Hola Bart, qué curioso, adivina cuál era la relación de cointegración que operaba... EURGBP vs NZDCHF, prácticamente lo mismo que planteas, aunque mis betas eran distintas. Por desgracia este tipo de relaciones duran lo que duran y después rompen +/-2 y no vuelven a cero.
En fin, habrá que retomar el asunto a ver si descubro algo nuevo.
Saludos,
FXWizard
Sistema de trading automático basado en la cointegración
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Re: Sistema de trading automático basado en la cointegración
Re: Sistema de trading automático basado en la cointegración
genial Wizard, si es la misma idea
con beta hay cosas que se nos van, por ejemplo teoricamente hay casos en que pueden haber dos formas de estimar beta... cual cogemos? cual coge el programa? las dos? mejor ignorar todo ademas como bien dices su rotura es un tema tambien en forex: ademas del problema del punto de partida de los calculos, cambios fundamentales en alguna divisa en concreto que la hagan "salirse de orbita", volatilidad solucion personal: por esto es que digo que hay un momento donde terminan las matematicas y comienza la estrategia punto de partida historica; ultima maxima aproximacion o incluso cruce cambios fundamentales ( salidas de orbita, "roturas" de beta por llamarlas de algun modo) : añadir algun compensatorio, o mejor; romper la sociedad cortando al que pierde y en algunos casos añadiendo al que gana todo esto mucho mas facil viendolo en un grafico, por eso perdi interes en el programa y mas aun en dejarlo que haga todo, muchisimos fondos han perdido barbaridades este año que paso lo que sigue siendo interesante es el calculo inicial y despues buscarse la vida al estilo que puse en hedging (cerrar la pinza) por ejemplo, aunque esto tambien se puede hacer visual con la misma referencia para el resto saludos I'm the operator with my pocket indicator
Re: Sistema de trading automático basado en la cointegración
Hola:
Soy neofito en este tema del analisis cuantitativo, asi que busco orientacion o consejo sobre como dar mis primeros pasos, entiendo un poco lo que es cointegracion pero no domino la econometria, ni la programacion MQL4 MQL5, ¿otros tipos de programacion?, ¿MATLAB?, he buscado sitios que den informacion de calidad y en claridad de conceptos y no he entrado muchos y en español muy poco. Gracias por anticipado. 
Re: Sistema de trading automático basado en la cointegración
Hola jeuro12,
Por lo que sé y tengo entendido, mucha gente confunde la cointegración con la correlación porque a simple vista parece que indica que 2 o más activos vayan de forma parecida. Pero creo que la diferencia está en que la cointegración en teoría es estadísticamente más potente y fiable, y es más probable que 2 pares que estén cointegrados vuelvan a la media que sólo correlacionados, pero ya te digo, tampoco domino demasiado ese tema 
Re: Sistema de trading automático basado en la cointegración
mira Wizard, de casualidad vi hace un rato este articulo que es clavado a la idea que decia
totalmente cierto el criterio fundamental que ahi plantean http://www.zerohedge.com/news/2016-02-0 ... mple-trade luego lo que hago es ir "recortando" activos indeseables, activos toxicos... se va puliendo la bola lo que refleja numeros mediocres (cercano al 50/50) para los amantes del fxbook, un poco como el curling xD sin embargo genera tambien retornos fuera de serie saludos I'm the operator with my pocket indicator
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