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Retomando el tema sobre el indicador Hodrick Prescott que Amrita coloco en el foro me gustaria proponer a todos los foristas que lo deseen la elaboracion de un expert advisor basado en este indicador, lo que propongo es el desarrollo de un expert en modulos repartiendo la programacion de cada uno de ellos entre los participantes, y finalmente uniendolos todos para crear el expert, simularlo, ver la equidad e ir haciendo retoques para optimizarlo lo mejor posible. Para ello es necesario crear un nuevo hilo donde los participantes interesados en el EA anoten alli todos los comentarios. El lenguaje de programacion seria MQ4 y tambien no se excluye la posibilidad de usar C++ para crear dlls. La finalidad de esto es compartir conocimiento y experiencia en el desarrollo de EAs, el premio como es logico sera que el expert funcione y reparta beneficio entre los participantes.

He dejado una respuesta en mi hilo de fractales.

Esto que se ve en la imagen es lo que quiero decir cuando hablo del patrones aleatorios. Es del GBPCHF 06/10/2010.

Cada giro ha tenido una duración aproximada en el número de días. Es la forma empírica que usaban Benner y Hurst, no es una forma refinada de buscar ciclos pero puede ser útil. Quien haya sabido usar esos patrones como estrategia puede haber sacado más de un millar de pip en un mes.

No es la forma en la que trabajaba Gann, el cual era extremadamente refinado en sus elucubraciones, pero puede ser efectiva si se sabe buscar los condicionantes previos a que el ciclo se repita.

Un saludo.

Por lo que veo en el grafico hay veces que hay saltos de fase de 90 grados, es decir largo-corto-largo-corto-corto-largo. La secuencia corto-corto es la del cambio de fase que puede enviar al garete gran parte de lo ganado. Por tanto el problema es predecir cuando se produciran estos saltos. Como resuelves este problema ?

chkven7 escribió:Por lo que veo en el grafico hay veces que hay saltos de fase de 90 grados, es decir largo-corto-largo-corto-corto-largo. La secuencia corto-corto es la del cambio de fase que puede enviar al garete gran parte de lo ganado. Por tanto el problema es predecir cuando se produciran estos saltos. Como resuelves este problema ?

Lo primero de todo, no es el sistema que yo sigo ni eso son fractales. Sólo lo subí porque puede servir de ejemplo.

Lo segundo, lo que vemos en el gráfico ni siquiera es tiempo real porque el gráfico suprime las horas y días en el que el mercado está cerrado y ese gráfico es de un mes.

Además, los fractales más simples no necesariamente son sube-baja-sube, también los hay sube-sube-baja, sube-sube-sube-baja-baja, etc...por simples que sean hay que procurar que las expansiones y correcciones del precio también guarden las proporciones.

Explicación de la imagen:

Busqué dos mínimos y un máximo. Eso son los números 1-2-3. A partir de ahí tracé con las líneas cíclicas del metatrader.

Entro buscando los giros en el cruce del precio con las líneas rojas, y salgo al tocar el precio la media. El tiempo medio por operación es de 1,5 día, aproximadamente.

Luego hago un nuevo ajuste de las líneas rojas de los dos máximos tan acusados. Luego habría que haber seguido ajustando en máximos y mínimos pero lo he dejado ahí.

Los rectángulos violetas son los tramos en los que hubiese estado en el mercado.

Hubiese entrado largo siempre y cuando en el ciclo anterior hubiese bajado y en el momento en el que el precio cruzase la línea roja. La salida la hubiera hecho en la mediana del indicador.

Las ventas las hubiera hecho si el precio en el ciclo anterior hubiera subido y estuviera por encima de la media y al cruzar la línea vertical roja, el cierre lo hubiera hecho al regresar a la media.

Es evidente que de esta forma hubiese perdido buenos tramos de beneficio, pero no me importa porque prefiero la casi absoluta certeza de que el precio en algún momento regresará a la media mientras que el que la rebase quizá no sea tan seguro.

La lectura del volumen ayuda enormemente por que las líneas rojas coinciden muy sospechosamente con las explosiones de volumen aunque en ellas el precio no esté formando máximos o mínimos. Y la salidas coinciden cuando el volumen se queda seco. Más o menos, como todo en este oficio.

Si hubiéramos puesto el stop loss en máximos y mínimos previos no hubiera saltado ninguno. De 9 operaciones todas son positivas. Con un beneficio de 1.116 pip.

Si miras la imagen del mensaje anterior verás que había una compra abierta y que en este momento el precio está a + 56 pip de beneficio, esa compra fue porque el indicador estaba alcista en ese momento y el ciclo anterior fue bajista y cabe la posibilidad de que el precio retornara hacia la media como así está haciendo. Esa operación esta fuera del sistema que acabo de describir.

En cualquier caso esta plataforma es demo.

Pero vuelvo a repetirlo, estos ciclos no son fractales y lo primero que necesitamos es encontrar el fractal que nos dé mínimo un ratio 1.35 de aciertos con beneficio/pérdida de 1.45. Supongo que eso dará una EM superior a 1.7. A partir de ahí metemos el volumen y seguro que pasa de EM 2. Con un poco de habilidad podemos mejorarlo bastante.

Es el fractal el que nos da el tiempo de entrada, luego ajustamos la relación de tiempo, volumen y precio. Pero el fractal es como las mujeres, cada cual tiene que buscar la que más le guste y convenga.

Sin el fractal no hay rosas, sólo cardos.

Un saludo.

chkven7, no sé si es esto lo que tienes tú cuando decías que se podía calcular cuando hablábamos de Hurst y fractales o si tienes alguna otra cosa.

Rojo = Tendencia.
Azul = Sin tendencia.

Un saludo.

chkven7 escribió:Hola Amrita,
acabo e hacer varias simulaciones con el robot basado en el indicador Hodrick-Prescott los resultados obtenidos son partiendo desde el 1-1-2009 hasta 1-10-2010 y con 1000 euros iniciales se llega a un beneficio de 5841 (lambda=50000) y a un beneficio de 8130 (lambda=10000). Pero simulando desde el 1-1-2008 al 12-1-2008 pierde todo el capital independientemente del valor de lambda que se use.
A ver que opinas de estos resultados.

Esto viene de otro hilo pero como es sobre la creación de una EA respondo aquí.

Lo que encuentras es normal. Yo he testeado todo el repertorio de indicadores y casi ninguno sirve por si sólo a no ser que esté metido en una estrategia.

Existe un programa para adaptar los parámetros de esos indicadores digitales e incluso para crearlos empíricamente y crear el código para metaquotes. Déjame un poco de tiempo y te lo busco en mi disco duro.

Para el EA prueba lo siguiente:

1. Gráfico de 4 horas. Media 50 sesiones. Más el indicador.
2. Gráfico de 1 hora. Indicador.

Si el indicador en el gráfico de 4 horas está alcista y el precio por encima de la media pasamos al gráfico de 1 hora y si el indicador también está alcista compramos. A la inversa si bajista la media y el indicador en 4 horas y el indicador en 1 hora.

Un saludo.