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daykoku escribió:Luis,

De verdad no entiendo esto

la que quede se mueva esos 2 pips a tu favor aunque esta ya este en positivo.

Que yo sepa si algo está en positivo está en positivo, a ver si yo necesito una compra y el hedge me permite tomar esa orden de una que ya tengo activa, cierro la venta (en positivo) y me quedo en la dirección de la compra. Llegados a este punto que más me da a mi que se pagaran los spreads hace un día cuando abrí la cobertura, el caso es que cuando necesito la compra esta me compensa la equity desde el tick 0.1, en cambio si abro una operación nueva me compensa la equity desde el tick 1.6 en adelante.

Como decía el spread hace daño cuando pierdes pues incrementa la pérdida, pero cuando ganas merma la ganancia? pienso que toda ganancia y pérdida tiene un coste , el kit es cuando el coste se asume en mi equity, eso es lo que deseo evitar por todos los medios y la cobertura es ideal, las pérdidas se quedan siempre en operaciones abiertas y son los ratios RR de los oficios los que equilibran la equidad y el balance a largo plazo.

Sigo pensando que es muy buena forma de no asumir pérdidas en la equidad que al fin y al cabo es lo importante. Los swaps si son más negativos que positivos pero aún así son muy económicos si no haz la prueba tu mismo, tener una operación varios días abierta te puede comer uno o dos pips, es decir si sale mal te cuesta lo mismo que haber cerrado por SL.

Al final sólo queda lo que todos vemos, la cobertura puede salirte cara si fallas más que aciertas es así de simple, de otro modo lo que hace es maximizar el retorno y eso es lo interesante.

Me repito , usted que prefiere maximizar sus pérdidas (SL) o mermar sus ganancias (HEDGE) ?

Mi comentario que haces mencion se basa en que cuando abres el hedge a tu perdida actual aumentas el spread de la nueva operacion, congelando las perdidas. Para que empieces a ganar debes cerrar una operacion y esperar a que la operacion que queda se mueva 2 pips a tu favor, recien ahi empezaras a ganar, no importa si vez alguna en positivo aun no ganaste nada hasta que la operacion que queda se mueva esos 2 pips.

A ver si les entiendo. La idea basica es:

No cierro ninguna operacion perdedora, solo las ganadoras.
Porque si cierro una perdedora, cuando vuelva a abrir otra en la misma direccion habre pagado el spread de dos operaciones en vez de una.

El hecho es que al abrir el hedge ya pague por 2 operaciones (la perdedora y la nueva) cualquier movimiento que haga el precio no importa porque no gano nada hasta soltar una de ellas y la que resta se mueva a mi favor los pips que cuesta el spread.

a) como les va con el hedge, ganan? ahorran algo? cuanto? es operativamente aplicable?
a) Expliquenme caso por caso como es su estrategia de apertura y cierre con hedge.
b) en que momento cierran ambas operaciones?
c) con OrderCloseBy() ahorro algo?, creo que no, ya que cierro una cuyo spread ya pague y abro otra cuyo spread voy a pagar.

Saludos.

En mi opinión el hedge sólo duplica el riesgo.

LuisG escribió:A ver si les entiendo. La idea basica es:

No cierro ninguna operacion perdedora, solo las ganadoras.
Porque si cierro una perdedora, cuando vuelva a abrir otra en la misma direccion habre pagado el spread de dos operaciones en vez de una.

El hecho es que al abrir el hedge ya pague por 2 operaciones (la perdedora y la nueva) cualquier movimiento que haga el precio no importa porque no gano nada hasta soltar una de ellas y la que resta se mueva a mi favor los pips que cuesta el spread.

a) como les va con el hedge, ganan? ahorran algo? cuanto? es operativamente aplicable?
a) Expliquenme caso por caso como es su estrategia de apertura y cierre con hedge.
b) en que momento cierran ambas operaciones?
c) con OrderCloseBy() ahorro algo?, creo que no, ya que cierro una cuyo spread ya pague y abro otra cuyo spread voy a pagar.

Saludos.

Luis.
Creo que si todavia no lo entiendes es porque no has pensado en lo mas basico de forex.
a) El Broker te vende cualquiera divisa al ask y te la compra al Bid... o sea cobra el spread cuando compras y luego cuando vendes. No hay vuelta que darle a ese basico.
b) La entradas siempre son son compras (buy o sell) y las salidas son siempre ventas.

Sopongamos que el spread es 2 pips.

Si tu compras Euros, te cobran 2 pips y despues cuando los vendes (con perdida o ganancia) te cobran 2 pips. O sea son 2 pips "por operacion" o 4 pips por el round.

Si tu compras euros (buy eur/usd) te cobran 2 pips y despues en vez de vender los euros compras dolares (sell eur/usd) te cobran 2 pips.
Hasta ese momento has pagado 4 pips por 2 entradas ... serian lo mismos 4 pips que si hubieras comprado y vendido los euros. No has pagado nada "doble".
Seria lo mismo si hubieras comprado divisas difrentes como GBP y CAD.

Lo del ahorro o extra que ganamos lo explique en un post anterior.

J.

ricardokempff escribió:En mi opinión el hedge sólo duplica el riesgo.

Hola Ricardo.
Creo que el los ultimos posts no hemos tratado el Hedge como estrategia... y eso lo explique unos post mas atras.
O sea el hedging por si o como estrategia no tiene sentido.

Los ultimos posts hemos hablado de usar hedge en vez de SL. y esto no tiene doble riesgo.

Creo que este es mi ultimo post aqui.
Abri un post varios dias atras para tratar el asunto de usar un hedge en vez de SL.

Como ultimo comentario relacionado con el titulo del hilo:
No puedo opinar del hedging como estrategia porque el heding no es una estrategia.

J.

LuisG escribió:
c) con OrderCloseBy() ahorro algo?, creo que no, ya que cierro una cuyo spread ya pague y abro otra cuyo spread voy a pagar.

Saludos.

Así es como yo entiendo que funciona el tema.

Buy es una orden de compra que se cierra con una orden de venta. Las compras se hacen sobre ask y las ventas sobre bid. Así que cuando compras un activo lo compras en Ask y para cerrarlo lo vendes sobre Bid. Por tanto entre la compra y venta del activo existirá siempre una diferencia, horquilla u spread equivalente al valor de ask - bid. Ask siempre es mayor que bid. Esa es la ganancia del broker siempre positiva. Para una venta de un activo es igual pero al revés: abres la operación vendiendo en la linea bid y cierras la operacion con una compra sobre la linea ask. Luego una operacion completa de apertura y cierre siempre será la diferencia entre ask y bid e igual al spread.

Nada mas comprar te indican el valor del activo si en ese momento se cerrara o vendiera sobre bid y si vendes se indica el valor del activo si en ese momento se cerrara la operacion (comprar) sobre ask. Por eso nada mas entrar en operación queda reflejado el spread negativamente. Cualquier operacion largo o corto el beneficio estan en la diferencia entre la venta y la compra, da igual el orden en que se haga. Por tanto el spread que pagamos es la difernecia entre bid y ask, bid-ask. como bid siempre es menor que ask el valor siempre es negativo para nosotros.

Si tenemos dos operaciones una buy y otra sell si cierramos cada una de ellas contra el mercado, pagaremos dos spread 2x(bid-ask). Si cerramos una contra otra solo pagaremos la diferencia de comprar en ask y de vender en bid por que las ordenes no se cierran en el mercado sino se cancelan entre si a precio bid o a precio ask segun se cierre la primea contra la segunda o la segunda contra la primera.

operacion de compra ask-bid
operacion de venta bid-bid

u

operacion de compra ask-ask
opercion de venta ask-bid

Esta es la razon de que solo se pague el spread de una sola operacion y no de dos operaciones. La operacion en realidad es la diferencia entre la orden buy y la orden sell y no buy contra mercado y sell contra mercado que es lo que ocurre cuando las cierras de forma secuencial.

Saludos.

[quote="LuisG"]

a) como les va con el hedge, ganan? ahorran algo? cuanto? es operativamente aplicable? [quote]

En efecto, esto es lo importante.

Yo directamente lo he aplicado a una de mis cuentas reales a pesar de que he leído que se debe tener cuidado, pero vamos que no me supone excesiva diferencia a como gestionaba antes, en términos de riesgo. Mi primera impresión es que el balance te sube como la espuma, al menos lo tengo un 5% por encima de la equidad luego estoy corrigiendo eso ahora mismo y ambos tienden a unirse, de momento.

A efectos prácticos me resulta muy útil necesitar una compra o venta y que aumente la equidad desde el primer tick, para mi esto es lo que me está dando una ventaja operativa.

Espero que se entienda porque está muy bien explicado en el conjunto de post.

saludos

Ciclo escribió:

LuisG escribió:
c) con OrderCloseBy() ahorro algo?, creo que no, ya que cierro una cuyo spread ya pague y abro otra cuyo spread voy a pagar.

Saludos.

Así es como yo entiendo que funciona el tema.

Buy es una orden de compra que se cierra con una orden de venta. Las compras se hacen sobre ask y las ventas sobre bid. Así que cuando compras un activo lo compras en Ask y para cerrarlo lo vendes sobre Bid. Por tanto entre la compra y venta del activo existirá siempre una diferencia, horquilla u spread equivalente al valor de ask - bid. Ask siempre es mayor que bid. Esa es la ganancia del broker siempre positiva. Para una venta de un activo es igual pero al revés: abres la operación vendiendo en la linea bid y cierras la operacion con una compra sobre la linea ask. Luego una operacion completa de apertura y cierre siempre será la diferencia entre ask y bid e igual al spread.

Nada mas comprar te indican el valor del activo si en ese momento se cerrara o vendiera sobre bid y si vendes se indica el valor del activo si en ese momento se cerrara la operacion (comprar) sobre ask. Por eso nada mas entrar en operación queda reflejado el spread negativamente. Cualquier operacion largo o corto el beneficio estan en la diferencia entre la venta y la compra, da igual el orden en que se haga. Por tanto el spread que pagamos es la difernecia entre bid y ask, bid-ask. como bid siempre es menor que ask el valor siempre es negativo para nosotros.

Si tenemos dos operaciones una buy y otra sell si cierramos cada una de ellas contra el mercado, pagaremos dos spread 2x(bid-ask). Si cerramos una contra otra solo pagaremos la diferencia de comprar en ask y de vender en bid por que las ordenes no se cierran en el mercado sino se cancelan entre si a precio bid o a precio ask segun se cierre la primea contra la segunda o la segunda contra la primera.

operacion de compra ask-bid
operacion de venta bid-bid

u

operacion de compra ask-ask
opercion de venta ask-bid

Esta es la razon de que solo se pague el spread de una sola operacion y no de dos operaciones. La operacion en realidad es la diferencia entre la orden buy y la orden sell y no buy contra mercado y sell contra mercado que es lo que ocurre cuando las cierras de forma secuencial.

Saludos.

Es lo mismo que digo, no se porque sus respuestas la hacan con un "paseo tan largo". Con orderCloseby() ya pague el spread al entrar a una de ellas y la otra la estoy pagando al ejecutarse la orden. Si abri solo por hacer el hedge no hay ahorro.