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por **eqp53** » 10 Dic 2012, 17:27

Buenas tardes a todos, os quiero proponer un pequeño ejercicio mental a ver si los que más conocimientos en estadística tengan pueden aportar algo de luz. Imaginemos una estrategia muy muy simple basada en el RSI: si está por encima de 70 vendemos, y si está por debajo de 30 compramos. ni qué decir tiene que esta estrategia es PERDEDORA, o que es ganadora sólo cuando el mercado está en rango, llendo y viniendo.

Pero ahora imaginemos que rastreamos el RSI de todos los pares de divisas....y cuando encontramos uno por encima de 70 y otro por debajo de 30, vendemos uno y compramos el otro. Vale, eso es hacer "Pair Trading", eso es un "Spread", eso ya está inventado. Ya, ya lo sé, pero mi pregunta es esta:

Usando una estrategia base perdedora, basada en el RSI....se puede convertir una estrategia como esta en una estrategia ganadora?, puede al menos mejorar la fiabilidad?.

Y diréis: pues pruébalo, haz un test y compara. Ya, lo podría hacer, y en varios mercados, y tendría unos datos experimentales. Puede que siga siendo perdedora, puede que gane dinero, pero a lo que voy es al fundamento matemático y estadístico del asunto....no sé si me explico. A lo que me refiero es a si matemáticamente se puede demostrar que al combinar de esa forma estrategias perdedoras no hay forma de convertirlo en algo ganador, que necesitaríamos partir de algo ganador en primera instancia, y que cualquier resultado positivo sería mera casualidad; o que por el contrario esa forma de actuar requiere un enfoque completamente distinto y puede resultar en algo ganador.

Un saludo a todos,

http://www.myfxbook.com/members/daykoku · por **daykoku** » 10 Dic 2012, 21:21

Porque piensas que algo que falla en un par podría funcionar en varios?

El pair trading es de lo más interesante que me he topado y requiere alto grado de complejidad en cuanto algoritmos y base matemática. Lo que nos cuentas sólo es un indicador técnico que falla en cada par por separado, por lo que si los juntas antes llegarías al margin call. Si no fuera así es que habrías capturado alguna combinación que resultara eficiente sin saberlo, vamos lo que se dice un churro.

Puedes explicar algo más la idea?

saludos

por **eqp53** » 10 Dic 2012, 22:45

No, no me refiero a usar la estrategia tal cual en los dos pares a la vez.....porque está claro que así sólo sumas las pérdidas....y ya está, nada va a cambiar. Pero lo que yo digo es operar sólo cuando se dan las dos condiciones a la vez, que uno esté por encima de 70, y el otro por debajo de 30, asi que no realizarías las mismas operaciones que antes, harías bastantes menos, sería una especie de filtro. Es un enfoque completamente distinto.

He conseguido explicarme un poco mejor?

Un saludo,

por **FXKing** » 11 Dic 2012, 18:02

Hola eqp53, te explicas mejor pero hay que hacer el paper backtest, no hay otra forma. Ademas estan insinuando una relacion matematica en los pares que aunque existe alguna correlacion, la misma no es perfecta.

Saludos

por **eqp53** » 11 Dic 2012, 18:07

ok era por si alguien aportaba algo por lo que no podría funcionar, ya de base, pero habrá que hacer lo que tú dices, probar y hacer baktests.

Un saludo

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RSI. Mejora estadística al aplicar por parejas.

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