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No sé si lo siguiente tendrá algo que ver con IA, aunque me parece que sí.
Mi brillante cerebro
Goethe escribió que el ajedrez es una piedra de toque para el intelecto, y tan lo es, que el juego ciencia ha sido un símbolo constante de la inteligencia. La mercadotecnia ha usado sinfín de veces a gente posando frente a un tablero de ajedrez, o meditando una jugada, cuando se trata de promover algún evento cultural, científico e incluso, a una universidad en particular. Por ello mismo, descubrir cómo piensan los jugadores de ajedrez no resulta un ejercicio baladí. Al contrario, puede ser de suma importancia comprender qué hace el cerebro de un ajedrecista consumado para aplicar estos descubrimientos a otras ramas del saber humano.

A partir de ahí, en una búsqueda que hice al respecto a través de Internet, hallé un documental en video: “Mi Brillante Cerebro”, en donde la protagonista es Susan Polgar, excampeona del mundo y la mayor de las tres niñas que le demostraron al mundo que jugar bien al ajedrez no era cuestión de sexos, sino de preparación especializada. El padre de las tres niñas húngaras, Laszlo Polgar, las educó desde pequeñas para hacerlas excelentes en esta actividad. Pudo haber sido matemáticas, pero por azares del destino fue ajedrez, y tanto como Susan, Judit y Sofía lograron éxitos por demás fantásticos. Judit, la menor de las tres hermanas es una de los diez mejores jugadores en el mundo (sí, en el mundo de los hombres), con triunfos frente a Kasparov, incluso. El documental en cuestión narra la vida de Susan Polgar, dónde vivió, cómo creció y cómo se fue haciendo como ajedrecista. Es muy interesante este aspecto, porque cuando las imágenes muestran un departamento de clase media, con gente común y corriente, no parece uno imaginarse que ahí se incubó una de las mejores jugadoras del mundo.

El documental, sin embargo, intenta ir más allá de la anécdota y busca encontrar por qué Susan juega bien al ajedrez. Muestra, por ejemplo, la asombrosa capacidad de los ajedrecistas de primer nivel, de poder jugar una partida a la ciega sin menoscabo en la precisión de las jugadas. Si es cierto que la memoria de corto plazo no permite retener más de siete artículos (por ejemplo, un número de teléfono), el jugar una partida de ajedrez sin ver el tablero implica recordar los cambios que se van dando en 32 piezas que están en un tablero de sesenta cuatro escaques. Las Polgar, de hecho, desde niñas aprendieron a dominar el arte de jugar a la ciega, sin tener un tablero frente a ellas, y parece ser éste un atributo importante en todos los jugadores de gran nivel.

Igualmente, le proponen a la jugadora húngara, que vive en Nueva York, una prueba. Pasa un camión por una calle, que contiene una imagen de una partida de ajedrez, después de una veintena de jugadas. Susan solamente puede ver dicha imagen unos quince segundos pues el camión desaparece… pero en el tablero de ajedrez reconstruye la posición exacta que apenas pudo ver. Sorprendente sin duda. Curiosamente, el siguiente camión contiene una posición de piezas desordenadas, que no tiene nada que ver con una partida de ajedrez. Susan ve la posición por otros 15 segundos quizás, pero en esta ocasión, falla al poder reproducir la posición. Así entonces, se llega a la conclusión que Susan no ve la posición de ajedrez, estrictamente, sino que su cerebro busca las partes reconocibles, los patrones típicos (“chunks” como dicen en la literatura especializada), y así parece ser más fácil la reconstrucción. Por eso, cuando la posición no contiene elementos ajedrecísticos, el cerebro de la Polgar no lo hace mejor que el principiante.

Lo más sorprendente llega, sin embargo, al final del documental. Susan Polgar se hace una tomografía axial de su cerebro, para que los investigadores vean en vivo cómo piensa una ajedrecista de altísimo nivel. Mientras le hacen el estudio, Susan ve posiciones de ajedrez, fotografías de jugadores reconocidos, etc. Las conclusiones son extraordinarias: aparentemente el cerebro del ajedrecista ha “robado” los “algoritmos” que usa el cerebro para reconocer personas y los ha aplicado para reconocer posiciones. Esta es quizás una importante conclusión.

Susan Polgar puso los enlaces (de www.youtube.com) en su blog del documental en cuestión. A mí se me ocurrió que debía poder ser más publicitado dicho documental. Así, usando una herramienta que permite capturar los videos de youtube (a tube catcher), me hice de todos ellos, escribí un programa que hiciese la interfaz para poder ver el documental (las seis partes), sin necesidad de estar incluso conectado a Internet, y agregué una discusión al respecto. A quien le interese, puede bajar todos los archivos a una carpeta de su computadora y ejecutar el programa (Spolgar01.exe), el cual lo llevará de la mano sobre esta extraordinaria faceta de una ajedrecista de alto nivel. Incluí además una serie de textos en donde se discuten estas habilidades de los jugadores notables. Cabe señalar que cada parte del documental ocupa unos 50 megas, así que se necesita un buen ancho de banda en Internet para bajarlo completo. Desafortunadamente el documental está en inglés y no tengo la traducción del mismo. Instrucciones adicionales están en el archivo leeme.txt.

Saludos

"HectorPM" sobre lo que "Estrada" dijo, que fué esto:
Aun asi queda en el aire mi duda: ¿por que si sabemos que el mercado es caotico , irracional, imprevisible... ponemos nuestra fe en herramientas superracionalistas y archianaliticas?.

Hector responde:
Las Redes Neuronales no son Superracionalistas y Archianaliticas, simplemente son herramientas que se utilizan para el reconocimiento de patrones

O sea: si son analiticas y racionalistas. Aunque le entiendo, yo tambien uso este termino en segun que nivel o situacion: la estadistica tambien es racional y analitico. Solemos usar ese termino para cosas mas semejantes al pensar humano, que engloba mas cosas... es algo lioso de explicar.

... y para nadie es un secreto que Forex esta lleno de patrones por donde lo miren. Muchos tradrer exitosos no usan indicadores, simplemente transan mirando las graficas sin saber que, inconscientemente, estan realizando un analisis y reconocimiento de patrones y es precisamente eso lo que se busca con las Redes Neuronales.

Bueno, dudo que lo hagan inconscientemente. Que tengan un puntito de intuicion, desarrollado por mucha practica (inteligencia intuitiva, no consciente), vale, pero mas bien para reconocer un patron necesitas estar bastante concentrado en lo que haces. Pero su supongo que es una manera de hablar o de expresar la cuestion. Lo entiendo. Yo tambien, aunque haya dicho que aqui no vale mucho la racionalidad si se que debemos usar al estadistica, y eso tambien es racionalidad y logica. Pues eso: maneras de hablar para distinguir el proceso mental humano de la logica pura o la matematica.
Creo que distinguimos lo que es vigilar los diversos aspectos del mercado, tecnico, fundamental y lo que es unicamente el trabajo tecnico de hacer estadistica y detectar patrones. Mmm... se puede interpretar de diversas maneras... pero es que es un lio!. ja ja ja

O sea: si buscan patrones solo pueden hacerlo siendo estadisticos, lo que yo entendia debian hacer y que es lo que funciona. Y para eso ya tenemos la estadistica!. Solo entiendo su utilidad si nos abrevian el trabajo de campo, la recoleccion de datos, que es tediosa, mientras te marcan la zona a usar y exitosa. Si lo hacen: me apunto!. Pero sinceramente, como dice, eso, ver esos patrones, se hace visualizando, viendo la grafica!, no es dificil!... y me ahorro el cachibache. Otra cosa es si me logra encontrar patrones exitosos en 15M, 5M o 1H... entonces si que valdria la pena!...

Como dato adicional te digo lo siguiente: Si tienes un sistema que te da un 75% de falsas señales entonces tienes un sistema 75% ganador, SOLO TIENES QUE IR EN CONTRA DE LAS SEÑALES DE TU SISTEMA.

Ja ja ja (de buen rollo, eh!) es ingenioso. No se si esto puede usarse realmente. A ver: uno busca patrones para compra o para venta... las formaciones supongo que son muy concretas y definidas... si fallan un 75%... no es una señal ni un patron!!!. son un desastre!. Si hemos definido esos patrones en aras de buscar entradas de compra y dan un 75% de señales erroneas, o sea de VENTA... es preferible reconocer el error y redefinir esas señales como VENTA, no?. Ese tipo de desastres suceden en temporalidades bajas, seguro. donde el mercado aun no ha acumulado suficiente informacion como para ser fiable. Desde 4H y mas en 1D habra fallos, pero muchos menos, seguro. Siempre en busca de la Sagrada Consistencia. Exitos y buenos traders no son imposibles en otras temporalidades, pero no consistentemente.

Sin embargo no creo que la cosa suceda asi: Si has definido un sistema para COMPRA y te da un 75% de fallo eso no significa para nada que puedas usar "contramedidas" y convertir la señal de comrpa en VENTA... sencillamente volveran a fallarte, ni como compre ni como venta te valdran. Si uno se equivoca uno reconoce el error, cierra y punto, y si el nivel de fallo es tan alto redefine el sistema, no se pone a usarlo a la contra ya que no ha sido testado para saber si a la contra funciona!. O si?. Un sistema sin testar no es sistema ni es nada. Es un cubilete de dados. Pero la idea es ingeniosa y tal vez alguna vez funcione.. o sea base para otro sistema, esta vez ya testado.

Tu lo has dicho: existen traders que no necesitan mas que sus ojos (y la experiencia requerida, el arte), y un EMA para ser consistentes u obtener buenos exitos comerciando.

Saludos

Es entretenido leer de la polemica suscitada. Pero, si me permitis, tras estos comentarios la pregunta lanzada al inicio queda aún sin contestar.
Por si alguien se la leido todos estos mensajes (como yo he hecho en muchos otros hilos), y para que no se pierda si no es tecnico informático o versado en ello: Todos los libros, comentarios y consejos que puede uno obtener cuando empieza en forex coinciden en varias cosas y sobre todo en que:
- Las emociones estropean el resultado de la toma de decisiones. Eliminalas en la medida que puedas (leche mis maquinas lo hacen a diario, o las desenchufo)
- Elabora una estrategia, un plan, escribelo detalladamente y siguelo de forma estricta (si mi ordenador hace lo contrario lo vendo en una feria)
- Se sistematico, apunta el resultado de tus operaciones y no desfallezcas por 2, o 3 dias malos. (eso le digo yo a mis maquinas de siempre, ninguna se me ha revelado aún en los 18 años de profesion)
- Estudia al par donde quieras invertir, la tendencia, los soportes, las resistencia. Mis maquinas, usando el software ruso de MetaTrader hacen eso. No perfectas, pero es que yo no le he dado las ordenes de forma, aún, muy precisa.

Luego, ¿donde está el problema de usar un softawe (robot, EA,... nombrelo cada cual) para hacer el trabajo?: En el ANALISIS y desarrollo de la ESTRATEGIA. Donde siempre ha estado el quick para que un software funcione o no.

Y lo que yo preguntaba en esta tread es: Las redes neuronales ayudan a analizar (de forma estadistica leches) series de datos como en cantidades importantes, para de dicho analisis intentar derivar-averiguar, con un % de margen de error, cual será el siguiente movimiento. ¿se pueden aplicar con exito a forex?. ¿alguien sabe, ha sabido o cree saber como y con que herramientas?.

Ya esta. Solo eso.

Yo ahora estoy escribiendo Indicadores, Scripts y otras utilidades para hacer el trading con MetaTrader a diario (que si abro la orden, calculo S/L, Lotes y demás en 2 pispases con un script. Que si hago un Trailing Stop con un EA. Que si hago los calculos y ejecuto una salida parcial con desplazamiento del S/L). Todo ello lo he aprendido de libros "serios" y lo he practicado a mano. Despues lo he programado y lo uso a diario. Y el siguiente paso, lógico, es utilizar sistemas de ayuda a la decision de entrada, donde la REDES NEURONALES me han parecido utiles en un analisis preliminar.

="jmbforex"... la pregunta lanzada al inicio queda aún sin contestar.
Todos los libros, comentarios y consejos que puede uno obtener cuando empieza en forex coinciden en varias cosas y sobre todo en que:
- Las emociones estropean el resultado de la toma de decisiones. Eliminalas en la medida que puedas (leche mis maquinas lo hacen a diario, o las desenchufo)
- Elabora una estrategia, un plan, escribelo detalladamente y siguelo de forma estricta (si mi ordenador hace lo contrario lo vendo en una feria)
- Se sistematico, apunta el resultado de tus operaciones y no desfallezcas por 2, o 3 dias malos. (eso le digo yo a mis maquinas de siempre, ninguna se me ha revelado aún en los 18 años de profesion)
- Estudia al par donde quieras invertir, la tendencia, los soportes, las resistencia. Mis maquinas, usando el software ruso de MetaTrader hacen eso. No perfectas, pero es que yo no le he dado las ordenes de forma, aún, muy precisa.

Je je aún no has leido el libro apropiado!.

La lista es buena, pero le falta un detalle -a mi entender-, muy importante: BACKTESTING!. No lo has nombrado. Olvido?.
Antes de poner el sistema a funcionar: ha salido airoso del backtesting?. ¿ha demostrado potencial de exito?. Por que eso sera lo que no s haga actuar sin emociones. Sin saber si es ganador sencillmente cada vez qu epongamos una orden estaremos sujetos a la duda, el stress y la inseguridad que distorisonara tu analisis y objetividad (San Mark Douglas lo impida!). Esa es la parte esencial de la fase de elaborar el sistema. Y si no es pura loteria. Por mucha disciplina y sistema que apliques solo estarias aplicando sistematica y disciplinadamente una maquina trucada para perder.
La IA deberia ayudar en eso, si no no me vale.

... ¿Las redes neuronales ayudan a analizar (de forma estadistica leches) series de datos como en cantidades importantes, para de dicho analisis intentar derivar-averiguar, con un % de margen de error, cual será el siguiente movimiento. ¿se pueden aplicar con exito a forex?. ¿alguien sabe, ha sabido o cree saber como y con que herramientas?.

Backtesting y estadistica. Si tu IA hacen eso: solucionado. Pero en principio solo en Time frames de 4H y 1D. En menor TF la escasez de informacion se hace critica. Se que hay quien defiende que aun asi sus EAs y su IA logra exitos, pero sobre eso ya no puedo poner la mano en el fuego. Ahi creo que ya es la combinacion de experiencia y maquina y por lo tanto no es exportable.



Una pregunta: ¿exactamente en donde escarban y que tipo de informacion te proporcionan las REDES NEURONALES famosas?

Estrada, no quiero ofender ni herir susceptibilidades, pero el backtesting es una idiotez.
¿por que?. Cualquier ingeniero o profesional del software, asi como muchos aficionados, saben que probar (cuando yo estudié se llamaban prueba en seco, prueba con datos y periodo de previo de puesta en servicio) ya estan inventados por IBM enlos años 50.
El backtesting que parecen haber descubierto los del forex (los traders, con todos mis respetos) es el proceso lógico de creación de software.

A un mecánico de automoción no hay que recordarle que después de reparar un vehiculo debe salir a la calle a darse una vuelta y probar si la reparacion es correcta.

A un profesional de software nunca se le ocurrira dar por concluido un trabajo sin antes realizar pruebas con datos reales.

Mas a mas backtesting, según los libros decentes que yo ne leido, es el proceso de prueba de una estrategia A MANO (o en papel) antes de que los ordenadores personales se pudieran utilizar para dichas funciones.

Da igual los libros que uno lea, si no los entiende, el resultado es 0.

jmbforex escribió:Estrada, no quiero ofender ni herir susceptibilidades, pero el backtesting es una idiotez.

ja ja ja que es como decir: "no temas, no te voy a matar... pero toma navajazo por si las moscas", ja ja ja
Sobra en tu frase la palabra "idiotez", me temo. Yo hubiera usado la frase. "no me fio", "no me lo creo", "dudo sobre ello", y la mas contundente aun: "mi experiencia me dice lo contrario!". Esa es cojonuda!: En fin, has perdido la oportunidad de ganarte el concurso de Forero Diplomatico del año".

Hubieras quedado estupendamente diciendo que el backtesting sobre datos del pasado, como los indicadores, solo arroja lo que ha sucedido en el pasado, pero no necesariamente, como las rentabilidades, en el futuro, lo cual hubiera estado bien. Lo malo de esto es que la IA usa exactamete los mismos datos, los que existen: el pasado y el presente, luego tampoco deberia ser muy util para el futuro, no?. Bueno, sabemos que eso no es estrictamente asi, en realidad sabemos que con los datos del pasado podemos predecir el futuro. De hecho lo hacemos: el backtesting lo hace. Y a veces muy bien!. Yo, desde que uso estrategia testada he notado la diferencia.

...
A un profesional de software nunca se le ocurrira dar por concluido un trabajo sin antes realizar pruebas con datos reales.

Y eso que "es una idiotez"!.
Ahora si que no entiendo nada.

El backtesting que parecen haber descubierto los del forex (los traders, con todos mis respetos) es el proceso lógico de creación de software.

Pues siento desilusionar tu natural orgullo (y algo de suficiencia), informatico: tampoco estos lo inventaron, ja ja El backtesting es mas antiguo que Carracuca.

Total, seguimos en el mismo sitio. Los que creen en el backtesting y los que no creen en el backtesting, los que creen en los indicadores y los que no, los que creen que el euro sube y los que creen que baja, los que en un sitio dicen qu eel backtesting es vital y en otro que no tanto, dependiendo de que este defendiendo en ese momento (que si tirios o troyanos...).

Lo que esta claro es que muy pocos ganan, y, o bien su habilidad es un arte ... o bien es una ciencia.
Si es un arte: que suerte!, si es una ciencia: ¿con que herramientas han llegado a ese exito?. Con IA o con backtesting?. Como el IA es algo relativamente reciente, y mas su uso en PCs, creo que debe ser el backtesting lo que hizo que algunos -bastantes-, ganaran en el pasado. Desde luego no hay mucha literatura de traders hablando de IA en sus libros. Y si se ha popularizado lo del backtesting.

¿O eran artistas, quizas?:

A más a más: los EAs ,la IA aplicada al forex resulta ser ademas algo que no debe dejarse en manos de inexpertos: no le sacarian jugo., segun parece.. Asi pues, un idiota no se haria rico con un EA basado en IA o no, debe conocer el mercado bien. Vamos, que no puedes dejarlo ahi, enchufado y esperar que el solito te haga rico.
Asi pues no es descabellado pensar que si un EA funciona muy bien y me esta haciendo rico no sera por que el EA en cuestion sea un trader fantastico, si no por que YO hago que sea un trader fantastico, o el hace que yo lo sea. En realidad el EA es un colega, un comodin, un muleto que me ayuda a estar centrado en mi trading y hace que haga lo que se hacer tan bien mejor aun.
lo cual, dicho sea de paso, es un absurdo pues el EA-robot, se ha creado para que yo pueda estar haciendo otras cosas mientras el trabaja para mi.

Y finalmente, para esos resultados me resulta infinitamente mas barata la plantilla Excel que nosecuantos apartos gastando electricidad, tiempo, dinero... aunque hay que reconocerlo: si eres informatico y te gusta la IA debe ser entretenidisimo!. Pero trader e informatico tratando de que le cunda todo ese tinglado... no sé, no sé, creo que más de uno se va a llevar una desilusion... a menos que logre resultados positivos (y en forex positivo es CONSISTENTEMENTE), en TF de 15M, 5M... Y si no: para que tanto esfuerzo?.


¿Han probado a unir sus maquinas en red?.

Que mala suerte la mia llevo tres dias entrenando una red y se fue la luz en mi casa. Tres dias perdidos

Muchachos, creo que las malas palabras estan de mas. Ademas, tengo que coincidir con Estrada en algo "La mayoria de los sistemas son fiables en Timeframes mayores".

Voy a comenzar a entrenar otra red pero en D1 (la anterior era H4) por las siguientes dos razones:
- En esta escala se apecian mejor las fuerzas que mueven a los mercados.
- Se necesitan menos periodos para alimentar a una red (en timeframe menores necesitas mas periodos).

Adicionalmente informo que el que tenga en mente programar un EA basado Redes Neuronales tendria que crear y entrenar la red fuera de Metatrader, guardar la red en un archivo y posteriormente cargar la red desde dicho archivo para poder utilizarla como EA. Ni sueñen con entrenarla desde Metatrader porque no es nada practico y, en todo caso, los resultados no serian nada confiable.

Saludos y espero tenerles buenas noticias en los proximos dias

Y esto?