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Hoy el precio ha tomado de nuevo la senda alcista que coloca al sistema de referencia A en zona comprometida.

Cuelgo unos gráficos equity-balance de los sistemas A y C para que se pueda comparar la similitud de la operativa y la diferencia abismal del balance. Recordar que el sistema A permite hedging y el C lo que hace es una réplica de la operativa aplicando neteo de posiciones y FIFO. El sistema A en esta prueba es el de referencia, en el que se basan los otros 3.

Cuando elaboremos y analicemos las estadísticas se comprobará como esta diferencia en la forma de abrir y cerrar posiciones, aunque produce équitys muy parecidas, acaban afectando a las estadíticas. Uno de los objetivos de este año es aprender a leer los números de un sistema, visualizar con rapidez sus falacias matemáticas, que existen, en definitiva, aprender a identificar puntos fuertes y débiles de un sistema sin dejarnos engañar por el aspecto de su gráfico o de sus cifras.
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El precio sigue en sus trece de no dejarnos respirar. Hemos vuelto a la zona de la semana pasada donde nos planteamos girar a largos progresivamente y donde dejamos 0,2 lotes buy enganchados ya que el intento de ruptura al alza fracasó. Ahora estamos en las mismas que entonces pero llegamos con un poco más de oxígeno gracias a los profits que vamos acumulando en el balance.

El máximo anual lo tenemos a poco más de 100 pipos de distancia y teniendo en cuenta la poca fuerza con la que está subiendo estos dos últimos días, he decidido apalancar la cuenta hasta 0,7 lotes sell netos, a la espera de que corrija un poco. Si sube por encima de 1,3800 tendremos que volver a girar la posición al lado largo, pero siempre de forma progresiva, que sea el precio el que meta al sistema en un sentido u otro, hay que evitar tomar decisiones en medio del ruido.

Hoy la équity ha bajado hasta 18.549 €, un -7,2% del capital inicial.

Resulta aburrido comentar la evolución del sistema en días como los de esta semana, pero hay que ser conscientes de que la prueba tiene un objetivo de duración de 1 año completo. Tendremos días relajados, aburridos, cardiacos, eufóricos, etc., de todo se irá viendo poco a poco. Lo importante es mantener al sistema dentro de los parámetros previstos a inicio de año, tanto para bien, como para mal.

Más importante que ganar o perder, en esta prueba lo que se pretende es hacerlo bien, tanto si se gana, como si se pierde.

HOY HAY NOVEDADES!!!!!

Tras casi mes y medio en el que no podíamos hablar de otra cosa que de colocar órdenes sell, desapalancar cuando el rango se ampliaba y hacer los profits diarios del balance, hoy ya se han podido aplicar técnicas que hasta ahora no habíamos podido mostrar.

Recordar el gráfico de curvas objetivo y riesgos que puse el fin de semana. Hoy nos centraremos en la línea del balance. Resulta que estaba por encima de las líneas de balance teórico (lineal) y óptimo (logarítmica). Esto viene a decir que tenemos demasiada morralla en las posiciones abiertas con pérdidas latentes.

La forma de actuar cuando nos encontramos en esta situación, es desapalancar con una técnica diferente: en vez de utilizar hedging, lo que hacemos es cerrar una o más posiciones en pérdidas, a ser posible las que más pérdidas acumulen, pero con una condición importante que es no dejar la línea del balance real por debajo de la línea de équity teórica.

A efectos netos, da igual que posición cerramos, de hecho así se refleja en las otras 3 cuentas, pero a efectos de llevar un control gráfico del posicionamiento, objetivos y riesgo, es mucho más claro y fácil de manejar, hacerlo de esta forma.

Ahora, el sistema A se ha quitado una posición sell lejana, acercamos el balance a la equity y al mismo tiempo lo colocamos en una zona más acorde con los cálculos previstos. La équity debe tender con el tiempo a juntarse con el balance, ésta tiene siempre un grado alto de volatilidad y de desviación, el balance en cambio es más parecido a una recta de pendiente constante. Si se cumple lo previsto, al cabo de un tiempo, la équity se juntará con el balance lo que es equivalente a decir que el sistema cumple los objetivos préviamente marcados.

La línea del balance, también nos servirá para medir riesgos aplicando diversas operaciones sencillas de separación absoluta y/o porcentual respecto a otras líneas del gráfico. Ésto ya se explicará en otra ocasión.

¿QUE SE CONSIGUE LLEVANDO CONTROL DEL POSICIONAMIENTO Y DEL RIESGO DE FORMA GRAFICA?

Para mí lo más importante es el grado de flexibilidad o versatilidad que le damos a la operativa. El gráfico nos permite identificar zonas, cada una de ellas permite asumir ciertos apalancamientos y riesgos diferentes en cada caso. Lo mismo ocurre con el grado de tolerancia que le podemos dar a las nuevas posiciones abiertas. Hay zonas que nos exigen una operativa con bisturí, y otras que piden más dejar bailar al precio, etc.

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Este foro no permite imágenes grandes. Podéis ver la imagen ampliada aquí:
http://www.x-trader.net/foro/viewtopic.php?f=9&t=14228&p=155138#p155138

Hemos cumplido la 6ª semana de las 52-53 que tiene la prueba y ya se empiezan a tener estadísticas y gráficos que aportan información abundante. Todavía son pocas semanas pero conociendo la prueba del mismo estilo que se hizo el año pasado a nivel privado, podemos afirmar que todo marcha según lo previsto.

APALANCAMIENTO:
Tenemos al sistema principal A bastante desapalancado respecto a semanas anteriores 0,2 lotes netos sell distribuidos en 0,5 sells y 0,3 buys a lo largo de un rango de 669 pipos de un total recorrido por el precio este año de 990 pipos. Esta semana ha sido mucho más cómoda de operar.

VOLATILIDAD DEL PRECIO
Tras un inicio de año con volatilidades superiores a los 550 pipos, trabajar por vez primera en un rango inferior a los 300 ha sido un balón de oxígeno importante. Por fin han venido retrocesos, laterales y eso es bueno para este sistema sobre todo si se ha sufrido una tendencia fuerte en contra anteriormente.

EQUITY
Como es lógico también ha disminuido la volatilidad de la équity, que además cierra por tercera semana consecutiva en beneficios, manteniendo una pendiente similar a la de la équity teórica. Esto se aprecia en la trayectoria paralela que llevan ambas líneas las últimas 3 semanas. Debemos intentar aumentar esa pendiente en busca de acercarnos al objetio, pero como se puede apreciar en el gráfico estamos en una zona muy cercana. El DD actual, respecto al inicio es de un 4,12%.

BALANCE
El balance es una referencia. Dadas las características del sistema el balance siempre se encuentra por encima de la équity. La distancia entre ambas líneas es un indicador de como se están haciendo las cosas. El balance debe ser siempre lo más constante que se pueda. Durante las semanas anteriores ha tenido una pendiente mayor a la prevista y por eso se han eliminado pérdidas latentes. Esto viene a significar que quitamos posiciones que tienen menor probabilidad de ser profitables a corto plazo, sirve para desapalancar la cuenta de una forma regulada y controlada.

Las próximas semanas debemos aumentar el objetivo de profits para el balance, de forma que tienda a recuperar la línea de balance óptimo perdida esta semana.

MAE y MFE
Como se puede apreciar la volatilidad de la équity ha disminuido bastante, el MFE parece haber tomado pendiente positiva y además los cierres semanales son muy cercanos a la Máxima Excursión Favorable.

Mientras el MAE lo mantengamos por encima del D.D máx. óptimo, las probabilidades de acabar alcanzando el objetivo de rendimiento del 25% anual son muy elevadas.

La línea de D.D. Máx. teórico nos delimita un segundo nivel de alta probabilidad de conseguir el objetivo anual.

Como se puede ver, estamos en DD pero tras analizar el gráfico comprobamos que dentro de una normalidad absoluta. Las probabilidades de alcanzar el objetivo final se han reducido muy poco y de forma muy lógica. El único temor que podemos tener es que la volatilidad aumente mucho y de forma repentina, sino en pocas semanas deberíamos ver la équity en positivo.

Como anécdota decir que ya llevamos 169 trades cerrados, 5 de ellos en pérdidas y tenemos ahora 8 trades abiertos. En el momento que consigamos cerrar todo es cuando nos centraremos en las estadísticas, ya que ahora no son fiables porque no recojen las pérdidas latentes y éstas tienen una probabilidad de disminuir o aumentar muy complicada de evaluar.

En este comentario os pongo el gráfico de líneas de objetivos y riesgos.

Podéis ver el gráfico en esta url (es demasiado grande para lo que acepta este foro):

http://www.x-trader.net/foro/viewtopic. ... 30#p155330

Imagen reducida:

DD actual sobre el capital inicial: -3,2%

Posicionamiento Neto: -0,2 sell
Posicionamiento bruto (A): 0,2 buy -0,4 sell.

Ayer cerramos una posición con pérdidas latentes, dejando el balance justo sobre la línea de la équity teórica.

Empezamos a ver los números verdes a tiro de piedra. A ver si no encadenamos antes otro DD. Mientras tanto, dejamos al precio hacer su trabajo, que con esta volatilidad moderada ya se ve en el gráfico adjunto que lo hace muy, pero que muy bien.



Imagen ampliada en: http://www.x-trader.net/foro/viewtopic. ... 06#p155506

Volvemos a la zona de 1,38 que corresponede a los máximos anuales. Como se puede apreciar en los gráficos, el nuevo paso por esta zona se está saldando con un DD mucho menor que en la anterior ocasión. El precio no nos está dando tregua, pero tampoco se desplaza lo suficiente como para obligar a girar las posiciones.

Siempre tenemos dudas de si en los próximos 10 meses encontraremos un retroceso suficiente para eliminar el DD y conseguir los objetivos de beneficio. En esos momentos volvemos a los históricos y simulaciones para que nos aporten fortaleza para aguantar este tirón al alza que no parece acabar, controlamos el apalancamiento, vemos como en uno de los gráficos la recta de margen dispuesto de 1,0 lotes netos va desplazándose cada día más a la derecha. Sabemos que el día que la recta roja se encuentre a la derecha de la naranja tendremos al precio encerrado en un callejón sin salida, no le quedará otra que abonarnos el pecio que buscamos para este año, pero mientras no debemos cometer errores graves y éstos no hay más que una forma de hacerlo con este sistema: apalancarse por encima de lo establecido por nuestras normas, lo que viene a ser lo mismo que no aplicar el sistema.

Recordar que de media solemos tener una posición neta de 0,5 lotes, en momentos de tensión hemos estado días con 0,7 y 0,8 lotes y en momentos muy puntuales hemos llegado a 1,0 lotes. En estos momentos nuestra cuenta nos permitiría abrir una posición neta de 19,0 lotes!!!!!!! y en cambio trabajamos siempre por debajo de 1,0.

Esto me recuerda a una cita de un conocido forero de X-trader.net: "Apaláncate despacio si tienes prisa".

Así están las cosas.

SISTEMA A


SISTEMA B


SISTEMA C


SISTEMA D












Los gráficos se pueden ver sin cortar en esta URL:
http://www.x-trader.net/foro/viewtopic. ... 84#p156084

Nos encontramos estos días en máximos anuales de nuevo. A perro flaco todo son pulgas, aquí el precio no nos va a dar ni media alegría ni de casualidad.

Nosotros seguimos con la estrategia marcada, ya se cansará el precio de subir, si quiere, y sino, acabaremos teniendo un mal año. En los backtest también aparecen algunos años malos, pocos, pero existen.

Al grano, en el gráfico que cuelgo hoy se ve como la línea de équity máxima sigue progresando, prácticamente cada corrección del precio por pequeña que sea, viene a aumentar esta équity y ya se encuentra muy alejada de los mínimos, sobre todo en la zona de 1,37 - 1,39. Una lectura simple de estos datos nos viene a decir que de seguir con la estrategia, si el precio retrocede a la zona de 1,32 -1,33, es muy probable que tengamos entonces una équity por encima de 1.000 euros de beneficio, incluso puede que 1.500.

En el peor de los escenarios, volveríamos a hacer mínimos anuales de la équity en torno a la zona de 1,40-1,41. Haciéndolo muy pero que muy mal, errando en casi todo, acabaríamos nuestra aventura este año en la zona de 1,42-143.

El sistema hace una estimación de que el precio pueda marcharse como mucho hasta 1,5160, por encima de este precio, acabar el año en positivo es casi imposible para este sistema. Lo más importante, llevamos sólo 2 meses y el peor de los escenarios nos deja fuera de juego 800 pipos antes del alcanzar el máximo que tiene previsto que pueda hacer el precio. Estamos muy cerca de encerrar al precio por arriba.

Destacar también que donde cruzan las rectas 0.7 (margen actual), 1.0 y 1.0 inv. es donde se encuentra ahora el par equity-precio. Como se puede observar está en máximos de la équity para ese precio, eso es muy bueno, significa que el sistema está funcionando correctamente. Si ese cruce se adentra hacia la zona de la équity mínima es cuando debemos empezar a preocuparnos, algo estaría funcionando mal y habría que corregirlo.
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