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A peticion de un MP recibido , y para todo al q le pueda interesar comparto los resultados la prueba que hice , a pesar de obtener buenos beneficios durante un mes , tengo q decir que para mi no es una estrategia segura .

Los drawdowns asustan, si alguien quiere usarla, recomiendo:

dejar solo un par de operaciones a partir de las 10-11 am , aqui empieza el peligro asi que el otro par no recomiendo dejarlo abierto mas de un dia mas.








Saludos

Hola, ninpo aprecio tu aporte, y tu estrategia, estuve analizandola 2 dias, la verdad que me entretuve mucho, demasiado talvez, primero tengo que hablar sobre el entenderla, al comienzo suena ilogico pork habian parte4s que no se entendian bien, y parecia obviamente una estrategia de suma cero(auqnue en realidad no cero si no negativo, por el hecho del spread).

pero ya despues de un rato entendi la logica de

1) cruzar pares correlacionados esperando que uno se despunte mas que el otro(o como me paso a mi ayer cuando la probe, que en realidad al tener ordenes opuestas en pares correlacionados"positivamente" al final los dos pares se opusieron, asi que obtuve ganancia en los 2, ) pero obviamente entiendo que el supuesto "fuerte " de la estrategia es buscar que en los 2 pares uno se despunte con mas fuerza que el otro

2)cuando veas que 1 par se ha despuntado mas que el otro (supongo por volatilidad) cierras esta posicion en estas ordenes para este cruze, es decir ESTOY EN eur/usd en buy y gbp/usd en SELL se supone que los dos pares son correlacionados y casi identicos, asi que como estoy poniendo ordenes contrarias(buy en una sell en otro) se supone que lo que gane un una la pierda en otro, PEROOOOOOOOO el truco es que son CASI IDENTICOS, NO IDENTICOS entonces no es que en una este ganando 70 pips y en el otro perdiendo 70 pips(por ser ordenes contrarias) si no que en determinado momento supongo yo por motivos de volatilidad un par empieza a hacer mas "rally " que su correlacionado entonces en vez de ganar +70 en uno y perder -70 en su correlacionado, en realidad podria pasar esto:

ir ganando +70 pips en uno y perdiendo -30 en otro, esto debido a que como repito, los dos grupos de pares por ser correlacionados suben por ejemplo al mismo tiempo, pero no suben con la misma VELOCIDAD, asi que uno saca ventaja al otro. ENTONCES ES EN ESTE PUNTO SUPONIENDO QUE CIERRO MIS ORDENES DE BUY EN EUR/USD Y SELL EN GBP/USD, ganando +40 pips,

AHORAAAAAAAAA, uds diran, "oye pero ya que abriste 4 ordenes, y sucede que en uno ganas +70 y con su correlacionado pierdes -30, pero abriste tambien los opuestos a estos, asi que con las otras dos ordenes que aun has dejado abiertas se supone que estas perdiendo -70 en una y ganando +30 en la otra y al final todo hace SUMA CERO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡"

pero lo que sucede es que parte de la estrategia(que como repito al final halle cual es el factor de fallo) es que no cierro todas mis ordenes al mismo tiempo, solo cierro en las que voy ganando Y LUEGO ESPERO QUE EN LAS QUE ESTOY PERDIENDO LAS CUALES, ME DARIAN SUMA CERO, SE ACOMODEN DE TAL FORMA QUE al final me resten pero no tanto ES DECIR en mis otras 2 ordenes que aun estan abiertas, estan en -70 una y la otra en +30, pero ojo se supone que esas dos son correlacionadas,y el hecho que esten tan separadas en vez de estar +30 y -30 se debio como sabemos al hecho que sucedio que un par se movio mas "volatilmente" que el otro o acelero mas que el otro.

y entonces lo que la estrategia espera es que esa, aceleracion y ventaja que saco un par al otro , se ESTABILIZE¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ y vuelva a estar en una forma parecida a -40 en una y +30 en otra.

con lo cual al final, habia ganado al final del cierre de mis dos posiciones +40, pero deje abiertas las otras esperando que se tranquilize la cuestion y ahora, si las cierro veo que solo pierdo -10 pips, y sacando mi cuenta final gane 40-10pips= 30 pips(es solo un ejemplo se supone como decia ninpo que deberia se deberia aspirar a 100 pips)

AHORA VIENE LO DOLOROSO Y LA CRUDA REALIDAD, despues de analizar bien e investigar un poco, me di cuenta del error, y que desde el comienzo a golpe de vista se pudo haber notado:

que el POSTULADO, "DESPUES DEL DESIQUILIBRIO VUELVE EL EQUILIBRIO" "DESPUES DE LA VARIACION ENTRE PARES CORRELACIONADOS SE SUPONE DEBE VOLVER A LA NORMALIDAD(PORQUE SON PARES CORRELACIONADOS¡¡ SE SUPONE QUE ESO DEBERIA PASAR)" ES ERRONEO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ y es una pena tambien para mi pork queria usar esa estrategia.

DESPUES DE LA TORMENTA NO SIEMPRE NECESARIAMENTE VUELVE LA CALMA¡¡¡¡

LO QUE SUCEDE ES QUE LA ESTRATEGIA SUPONE QUE DOS PARES CORRELACIONADOS SON COMO DOS LINEAS PARALELAS Y QUE EN DETERMINADO MOMENTO UNA de las lineas toma inclinacion toma un angulo mayor que la otra(y sacamos ventaja de eso) Y QUE DESPUES LOS PARES VUELVEN A SER COMO LINEAS PARALELAS DE NUEVO, PERO LAMENTABLEMENTE ESO NO SUCEDE.

LA ESTRATEGIA PRESUPONE QUE LA CORRELACION ENTRE DOS PARES MUY CORRELACIONADOS ES COMO UN POZO DE AGUA CON EL AGUA CALMA(HASTA AHI VA MAS O MENOS CIERTO) Y QUE DE PRONTO HAY UN SUCESO QUE SERIA COMO LANZAR UNA PIEDRA GRANDE EN EL POZO DE AGUA Y QUE PRODUCE QUE EL AGUA SE MUEVAY SALPIQUE Y SALTE PERO QUE LUEGO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ EL AGUA VUELVE A ESTAR ESTANCADA COMO EN UN PRINCIPIO, PERO ESO ES UN ERROR, LAMENTABLEMENTE NO SUCEDE ASI EN EL MERCADO Y ESO ES LO QUE PRODUCE LAS PERDIDAS EN LA ESTRATEGIA, AUNQUE ASUMIESEMOS QUE HAY UN EQUILIBRIO ENTRE DOS CRUCES DE PARES POR SU CORRELACION, DESPUES DE UN EVENTO, NO VUELVE AL MISMO EQUILIBRIO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

YO LO COMPARARIA A UN MAR POR EJEMPLO CON CIERTO NIVEL DE MAREA (EL CUAL ES NUESTRO EQUILIBRIO) ENTONCES CAE UN METEORITO O LO K SEA Y PRODUCE GRANDES OLAS, Y ESE DIFERENCIAL DE LA MAREA NORMAL DEL MAR VA A SER NUESTRA GANANCIA SI ES QUE SUPONEMOS QUE AL FINAL LA MAREA VA A VOLVER A SU NIVEL INICIAL, PERO LO QUE SUCEDE ES QUE LA MAREA EN MUCHOS CASOS DESPUES DEL "SUCESO DEL METEORITO" AUMENTA O DISMINUYE SU NIVEL DE MAREA CON LO CUAL NO LLEGA A SER IGUAL QUE EN EL PRINCIPIO Y ESO ES LO QUE NOS PRODUCE PERDIDAS.

ASI QUE EL PROBLEMA ES LA INEXACTITUD DEL POSTULADO INICIAL QUE PRESUPONE QUE EL DIFERENCIAL DEL PRECIO ENTRE 2 PARIDADES DE DIVISAS EJEM EUR/USD Y GBP/USD DESPUES DE ALEJARSE VUELVE A LA NORMALIDAD, al principio parece cierto pero en realidad no lo es, voy a poner un ejemplo de lo que sucede y despues datos reales.



lo que sucede con ese ejemplo, es que no es real, eso en muchos casos no va a suceder, el precio de un par va a subir mucho mas rapido que el otro, y hasta ahi esta bien, sacamos ventaja de eso, pero es muy posible que ese diferencial del precio nunca baje, o demore muchisimo en bajar y mas bien siga aumentando y causandome mas perdidas que ganancias, lo cual es semejante a ingresar una orden sin stop loss, pork no se en que momento salir pork solo sigo esperando que el aumento en el diferencial de precios disminuya, pero no disminuye, sigo esperando?¿¿

en este analisis real de los precios de los pares señalados aunuq el precio del gbpusd esta variado disminuido mejor dicho para que pueda apreciarse bien en la grafica:



pueden apreciar en la parte superior de la grafica como los precios si van correlacionados pero en cierto momento uno varia mucho mas rapido que el otro, el PROBLEMA¡¡¡¡¡¡¡¡ es esperar que despues de eso haya ua estabilizacion de la diferencia de precios, lo cual no siempre pasa¡¡¡¡¡¡¡¡¡

en la parte de abajo de la grafica estan los datos de las ultimas 80 ghoras de las variaciones de los precios gbpusd y eurusd, los reste y los grafique, y como puedes notar por momentos la diferencia de precios entre dichos pares aumenta mucho, o baja mucho, el problema es que luego no se recupera, no vuelve a su diferencia normal, ahora, tengo una grafica con muchisimos mas datos, y el problema es el mismo, adsi que no es algo solo temporal, si no que hay casos de verdad donde la diferencia de precios aumenta pero no vuelve a bajary psasan largos periodods de tiempo y no se recupera.

si bien es cierto hay un rango este rango es amplio y seria otro analizis, para tal caso mejor hacemos ese analisis sobre el mismo mercado forex en si, por ejemplo el rango en 2000 datos es de 700 pips, osea en un momento la diferencia entre los dos precios puede ser 2000pips y en otro momento ser 2500 o 2700 pips, es un rango tan amplio que podria generar muchas perdidas, les subo el grafico para que vean como a veces la diferencia entre los precios no se estabiliza en muchos casos aunque pasen muchos y muchas semanas


al final, talvez estoy errando en mis conclusiones, pero me parece que el problema de la estrategia es que hay que suponer muchas cosas, como que el mercado es como un boomerang y va a volver a donde empezo, y el problema es que eso no es medible, no se si depende de horarios, tendencias,

si alguien tiene algun otro filtro talvez que mejore la estrategia sera vien recibida, pero al final como digo me parece incierta esta estrategia lo cual la hace riesgosa, no se sabe de que depende, y si puedo confiar en que el dinero que gane ahora no lo voy a perder el prox año puesto que es dificil sacarle estadisticas.

es dificil saber cuando entrar(osea puedes entrar en cualquier momento ) pero eso lo hace poco consistente muy aleatorio, no se sabe cuando salir, podrian ser 100 pips, espero mas informacion, talvez algo se pueda hacer con la esrategia.

Buen estudio, señores.
Puesto que estás pidiendo ideas a gritos, ronald_2, ¿qué tal si pensamos en cruzar no 2 sino 3 pares? Es decir, tomamos EURUSD, EURGBP y GBPUSD.
En condiciones normales, creo que el resultado de multiplicar las cotizaciones de EURGBP * GBPUSD debería ser igual a la cotización del par EURUSD (por pura matemática. ¿no?).
¿Podemos detectar variaciones en esta correlación cruzada y sacar porvecho de ellas?

xere62 escribió:Buen estudio, señores.
Puesto que estás pidiendo ideas a gritos, ronald_2, ¿qué tal si pensamos en cruzar no 2 sino 3 pares? Es decir, tomamos EURUSD, EURGBP y GBPUSD.
En condiciones normales, creo que el resultado de multiplicar las cotizaciones de EURGBP * GBPUSD debería ser igual a la cotización del par EURUSD (por pura matemática. ¿no?).
¿Podemos detectar variaciones en esta correlación cruzada y sacar porvecho de ellas?

Por supuesto peeeeeeeeeeeeero.... tienes un enemigo llamado Spread que te va a neutralizar cualquier posible ventaja que puedas obtener.

Saludos,
FXWizard

NO PUEDO HACERLO EN ALPARI US..ME PONE HEDGE ES PROHIBIDO...EN QUE BROOKER SE PUEDE HACER ESTA ESTRATEGIA??? GRACIAS

marcelo75 escribió:NO PUEDO HACERLO EN ALPARI US..ME PONE HEDGE ES PROHIBIDO...EN QUE BROOKER SE PUEDE HACER ESTA ESTRATEGIA??? GRACIAS

Cualquiera que no esté regulado por la NFA en EEUU. En particular te recomiendo algunos que tienen sede en UK y que son filiales de brokers estadounidenses como Alpari UK, FXCM UK, CMS FX UK, etc.

Saludos,
FXWizard