Revisión de la Martingala

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Re: Revisión de la Martingala

Notapor OttoTrader » 26 Mar 2012, 17:15

Correcto, pero yo no he hablado de lote fijo. Ejemplo: el precio va de 100 hasta 300 (en contra de lo previsto), con lo cual hemos entrado cortos en 100 con un lote. No ponemos stop loss y cuando el precio alcance los 200, vendemos otro lote (monto actual 2 lotes). El precio sigue en contra y llega a 300 con lo cual ampliamos el monto con una cantidad igual a la que tenemos, o sea, 2 lotes más para tener un total de 4 lotes. Esto es exactamente una martingala ya que se duplica el monto cada vez. Cuando incrementamos una posición, el precio de entrada medio nunca estará más de 50 puntos de alejado. Es más óptimo que hacer martingala permitiendo cerrar la posición inicial y abriendo una el doble de grande. ¿Para que pagar Spread por cerrar 1 lote para acto seguido pagar Spread por abrir 2 lotes? Para eso abro uno más directamente y así ahorro el cierre de posición.
En cualquier caso yo no hago martingala porque ya sabemos lo que pasa, pero sí hago un promedio un poco agresivo (solo una vez por operación). Ejemplo: no me apalanco más de 10:1 en la primera posición. Si me equivoco (cosa que ocurre constantemente) espero un recorrido largo y constante en contra de mi posición y una vez que el precio alcanza una fuerte resistencia y hace una figura de vuelta, amplio el lote pero no doblándolo, sino triplicándolo o cuadruplicándolo, de modo que el precio de entrada me queda muy cerca del actual. Si la posición sigue en contra, todavía puedo asumir pérdidas razonables, y si se va a favor, que es lo más probable, porque hablamos que amplio posición en una segunda oportunidad, y las segundas oportunidades son mucho más seguras que las primeras, pues en seguida llego al break even y en muchas ocasiones, al precio de apertura del primer monto.
Última edición por OttoTrader el 27 Mar 2012, 12:33, editado 1 vez en total
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Re: Revisión de la Martingala

Notapor jeuro12 » 26 Mar 2012, 19:11

Ok, creo que ahora entiendo mejor.
La martingala yo tenia entendido que era siempre "multiplicar" X 2 lo que se tiene adentro.
Pensaba que la segunda entrada tendria que ser 2, no 1. De ahi para adelante seria igual pero siempre un dobleteo atrasado.

La martingala para mi seria "entrar" con: 1, 2, 4,..
................................doblar seria : 1, 1, 2,

Como no hago uso martingala ... y solo promedio (posiciones iguales) no soy especialista :?
A ver... que opinen los martingaleros :) :) si empiezan con 1, con cuanto entran la segunda vez.. cierren o no la posicion
inicial?

J.

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Re: Revisión de la Martingala

Notapor Enricfp » 26 Mar 2012, 19:27

La Martingala es como queda reflejado en el CHART que adjunte en mi anterior post.
Doblar cada vez aguantando las posiciones anteriores.
Saludos, Enric
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Re: Revisión de la Martingala

Notapor predator75 » 26 Mar 2012, 22:42

Hace tiempo estuve profundizando en el tema de las martingalas y aunque no he vuelvo a replantearmelo, aplicando matemáticas y gestión de riesgo sí que podría hacerse algo, o por lo menos trabajar un poco más la idea.

El primer y único problema de la martingala es que si llega una racha en la que doblas muchas veces y pierdes negativamente, sin una buena gestión de riesgo es bastante probable que te quedes sin cuenta, pero vamos a profundizar más este punto:

Supongamos que tenemos un capital inicial de 1000 euros, así para tener números redondos, y arriesgamos un 2% por operación. Para hacer una buena gestión de riesgo es una buena opción plantear el peor escenario posible, luego vamos a asumir que desde que entramos en el mercado con esos 2%, todas las operaciones salen mal hasta que terminamos con la cuenta. Luego la pregunta es: ¿Cuántas operaciones hacen falta para cerrar una cuenta de 1000 euros usando martingala y arriesgando un 2%?

Vamos a considerar también que todas las operaciones tienen un mismo take profit y stop loss.

- En la primera pérdida perdemos 20 euros, que es un 2% de los 1000, luego nos quedamos a 980.
-Esta segunda vez arriesgamos un 4% para cubrir la pérdida del 2%, así si ganamos recuperamos la pérdida anterior y ganamos 2% limpios. El 4% de 980 son 39,2, y eso es lo que perdemos, ya que suponemos que también perdemos esta, y nuestro balance queda a 940,8.
- Aplicando la regla de la martingala, deberemos invertir ahora un 8% de nuestro capital, para recuperar la pérdida del 6% ganar un 2% limpios de los 940,5, que se transforman en el 1,5% de los 1000 iniciales. Aún así, sigamos suponiendo que perdemos.

He seguido esta dinámica en la calculadora y estos son los resultados:

En la primera operación, se arriesga un 2% y la cuenta queda a 980
En la segunda, un 4% y queda a 940,8
En la tercera, un 8% y queda a 865
En la cuarta, un 16% y queda a 726
En la quinta un 32% y queda a 493
Y en la sexta, un 64% y queda a 177

Son seis operaciones, sufriendo la cuenta un drawdown de casi el 90%. La séptima supondría un 128% de la cuenta, lo que pasaría del 100% y entraríamos en margin call, o lo que es lo mismo, el broker nos cancelaría las operaciones para no entrar en deuda.

Hay un 1,5625% de probabilidades de que ocurra, es decir, más de un 1%. Esto signfica que de cada 100 operaciones que hagamos utilizando este método, en una de ellas vamos a perder todo lo que hemos ganado. Puede que la racha ocurra al principio, o puede que al número 99. Todo esto para terminar ganando sólamente un 2%. ¿Por qué? Porque cuando exponemos el 32% con martingala, nos situamos en la operación fallida número 5, y por tanto tenemos que descontar todas las pérdidas anteriores, que son 2+4+8+16 = 30. 32-30 = +2%. Estamos exponiendo toda nuestra cuenta a una racha de 6 pérdidas que ocurre en el 1% de los casos, sólamente para que en caso de que con suerte no lleguemos a la nº 6, ganemos un 2%.

Sin duda el punto que más me convence a la hora de no usar martingala es el hecho de que aún ganando, a partir de la cuarta operacion seguida de operaciones perdidas, seguimos perdiendo! Veamos:

Llevamos 4 operaciones perdidas, abrimos la 5º exponiendo el 32%, y nuestro capital en ese momento es de 726. Suponiendo que ganemos, ganamos un 32%, luego:

726*1,32 = 958,32 , que es menor a la cantidad que teníamos inicialmente.

Utilizar martingala puede resultar tentador pero por el momento yo sólo veo pérdidas. En cualquier caso habría que improvisar en la gestión de capital, porque el sistema por sí solo falla.
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Re: Revisión de la Martingala

Notapor FXWizard » 27 Mar 2012, 09:05

Muy buena explicacion Jeuro!!! Me imagino que ahora habrá quedado más claro la diferencia entre martingala y averaging down (promediar en contra).

Saludos,
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Re: Revisión de la Martingala

Notapor kandiufx » 27 Mar 2012, 11:06

OttoTrader escribió:A lo que me refiero es que la martingala se puede implementar de forma más óptima sin cerrar la posición inicial. Por ejemplo, en una posición larga en lugar de stop loss se pone una orden sell limit de tamaño igual al lote inicial. Si hemos entrado a 100 y el precio se mueve en contra hasta 200, salta la orden sell limit dejando el precio medio en 150. Es lo mismo que la martingala pero sin deshacer las posiciones iniciales. Lo que ocurre es que en MT4 al abrir una nueva posición, te quedas con dos posiciones independientes, mientras que en MT5, al abrir una segunda posición, te quedas con una y el precio de entrada se actualiza. Quizá así sea más claro, porque para un mismo par siempre tienes una sola posición que amplias y reduces según la estrategia.



Hola Otto.
No sé si me expliqué bien, pero yo hago exactamente lo contrario que vos. Si abro en LARGO, en vez de un SL uso un buy limit. Si ese buy limit va en contra, su SL es otro buy limit... A diferencia de tu sell limit.

La última orden pendiente la sitúo en el último soporte que mis pérdidas diarias puedan aguantar.

Sólo y únicamente en el caso en que la primer operación cierre en positivo y cerca de la última resistencia diaria, abro en CORTO.

El volumen no lo varío en ningún momento y tal vez eso hace que el concepto de martingala no sea aplicado.

Por otra parte, según comentó FxWizard, eso se llama promediar, pero creo que promedio sólo si tengo posiciones contrarias abiertas a la vez.

Un saludo y gracias por seguir el hilo, hay buena info...
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Re: Revisión de la Martingala

Notapor kandiufx » 27 Mar 2012, 11:17

jeuro12 escribió:
OttoTrader escribió:Pues yo pensé que "promediar a la contra" es un sinónimo de "martingalear". Amigo FXWizard ¿que diferencia hay? porque yo creo que la única diferencia es que si promedias a la contra ahorras el spreead del cierre de la operación con pérdidas.


Hola Otto:
El concepto de la martingala en "forex" involucra doblar el monte de lote despues de algun monto fijo de pips de perdida.
La idea es salir ganando con solo un movimiento a favor de ese monto de pips... ..Ejemplo ... si es cada 20 pips, y se dobla cada 20 pips,
en la primera opertunida que el precio se retrae 20 pips, se termina con ganancia. Eso es la martingala pura, aunque tambien se pueden usar variaciones
de aumentar otro porcentaje menos de 2 ... como 1.5 etc.

El concepto de promediar involucra lotes iguales. La idea es que el precio se tiene que retraer a la mitad de lo que se fue en contra para hacer break-even
Si fuera de 20 pips .. y el precio se van en contra, 4 niveles... seria 80 pips. Por cuanto el precio se tendria me retraer 40 para hace breakeven .

Las dos estrategias tienen su meritos. El usar rangos muy chicos o empezar o usar mucho apancalamiento es un suicidio.. especialmente con cuentas chicas. Por ejemplo, para una cuenta de 5000 se deberia empezar con 0.01 y rango de 100 pips o algo asi.

Yo no uso martingalas, pero uso mucho el promediar. Son estategias a mediano y largo plazo. Las uso mucho en pares correlacionados. Nunca podriamos pronosticar las correlaciones por si solas ... pero si promediamos, cuando la correlacion se ajusta o se cruza (cualquiera que sea) ... ganamos.

En lo que tu estabas probando con el EuR/uSD y GBP/USD usando MA , no estabas dejando que se cruzaran... porque el MA mantiene la correlacion
en un tiempo presente continuo.

J.
.


Gracias jeuro12. Lo dejás muy claro, buen trabajo.
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Re: Revisión de la Martingala

Notapor jeuro12 » 27 Mar 2012, 12:25

kandiufx escribió:Hola Otto.
No sé si me expliqué bien, pero yo hago exactamente lo contrario que vos. Si abro en LARGO, en vez de un SL uso un buy limit. Si ese buy limit va en contra, su SL es otro buy limit... A diferencia de tu sell limit. Que verguenza :oops: :oops: :oops: :oops: . Lei pero no me di cuenta del detalle.Tienes razon Kandiufx. la Martingla y promediar se usa cuando el precio se mueve en contra no cuando se mueve a favor... .....cuando se va a favor se toma utilidad y punto. Bueno, por lo menos la explicacion de la difrencia entre martingala y promediar sigue valida :) :) :oops: :oops:

La última orden pendiente la sitúo en el último soporte que mis pérdidas diarias puedan aguantar.

Sólo y únicamente en el caso en que la primer operación cierre en positivo y cerca de la última resistencia diaria, abro en CORTO.

El volumen no lo varío en ningún momento y tal vez eso hace que el concepto de martingala no sea aplicado.

Por otra parte, según comentó FxWizard, eso se llama promediar, pero creo que promedio sólo si tengo posiciones contrarias abiertas a la vez.

Un saludo y gracias por seguir el hilo, hay buena info...
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