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rtrader escribió:Y esto?

Rtrader, la persona que escribió ese articulo parece que conoce algo de física, pero evidentemente conoce poco de Redes Neuronales y menos aun de los mercados financieros. Muchas de las conclusiones que obtiene son erróneas por el simple hecho de que el parte de la idea equivocada de que: En los mercados no se puede "Descubrir pautas o señales perdurables donde no las hay", es decir, que según el autor, los mercados son totalmente impredecibles, caóticos e irracionales, pero como todos sabemos hay pautas y señales perdurables en los mercados que nos permiten ganar de forma consistente, aunque no necesariamente con un 100% de efectividad. El resto es pura paja, no hay porque meter física quántica, teoría de la relatividad, etc. al trading en los mercados financieros. Si la fluctuación de precios en los mercados fuera tan irracional, caótica e impredecible, nadie ganaría nada... pero como sabemos, los profesionales del trading ganan consistentemente y varios han creado enormes fortunas en este negocio. El trading es una actividad humana más como cualquier oficio u profesión, ni mas ni menos. Gana el que esta bien entrenado y punto.

Saludos

Totalmente de acuerdo RUSLANDER.

HectorPM escribió:Voy a comenzar a entrenar otra red pero en D1 (la anterior era H4) por las siguientes dos razones:
- En esta escala se apecian mejor las fuerzas que mueven a los mercados.
- Se necesitan menos periodos para alimentar a una red (en timeframe menores necesitas mas periodos).

Adicionalmente informo que el que tenga en mente programar un EA basado Redes Neuronales tendria que crear y entrenar la red fuera de Metatrader, guardar la red en un archivo y posteriormente cargar la red desde dicho archivo para poder utilizarla como EA. Ni sueñen con entrenarla desde Metatrader porque no es nada practico y, en todo caso, los resultados no serian nada confiable.

No tengo mayor inconveniente en entrenar y usar una Red Neuronal, he estado mirando el tema y parece que lleva mucho, pero que mucho tiempo, el encontrar una configuracion.
Es por ello que busco consejo en esta thread para ver si merece la pena, o si otros ya lo intentaron y lo dejaron no realizar esfuerzos en vano.

Mi planteamiento seria: crear la red con software de dominio publico en C o Java. Usarla en un servidor independiente y retroalimentarla con los datos en real extraidos de una señal del tipo Metatrader (bastante sencillo, uno abre un socket a un servidor y reenvia los datos cada 3 ticks o cada 10 segundos, o...) y después consultar-explotar la red tambien online via otro socket.
En definitiva con aprendizaje continuo.

No es un EA. Es un entramado de software que genera señales. Pudiera usarse inclusive via internet si los Time Frame son superiores a 5M (la latencia de internet no creo que de para mas).

Semejante currada solo me la planteo si veo alguna luz (alguna prueba, ejemplo o caso practico) que me de esperanza de conseguir un 80% de señales buenas.

HectorPM, ¿tu puedes comentar algun ejemplo real que hayas probado con un exito moderado?

jmbforex, entrene una RN con una pequeña muestra de 200 dias (Timeframe D1) para que no tardara mucho en el entrenamiento y poder darte algun avance, pero primero es necesario aclarar varios puntos:

- Los resultados obtenidos en esta prueba solo deben tomarse como una posibilidad viable y no como una luz en el camino hacia el exito.
- Por razones de tiempo solo se tomaron 200 dias cuando deberian utilizarse una cantidad mucho mayor (yo recomendaria de dos años en adelante).
- El entrenamiento de la RN demoro 2 horas con tan solo 200 muestras. A mayores numeros de muestras el tiempo se multiplica exponencialmente. Un entrenamiento de 2000 ias de muestra podria tardar dias en finalizar.
- La muestra que se tomaron datan del año 2002. Evidentemente re requeriria un reentrenamiento de la RN para periodos reciente pero, aun asi, no se garantizaria obtener las mismas probabilidades de exito.
- Y por ultimo, debido a que solo se utilizaron 200 dias de muestra, la RN solo fue utilizada para determinar la tendencia del dia siguiente. Con una RN mas robusta "probablemente" pueda determinarse tendencia y cierre del dia siguiente.

Bueno, vamos a lo que les interesa: 1.154 pips de ganancia neta en el par GBPUSD entre los dias 01/10/2002 al 04/12/2002 (50 dias) en Timeframe D1. 74% de aciertos.

En el archivo adjunto muestro lo siguiente:
- Historico de los resultados del par GBPUSD desde el 11/12/2001 hasta el 31/12/2002
- En color verde esta resaltado los dias utilizados para el entrenamiento
- En amarillo esta resaltado la comprobacion de los resultados de la RN.
- En azul esta resaltado la simulacion de la RN para determinar la posible tendencia del dia siguiente.

Mi mas firme recomendacion es que se hagan todas las pruebas necesarias antes de armar cualquier plataformar basada en RN ya que podria invertirse demasiado tiempo en algo que funciono en el pasado pero que probablemente no funcione en el futuro.

Saludos

Parece que alimentas a la RN con los valores de las barras sin más (Open,Close,High,Low y Volumen). He leido a varios autores y la mayoria coinciden en que es interesante alimentar la RN con derivados ( EMAs o RSI ).
Estos dias estoy probando a tope la estrategia EASY (Synergy) de Dean Malone que utiliza velas Heiken Ashi y EMAs para hacer un Price Channel y trabajar con Price Action.

Seria interesante ver el resultado de la RN alimentandola con esto y el precio Close.

EMA(5) de High
EMA(5) de Low
Close Price
Open, High,Low,Close de Heiken Ashi.

y ver si es capaz de dar un close price aproximado para el siguiente período, o una vela Heiken Ashi futurible.

¿con que software lo esta probando?. ¿es descargable para que lo intente yo también?

Nota: sobre el tiempo de máquina. 2 horas son en oct. de 2009 con ??? el hardware de que dispongas. Llevo mas de 15 años en informática y creeme, el tiempo máquina es un factor que tiende 0 más rápido de lo que nos podemos imaginar. Yo uso, entre otras, una máquina con 4 cpus internas, hoy; mañana posiblemente con 8 y con una velocidad de RAM que se duplica cada 2 años. Sin problemas para el asunto que nos trae entre manos. (Ah mi hardware cuesta 250 EUR, una vagatela para si la RN da resultados, un dineral si esta apagado). ¿que hardware usas tu?

jmbforex escribió:Parece que alimentas a la RN con los valores de las barras sin más (Open,Close,High,Low y Volumen). He leido a varios autores y la mayoria coinciden en que es interesante alimentar la RN con derivados ( EMAs o RSI ).

En realidad lo alimento con la variacion del precio Open-Close, tamaño de la arista superior, tamaño de la arista inferior y el volumen. Estos 4 elementos dicen mucho sobre lo que esta pasando en el mercado. No soy muy partidario de utilizar EMAs por que estos indicadores solo registran tendencias con X numero de periodos con retraso. En todo caso utilizaria LWMAs, RSI o MACD, aunque no descarto el uso de EMAs.

jmbforex escribió:¿con que software lo esta probando?. ¿es descargable para que lo intente yo también?

El software es de pago pero puedes descargar la version demo desde la web del vendedor. Es un plugin para Office Excel y por lo que he podido comprobar tiene bajo rendimiento (usa como maximo el 25% del procesador).

Te recomiendo que lo uses solo de forma didactica ya que es muy facil de utilizar. Se llama "NeuroXL Predictor" http://www.neuroxl.com/download.htm http://www.neuroxl.com/white_paper_artificial_intelligence.htm. Tambien te puedo recomendar que uses Matlab o las librerias que indicaste FANN.

jmbforex escribió:Nota: sobre el tiempo de máquina. 2 horas son en oct. de 2009 con ??? el hardware de que dispongas. Llevo mas de 15 años en informática y creeme, el tiempo máquina es un factor que tiende 0 más rápido de lo que nos podemos imaginar. Yo uso, entre otras, una máquina con 4 cpus internas, hoy; mañana posiblemente con 8 y con una velocidad de RAM que se duplica cada 2 años. Sin problemas para el asunto que nos trae entre manos. (Ah mi hardware cuesta 250 EUR, una vagatela para si la RN da resultados, un dineral si esta apagado). ¿que hardware usas tu?

El procesador es un Core2 Quad Q6600 de 2.4GHz con 2GB de RAM. Pero el NeuroXL solo usa el 25% de todo esto por lo que lo concidero poco eficiente.

RUSLANDER escribió:

rtrader escribió:Y esto?

El trading es una actividad humana más como cualquier oficio u profesión, ni mas ni menos. Gana el que esta bien entrenado y punto.

Saludos

¿Es como practicar artes marciales O- Sensei…?

He abierto esta otra thread para profundizar mas sobre redes neuronales.

Método perdiz --> post12737.html

Quizás por este camino les saquemos alguna utilidad.