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Subo dos test, con parámetros tal cual vienen para una cuenta de 1000 € y 0.1 lotes y en timeframe de 1 h y 4 h.El resultado es bastante desastroso como podéis ver.......no llega ni a terminar un solo mes......

Os mando también un link de word sobre los parámetros a variar del robot.

Voy a hacer un par de pruebas esta tarde con un par de ideas que tengo.

un saludo a todos

brocker123 escribió:Gracias Jeuro,la verdad es que estoy aprendiendo más contigo en un par de mensajes que semanas con las variables y los robots de verdad. Una pregunta, no entiendo muy bien lo de curve fitting, la optimización no es un paso para perfeccionar un poco el EA ??? sin llegar a sobreoptimizarlo me refiero, y teniendo siempre en cuenta que en real diferirá bastante de lo simulado.

Por cierto gracias por tu apoyo FXwizard¡¡¡¡¡ La verdad que necesito esto de compartir y analizar entre todos, se hace más llevadero y siempre se aprende

Optimizacion vs curve fitting....La optimizacion es buena el curve fitting no... la diferencia no es tan facil de explicar.

Pienso que en una estrategia que usa indicadores es imposible de optimizar, aunque lo llamemos optimizacion. Es generalmente curve fitting.
Por ejemplo.. El creador sube ciertos indicadores y ve algo en las graficas que piensa que se cumple mas de un 50 % del tiempo. Codifica la estrategia
y la prueba en Backtest. Si el resultado no es bueno (riesgo recompenxza 1/1) en el time frame que el vio la instancia, entoces la estratgia no es buena. Di ahi para adelante,
todo lo que haga moviendo los parametros de el indicador, es curve fitting.

Por otro lado hay ciertas estrategias que si pueden ser optimizadas en parte...por ejemplo algun EA que usa una combinacion de movimiento de pips, tiempo, y pausa de movimiento.
(nunca he visto lo que tiene por dentro el EA million dollar pips, pero asumo que es algo asi.)

Si miramos graficas todo el dia no damos cuenta que cada vez que hay un spike de precios... este sube rapido, tiene una pausa de algunos milisegundos.. se retrae un poco... y de ahi se retrae mas
o continua en direcion del spike original.

Si esto se codifica, y se tienen parametros externos de pips, tiempo, pausa, trailing stop, etc... habria que buscar la optima combinacion de estas, porque aunque lo vemos a simple vista, lo detalles de tiempo no se ven.
Esto cae en el ambito de optimizacion pura.


J.

percibir.

Vale,te entiendo perfectamente. El problema es que muchos están basados en algún indicador en combinación con parámetros como Take profit, SL etc.... así que.....jajajjajaj como que vamos a perder un poco el tiempo con este post jajajajja.

Las pruebas que he estado haciendo esta tarde al firebird, muestran un mejor resultado overgnight,de 3 a 7 de la mañana básicamente (momento de menos volatilidad), va haciendo pekeñas ganancias pero luego quiebra....lo mejor que he conseguido es en TF 1 min. y de madrugada en GBPUSD jugando con los stops y takes...pero aún así.....lo veo complicado hacerlo rentable.Quizás probando en pares de menos volatilidad...

Gracias por tu ayuda jeuro, la verdad es que esto es complicado pero de momento me sigue apasionando jejeje

un saludo

jeuro12 escribió:

brocker123 escribió:Gracias Jeuro,la verdad es que estoy aprendiendo más contigo en un par de mensajes que semanas con las variables y los robots de verdad. Una pregunta, no entiendo muy bien lo de curve fitting, la optimización no es un paso para perfeccionar un poco el EA ??? sin llegar a sobreoptimizarlo me refiero, y teniendo siempre en cuenta que en real diferirá bastante de lo simulado.

Por cierto gracias por tu apoyo FXwizard¡¡¡¡¡ La verdad que necesito esto de compartir y analizar entre todos, se hace más llevadero y siempre se aprende

Optimizacion vs curve fitting....La optimizacion es buena el curve fitting no... la diferencia no es tan facil de explicar.

Pienso que en una estrategia que usa indicadores es imposible de optimizar, aunque lo llamemos optimizacion. Es generalmente curve fitting.
Por ejemplo.. El creador sube ciertos indicadores y ve algo en las graficas que piensa que se cumple mas de un 50 % del tiempo. Codifica la estrategia
y la prueba en Backtest. Si el resultado no es bueno (riesgo recompenxza 1/1) en el time frame que el vio la instancia, entoces la estratgia no es buena. Di ahi para adelante,
todo lo que haga moviendo los parametros de el indicador, es curve fitting.

Por otro lado hay ciertas estrategias que si pueden ser optimizadas en parte...por ejemplo algun EA que usa una combinacion de movimiento de pips, tiempo, y pausa de movimiento.
(nunca he visto lo que tiene por dentro el EA million dollar pips, pero asumo que es algo asi.)

Si miramos graficas todo el dia no damos cuenta que cada vez que hay un spike de precios... este sube rapido, tiene una pausa de algunos milisegundos.. se retrae un poco... y de ahi se retrae mas
o continua en direcion del spike original.

Si esto se codifica, y se tienen parametros externos de pips, tiempo, pausa, trailing stop, etc... habria que buscar la optima combinacion de estas, porque aunque lo vemos a simple vista, lo detalles de tiempo no se ven.
Esto cae en el ambito de optimizacion pura.


J.

percibir.

Completamente de acuerdo contigo jeuro , estoy preparando , optimizando y haciendoles walkforward a una flotilla de Eas que hasta ahora estan dando buen resultados en real, aunque los tengo corriendo con el mas bajo riesgo , aqui les dejo el primero para que le vallan hechando un ojo , tambien pongo el set que hasta el momento me a dado mejor resultado aunque sigo trabajando en el , saludos

y aqui esta el backtest de 10 anos , pero solo con 90% de calidad , hasta ahora me ha sido imposible descargar los datos de DukasCopier para hacerlos al 99%

Veo genial este post, iré subiendo backtests si logro sacarles algo bueno.

Estoy convencido de que la clave para hacer funcionar los robots esta en tener buenos criterios para predecir en que momentos es mas probable que funcione y en cuales no. No creo que un robot pueda estar funcionando sin supervision. Buen tema.

Vas a tener mi apoyo, ultimamente estoy interesado en los robots. Tenemos que identificar las situaciones en las que revienta la cuenta y no cargar el robot o gestionar bien el riesgo cuando se empiecen a generar. Puedes hacer un bonito castillo de arena hasta que la marea suba y te lo fastidie. Si lo haces mas dentro de la costa haras eliminado la situacion en la que el agua lo toca y al menos esa variable estara descartada. Es posible hacer funcionar robots, no veo por que no.


Respecto al EA:


Lo que hace Firebird es calcular una media simple de 10 periodos y hacer un canal moviendo esa media un 2% hacia ambos lados. Cuando el precio sale por arriba del canal, vende, ya que interpreta que el precio esta sobrecomprado, y viceversa. Si el precio continua subiendo, entonces abre una posicion extra, y asi sucesivamente.

El problema principal es que si hay un movimiento hacia arriba o hacia abajo, sin pausa, la suficiente distancia, nos morimos. Una idea que se me ocurre para solucionar este problema es evitar tener este EA funcionando en roturas de tendencia y en aperturas de mercados.

Tambien tenemos que asumir que siempre hay una probabilidad de que un movimiento nos pille de sorpresa, como los ultimos de eurusd. Lo que podriamos hacer seria añadir otro EA que gestione el riesgo, como el que utilizo Enricfp con su martingala, para que cierre todas las posiciones en caso de que perdamos un % de cuenta determinado, y suspenda Firebird. Si Enricfp puede poner aqui el ea que cierra las posiciones, o alguien, que lo haga y avanzariamos algo mas.

En resumen, tenemos que hacer funcionar el robot en momentos de alta probabilidad de acierto, y solucionar ese stop loss de 250. No me parece un buen metodo ese stop. Hay una probabilidad de que alguien inyecte el suficiente dinero como para dejarnos sin cuenta, luego estamos expuestos cada segundo.

Creo que no es un mal robot, eso os lo digo desde ya. Su logica es simple y solo hace falta conocer el funcionamiento general del mercado para sacar provecho.

Tiene muy buena pinta pachi,además es lento pero muy seguro.....está muy bien el test que subiste de verdad, a seguir trabajando.

PRedator, a seguir machacando el firebird, el problema básicamente creo que es lo que tu dices además de configurar el horario y Sl TP y pip step también es una variable interesante a tener en cuenta.

un saludo

Hoy le heche una mirada el Firebird. Tal como sospechaba.
En mi opinion no amerita seguir buscando settings. Todo lo que se haga buscando mejor resultado es curve fitting.
Cualquier resultado bueno que pudieran encontrar con los datos historico, se cairia inmediatamente con los precios futuros.

La unica razon por la cual el EA pudiera ganar dinero es por meter entradas cuando el precio se van en contra. Por lo cual si juegan con el PipStep, que es el numero de pips en el cual mete las posiciones extras, veran que mientras mas grande lo pongan, 100, 150 pips pips, tiende a ganar algo.

Eso es simplemente el resultado de promediar. Y para probar eso, Si ponen el MA_length=1 y el MA_timeframe=1 le gatilla una entrada inmediatemente a random. Ponen el PipStep=1000 (100 pips) ... y en setting global (testing 0 Communs) ponen only short o only long, y tienen un EA para promediar.... pero como no tiene parametros para cerrar todo por ganancia/perdida Global no se puede usar de esa manera. Lo cual trae a luz el diseno del EA, que si el EA mete ordenes extras cuando el precio se va en contras, es casi idiotico que no tenga ese parametro. De hecho, todo EA deberia contar con esa funcion.

J.
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