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Hola,

He estado desde hace un par de días por crear este tema. Pues ahora que estamos a finde me decido y lo comparto.
Este tema habla sobre el RIESGO/BENEFICIO 1:2 .

Sobre el cual quiero exponer mi punto de vista;
Este sistema de gestión es solo un mito, psicología, publicidad, simplicidad.. En definitiva no comparto para nada esta gestión. Por mil motivos que me gustaría explicar, aunque no sé si quede lo suficientemente claro.

Estuve leyendo hace poco un artículo sobre Mark Douglas, que sostiene que: El ratio del Riesgo/Beneficio de un trader debe ser al menos 1:3, lo que significa que se arriesga un dólar por cada 3 dólares de beneficio potencial (otra forma de entenderlo es arriesgar 150 pip’s y ganar 450 o arriesgar 200 y buscar 600 pip’s)

Bien, a simple viste tiene toda la lógica del mundo! Pero simplemente la vida real es diferente.
Estamos hablando de PROBABILIDADES , de GESTIÓN , de RATIOS.. Olvidemos los análisis por un momento.
Yo particularmente, he usado este sistema.. Menuda tontería. Habrá quienes se aferren a él. Pero me adapto mucho mejor a un sistema 1:1, con una chispa de malicia a la hora de operar. Que quiero decir?

-Yo abro una posición, y coloco la misma cantidad de pips por debajo que por encima! (SL y TP) Si la posición se me convierte en ganadora pronto y los indicadores y análisis continúan dándome la misma señal. Simplemente PASO a un ratio 1:3 o 1:4 incluso si es MUCHA la ganancia paso a 0:5 desde el momento en el que abrí la posición! (De este modo ya aseguro que no habrá perdidas y si es posible ajusto un SL dinámico o fijo siempre depende de la situación ).

Bien, me gustaría mostrar y dar ejemplos para defender mi teoría! Y porque una imagen vale más que mil palabras!



Como podemos observar en la imagen, he puesto un TP de 90pips y un SL de 107. (Incluso más perdida que ganancia)
Pensemos por un momento que habría pasado si usaba el FAMOSO ratio 1:2
-Teniendo en cuenta que fui por 90pips. El SL debió haberse ubicado en 45pips por debajo de la entrada (para así hacer un 1:2). PERO, miremos la imagen! De haber hecho eso, el precio habría ido directamente a esos -45pips, detonando el SL para acto seguido dirigirse hacia abajo donde yo anteriormente tenía mi TP de 90pips!

QUE SUCEDE?

El trader siente como el mercado se burla de él. Y sigue INTENTANDOLO pero solo cambia sus métodos en LOTES, PARES, se convierte en SCALPER, prueba INTRADIA, usa infinidad de indicadores buscando alguno MAGICO.. PERO no se da cuenta de que el ratio 1:2 es lo que lo está destruyendo!

Hagamos una prueba!!:::
Cojamos una moneda.. Y la tiramos hacia arriba, si cae 1 vez CARA tú me das 1$.. Si cae 2 veces CRUZ "consecutivamente" yo te doy a ti 2$. << (Simulando un ratio 1:2) Podemos hacerlo las veces que quieras! Pero tenlo por seguro que jamás saldrás ganando.
AHORA imagina que lo hagamos simulando un ratio 1:3.
si cae 1 vez CARA tú me das 1$.. Si cae 3 veces CRUZ "consecutivamente" yo te doy a ti 3$.
Estarías dispuesto a jugar?


BUSCANDO PEQUEÑAS GANANCIAS CON UN RATIO 1:2

Hace poco estuve hablando con un novice que me preguntaba cosas y me explico que tenía un sistema COJONUDO. (Solo pude reírme) El sistema era más scalper que otra cosa, pero tenía que ver con ratios 1:2
Lo explico:
- Abrimos una posición buscando 20pips! NADA MAS abrir, ya tenemos 3pips MENOS por spreed. Según el ratio 1:2 deberíamos colocar un STOP LOSS de -10pips. Preguntas..
CUANTO HACE FALTA QUE EL MERCADO RETROCEDA PARA SACARNOS? = 7 PIPS.
CUANTO HACE FALTA QUE EL MERCADO SE MUEVA A NUESTRO FAVOR PARA GANAR? = 23PIPS.

Ahora BIEN, hablemos de probabilidades..
USAMOS un sistema de 1:2 en este ejemplo.. PERO la verdad es que se convierte en un sistema de 3/1.
Porque la misma cantidad que necesitamos para PERDER la operación, es la misma cantidad necesaria pero MULTIPLICADA POR 3 Para poder ganarla! 7+7+7 = 21pips. (y nos faltan aún 2).


NO TODO ES NEGATIVO:

Yo antes de ser trader (hace mas de 3 años) Fui apostador! Jugaba muuchisimo.. Conocía métodos de apuestas y demás sistemas de gestión.. Conocía de probabilidades, jugaba en casinos (ruleta francesa/americana, blackjack, poker..) apuestas deportivas: (Futbol, Baloncesto, tenis, F1...) Y aún juego pero muuuy poco. Y si algo tengo claro es que TODO lo que aprendas podrás llevarlo siempre a otro terreno. SIEMPRE! .

Conclusión; (para no hacer del tema una biblia, cosa que por otro lado me gusta asi los VERDADEROS interesados son quienes llegaran a leer todo el texto.)
-Estos ratios de 1:2 y + no son del TODO inútiles.. Pero deben aplicarse en inversiones a MEDIO PLAZO!
No tanto plazo como para que fluctúe y nos saque, ni tan "poco" como para que se convierta en nuestro enemigo (la probabilidad).



Puedo gastarme 20 hojas del foro explicando porque es una tontería un ratio tan elevado. Ya he dado varios ejemplos.. Pero SOLO vosotros, podéis daros cuenta del PORQUE afecta tanto.

En resumidas cuentas, te facilito la respuesta: ESTARIAS JUGANDO CON LA SUERTE, NO CON DIVISAS!...


YO en lo personal uso un ratio 1:1 como ya he dicho y hasta ahora no he perdido! Me aferro solo a pruebas y números VERDES

Un saludo y buena "suerte" jeje.
Y POR SUPUESTO, la invitación para que dejes el comentario que quieres respecto al tema!

Opino Igual.

Si por ejemplo mi estrategia me indica que la entrada que tengo dará 150 pips tiene sentido que si uso un ratio de 1:3 ponga un SL de 50 pips, pero eso no va a ser el caso siempre, si mi entrada me indica de sólo 30, tiene sentido que ponga un SL de sólo 10 pips? El spread me comerá vivo.

Lo que la teoría nos dice es que la razón proporción mágica de 1:3 es que con tres ganancias recupero 10 pérdias. Por experiencia a veces es mejor cerrar la posición cuando mi estrategia lo indique, honestamente usar ratios muy altos es desconfiar de nuestra preparación. Yo uso cuadros de 1 hora y sl de 30 pips, uso tp de 90 sólo por si acaso pero hasta ahora he cerrado posiciones ganadoras por menos que eso. Por lo general mi ratio promedio es de 1:1.5 y tengo una posición perdedora después de cada 3 ganadoras (1/4) por lo que mi razón de ganancia es de 1:2, sé que no es mucho pero si lo aplicacen a un margen de riesgo del 5%, eso sería una rentabilidad del 10%.

Saludos.

Hola Puzzle.

Perdona pero creo que te contradices, porque afirmas que si la operación se situa positiva y todas las señales apuntan a que continuará la tendencia apuestas por el 1:3
Si dijieras que te cierras a usar 1:1 entonces si estarias en desacuerdo con el 1:2, yo creo que la clave en este mundo es poder ganar mas que perder, simplemente por esta regla, que mas nos da colocar en una orden abierta y positiva el stop a cero? de esta manera como minimo aspiramos a cero, como maximo a lo que nos atrevamos a dejar vivir esa orden.

Si un dia perdemos 5 operaciones seguidas, necesitamos ganar minimo 5 seguidas para quedarnos igual, eso es complicado y mentalmente doloroso, y si una que dejamos vivir nos cubre de golpe esas perdidas??

Por cierto, muy buen post, se echan a faltar!

saludos!

@ ricardokempff
Exacto asi es. Y apuesto a que no te va nada mal!!


@ BullTraders
Nop colega. El caso es este;
Yo abro una operacion, y coloco POR EJEMPLO. 50pips por debajo y 50pips por encima (1:1), si la posicion se me hace ganadora rapidamente. Acerco el STOP LOSS al punto de entrada.. Es decir, en mi apertura uso 1:1 Pero si se convierte en ganadora rapidamente solo POR LOGICA minimizo perdidas! En teoria convertiria la operacion en 0,5:1 , 0:1 siempre moviendo el STOP LOSS.. Tal y como lo he dicho en el post.!

[+] Si la posicion se viene en contra.. El ratio queda igual. Me mataria usando un 1:1
[+] Si la posicion se viene a mi favor.. El ratio lo acerco moviendo SL. Y ganaria habiendo convertido el ratio en 0:1 (o el calculo que haya sido).


Y Gracias por el "Enhorabuena".

Saludos.

Excelente reflexión la de Puzzle777, la verdad es que acabas de darme la clave para rematar unas reflexiones personales sobre este asunto. Podríamos decir por tanto que:

El ratio de riesgo:beneficio debe ser directamente proporcional al plazo de la inversión

Esto es, a mayor plazo de inversión, mayor debe ser el ratio, dándose la paradoja de que en espacios muy cortos de tiempo el ratio puede ser incluso menor de 1.

Saludos,
FXWizard

@ FXWizard

Gracias, colega.

Asi es, correcto! Buen resumen y conclusión.
Lo que jamás se debe hacer es llegar al punto de convertir el 1:2 en una regla sistemática.

Y creeme, muchos traders la usan de forma casi obligatoria sin tener en cuenta muchos factores.


Saludos.

Puzzle777 escribió:@ ricardokempff
Exacto asi es. Y apuesto a que no te va nada mal!!

Nop, no me va nada mal.

Saludos.

amigos todos no hay una regla basica que diga que el riesgo benefcio este o aquel sea mejor o peor,o te acabe con la cuenta o no

un 1.1 es lo mismo que un 1.2 y un 1.3

aqui el numero que importa es siempre el primero y ese es siempre 1 que es el riesgo maximo que vas a tomar de acuerdo la capital de tu cuenta ,,algunos arriesgan el 1% ,otros el 5 % ,,da igual eso depende de tu tecnica o extrategia que uses ,,,ahora donde esta el detalle con el riesgo benficio ,, digamos que vas a
arriesgar 100 $ en tu proxima transaccion ,,tienes varias occiones ,,

abres una posicion con 100 000 unidades en el eur usd y en 10 pips ya te salto el stop
otra occion es que abras con 10 000 unidades y el stop te salta a 100 pips
otra occion es que abras con 1000 unidades y el stop te salta en 1000 pips

como pueden ver el riesgo es el mismo en todos los casos lo que varia es el beneficio de cada caso y eso se requiere el grafico para calcularlo ya que cada caso es diferente pero el precio tiene un comportamiento que se puede usar como base de entendimeinto del tema y me permiti hacerles este dibujo ,,la cosa no estan sencilla pero la idea esta aqui

como pueden ver el comportamiento general de los patrones de cambio son de ratios -- riesgo benefico de 1.1 ,,y los de continuidad son de 1.2 o mas

claro que cuando el precio se mueve a tu favor el ratio se hace mas grande a tu favor con solo mover el stop mas cerca del precio

no hay un ratio mejor o peor ,,solo se usa este porcentaje para mantener siempre un riesgo estable y de acuerdo al dibujo que hace el grafico situas tu precio meta con un riesgo benefico de 1.2 o mas ,,o lo que sea ,,como si es de 1:0,5

recuerden la cosa no es si buscamos 100 pips poner el stop a 50 pips ,,,nooooooo eso no es correcto

la manera correcta es(siempre debes saber primero cuanto vas arriesgar ) si el riesgo maximo es de 50 pips--100 $ por que el dibujo del grafico nos esta dando ese valor como stop lost ,,entonces calculamos hasta donde puede caminar el precio ,,,si ese recorrido es del doble entonces tenemos un buen ratio ,,100 pips ,,200 $ o mas si es el caso

un saludo y espero que les ayude en el entendimiento de este tema

calculo de ratio riesgo beneficio es directamente proporcional al ajuste de lotes para siempre mantener un riesgo estable