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Hola compañeros, pues deseo poner por acá una estrategia que vengo usando para hacer scalp en gráficos de 5M. No es nada con lo que haya ganado durante 5 años seguidos, sino un par de meses sin embargo me gusta su sencillez y su efectividad. Me da bastante buenas entradas y pérdidas manejables así que quiero postearlo por aquí y así ir compartiendo su desarrollo, pues tengo algunas ideas por ahí para implementar y tratar de mejorar su rendimiento.

Cualquier comentario será bienvenido, pero ignoraré por completo cualquier comentario que no haga ningún aporte al hilo.

No puedo decir que esta estrategia sea mía pues es un poco de todo lo que he aprendido hasta ahora. Saqué un poco de aquí y otro de allá, condimentamos un pelín y VOILA!!

Algo que me parece importante comentar es que, a pesar de lo que comento anteriormente, no operamos los indicadores, operamos precio, no debemos desviar la atención de las velas/barras. Los indicadores escogidos están ahí por una razón específica... Cuando recién comenzaba a probar las primeras estrategias, cargaba los indicadores y me fijaba tanto en ellos que olvidaba ver el gráfico... Al cabo de unos días de seguir la estrategia rara vez sabia en realidad que había sucedido... no sabía si el precio estaba más alto/bajo que ayer o si estaba en rango... NADA!! Así que llegué a comprender que no se debe de perder de vista el precio, éste es en mi opinión el filtro último.

Los indicadores que uso son:

-3 EMAs al close 30, 50, 100
-Histograma de MACD (5,8,9)

La estrategia la vengo aplicando únicamente en el par EURUSD y opero durante la sesión americana por cuestión de horario pero he visto los setups en la sesión europea funcionando igual de bien.

Las EMAs las uso como referencia de tendencia, las queremos ver alineadas para tener la dirección del trade que vamos a tomar, 30 arriba, 50 en el medio y 100 abajo para comprar; 100 arriba, 50 al medio y 30 abajo para vender.

La segunda funcionalidad de las EMAs es la zona entre las medias 30 y 50. Esta zona la vamos a usar como Zona de Soporte/Resistencia Dinámica, de modo que esperaremos un rebote en esa zona para entrar la operación (de ahora en adelante llamaré a esta zona Z30-50).

El rebote lo confirmamos con el histograma del MACD, cuando éste cambia la pendiente, es decir lo usamos como oscilador.

En sítnesis:

A. Confirmamos la alineación de las 3 EMAs
B. Esperamos la corrección a la zona de S/R dinámica (Z30-50)
C. El MACD nos da el aviso de cambio de dirección
D. Entramos en la siguiente precio terminado en 5 – 0 (basado en precios de 4 digitos)
E. Stop Loss 10 pips, Take Profit 5 pips

Un par de ejemplos:

En este gráfico vemos una venta del día 21/12/09 a las 17:05 GMT, entrada en la linea verde, Take Profit en la roja


En este otro vemos 2 compras el día 23/12/09, uno a las 13:55 GMT y el segundo a las 16:45 GMT (nota: observen en estas 2 entradas el engulfing alcista... )

Bueno pues si a alguien le interesa bienvenido, tengo algunas otras ideas que ir desarrollando, como repito, me gusta la sencillez de la técnica así que eso es lo que más me gusta. En diciembre operé 16 veces, de las cuales gané 12, de las 4 pérdidas 1 llegó hasta el Stop Loss, 1 la cerre en break even y las otras 2 las cerré antes de que llegara a Stop Loss...

Pura Vida!!

Hola Ganandopips no se por que... pero siempre creo que el Macd es demasiado lento.

Chuyito escribió:Hola Ganandopips no se por que... pero siempre creo que el Macd es demasiado lento.

Hola Chuyito... Bueno, pues todo es relativo y eso depende de qué es lo que queremos ver de un indicador, así que aprovecho para explicar un poco más cómo y por qué uso el MACD.

En el caso concreto de esta estrategia, he configurado el MACD en (5, 8, 9) es decir, lo he puesto más rápido que los valores clásicos por defecto de (12, 26, 9) pensando en que precisamente necesitaría una confirmación más veloz, ya que ando buscando con el MACD un respaldo del cambio en la oscilación, el punto de pivote del swing (ojo no de la tendencia). Además uso el histograma que mide la variación que separa la línea MACD y el promedio 9 del mismo.

Sin embargo hay algo que vale la pena identificar con el tiempo y es si efectivamente el MACD aporta información útil o si en cambio bastaria y sería más confiable usar un patrón de reversa basado únicamente en precio... Pero bueno, de eso se trata este trabajo.

Quiero postear las entradas del lunes:


Las entradas están marcadas con la línea azul y las salidas con la roja. Vemos las emas alineadas, en este caso la tendencia alcista venia desde la sesión Europea, vemos en ambos trades el retroceso hasta la Z30-50, el 1ero hasta la EMA30 y el segundo hasta la EMA50.

Detalle importante es que en el 1º la reversa se da con un engulfing alcista, sin embargo en el 2º trade no hay patrón de reversa (basado en las velas). El precio hace una serie de insidebars y es ahí donde se desarrolla el trade. En este caso el precio luego de tocar la orden de compra retrocede casi hasta el SL pero final mente se da vuelta y salimos con ganancia.


Esta operación fue un poco más discrecional. El setup se dió y entré en compra... pero luego de ver esas 3 mechas (pinbars, tweezer tops) no me puede aguantar y ajusté el SL y el TP y me salí con +2.1 pips La verdad ya había ganado 2 trades así que tomé lo que pude y cerré la operación.

El martes no abrí trades, tuvimos un setup de venta, coloqué la orden y el precio se dió vuela como a 1.5 pips y se fue para arriba!!

Pura Vida!!

Hola Ganandopips, gracias por compartir tu estrategia.
Muy interesante la estrategia, si tengo tiempo la probare y te digo que tal me funciona.
¿Las otras 3 perdidas que hubiesen tocado el SL?

Un Saludo.

PaulAllen escribió:¿Las otras 3 perdidas que hubiesen tocado el SL?

PaulAllen, de las otras 3, 1 cerró break even y las otras 2 las cerré manualmente antes de que tocaran el Stop Loss. Eso me recuerda que no he detallado como manejo el SL una vez abierta la operación. Por defecto la operación la abro con 10 pips de SL y tan pronto como el precio alcanza la mitad de su recorrido hasta el Take Profit lo muevo a 5 pips.

Otras veces se abre la operación y luego se da una vela en contra a mi trade que cambia el color del histograma de nuevo, pues esa puede ser también una señal para salir de la operación sin que se haya llegado al SL.

Espero haber sido claro en eso...

Aprovecho para postear el trade de ayer miércoles:

Más adelante se da otro setup que aprovecho de postear aquí de modo ilustrativo, sin embargo aclaro que este trade no lo tomé pues ocurre a las 17:30 GMT aproximadamente. Opero la sesión Americana y uso el rato de las 8 - 12 EST que en este momento equivale a decir de 13 - 17 GMT, esto porque luego de las 12 EST la volatilidad del precio cae un poco así que no me fio...

Pura Vida!!

Hola GanandoPips,

Muchas gracias por compartir tu estrategia en el foro.

Por otra parte, que pena molestarte pero me gustaría preguntarte una cosita, lo que pasa es que he estado buscando una estrategia de scalping para evitar los riesgos de los tiempos largos pero hasta el momento no lo he logrado,
mis preguntas son las siguientes:
1. ¿cuanto tiempo llevas utilizando esta estrategia?
2. ¿la utilizas todos los días?

Gracias por tu respuesta, voy a empezar a probarla para ver como funciona, te estaré contando, gracias

sergioandreslq escribió:...he estado buscando una estrategia de scalping para evitar los riesgos de los tiempos largos...

Hola Sergio (o Andrés ) pues bienvenido al riesgo de los tiempos cortos... Ambos tipos de trading tienen sus pros y sus contras, en ambos casos manejas riesgos de distintos tipos así que en 5M evitamos el risgo de los TF grandes como dices, pero afrontamos los riesgos de los TF cortos.

sergioandreslq escribió:1. ¿cuanto tiempo llevas utilizando esta estrategia?

Pues mira llevo poco usándola, comencé en noviembre así que estoy a punto de cumplir 2 meses de usarla. Aún le estoy dando cabeza a algunos detalles para mejorarla, actualmente la uso en cuenta real porque me viene dando resultado, sin embargo estoy conciente de que debo mejorar algunos detalles aún, pero siempre con la idea de no perder la sencillez. Y esa es una de las razones por la que la he posteado aquí, porque tal vez a alguien le interese y pueda aportar alguna mejora, o señalar los puntos débiles de los cuales aún no me percato...

sergioandreslq escribió:2. ¿la utilizas todos los días?

Si la uso todos los días... Durante la sesión Americana.

sergioandreslq escribió:...voy a empezar a probarla para ver como funciona...

Te recomiendo que la pruebes con un broker de spread bajo, pues así como la he puesto aquí, es una estrategia para capturar 5 pips... eso quiere decir que si usas un broker que te cobra 3 pips de spread debes esperar un movimiento de 8 pips para cerrar con ganancias y también debes abrir tu SL hasta 13 pips para dar el espacio de 10 pips inicial. Personalmente uso Oanda, cobra 0.9 pips el EURUSD, el spread es variable pero solo al momento de los anuncios fundamentales y luego de unos 5 minutos todo a vuelto a la normalidad. He visto al precio colocarse en posición justo en la vela anterior del AF... "obviamente" esos trades los dejamos pasar...

Pura Vida!!

Hola Ganandopips,
Te cuelgo el balance de las operaciones de hoy. 4 operiacions 3 bien y una cerrada.
Aparte realice una operación sobre las 2 GMT que no me salio bien y perdí el SL, por que aún no tenia conocimiento del cambio del SL.
Lo probé con otros pares con spreads bajos de Oanda, especialmente con USD/JPY y me a dado malos resultados.