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Hola Daykoku. Tu mensaje me ha hecho reflexionar.

Creo que está claro que por cada orden que se abre se nos cobra un spread que queda reflejado en la equity de forma inmedita. Cuando se cierra la orden, si la operacion es ganadora, el efecto del spread es restar o minorar la ganancia y si la operacion es perderora el efecto del spread es sumarse o aumentar la perdida. En el primer caso asumimos el spread con alegría pero en el segundo no.

Cuando hacemos hedging y abrimos una posicion para parar la perdida, lo que hacemos es "pagar" un spread potencial adicional. Es el precio que hay que pagar por permirsenos hacer hedging. Pero los spread pasan de ser potenciales a ser reales solo cuando cerramos la posición. Por tanto si tenemos una pareja buy/sell con una horquilla determinada, pagariamos el precio de dos spread si cerramos ambas posiciones simultaneamente. Es decir pagariamos un spread adicional.

Pongamos el ejemplo anterior. Tenemos una pareja por encima con una horquilla pongamos que de 20 puntos. La horquilla siempre estará compuesta de una orden buy y una orden sell; la oden buy siempre estará x pips por encima de la orden sell, en este caso la horquilla o distancia serían de 20 puntos. El precio se encuentra 50 puntos por debajo de la pareja. Ahora recibimos una orden de compra y lo que hacemos es cerrar sell. En principio tenemos la ganancia de la orden sell. El precio sube y se pone a 30 puntos de la orden buy y entonces nuestro sistema ( siempre será nuestro sistema quien hable, sea este el que sea) nos dice que cerremos la posición. Podemos hacer dos cosas, cerrar la orden buy pagando nuestro spread pero saliendo al final con una ganancia de (20+50-30) - 20 =20 puntos, o podemos colocar otra orden sell que "cerraría" nuestra posición (en realidad lo que hace es congelar la posición) a la espera de una nueva oportunidad de compra. Las alternativas y estrategias pueden ser muchas pero convendría adoptar la estrategia mas optima y a la vez sencilla teniendo en cuenta los riesgos. Dicho esto mi reflexion es la siguiente:

Primero hablemos del spread. El spread es tiene un valor absoluto pero nos afecta de forma relativa. No es lo mismo un spread de 2 puntos en un TF de 1 minuto, que en un TF de 4h. Esto es una obviedad que creo no necesita aclaración. Por tanto el valor relativo en dinero en un TF de 1 minuto es muchisimo mayor que en un TF de cuatro horas para un mismo porcentaje de riesgo sobre un mismo capital. Por tanto a medida que subimos en el marco temporal el efecto del spread disminuye. En este caso cerrar una pareja con una horquilla de 10 en un TF de un minuto no es lo mismo que cerrarla en un TF de cuatro horas. En cuatro horas 10 puntos no es nada y en 1 minuto es una buena operacion.

Esto por un lado. Por otro lado tenemos un escenario de una pareja muy alejada y, por tanto, el coste esfuerzo, riesgo y numero de operaciones (con su spread) para "salvarla" no merezca la pena. Esta pareja nos costara un spread adicional cerrarla. Si el numero de pareja a las que le ocurre esto es alta puede dañar nuestro comercio. Hay sin embargo una funcion de trading en MQL4 que se llama OrderCloseBy que cierra una orden contra otra y en la que solo se paga un spread. Esto para cualquier programador es fácil hacer un scrip que arrastrando el raton puedas cerrar una orden contra otra, y de este modo asumir la perdida (o ganancia) pagando solo un spread.

Espero que mi aportación pueda ser de utilidad.

Saludos.

ok, la verdad que el tema del spread lo veo igual, cuando un trade alcanza su objetivo ni si quiera te planteas que has pagado al broker porque de igual modo tu has sacado tajada. Lo que trata esto según lo veo ahora mismo es que siempre o casi siempre cierres los trades en positivo y de este modo no percibir el coste de transacción.

Haces referencia a los TFs, Supongo que no todos los sistemas de trading encajen igual para hacer las coberturas, en mi caso ondas de 15,20, 30 puntos se dan en mercados laterales, alcistas y bajistas por eso no me preocupo si se me quedan posiciones alejadas en términos de niveles de precios, el asunto es la hoquilla que este dentro de tu MM.

La otra cuestión de defender horquillas muy grandes resulta que ahora mismo la estoy haciendo y poco a poco se va reduciendo siempre y cuando uses criterios de entrada y salida favorables, es verdad que el coste en riesgo y spreads aumenta pero confío en mi sistema para reducirla. Sin embargo es la última vez que me pasa pues tengo dos horquillas mayores que mis targets debido a que cerré posiciones en "beneficios" que no existen, es decir pase los puntos en positivo de las posiciones abiertas al balance, dejando atrás a la equity. Aunque en teoría es lo mismo una situación que otra no me gusta tener que defender el balance desde tan atrás y tampoco quiero compensar el DD con el balance, vamos que lo que quiero es estabilizar ambas curvas perdiendo lo menos posible del balance.

Los scripts, voy a ver si consigo algunos que al arrastrar te ponga las limitadas.

Seguimos estudiando el tema.

saludos

Lei varios foristas respondiendo a favor del hedging y escribiendo sobre la ventaja de no cerrar una operacion perdedora por que si usamos hedging nos ahorramos el spread.

Haber analicemos:

1) tengo una operacion perdedora (digamos C)
2) abro un hedging congelando la perdida (digamos V)
3) en algun momento tengo que cerrar una segun lo que "me de mi sistema"
3.1) si mi sistema dice que debo entrar a favor de C, debo cerrar V, en este caso perdi el spread por que abri esta operacion solo para seguir evitando
las perdidas y completar el Hedging.
3.2) si mi sistema dice que debo entrar a favor de V, debo cerrar C, en este caso cierro la operacion perdedora y el spread que pague al realizar el hedging
abriendo V daria lo mismo si lo hago al haber cerrado C en su momento y entrar recien en la operacion cuando mi sistema me indique.

Como ven en un caso pierdo el spread de la operacion adicional y en el otro caso pago el spread antes.

¿donde esta el ahorro del spread?

Saludos

Todo es correcto excepto por una cosa, cuando pagas el spread adicional del hedge a efectos prácticos no asumes ese coste, dado que cuando cierras esa coberturas tu operación ya se encuentra en beneficios por tanto tu beneficio cuenta desde el mismo momento en que cierras la cobertura. Fue el movimiento del mercado el pagó ese coste y sin riesgo para tí ya que estás cubierto.

Cuando cierras V y te pones en la dirección de C, cuentas en positivo desde el mismo momento en que cierras , en cambio si abres una nueva operación empiezas en -1.6, -1.7, 2 o lo que sea esté la horquilla. El handicap lo veo más en los swaps por eso comentábamos antes el tema de la operatoria a largo plazo, ir sumando comisiones negativas por demora en liquidar las coberturas. Por eso veo más apropiado usar esto con sistemas muy dinámicos donde a penas tienes las coberturas uno o días

Para mi esa es la diferencia y en el conjunto de muchos oficios en un año puede resultar beneficioso.

saludos

Aun no le veo ventaja, ya que si pagastes por ejemplo 2 pips de spread, recien comenzaras a ganar cuando al cerrar una operacion la que quede se mueva esos 2 pips a tu favor aunque esta ya este en positivo.

En el caso de los swaps, es mas lo que te cobra que lo que te pagan, asi que ante 2 lotes contrarios de igual tamaño siempre perderas.

Saludos

Luis,

De verdad no entiendo esto

la que quede se mueva esos 2 pips a tu favor aunque esta ya este en positivo.

Que yo sepa si algo está en positivo está en positivo, a ver si yo necesito una compra y el hedge me permite tomar esa orden de una que ya tengo activa, cierro la venta (en positivo) y me quedo en la dirección de la compra. Llegados a este punto que más me da a mi que se pagaran los spreads hace un día cuando abrí la cobertura, el caso es que cuando necesito la compra esta me compensa la equity desde el tick 0.1, en cambio si abro una operación nueva me compensa la equity desde el tick 1.6 en adelante.

Como decía el spread hace daño cuando pierdes pues incrementa la pérdida, pero cuando ganas merma la ganancia? pienso que toda ganancia y pérdida tiene un coste , el kit es cuando el coste se asume en mi equity, eso es lo que deseo evitar por todos los medios y la cobertura es ideal, las pérdidas se quedan siempre en operaciones abiertas y son los ratios RR de los oficios los que equilibran la equidad y el balance a largo plazo.

Sigo pensando que es muy buena forma de no asumir pérdidas en la equidad que al fin y al cabo es lo importante. Los swaps si son más negativos que positivos pero aún así son muy económicos si no haz la prueba tu mismo, tener una operación varios días abierta te puede comer uno o dos pips, es decir si sale mal te cuesta lo mismo que haber cerrado por SL.

Al final sólo queda lo que todos vemos, la cobertura puede salirte cara si fallas más que aciertas es así de simple, de otro modo lo que hace es maximizar el retorno y eso es lo interesante.

Me repito , usted que prefiere maximizar sus pérdidas (SL) o mermar sus ganancias (HEDGE) ?

daykoku escribió:Los scripts, voy a ver si consigo algunos que al arrastrar te ponga las limitadas.
saludos

El scrip seria para cerrar una orden buy contra una orden sell, y solo pagar un spread. Esto se puede hacer con la orden OrderCloseBy()

Saludos daykoku