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Hola!!!

Este tema es interesante, salio en otro post, pero para no desvirtuarlo tanto, decidi crear uno nuevo. Ciertamente la econometría es utilizada en la economía con fines especificos, pero nunca he escuchado que se pueda utilizar para el forex, por ende, que utilidad puede presentar esta al mercado de divisas ?

saludos

En un sentido más técnico, es una rama de la Teoría Económica que mediante procedimientos estadísticos y matemáticos relaciona series temporales de información o datos numéricos, con el objeto de determinar vínculos presentes entre variables, de manera que se determina las relaciones directas o inversas de las mismas, siempre basado en un modelo conceptual de teoría económica, por ejemplo la relación inversa entre los precios y la demanda (a un mayor precio una menor demanda y viceversa).

En este contexto es necesario plantear el término de modelo económico, y se puede decir que son simplificaciones teóricas de abstracciones de la realidad, expresadas mediante una relación funcional de una variable dependiente y una o mas independientes.

Al aplicar métodos estadísticos, como correlación y regresión, a un modelo matemático de teoría económica, se esta efectuando un análisis econométrico y por tanto se busca dar validez a la teoría con la técnica inferencial probabilística y sus respectivas pruebas de hipótesis estadísticas, que den la aproximación numérica de la certeza del modelo.

Otra cosa es que tú hallas conseguido crearte el modelo matemático necesario (que, por cierto, ya te dejé una muestra en tu otro hilo).

Aunque no fuese un sistema de gestión pasiva como el de Markowitz, cualquier sistema de regresión a la media e incluso el market profile, entran es esa "categoría".

Para el forex, la primera cuestión fue: ¿cuál es el índice? Los sistemas de carteras de acciones (o ETF's, o Fondos, o Hedge Found's...) buscan compensar sus covarianzas y/o sus correlaciones y/o sus betas con respecto al índice sobre el que se han elegido esos valores. Lo más lógico fue pensar que el EURUSD actuase como "índice" y el resto fuese referenciado a ese par.

Lo que pasa es que se necesitan muuuuuuuuuuuchos datos, muuuuuuchos cálculos y mucha paciencia para desarrollar una estrategia y manejar muy bien excel, winstats, matlab, etc. Quizá más que estrategia, yo diría sistema, ya que, en mi caso, siempre asocio unas determinadas estrategias a una gestión monetaria específica, una diversificación y una asignación de capitales. Lo ideal es que cada componente del sistema haga su trabajo.

No es que sea tan "difícil" como hacer scalping practicando el viejo tape reader y el level 2, o sea NADA DE GRÁFICOS. El trading algorítmico te suena de algo? Se busca leer los agoritmos, y el cash flow de oferta y demanda, para entrar y salir a tiempo... la pega es que requiere un largo tiempo de estudio y dedicación (caramba, que coincidencia!!!), más de 5 años, para ver todos los ciclos del mercado y perfeccionarla.

Con todos los respetos, empiezo a pensar que buscas un "grial" en la econometría ... pero por hablar de un tema que me apasiona, que no quede.

realmente no busco un santo grial, solo aumentar las posibilidades de exito, es decir, si tengo probabilidad de un 15% y con la econometria puedo subirlo a un 20%, ya es demasiado
Esa es la ventaja de tener la mente abierta, no te cierras a un solo camino, miras alrededor y ves todas tus posibilidades...

En cuanto a lo que escribiste, me ha impactado esta parte:

o es que sea tan "difícil" como hacer scalping practicando el viejo tape reader y el level 2, o sea NADA DE GRÁFICOS

que es tape reader o lvl 2 ???

analizare todo lo que has expuesto para sacarle el mayor beneficio posible, muchas gracias por responder

saludos

Master escribió:
que es tape reader o lvl 2 ???

Echando la vista atrás:
http://www.x-trader.net/articulos/tradi ... cinta.html

...sin retroceder tanto en el tiempo:

Aquí quizás pueda aportar algo de mis conocimientos. Personalmente creo que la Econometría no es aplicable en los mercados financieros por dos motivos: por un lado, muchos modelos utilizados exigen una serie de condiciones (estacionariedad, ausencia de autocorrelación y heteroscedasticidad, etc.) que no verifican las series financieras. Y por otro, la distribución de los rendimientos de las series no siguen nunca una Normal por lo que muchos de los modelos que conocemos tampoco sirven.

Por supuesto puedes ponerte a hacer modelos parecidos a los de la NASA (es una ironía) como unos modelos que ví hace unos años denominados de Volatilidad Estocástica que no son más que una combinación de ruidos que por supuesto ajustaba perfectamente a la serie pero no era capaz de hacer grandes predicciones.

Dicho todo esto, coincido con Navar, Keep It Simple! Con cuatro niveles de soporte y resistencia avanzas más y mejor que desarrollando un modelo supercomplicado que luego no da ni una en sus predicciones (te lo digo por experiencia).


Saludos,
FXWizard

FXWizard escribió:Aquí quizás pueda aportar algo de mis conocimientos. Personalmente creo que la Econometría no es aplicable en los mercados financieros por dos motivos: por un lado, muchos modelos utilizados exigen una serie de condiciones (estacionariedad, ausencia de autocorrelación y heteroscedasticidad, etc.) que no verifican las series financieras. Y por otro, la distribución de los rendimientos de las series no siguen nunca una Normal por lo que muchos de los modelos que conocemos tampoco sirven.

Por supuesto puedes ponerte a hacer modelos parecidos a los de la NASA (es una ironía) como unos modelos que ví hace unos años denominados de Volatilidad Estocástica que no son más que una combinación de ruidos que por supuesto ajustaba perfectamente a la serie pero no era capaz de hacer grandes predicciones.

Dicho todo esto, coincido con Navar, Keep It Simple! Con cuatro niveles de soporte y resistencia avanzas más y mejor que desarrollando un modelo supercomplicado que luego no da ni una en sus predicciones (te lo digo por experiencia).


Saludos,
FXWizard

lo primero que me llega a la mente, es una reforma fiscal, en como afectaria al consumo o al producto interno bruto, y por consiguente, al valor de la moneda!!!

Pero no se mucho de economia T.T

saludos

Navar escribió:

Master escribió:
que es tape reader o lvl 2 ???

Echando la vista atrás:
http://www.x-trader.net/articulos/tradi ... cinta.html

...sin retroceder tanto en el tiempo:

eso esta geniaaaaaaaaaal, es como la cinta que sale en las caricaturas!!! Aunque debe ser interesate como alguien puede lucrar con ese sistema en estos tiempos

saludos

Master escribió:

Navar escribió:

Master escribió:
que es tape reader o lvl 2 ???

Echando la vista atrás:
http://www.x-trader.net/articulos/tradi ... cinta.html

...sin retroceder tanto en el tiempo:

eso esta geniaaaaaaaaaal, es como la cinta que sale en las caricaturas!!! Aunque debe ser interesate como alguien puede lucrar con ese sistema en estos tiempos

saludos

Paul Rotter es millonario jugando con la cinta

paul-rotter-trader-exito-t1422.html