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Hace año y medio hice una prueba casi en directo de un sistema hedging durante 3 meses que fuí publicando en otro foro en el que participo habitualmente.

En esta ocasión, tras evolucionar algunos conceptos durante casi una año más vuelvo a poner en práctica una demo, esta vez en tiempo real, en vivo y en directo podréis ver estadísticas, gráficos y operaciones ejecutadas. Las operaciones vivas y pendientes permanecen ocultas para evitar seguimiento del sistema y que pueda provocar algún desastre.

Esta prueba es sólo didáctica, la estrategia no está todavía debídamente contrastada así que recomiendo no hacer seguimiento de las operaciones en cuentas reales.

La diferencia de este sistema con respecto al de la anterior prueba es que ahora todo está más parametrizado, mucho más cercano de una posible automatización que es el objetivo final de todo.

Empleo conceptos de scale-in, anillos, hedging y sobretodo mucha gestión de riesgos y posiciones. Las señales de entrada son prácticamente irrelevantes. El objetivo es mantener unos ratios satisfactorios sin que los DD aumenten demasiado.

La cuenta inicial es de 20.000€, lote mínimo 100€ para euro/dolar (200 contratos), leverage 1:100, broker: XTB.

Podéis ver las gráficas en directo (o casi: se actualza cada 5 minutos) en http://www.pipspirit.com
Pulsando sobre el gráfico accedereis a las estadísticas, ratios, operaciones, etc.

En este hilo contestaré lo que se pregunte referente a esta operativa.

Espero que os guste.

Tercer día de operativa y ya se va complicando la misma, algo habitual con esta técnica.
El balance aumenta pero es irrelevante ya que lo que importa siempre es la equity. Así que en estos momentos el sistema está en números rojos pero dentro de los valores permitidos para esta operativa.

Si os fijáis hay una clara apuesta por buscar el giro del mercado, que se está haciendo de rogar. Por eso abundan mucho más las buys que las sells. Si el mercado rompe de nuevo hacia abajo se plantearía la necesidad de decidir si defender las posiciones o cerrar todo ya que el coste de oportunidad, cuando las cosas se tuercen en el hedging, es muy alto, aun sabiendo que la mayoría de las veces acabas salvando la situación. Pero tengo comprobado que muchas veces se ganaría más cerrando todo y volviendo a empezar de nuevo.

En estos momentos se ha utilizado 1.743,71 euros de margen dispuesto frente a 18.000 que tenemos libres para poder hacer uso cuando sean necesarios. Este ratio es MUY IMPORTANTE cuando se trabaja con técnicas de hedging. Siempre debemos tener buen colchón que nos permita gestionar y defender las posiciones perdedoras.

Hola Pipspirit, el problema del hedging ocurre en que muchos traders alargan excesivamente las perdidas, mientras van tomando pequeñas ganancias ocasionales del hedge que no logran cubrir el drawdown generado... por ahi hay un forista que manifiesta que compromete hasta el 60% de su balance en algun "hedge", lo cual me parece exagerado.

Ya que para sacarle beneficio a estas estrategias de hedge se necesita bastante experiencia y disciplina, ademas de buen margen para las operaciones, y despues de haber visto a muchos traders usar erroneamente el hedge, he llegado a la conclusion que la mejor forma de lograr resultados consistentemente positivos es usando algun EA como el Alterhedge, quadhedge, etc.

Saludos

Jolin RUSLANDER , no es por llevarte la contraria , pero ya que me mencionas ,
claro que hay que saber hacer hedging , quien te dice a ti que ahora en estos
momentos dejo correr las perdidas ? , ahora mismo en una cuenta tengo hechas
5 operaciones en el par gbp/jpy y si cierro ahora mismo , mi balance se sumaria
con mas o menos 682€ , porque tiene que ser el hedging negativo ? , y en cambio
dices que es mejor usar EA`s ? , ya te digo yo tambien de bastantes que han
perdido sus cuentas por ese motivo , pero yo no dire que los EA`s son malos ,
pues primero lo tendras que saber programar para tus espectativas e incluso
habra que ir configurando cada cierto tiempo , cada uno comenta lo que le va
mejor , jejeje , saludos .

joma58 escribió:Jolin RUSLANDER , no es por llevarte la contraria , pero ya que me mencionas ,
claro que hay que saber hacer hedging , quien te dice a ti que ahora en estos
momentos dejo correr las perdidas ? , ahora mismo en una cuenta tengo hechas
5 operaciones en el par gbp/jpy y si cierro ahora mismo , mi balance se sumaria
con mas o menos 682€ , porque tiene que ser el hedging negativo ? , y en cambio
dices que es mejor usar EA`s ? , ya te digo yo tambien de bastantes que han
perdido sus cuentas por ese motivo , pero yo no dire que los EA`s son malos ,
pues primero lo tendras que saber programar para tus espectativas e incluso
habra que ir configurando cada cierto tiempo , cada uno comenta lo que le va
mejor , jejeje , saludos .

y quien te ha dicho que me refiero a ti cuando digo que hay traders que dejan correr exageradamente sus perdidas cuando intentan usar el hedging? por lo que veo has publicado una estrategia muy basica en otro foro y has manifestado que esa es tu principal operativa pero ahi no hay ninguna referencia a ningun tipo de estrategia de hedging.
En cuanto a los EAs no he hablado en general, sino, he mencionado concretamente a 2 de estos que tienen una estrategia de HEDGE y dan resultados positivos cuando estan bien configurados....cuando los conozcas, opina, hablar sin ninguna base no ayuda a este foro.

OK. RUSLANDER , fin de la polemica , yo a seguir con lo mio ,
algun dia si nos conocemos , ya te enseñare mis cuentas ,
sin rencores ehhh , saludos y a seguir recaudando euricos
para la buchaca .

Busquemos lo positivo y no nos enzarcemos en polémicas.

Yo soy de la opinión de Ruslander, el Hedging no es ninguna panacea, es bastante complejo y tiene muchos riesgos implícitos y explícitos. Además de que conlleva un componente psiconarcótico que en muchas ocasiones hace perder la visión de lo que reálmente se está haciendo y lo que se expone una cuenta.

El hedging es mucho más efectivo en rangos cortos y con objetivos cortos. Por ejemplo el hedging es un buen complemento a estrategias de scalping, en cambio no es tan recomendable para estrategias swing.

En mis pruebas y estudios de hedging he trabajado cuentas con apalancamientos llevados hasta los límites, tengo una prueba publicada en X-Trader, de 3 meses de duración y ahí se ve hasta donde llevaba la cuenta en ocasiones. Pues bien, si que es cierto que un trader que adquiera ciertos habitos y disciplina pueda defender esas posiciones a base de mucho oficio y paciencia, pero lo que he comprobado es que el 90% de las veces el esfuerzo no merece la pena, lo único que consigues es mantener unas estadísticas de fiabilidad altas, pero pagando un "coste de oportunidad". En la mayoría de los casos es más rentable cerar todo y volver a empezar de nuevo, es más diría que lo más recomendable es cerrar posiciones alejadas en vez de aquellas que entran en beneficios, siempre y cuando estas que se encuentran alejadas lo estén a mayor distancia que el rango medio de unna barra diaria.

Por contra, el hedging es un gran capturador de ruido y ahí si que está su verdadero potencial.

Respecto al hedging automático ahí tengo mis dudas ya que operando con posiciones netas se rentabiliza más la estrategia, y además se pierde versatilidad. Le veo potencial al tema de capturar recorridos cortos constantemente, pero a mí personalmente me resulta complicado diseñar el algoritmo (a nivel teórico) ya que me obliga a dar rigidez al sistema y justo una de las cosas que más valoro de esta técnica es la versatilidad que tiene, su capacidad de adaptarse a cualquier situación del mercado, horarios, volatilidades, etc. y seguir llenando la buchaca de pipines, pasio a pasito, de forma lenta pero "segura". (Esto último es un decir).

Me gustaría echar un vistazo a esos expertos Ruslander, pero al código, no a lo que hacen.

PipSpirit escribió:Busquemos lo positivo y no nos enzarcemos en polémicas.

Yo soy de la opinión de Ruslander, el Hedging no es ninguna panacea, es bastante complejo y tiene muchos riesgos implícitos y explícitos. Además de que conlleva un componente psiconarcótico que en muchas ocasiones hace perder la visión de lo que reálmente se está haciendo y lo que se expone una cuenta.

El hedging es mucho más efectivo en rangos cortos y con objetivos cortos. Por ejemplo el hedging es un buen complemento a estrategias de scalping, en cambio no es tan recomendable para estrategias swing.

En mis pruebas y estudios de hedging he trabajado cuentas con apalancamientos llevados hasta los límites, tengo una prueba publicada en X-Trader, de 3 meses de duración y ahí se ve hasta donde llevaba la cuenta en ocasiones. Pues bien, si que es cierto que un trader que adquiera ciertos habitos y disciplina pueda defender esas posiciones a base de mucho oficio y paciencia, pero lo que he comprobado es que el 90% de las veces el esfuerzo no merece la pena, lo único que consigues es mantener unas estadísticas de fiabilidad altas, pero pagando un "coste de oportunidad". En la mayoría de los casos es más rentable cerar todo y volver a empezar de nuevo, es más diría que lo más recomendable es cerrar posiciones alejadas en vez de aquellas que entran en beneficios, siempre y cuando estas que se encuentran alejadas lo estén a mayor distancia que el rango medio de unna barra diaria.

Por contra, el hedging es un gran capturador de ruido y ahí si que está su verdadero potencial.

Respecto al hedging automático ahí tengo mis dudas ya que operando con posiciones netas se rentabiliza más la estrategia, y además se pierde versatilidad. Le veo potencial al tema de capturar recorridos cortos constantemente, pero a mí personalmente me resulta complicado diseñar el algoritmo (a nivel teórico) ya que me obliga a dar rigidez al sistema y justo una de las cosas que más valoro de esta técnica es la versatilidad que tiene, su capacidad de adaptarse a cualquier situación del mercado, horarios, volatilidades, etc. y seguir llenando la buchaca de pipines, pasio a pasito, de forma lenta pero "segura". (Esto último es un decir).

Me gustaría echar un vistazo a esos expertos Ruslander, pero al código, no a lo que hacen.

Una cosa, por muchas vueltas que le doy al tema del hedging, al final siempre llego a la misma conclusion y es que para mí en un stop loss. El hedging, basicamente es abrir una operacion corta y cuando te va mal en vez de cerrar abres una operacion larga, no ? pues al final es como si en ese lugar pones un stop loss y asumes la perdida. Lo unico bueno que le he visto es que psicologicamente no te afecta tanto como si cierras con perdidas.
Por lo visto tu tienes otra idea del hedging, podrías esplicar un poco mas que idea tienes sobre el hedging ?
Gracias.