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Soy de la idea, como ya he posteado en otro hilo, que los BT son simples herramientas, primero para depurar codigo y estrategias asi como para buscar inconsistencia de la logica de un ea, y segundo para ver si el sistema creado alcanza las expectativas que buscabamos, sobre todo comprobar como se comporta en los distintos escenarios de mercado (años con mercado enrangado, con fuertes y abruptos swing..), es decir si tenemos un todo terreno o tenemos que evitar determinados mercados que nos romperan la cuenta.
Por todo esto me da igual testar a 90 como a 99%, la diferencia de porcentaje sobre todo implica que el historico de datos no tiene huecos con perdidas de velas y provocara que con 99% hay mas probabilidad de abrir mas operaciones y por lo tanto ganar mas o ganar menos, pero nunca se parecera al 99% de haber operado en tiempo real, de hecho todas las semanas reviso mis operaciones en cuentas reales y demo, las comparo y les paso BT y curiosamente el BT me da mas operaciones abiertas que la cuenta real o demo..

Al final esas diferencias entre BT y tiempo real se reduce a que las simulaciones nunca se acercaran al mundo real y de entrada ya tenemos como primer causa a que los historicos de MT4 no son de tick y no manejan spread, parece ser que ahora con la nueva version a partir de la 600 eso se tendria en cuenta asi como la profundidad de mercado, pero creo q todavia no esta implementado para datos actuales.

A colacion de esto, FxWizard tienes mas informacion sobre estas mejoras de la mt4 600?

Un saludo

Estamos de acuerdo en que el backtest nunca va a ser igual igual al mundo real... pero tambien estaremos de acuerdo imagino en que calidad 99,9% es lo que mas se le aproxima, luego 90% luego... por ultimo N/a.... si ya a calidad 99,9 no va bien olvídalo en real (que tiene el añadido de splipagge, ampliacion de spread, falta de liquides en momentos de noticias, etc.) por eso cuando dices "nunca se parecera al 99% de haber operado en tiempo real" pues entones... imaginate el de 90%

La calidad 99% si que va tick a tick en cambio la calidad 90% es una interpolarizacion de timeframes menores. Y para Eas scalpers que van a por pocos pips que el backtest sea de a tick es fundamental para tener algo solido...

Subo backtest desde el 2003 a la fecha de lo que hubiera hecho el EA, como veras va bien los primeros años, en el 2006 sufre un DD que cuando logra recuperarlo oootraves DD... Esta hecho con spread 0,4 (que ya es bajo) y 5,5 de comisión...

haaaa y risk en 5% de ponerlo a 30 o 60% como tus BT ni pensarlo!

Gracias por el BT al 99.
Te recuerdo que este ea no se puede testar de corrido, por el cambio de hora de dos veces al año.
El horario es 22 a 23h en mt4 armada no se si se corresponde con ese el broker q has utilizado.

Has probado a hacer el mismo BT pero al 30% de risk como yo hice?

Por otra parte yo a cada año reajusto el set de parametros, e incluso tambien cuando cambia horario de verano e invierno, todo basado en BT parciales de años anteriores y observando como elmer se mueve.
Este ea como la mayoria no es un todoterreno y ante un mercado tan cambiante hay que hacer ajustes.
Los EAs que dan esas curvas tan espectaculares en sus BT como que no son de creer, o que algo raro pasa, como dice FxWizard y en este sentido yo no busco un BT que me diga "mira tirate de cabeza que esto no falla...", los BT como ya comente simplemente me marcan unas pautas para tradear en real con EAs que asi han demostrado ser rentables, los que ya no pasan la prueba del BT ya ni perder el tiempo, asi como tampoco estar sobreoptimizando los BT durante meses para despues al pasar a tiempo real los resultados no son los esperados, en cuanto a esto soy mas pragmatico, el tiempo real te dira que es lo que esta mal.
El 99% de calidad no se aproxima en nada al tiempo real, solo indica que tus datos del historico que manejas son casi reales al 100%, pero el entorno de mercado y broker no se puede simular y por culpa de esto he visto muchos sistemas fracasar y obtener resultados mediocres con determinados y muy contados brokers, que por cierto uno de ellos me pillo la operativa y me llevo al cuarto de los castigos para manipular mis ordenes y al final tube que desistir.

Por tanto sigo repitiendo, que no nos engañemos pensando que un 99% o 100% de calidad en BT implica que el EA sea excepcional sus resultados y por tanto en real obtendra los mismos resultados o mejores, como he leido en varios foros.

jajajajajajjajajajajaja... yo ya es que rio para no llorar ... y perdón tio, pero es que no se muy bien si me estas leyendo o es que no te da la gana hacerme ni puto caso o soy yo que no me explico... y no va de mal rollo heee...


Pero vamos por partes...

MacD escribió:Gracias por el BT al 99.
Te recuerdo que este ea no se puede testar de corrido, por el cambio de hora de dos veces al año.
El horario es 22 a 23h en mt4 armada no se si se corresponde con ese el broker q has utilizado.

Otra ves con lo del horario! te lo repeti en dos post y este ya sera el tercero los cuales cito:

Andrest escribió:... bajados con tickstory y esta aplicación permite elegir la zona horaria y activar el DST (horario de verano), como te digo esto lo estudiamos muy bien en su tiempo y quedo comprobado que el horario se cambia cuando corresponde asi que por el tema de horario en concordancia con los datos no hay problema.

cita 2

Andrest escribió: si lo del cambio de horario lo he tenido en cuenta, es algo que hablamos mucho en el hilo de charly por lo que los datos están bajados con el cambio de horario incluido, el tickstory te permite hacerlo (comprobado que lo hace como corresponde) y asi se puede hacer tranquilamente de corrido.[/color]

Los tengo en GMT +2 ahora mismo +3 con el dst activo, que son los mismos que en armada y con spread 0,5 y comision 5,5 (que es lo que cobra ICmarket que es el que utilizo habitualmente)

Luego con la calidad de modelado...

MacD escribió:El 99% de calidad no se aproxima en nada al tiempo real, solo indica que tus datos del historico que manejas son casi reales al 100%, pero el entorno de mercado y broker no se puede simular

Por tanto sigo repitiendo, que no nos engañemos pensando que un 99% o 100% de calidad en BT implica que el EA sea excepcional sus resultados y por tanto en real obtendra los mismos resultados o mejores, como he leido en varios foros.

pero vamos a ver, que si ok tienes razon 99% no es igual igual a real... entonces que? significa que en esos años el EA EN REAL no hubiera tenido ese DD?¿? que hubiera ganado?¿? y hubiera ganado aun mas si arriezgamos un 30% en cada operacion no?¿? venga yaaaa hombreeeeeee.... arriezgando un 30% por operacion el DD sera mucho mayor! y desde luego que si tiene ese DD en 99 da por hecho que en real le puedes agregar un pico mas por todo lo comentado (amliacion de spread, spiques, splipage, falta de liquides, etc.)
Si el EA no pasa el 99 de calidad ya olvidalo! porque como bien dices en real ira de pena! y si lo pasa ya despues a fordware que OJO! no es igual que real tampoco, pero se trata de irse aproximando de a pasos hasta llegar a real...

Si quieres ahorrar tiempo y ver el estado general del EA y comprobar incongruencias o lo que sea, ok para ahorrar tiempo y tal vale se hace el BT a 90... si todo esta ok se pasa a 99 y si de 99 no pasa olvida de fordware y de real asi de simple y sencillo y para quien lo quiera creer bien y el que no pues que se de contra el muro hasta que le entre

Es que perdona que me ponga asi, pero me "criticas" y/o comparas mis backtest con real cuando tu haces los backtest en calidad N/a o 90%?¿?

Luego vienen inocentes que se creen que con este EA se forraran, lo bajan y lo meten en sus cuentas reales con los pocos ahorros que mucho les costo ganar, porque ven aqui curvas de mierdas que no tienen ni ton ni son y como justo les pille un bache de los que se ve ahi reflejado les cruje la cuenta en nada...

Yo no vengo a polemizar con malos modos ni malas palabras, he posteado esto y si no te gusta pues dejalo.

Por otra parte solo muestro mis ideas, mis argumentos sobre como manejar los BT y su calidad, nada mas, y sobre todo no te "critico" ni comparo tus BT con real , como tu dices. Si no estas de acuerdo y no sabes argumentar tus ideas no recurras al insulto y descalificacion, simplemente di que no estas de acuerdo y nada mas. En el trading como en la vida no todo es o blanco o negro, hay muchos matizes y buscar la certeza absoluta es un camino que no lleva a nada.

Quien parece no querer enterarse de lo que lee o es que no lo lee, seras tu; en cuanto al tema del horario y que no se puede hacer BT corrido:

"...no podras hacer BT de corrido, porque en verano se empieza a las 23h y en invierno es de 22 a 23h. "

esto es uno de mis post.

Comprenderas que el BT lo tendras que hacer para invierno poniendo en set las 22 y las 23h , asi como para testar el horario de verano poner 23 a 0h y en ese BT que has realizado solo esta en horario de invierno de 22 a 23h, por tanto en verano estas fuera de horario y es muy probable obtener mas sl de lo esperado.

Los "inocentes" que utilizan un EA pensando que asi se haran ricos, sin haberlo testado antes, sin haber estudidado detenidamente su operativa y rebuscarle los parametros para obtener el mayor profit posible, pues se han equivocado al haberse metido en el trading automatico, mejor que lo dejen y se dediquen a ir al casino. Esto no es como ir a la tienda a comprar un robot de cocina, que compras y lo enchufas a la red, el trading automatico exije un aprendizaje y practica a mayores que el trading manual.

MacD escribió: Si no estas de acuerdo y no sabes argumentar tus ideas no recurras al insulto y descalificacion, simplemente di que no estas de acuerdo y nada mas.

Bueno antes que nada en ningun momento te insulte ni te descalifique (es que lo leo y releo pero no), al contrario te pedi perdon varias veces por exaltarme, pero bueno, te vuelvo a pedir perdon si mis palabras o mis modos te ofendieron..

Y claro que se argumentar mis ideas! mira las expongo otra ves y las argumento:

1. Calidad N/a no sirve para nada descartado totalmente...

2. Calidad 90 para comprobar como va o si sera o no rentables... que es rentable? SI... ok se pasa al siguiente paso calidad 99% (personalmente este paso de 90% no lo hago voy directamente a 99 pero bueno mira si hay algun icustom medio pesado con esta calidad para saber si hace las cosas bien en modo visual va perfect porque en 99 con icustoms que hacen muchos calculos se hace muy lento el BT)

3. Calidad 99% sigue rentable?
*Si... a fordward y luego real pero con pie de plomo porque, como bien concordamos ambos, que vaya bien en 99 no significa que en real tambien, lo mas probable es que vaya un poco peor, por todo lo comentado.
*No... a reoptimizar, filtrar, descartar o lo que sea

ARGUMENTACION (porque hago las cosas asi??) :

Por experiencia se que hay EAs que son muy rentables con 90% de calidad, pero luego son perdedores a 99%, eso significa que en real lo mas probable es que se comporte como el de 99% o no? (desde luego dificilmente se comportara como el de 90%)... que es igual que real? no pero es lo mas proximo.

Por tanto hacer un ultimo backtest de calidad 99 me ahorra el pasar de 90 creyendo que es rentable y ponerlo en fordware, con el tiempo que conlleva tener el EA en fordware hasta tener las suficintes operaciones para hacer un analisis y darnos cuenta que no es rentable... siendo que lo puedo hacer en 10 minutos con un BT 99.


En este EA ya se ve sin necesidad de hacer BT de que dificilmente sera rentable con ese ratio riesgo beneficio y ponle el horario que quieras y cambiaselo como quieras no sera rentable a la larga... y como te pille una mala racha al principio no te recuperas mas.

Quien entra al mercado con un stop de 50 pips para ganar 7 es porque no sabe ni porque ha entrado, pero como es mas fácil que llegue a 7... tendremos la satisfacción inmediata de tener, muy probablemente, varias ganancias consecutivas y eso nos sienta bien.

Y eso que soy de los que esta a favor de aveces trabajar con un ratio negativo heee (por logica es mas facil que el precio llegue a lo que esta mas cerca), pero no taaaan negativo, pierdes una y casi tienes que ganar 10 para recuperar la perdida (entre comisiones, swap y tal) y ojo heee es una opinion, personalmente no pondria ese EA en real ni loco y menos aun arriezgando un 30% de mi capital en cada operacion.

Buen rollo amigo Macd y buen finde!

Yo optimizo al 90%


Me baso en la idea que los historicos desde el 2001, se encuentran minuto a minuto, son precios reales, sin interpolaciones, por ello mas confiables.

Si tu EA va por mas de 10 pips, esto no supone ningun problema ya, en momentos de alta volatilidad, dentro del minuto el precio puede ir igual a favor o en contra tuya. La optimizacion asi, se hace mas real y rapida que al 99%, identificando zonas mas estables para tu EA. El resto es arte del optimizador.

Si tu EA va por pocos pips, es un asunto mas delicado, ya que entran muchos factores mas, incluyendo el manejo del Broker, al estar tan cerca de tu stop, un ligero movimiento del spread puede hacer tu operacion perdedora y eso se presenta con mucha frecuencia, sea o no sea intencional. Esto es aun mas cierto cuando hay baja volatilidad. Creo que eso le paso al EA de Charlie.

Andres, si optimizamos para varios años ¿es posible decirle, que dentro de un año de tal mes a tal mes haga un gmt+1, y el resto del año solo gmt?, pues ese es el punto de macd, y su objecion frente al BT para scalpers asiaticos. Sin embargo, creo que esa referencia horaria no es adecuada. Deberian decir algo como: "El EA se activa una hora antes de la apertura de la bolsa de tokio", o algo similar, claro el BT ya no seria el mas representativo pues el horario cambio varias veces, recuerden la unificacion del horario de apertura de bolsas, hace pocos años, y los horarios de verano. Por favor MacD, dame una referencia al respecto, el EA se abre con la apertura de la bolsa de tokio?, cierre de New York? o algo similar.

Pienso que un EA con BT con 1 o 2 h de diferencia debe de ser rentable, sino en real estaria sujeto a muchas variables que no hemos considerado y por ende muy proclive a perder. La idea basica de estos scalpers es que en esas horas el mercado por lo general va en rangos una hora antes o despues no debe significar mayor diferencia para la estrategia, sino resultaria muy variable, ya en real la encendemos y apagamos en las horas correctas, tal como lo hace Macd y por ello su aporte.

Esto mismo ocurre con los EAs que entrar en la apertura de Londres o de alguna otra sesion, en BT las horas no serian exactamente la apertura de las bolsas por ende los BT no son exactos, tambien EAs "con apertura del dia", (deben decir apertura de una bolsa, sino no tiene sentido), y similares.

Coincido tambien en que luego de la optimizacion al minuto, lo mejor es pasarle un BT al 99%, si sigue rentable pues perfecto, ya tienen un EA ganador, y tambien coincido en que el beneficio riesgo (7 y 50) es muy amplio y no vale la pena ese riesgo, pero ahi esta para que lo optimicen, descompilen y lo mejoren, mucha gente a ganado con scalpers asiaticos, pues aprendieron a gestionar su riesgo, yo estoy tratando de hacer uno que valga la pena pero hasta el momento no lo he conseguido, bajo mi criterio tecnico.

Tambien coincido con MACD, en la forma de responder. No es la primera vez que lo digo, siempre son descorteces o ¿es el uso del idioma escrito?, en persona seguramente se notarian mas cordiales usando las mismas palabras. Por favor deben tener cuidado en las palabras pues siempre leo comentarios ofensivos.

A mi cada cierto tiempo me insultan gratuitamente (hace un par de dias por ejm), y eso hace que ya no postee como antes y ni ganas de aportar. No me interesa seguir recibiendo insultos, y algo tengo de razon, ya vieron mi cuenta real, aunque aun no gano nada significativo pues sigo probando cosas en mis otras cuentas reales, ¿para que regalar mis opiniones si me insultan?

Saludos y buena suerte.

Yo es que lo vuelvo a releer y no veo lo ofensivo, pero bueno, quizás escrito suene mal... de verdad que no quería ofender.

Con respecto al horario ahora al referenciarlo a la apertura de un mercado entiendo lo que decia Macd, pero concuerdo con luis que una hora antes o una hora después no debe ser un cambio significativo, el mercado es dinámico y no hace lo mismo a una hora exacta siempre sino que hay "zonas" donde la volatilidad baja y ahi es donde entra en juego los eas estos.

Luis a remarcado otra de las razones para utilizar históricos a 90% y es para optimizar, es verdad que es mucho mas rápido sobre todo con icustoms raros, y luego de esto comprobar los sets a 99 para afinar.

Por cierto luis muy bueno tu progreso, en real y con todo a la vista, un tío transparente, En hora buena y espero que sigas mejorando