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Sí. Ahora ya es cuestión de buscar un huésped para el parásito; tarea harto difícil.

¿No llegan a entender que el uso de grids o martingalas hacen que el riesgo aumente en demasia para ganar "una unidad base"?

Esto hace que siempre la esperanza matemática sea negativa, pueden pasar meses o años y no quebrar la cuenta y eso seria solo "suerte". Se convierten asi en "apostadores" y no en traders, tengan en cuenta eso cuando diseñen su estrategia.

No importa si limitan los niveles, el resultado final es el mismo. No es una estrategia sostenible a largo plazo, solo si tienen la suerte de retirar su inversión antes de quebrar la cuenta tendrían alguna ganancia.

Es un hecho matemático demostrado.

Eso es cierto Luis pero yo lo miro del siguiente modo:

Estoy aplicando un tipo de estrategia con un altísimo porcentaje de acierto pero con un ratio Beneficio/ Riesgo muy bajo. Si tu ratio Beneficio/Riesgo es muy bajo, digamos 1/15 (con 4 niveles de martingala) pero aciertas un 95% de las veces. Esto da una esperanza matemática:

E=( 0'95*1) - (0'05*15) = 0'2 ( buena Esperanza)
Pf= 0'95/0'75=1'26 . profit factor.

El Beneficio/Riesgo es lo único que puedo controlar, el porcentaje de aciertos se obtiene con históricos y no lo puedo controlar (como en cualquier estrategia).
Eso si, lo que hay que buscar son momentos de entrada propicios, huyendo de noticias muy importantes, horarios determinados,....etc...y hacer un buen backtesting. Luego aplicando un correcto MM en el riesgo total según cuenta.

No estoy diciendo que sea la panacea pero tampoco que haya que despreciarla sin más pues creo que aquí hay mucho que rascar.


Saludos. Sergio.

Por cierto Andrés, tienes razón.
Mas cosas que investigar!!!

Saludos. Sergio.

SERGEITOR escribió:Mas cosas que investigar!!!

Saludos. Sergio.

Si queréis investigar, hace tiempo leí un hilo en FF de un Español (aunque está en inglés) que colgó un concepto bastante interesante.

Es una mezcla de Martingala, Grid y Hedging. Cuidado con los EA's que colgaron porque no son fieles al sistema original.

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=497448

SERGEITOR escribió:Eso es cierto Luis pero yo lo miro del siguiente modo:

Estoy aplicando un tipo de estrategia con un altísimo porcentaje de acierto pero con un ratio Beneficio/ Riesgo muy bajo. Si tu ratio Beneficio/Riesgo es muy bajo, digamos 1/15 (con 4 niveles de martingala) pero aciertas un 95% de las veces. Esto da una esperanza matemática:

E=( 0'95*1) - (0'05*15) = 0'2 ( buena Esperanza)
Pf= 0'95/0'75=1'26 . profit factor.

El Beneficio/Riesgo es lo único que puedo controlar, el porcentaje de aciertos se obtiene con históricos y no lo puedo controlar (como en cualquier estrategia).
Eso si, lo que hay que buscar son momentos de entrada propicios, huyendo de noticias muy importantes, horarios determinados,....etc...y hacer un buen backtesting. Luego aplicando un correcto MM en el riesgo total según cuenta.

No estoy diciendo que sea la panacea pero tampoco que haya que despreciarla sin más pues creo que aquí hay mucho que rascar.


Saludos. Sergio.

Si tienes un sistema con esperanza matemática positiva, entonces no necesitas grids ni martingalas, pero si no lo tienes es improbable que con grids o martingalas lo hagas rentable, de lo que se deduce que no necesitas asumir el riesgo con esos sistemas.
Si lo hacemos debemos pensar como jugadores mas que como traders, solo asi podremos obtener alguna ganancia.

Saludos

Bueno yo no iba a manifestarme al respecto (pero como diria el amigo Lucas) BUT...
Y no iba a hacerlo porque estas son discusiones que no llevan a ningun sitio, nadie hace cambiar de pensamiento a nadie y solo se crea mal royo y disputa... Asi que solo dire esto al respecto y ya solo hablare de la martingala en próximos post... que al fin y al cabo es de lo que va el tema... de martingalas y sus formas... no de si sirve o no...

Yo estoy totalmente de acuerdo con sergio, si bien la martingala y grids por si solo son perdedores, puede que no lo sean aplicada a una estrategia correcta... Y ahora diras, pero si tienes una estrategia con esperanza matemática positiva no hace falta y tal y pascual... pero por mas que tengas una estrategia que sea la leche... se equivocara alguna ves, tenlo por seguro que no ganara siempre, pero si tienes comprobado de que no pierde mas de dos veces seguidas desde hace muchos años... porque no aplicar una pequeña martingala de dos o tres niveles si con esto mejoramos el performance?
Con esto tambien destaco que la entrada tiene que tener un criterio, una estrategia formada y recomprobada... eso de entrar en venta y compra al mismo tiempooo... bueno... creo que si se hace eso es porque no se sabe muy bien ni porque se ha entrado el mercado...

Ahora a lo que voy con esto y el motivo de esta intervención, es principalmente para decirles a los novatos o que recién empiezan, de que esto es forex... y como tal nadie es dueño de la verdad absoluta y lo que a uno no le funciono no quiere decir que no sirva en absoluto... (bueno si el que te lo dice te enseña tambien el stament de una cuenta que comenzó con 50.000 y gano consistenetemente durante los 5 años anteriores, si a ese hazle caso que algo sabrá digo yo... y aun asi su método no sera el único y definitivo mediante el cual se logra el exito).
Y es que cuando comenzamos en este mundo tenemos un exceso de información y mucho pero mucho mito, de gente que creemos que saben muchisimo porque hace mucho que estan en este mundo, pero que igual ni son consistentes y no lo sabemos...

Hay muchísimo mito como que siempre ir por RR mínimo de 1:1, las martingalas no sirven para nada, las coberturas no sirven y quiebran tu cuenta, que si grid, que si el volumen, que si usar stop SIEMPRE y ni se te ocurra moverlo, etc...

Asi que mi mejor consejo es que todo se pruebe por uno mismo y no porque alguien lo dice en un foro...

Ya ahora si sigo con la martingala

LuisG escribió:
Si tienes un sistema con esperanza matemática positiva, entonces no necesitas grids ni martingalas, pero si no lo tienes es improbable que con grids o martingalas lo hagas rentable, de lo que se deduce que no necesitas asumir el riesgo con esos sistemas.
Saludos

No estoy muy de acuerdo con esto que dices. Teóricamente no es correcto y lo argumento en estas dos hipotéticas situaciones .....

1º- Entrada a mercado con 10000 unidades en 1.30000. Supongamos que tomamos un riesgo igual a 100 pips para 1unidad/pip.
2º- Entrada con pendientes en 5 niveles por encima y por debajo de 1.30000. Esto sería un rango desde 1.29500 hasta 1.30500 cada 10 pips 1000 unidades, por lo que el monto global son tb 10000 unidades. SL es igual a 100 pips global de todas las posiciones.

En términos de riesgo estamos hablando de lo mismo exactamente. En situación 1 y 2 hemos entrado con 10000 unidades y hemos arriesgado 100 pips. Otro tema sería la relación riesgo/beneficio, pero al final todo depende de que le va mejor al sistema. Tal vez sea mejor hacer un par de buenas frente a muchas malas o muchas buenas frente a unas pocas malas. Yo me basaría en la estadística para decidirlo pero lo que no cabe duda es que la opción 2 sería una buena forma de aumentar la efectividad del sistema sin aumentar el riesgo, pero eso si, a costa de la rentabilidad (por trade).

sld