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Buenas noches a todo el mundo.
Aunque este foro está un poco apagado voy a romper una lanza en favor de la martingala. A pesar de que, como se comenta al principio de este foro, la esperanza matemática en la ruleta empleando la martingala es igual a cero(lo que quiere decir q hecha do una moneda al aire no te va a aportar ninguna mejora y, más aun, te llevara a la banca rota sin gestión monetaria), voy a intentar demostrar matemáticamente que, si una estrategia tiene esperanza matemática positiva perse, aplicando la martingala con limitación máxima de perdida la esperanza matemática y el profit factor mejora sustancialmente.
Vamos al tema. Supongamos q tenemos una estrategia q aplicándola tal cual los resultados son estos:
- % de ACIERTOS= 60%
- Ratio Beneficio/Riesgo=1
- Esperanza =( 0.6x1)-(0,4x1)=0,2
- Profit Factor=(0,6x1)/(0,4x1)=1,5. (Que no está nada mal)

Ahora bien, aplicando la martingal hasta nivel, por ejemplo 5, mediante la cual doblamos apuesta si la anterior es negativa, sucede lo siguiente:
- Si perdemos en el quinto nivel la perdida es de 1+2+4+8+16=31 y la probabilidad de que esto suceda es de (0,4x0.4x0,4x0,4x0,4=0,01024.
- Entonces la probabilidad de salir airosos con una ganancia de 1 es de 1-0,01024=0,98976
así pues la Esperanza de estas estrategia aplicando la martingala hasta nivel 5 es:
E=(0,98976x1)-(0,01024x31)=0,67232
-Y el Profit Factor = (0,98976x1)/(0,01024x31)=2,11

Como podéis ver se mejoran ambos datos sustancialmente y contra mas niveles alcancemos mejores datos se obtienen,.....pero todo tiene un precio,...y este es el Drawdown que aumenta algo, pero limitando los lotes de entrada se soluciona tal problema.

Por eso pienso que la martingala limitada,al igual que el promedio en contra( tb limitado ) deben ser motivo de estudio y reflexión de todo trader en algún momento de su carrera.

Espero comentarios a favor,....y en contra...jejeje..

Un abrazo a todos.

Hola otra vez,

Perdón, el Profit Factor no da 2.11 si no 3.11 que es fantástico!!!! y se duplica respecto al método original....
En estos momentos estoy haciendo backtesting empleando un sistema sencillo con estocástico y media móvil de 200 en el que aplico promedio en contra hasta una perdida máxima del 10% y los resultados son muy buenos....mucho mejores q la misma técnica empleando la antimartingala....

La esperanza matemática sería siempre la misma es decir, 0,2. El cálculo en el caso de la martingala es erróneo, ya que estamos hablando de sucesos condicionados, y por lo tanto para calcularla hay que usar probabilidades condicionadas (puedes ver mi post anterior).
La ventaja de la martingala es una falacia, matemáticamente demostrada, y por tanto no se debe usar. Insisto, el promediar a la baja es un atajo a la rruina. saludos.

Tambien estoy de acuerdo.
Las martingalas solo son una ilusion, siempre llegara el momento del fallo y este se llevara nuestras ganancias, al final SIEMPRE destruira la cuenta.
Lo mismo ocurre con los GRIDS, y peor aun cuando combinan Grids y martingalas. Son verdades matematicas que muchos no quieren entender. Incluso el "promediar" que viene a ser un grid/martingala disfrazado tambien es perdedor a menos que solo arriesgue el 2% de la cuenta en todas las operaciones abiertas, lo cual hace que cada operacion individual se arriesgue menos y el resultado final seria no rentable. Algunos ponen limites del 30% de la cuenta, pero esto tambien destruye las ganancias y quiebra cuentas.

Si saben hacer un BT, haganlo a uno de esos EAs que usen grids y martingalas que pululan en la red, y veran que siempre destruyen cuentas, "no hay precios importantes", ni nada de eso, el fallo ocurrira.

Muchos de los proveedores de señal que usan grids y martingalas, pueden mostrar curvas ascendentes por meses o inclusive años, pero siempre llegara el dia en que destruira su cuenta, ellos son los unicos que ganan por lo que cobran a sus suscriptores.

En cuando al calculo de estadisticas, efectivamente los valores que miramos "mejoran" pero sigue siendo una ilusion, ya que el riesgo aumenta para recuperar solo 1 unidad aumentamos el riesgo en demasia.

Saludos y usen estrategias sanas y mas estables.

Yo creo que la pregunta no es si sirve la martingala o no sirve la martingala, la pregunta es por qué falla la martingala?


Posibles respuestas:
1. La principal es que el trader no conoce el comportamiento del precio, por ser novato en PRICE ACTION.
2. No promedia la martingala.
3. El riesgo del capital se excede más del 10%
4. El no manejo del riesgo de capital flotante. Si flotas en un 10% a 15% sabes donde estas, pero flotar a más del 20% no sabes donde estas, estas perdido.
5. No respetar las noticias.
6. Esta esta relacionada con la primera y es entrar a destiempo (es un suicidio asistido) Más fácil se recupera de un tiro de revolver en un ojo
8. No respetar la normas de la estrategia que usa. Ejemplo: decir que una entrada se recupera, eso es mortal. Esta la causa la #6
9. No tener alertas o alarmas de seguridad o zonas de peligro.
10. No clasificar las entradas en grados de riesgo, mínimo en tres niveles.
11. Ser aficionado en forex y no ser un estudioso de tiempo completo. 8 horas diarias por 3 o 4 años.
Yo veo la martingala como caminar en la cuerda floja a 1 kilómetro de altura sin arnés y 100 metros de distancia, donde esta la solución??
¨Yo creo que la martingala es como la dinamita en la minería para buscar oro¨
Que opinan ustedes?

Hola amigos,
Esta claro que la martingala llevada hasta sus ultimas consecuencias es letal. Mi intención no era esa. Como bien demostró Enric, la martingala llevada hasta un máximo de seis niveles y con un arranque inicial de, por ejemplo, el 0,2% nos llevaría una pérdida da máxima de (0,2%+0,4%+0,8%+1,6%+3,2%+6,4%=12,6%). Y esto, pasa pocas veces,pero pasa.
Si encima, como Enric hacia, entras en Buy y en Sell al mismo tiempo la operativa no deja de dar beneficios.
Estoy haciendo backtesting con forextester y me da del orden de un 25-30% mensual con dos o tres caídas al mes de ese 12,6%. Si hubiera 5 caídas no habría beneficio algún mes pero, de momento, con siete meses de estudio no ha pasado. Eso si, .....salen alrededor de 300 operaciones al mes en TF 5 Min y con niveles SL=TP=10 pips
Lo que si es que es cierto es que hay momentos, cuando estas rozando los niveles 5 y 6 que los nervios se te comen....jajaja....imaginaros en real y con mucha pasta!!!!
En fin.....continuaré mis estudios y os diré cosas.


Saludos, Sergio.

Hola Sergeitor, como bien comentas, la prueba que lleve a cabo durante unos meses, fúnciono perfectamente.
Como comente, el problema estaba en las cantidades de money con que actuas y ahora en que un "crak" en mi antiguo PC me hizo perder el EXPERT con el que efectuaba la martingala.
Saludos, Enric