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En esto todo lo que no sepas utilizar siempre va en tu contra y va a multiplicar tus perdidas , pero si lo sabes trabajar te va a dar resultado , si no fuera eficiente porque creen que la nfa lo prohibe , creen que ellos estan interezados en protegernos , al igual que las leyes que han puesto en estados unidos , que tienes que siempre cerrar el primer lote abierto y no mas de 50:1 de apalancamiento , simplemente nos estan limitando porque saben de la forma en que nos podemos defender , no es para protegernos , de eso pueden estar seguros , un saludo para todos y feliz navidad , que ya estamos de fiesta ( por lo menos yo lo estoy) Pachi

La pregunta que uno debe de hacerse es ¿cuál es su objetivo principal? Hedging es una estrategia que por lo general ayuda a mantener las cosas como son. El problema con el hedging es que los comerciantes piensan que no pueden borrar su cuenta si hacen hedging, pero la verdad es que usted puede borrar fácilmente la cuenta sólo con agrandandose los espreads, sobre todo en noticias de alto impacto. Cuidado con eso ...

Hola amigo "ricardokempff".
Yo he estado analizando mucho esta estrategia del hegding pero hasta el momento no he encontrado el punto de equilibrio para poder utilizarla.
Me interesa mucho lo que mencionas de que si se puede utilizar en stocks y futuros, me podrías explicar como se hace.
Gracias

ricardokempff escribió:Yo probé el hedge por un tiempo y lo único que logré fue duplicar mis pérdidas. Qué ocurre, abres las dos posiciones, se activa el sl de una y en teoría estás en saldo neutro pero que pasa si rebota al otro lado como suele ocurrir, activa el sl de la otra también. El hedge es sinónimo de un pobre análisis. Sólo sirve para stocks y futuros ya que son securities que parten de valor cero y no suelen cobrar rollover en el caso de acciones y bonos. En forex no hay valor cero, todo es relativo. Una mejor aproximación sería el spread hedge aunque en forex no se si pegue muy bien que digamos. Esta técnica consiste en ir en una dirección en una cosa y al mismo tiempo abrir otro contrato en la dirección opuesta en otro derivado diferente. En otras palabras compras gbpjpy y vendes eurusd.

Si el hedge fuera realmente efectivo no haría falta tanta parafernaria y todos ganaríamos.

Saludos.

En mi opinion en Hedging en divisas no deben utilizarlo.

Haber
1) abren una posicion y va en contra
2) para evitar cerrarla con perdidas abren la operacion contraria con lo cual "congelan" las 2 operaciones al nivel de perdidas actual.
3) cuando llegue el momento de liberarla es decir cuando una de las operaciones estan en positivo, cierran una esta y ruegan para que el precio vaya a favor de la operacion que aun queda abierta.

Noten que a pesar que tengan una operacion en positivo en realidad no han ganado NADA, siguen con la misma perdida que cuando abrieron el Hedge, y por cada pip que se mueva a su favor en la operacion abierta recien recuperaran algo de lo que habian perdido al abrir la 2da posicion.

No seria mejor si piensan que la 1ra operacion seguira en contra cerrarla y luego abrir solo la contraria, asi cuando esta gane, ganara neto? esto es lo que hacemos en todo momento.

Para lo unico que sirve el hedging en divisas es:
1) congelar el estado actual de perdidas para tener mas tiempo para analizar el mercado y ver que accion tomar.
2) Abrir una posicion en un broker y si por esas cosas de la vida su sistema falla o no logran conectarse por algun motivo, se puede abrir la operacion contraria en otro broker. Asi estaras en la misma situacion antes de que se produzca el fallo.
3) si tienes una operacion en perdida y te quedastes sin margen, abres la contraria y automaticamente ganas margen y ya tienes como abrir otra operacion en cualquier par.

Abrir operaciones simultaneas de compra y venta, es jugar a que el mercado vaya y regrese al mismo precio en todo el tiempo, es decir en mercados en rango, pero cuando hay tendencia terminarian fundiendo la cuenta, ya que lo al cerrar la operacion ganadora, y el precio sigue la tendencia la que sigue abierta seguira perdiendo.

Saludos y mi consejo es que no se engañen analicenlo bien y no usen el hedging.

LuisG escribió:En mi opinion en Hedging en divisas no deben utilizarlo.

Haber
1) abren una posicion y va en contra
2) para evitar cerrarla con perdidas abren la operacion contraria con lo cual "congelan" las 2 operaciones al nivel de perdidas actual.
3) cuando llegue el momento de liberarla es decir cuando una de las operaciones estan en positivo, cierran una esta y ruegan para que el precio vaya a favor de la operacion que aun queda abierta.

Noten que a pesar que tengan una operacion en positivo en realidad no han ganado NADA, siguen con la misma perdida que cuando abrieron el Hedge, y por cada pip que se mueva a su favor en la operacion abierta recien recuperaran algo de lo que habian perdido al abrir la 2da posicion.

No seria mejor si piensan que la 1ra operacion seguira en contra cerrarla y luego abrir solo la contraria, asi cuando esta gane, ganara neto? esto es lo que hacemos en todo momento.

Para lo unico que sirve el hedging en divisas es:
1) congelar el estado actual de perdidas para tener mas tiempo para analizar el mercado y ver que accion tomar.
2) Abrir una posicion en un broker y si por esas cosas de la vida su sistema falla o no logran conectarse por algun motivo, se puede abrir la operacion contraria en otro broker. Asi estaras en la misma situacion antes de que se produzca el fallo.
3) si tienes una operacion en perdida y te quedastes sin margen, abres la contraria y automaticamente ganas margen y ya tienes como abrir otra operacion en cualquier par.

Abrir operaciones simultaneas de compra y venta, es jugar a que el mercado vaya y regrese al mismo precio en todo el tiempo, es decir en mercados en rango, pero cuando hay tendencia terminarian fundiendo la cuenta, ya que lo al cerrar la operacion ganadora, y el precio sigue la tendencia la que sigue abierta seguira perdiendo.

Saludos y mi consejo es que no se engañen analicenlo bien y no usen el hedging.

Hola Luis-
El hedging como "estrategia" por si sola no tiene sentido. Pero creo que hay ventaja al usar un Hedge en vez de un SL.
Los swaps son baratos, pero si se opera intradia ni por eso habria que preocuparse.
Es lo mismo y cuesta lo mismo meter un hedge en vez de cerrar la posicion perdedora.
Despues de todo, vamos a volver a entrar al mercado y en muchos casos terminamos aprovechando los spreads que pagamos por operacion en forma eficiente.

Lo importante es seguir nuestra estrategia y no tratar de cambiarla porque tenemos posiciones abiertas.
Cuando nuestra estrategia nos da senal... entonces consideramos a) entrar con una orden nueva b) cerrar una de las abiertas ( yo cierro solo las con ganancias cuando se da)


J.

El hedging es peligroso si no se sabe controlar el riesgo.

LuisG escribió:En mi opinion en Hedging en divisas no deben utilizarlo.

Haber
1) abren una posicion y va en contra
2) para evitar cerrarla con perdidas abren la operacion contraria con lo cual "congelan" las 2 operaciones al nivel de perdidas actual.
3) cuando llegue el momento de liberarla es decir cuando una de las operaciones estan en positivo, cierran una esta y ruegan para que el precio vaya a favor de la operacion que aun queda abierta.

Cuando llegue el momento de liberarla deberá ser cuando tu sistema te da señal de compra o venta.

LuisG escribió:Noten que a pesar que tengan una operacion en positivo en realidad no han ganado NADA, siguen con la misma perdida que cuando abrieron el Hedge, y por cada pip que se mueva a su favor en la operacion abierta recien recuperaran algo de lo que habian perdido al abrir la 2da posicion.

No seria mejor si piensan que la 1ra operacion seguira en contra cerrarla y luego abrir solo la contraria, asi cuando esta gane, ganara neto? esto es lo que hacemos en todo momento.

En teoria es exactamente igual poner un stop que poner una orden sell por tanto no debería ser peor

LuisG escribió:
Abrir operaciones simultaneas de compra y venta, es jugar a que el mercado vaya y regrese al mismo precio en todo el tiempo, es decir en mercados en rango, pero cuando hay tendencia terminarian fundiendo la cuenta, ya que lo al cerrar la operacion ganadora, y el precio sigue la tendencia la que sigue abierta seguira perdiendo.
% y mi consejo es que no se engañen analicenlo bien y no usen el hedging.

Yo creo que tiene ventajas pero tambien tiene peligros si no se sabe usar:

1º Hay que controlar el riesgo, es decir, si tenemos calculado un riesgo por operación de un 3% por ejemplo, no debemos tener mas de ese riesgo en ningun momento.

2º Por ejemplo se nos queda un para buy- sell activado por que la operacion ha ido mal. La tendencia general es alcista, pero el precio se va hacia abajo. Es razonable pensar que aunque el precio se vaya hacia abajo, este precio puede darse la vuelta y nuestro sistema darnos una señal de compra. Si esto ocurre lo que hariamos no seria cerrar el sell y abrir un buy, porque al hacer eso estamos duplicando el riesgo y entonces si seria una especia de martingala. Lo deberiamos hacer es cerrar el sell en ganancia y colocar una orden stop sell a x puntos debajo del precio actual. Si el precio sube, no ganamos nada aparentemente nada, pero en realidad si ganamos, estamos disminuyendo la perdida de la orden buy.

¿Y que ganamos con esto? La ganancia o perdida neta sera exactamente la misma que con el stop tradicional. Ganamos dos cosas muy importantes y que no se ha dicho en este hilo:

Diminucion de del Draw Down como consecuencia de el aumento del porcentaje de ganadoras.

Solo eso es una gran ventaja para ganar mucho mas que en la forma tradicional por que ello nos permiten aumentar el porcentaje de riesgo f.

No se si abrá alguna ventaja mas.

Saludos.

Buenísima explicación ciclo, aunque si hay una ventaja más y son los spreads como ya dijo Jorge. Es decir al cerrar la venta y usar el Buy abierto lo que haces es literalmente "abrir" dos operaciones pagando una vez spreads y eso una vez no será mucho, pero si multiplicas 1,6-2 pìps por todas las operaciones que haces en un año....mi madre de la de dinero que es eso!!!!

Yo no creo que haya mucho más que debatir, el caso es bien simple si tu sistema gana a largo plazo y aplicas esto pues ganas algo más y si tu sistema pierde a largo plazo y aplicas esto pierdes de igual manera. Por lo que esto sólo hace más eficiente cualquier sistema ganador, no hay más.

Te mando un saludo.

Edito:

Se me olvidaba otro punto, es el tema de máximos/mínimos absolutos/relativos/históricos, es decir cotizaciones peligrosas...dónde uno dice , joder y si me queda una compra colgada en 1,60 con un hedge de horquilla 15,20,30 puntos...que hago?????

Esto no creo que deba tomarse distinto, si es verdad que la última vez cayó 600 puntos o más casi del tirón pero siempre, digo siempre hay retrocesos, bueno yo no claro ya empezó elliot hace lo más grande. El caso es que si en momentos puntuales no se tiene estómago para aguantar esas coberturas cierras asumes tus -30 puntos congelados, sino esperas a tu próxima señal de compra para pasar los beneficios del sell al balance y cerrar la horquilla con las probabilidades a tu favor. Lo peor que te puede pasar es que se te active una nueva cobertura y pierdas spreads que de otro modo ya hubieses perdido.

Otra pregunta que me he hecho es defender horquillas más grandes con varias posiciones, por ejemplo si dispones de varios setups y te falló uno que suponiendo te de entrada cada x tiempo y tengas hipotecadas unos 100 puntos, ir reduciendo horquilla con otros que te puedan dar 20 o 30 puntos pagando spreads religiosamente. En este caso todo parece indicar que los costes y riesgo de defender esa posición si pueden ser mayores que cortando por lo sano desde un principio. He leído en otros post que si es así y por tanto sería prudente asumir pérdidas en equity y balance y a otra cosa. Sin embargo esto puede no ser del todo cierto y me baso en estadística, si necesito 4 operaciones para cerrar ese hedge y por tanto 4 spreads es posible que esto valga la pena antes de asumir la pérdida de balance de esa primera operación? porque en tu equity si figura. Es decir por un lado tenemos que para cerrar una operación necesito los costes y riesgos de 4 que pueden incluso aumentar mi pérdida pero otro lado tenemos que la condiciones para evitarla son las favorables (esperanza positiva). Dejo aquí la reflexión y pienso que cualquier decisión podría ser válida.

Hola Daykoku. Tu mensaje me ha hecho reflexionar.

Creo que está claro que por cada orden que se abre se nos cobra un spread que queda reflejado en la equity de forma inmedita. Cuando se cierra la orden, si la operacion es ganadora, el efecto del spread es restar o minorar la ganancia y si la operacion es perderora el efecto del spread es sumarse o aumentar la perdida. En el primer caso asumimos el spread con alegría pero en el segundo no.

Cuando hacemos hedging y abrimos una posicion para parar la perdida, lo que hacemos es "pagar" un spread potencial adicional. Es el precio que hay que pagar por permirsenos hacer hedging. Pero los spread pasan de ser potenciales a ser reales solo cuando cerramos la posición. Por tanto si tenemos una pareja buy/sell con una horquilla determinada, pagariamos el precio de dos spread si cerramos ambas posiciones simultaneamente. Es decir pagariamos un spread adicional.

Pongamos el ejemplo anterior. Tenemos una pareja por encima con una horquilla pongamos que de 20 puntos. La horquilla siempre estará compuesta de una orden buy y una orden sell; la oden buy siempre estará x pips por encima de la orden sell, en este caso la horquilla o distancia serían de 20 puntos. El precio se encuentra 50 puntos por debajo de la pareja. Ahora recibimos una orden de compra y lo que hacemos es cerrar sell. En principio tenemos la ganancia de la orden sell. El precio sube y se pone a 30 puntos de la orden buy y entonces nuestro sistema ( siempre será nuestro sistema quien hable, sea este el que sea) nos dice que cerremos la posición. Podemos hacer dos cosas, cerrar la orden buy pagando nuestro spread pero saliendo al final con una ganancia de (20+50-30) - 20 =20 puntos, o podemos colocar otra orden sell que "cerraría" nuestra posición (en realidad lo que hace es congelar la posición) a la espera de una nueva oportunidad de compra. Las alternativas y estrategias pueden ser muchas pero convendría adoptar la estrategia mas optima y a la vez sencilla teniendo en cuenta los riesgos. Dicho esto mi reflexion es la siguiente:

Primero hablemos del spread. El spread es tiene un valor absoluto pero nos afecta de forma relativa. No es lo mismo un spread de 2 puntos en un TF de 1 minuto, que en un TF de 4h. Esto es una obviedad que creo no necesita aclaración. Por tanto el valor relativo en dinero en un TF de 1 minuto es muchisimo mayor que en un TF de cuatro horas para un mismo porcentaje de riesgo sobre un mismo capital. Por tanto a medida que subimos en el marco temporal el efecto del spread disminuye. En este caso cerrar una pareja con una horquilla de 10 en un TF de un minuto no es lo mismo que cerrarla en un TF de cuatro horas. En cuatro horas 10 puntos no es nada y en 1 minuto es una buena operacion.

Esto por un lado. Por otro lado tenemos un escenario de una pareja muy alejada y, por tanto, el coste esfuerzo, riesgo y numero de operaciones (con su spread) para "salvarla" no merezca la pena. Esta pareja nos costara un spread adicional cerrarla. Si el numero de pareja a las que le ocurre esto es alta puede dañar nuestro comercio. Hay sin embargo una funcion de trading en MQL4 que se llama OrderCloseBy que cierra una orden contra otra y en la que solo se paga un spread. Esto para cualquier programador es fácil hacer un scrip que arrastrando el raton puedas cerrar una orden contra otra, y de este modo asumir la perdida (o ganancia) pagando solo un spread.

Espero que mi aportación pueda ser de utilidad.

Saludos.