo, politicas distintas por parte de los bancos, etc me da una sensacion de riesgo que no habia tenido nunca...

para mi este año es prioritario poner especial atencion a cubrir riesgos si se piensa dejar correr y operar solo con brokers realmente serios y probados

que tan eficiente resulta tu algoritmo de johansen?


saludos

Ahora que comentas eso Bart, te paso uno que genera velas de activos compuestos en lugar de gráfico de línea, seguro que te resulta útil.

La pena es que me gustaría poder crear gráfico offline de sumas y restas de activos en lugar de mediante indicador, para poder hacerle perrerías pero bueno, ya daré con la tecla.

Saludos,
FXWizard

BartRoberts escribió: mexicano (un saludo) me paso hace tiempo un indi para hacerte tu propio indice en el grafico que tiene mucho que estudiar, esta genial

Un abrazo bro, aquí leyéndolos todos los días, muy interesante todo esto de la cointegración, el año pasado Andy me dio a conocer el tema que está como para dedicarle bastante tiempo, los voy a seguir con atención......

Salu2 a to2!!!!!

mexicano escribió:

BartRoberts escribió: mexicano (un saludo) me paso hace tiempo un indi para hacerte tu propio indice en el grafico que tiene mucho que estudiar, esta genial

Un abrazo bro, aquí leyéndolos todos los días, muy interesante todo esto de la cointegración, el año pasado Andy me dio a conocer el tema que está como para dedicarle bastante tiempo, los voy a seguir con atención......

Salu2 a to2!!!!!

así es yo estuve en su momento estudiando todo este tema de cointegración, con matlab, test de johasen y demás, pero fue demasiado para mi.

Ahora lo que si puedo decir que no tiene absolutamente nada que ver el trading de cestas, que imagino que es a lo que se refiere bart con el indi de mexicano, o por lo que veo que colgó wizard (solo me guio por el nombre del indicador).
A groso modo Recuerdo que a través de johasen se sacaba la cointegración entre varios pares, cuantos más pares integraban la multi-cointegración más estable era, y a través de este mismo test también se sacaban las betas, que no son más que los lotajes o porcentaje de lotaje de cada par.
Entonces esto daba un gráfico de spread que era estacionario, es decir, oscilaba en torno a una media y no se iba nunca mucho más allá de esa media, se compraba y vendía (según lo que daba el test una cosa u otra) cuando el spread se alejaba de la media y buscábamos el retorno a la media para cerrar todo.

Aun conservo algunos apuntes entre los que tengo uno de estos gráficos para el ejemplo.



Aquí tenemos una integración con:

EURUSD, con beta 0,467
USDCHF, con beta –0,017
NZDUSD, con beta 0,516


Asi cuando el spread se acercaba a 2
Comprábamos EURUSD 0,46 lotes o proporción
Vendiamos USDCHF 0,01 lotes
Comprabamos NZDUSD 0,51 lotes

Si el spread iba a -2 hacíamos lo contrario Vendíamos EURUSD, compramos USDCHF y vendíamos NZDUSD.
Esto es a groso modo porque yo no llegue a pasar de hacer el test en más de dos pares y ahí me quede, andres2012 imagino que podrá explicarlo mejor ya que lo mío fue muy básico, lo que llegue a estudiar también venia del blog novatotrader y un grupo de face de Pedro el dueño del blog. Una pena que ya no este, un blog muy interesante.

Un saludo!

hola campeones

la verdad , que de lo que habláis se me escapa , pero bueno poco a poco ire aprendiendo estos temas .
Nunca imagine que pudiera ser rentable en este negocio y con esfuerzo y mucho estudio lo estoy consiguiendo
ahora voy a por el trading automatico , os ire siguiendo . gracias a todos por lo que aportáis

saludos

nada mas lejano que el trade de "cestas"


Wizard muchas gracias por el indi, mirare a ver y comentamos, es eso que dices es mas o menos la idea pero hay que buscarse la vida con lo que hay, suenta interesante
la idea que tenia con el otro era sacar un vector comun cuando este no es obvio
yo de esos programas solo busco sintetizar y el resto se que hay que hacer, donde terminan las matematicas comienza la estrategia, como siempre...



fran, por intentar ponertelo de forma super simple y otra vez a groso modo, pero a fin de cuentas es la parte practica del tema

una cointegracion en forex es una correlacion + covarianza


por lo que podemos decir que en forex existe la correlacion, la integracion y la cointegracion, por que de otra forma no podriamos hablar de la eficiencia del mercado

de modo que ninguna divisa va a su bola, esa "fuerza" que les hace mantenerse todas juntas viajando en el tiempo... que por eso me las suelo comparar con el sistema solar...
es como una media de regresion que nadie sabe realmente donde esta por que no es fija, si hicieras con una simple linea de regresion por ejemplo es lo que le llaman cointegracion espuria por que si es fija
y no es suficiente para operar en forex por que terminan "fugandose" de tu regresion.


si te fijas, los que hablan de arbitraje se refieren a tiempos muy cortos casi siempre en las aperturas, pues imagina lo mismo pero en un plazo mayor de tiempo

es mas o menos la idea



saludos

BartRoberts escribió:nada mas lejano que el trade de "cestas"


Wizard muchas gracias por el indi, mirare a ver y comentamos, es eso que dices es mas o menos la idea pero hay que buscarse la vida con lo que hay, suenta interesante
la idea que tenia con el otro era sacar un vector comun cuando este no es obvio
yo de esos programas solo busco sintetizar y el resto se que hay que hacer, donde terminan las matematicas comienza la estrategia, como siempre...



fran, por intentar ponertelo de forma super simple y otra vez a groso modo, pero a fin de cuentas es la parte practica del tema

una cointegracion en forex es una correlacion + covarianza


por lo que podemos decir que en forex existe la correlacion, la integracion y la cointegracion, por que de otra forma no podriamos hablar de la eficiencia del mercado

de modo que ninguna divisa va a su bola, esa "fuerza" que les hace mantenerse todas juntas viajando en el tiempo... que por eso me las suelo comparar con el sistema solar...
es como una media de regresion que nadie sabe realmente donde esta por que no es fija, si hicieras con una simple linea de regresion por ejemplo es lo que le llaman cointegracion espuria por que si es fija
y no es suficiente para operar en forex por que terminan "fugandose" de tu regresion.


si te fijas, los que hablan de arbitraje se refieren a tiempos muy cortos casi siempre en las aperturas, pues imagina lo mismo pero en un plazo mayor de tiempo

es mas o menos la idea



saludos

hola

perfecto BartRoberts , estare al loro de todo , la divisa mas correlacionada puede que sea ( EUR/USD , USD/CHF ) ? , gracias

saludos