Hola a todos:
Estoy probando una estrategia haciendo backtestig y me gustaria preguntaros cuando consideraris que una estrategia es buena. Es decir con que porcentaje de aciertos digamos que es una estrategia que se puede empezar a emplear en cuenta real.?
Un saludo.
Rentabilidad de una estrategia
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Rentabilidad de una estrategia
"Humildemente me defino como un adalid de la paridad, justiciero de las mujeres, rojo feminista y anarcosindicalista" J.L.R.Zp
Re: Rentabilidad de una estrategia
Hola salvaxv, personalmente no me fijaría tanto en el nivel de aciertos sino en lo que se conoce como esperanza matemática. Con un ejemplo seguramente se entienda mejor: supongamos que tienes una estrategia que acierta un 90% de las veces. Seguramente si te la vendiera por 1.000 € seguro que me la comprabas. Pero lo que no te he dicho es que cuando acierta gana 1 € y cuando pierde, tu cuenta se reduce en 100 €. Con estos datos podemos calcular la esperanza matemática definida como: EM = % Acierto * Cantidad Ganada + % Fallo * Cantidad Perdida En nuestro ejemplo: EM = 0.9 * 1 + 0.1 * -100 = -9.1 Este resultado indica que, si se mantienen estas cifras a largo plazo, perderás dinero con tu estrategia con total seguridad. Saludos, FXWizard
Re: Rentabilidad de una estrategia
Muchas gracias por tu respuesta FXWizard. Sencillamente tu respuesta me parece magistral, como todas.
He hecho muchos backtestign con mi estrategia pero no me habia parado en calcular la esperanza matematica. Ahora entiendo lo laborioso que puede a llegar a ser  Entonces que EM puede ser aceptable para empezar a plantearse en hacer trading en serio. Saludos. "Humildemente me defino como un adalid de la paridad, justiciero de las mujeres, rojo feminista y anarcosindicalista" J.L.R.Zp
Re: Rentabilidad de una estrategia
Cualquier que sea positiva descontando spreads y/o comisiones. Por supuesto, cuanto mayor sea la EM, más seguridad tendrás a largo plazo. Por supuesto, nunca te olvides de calcular la EM regularmente para verificar que se mantiene más o menos constante en el tiempo. Saludos, FXWizard
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