Prediciendo el Mercado con Fractales.

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Prediciendo el Mercado con Fractales.

Notapor Amrita » 04 Oct 2010, 20:40

Imagen

Tengo un hilo abierto en el que voy a ir exponiendo el tema de cómo construir sistemas predictivos con un alto porcentaje de aciertos:

ciclos-los-mercados-t2827.html

El gráfico que subo con mi explorador no se ve completo y falta la parte de la derecha. No sé cómo lo verán los demás; quizá tengan que bajar la imagen desde el servidor:

http://img709.imageshack.us/content_rou ... ia=mupload

La cuestión básica de cualquier sistema de trading es que hay que conseguir algún tipo de ventaja matemática sobre el mercado o bien prediciendo la tendencia, o los giros, o los cambios de volatilidad. Pero los economistas, esa banda de gente lista que dice que el mercado es aleatorio y que intentar acertar en la predicción no es posible, parece ser que son los únicos que no se han enterado de que el mundo físico, desde la tabla periódica de elementos hasta las células vivas, se estructura y comporta en base a patrones.

Si no creemos que el mercado es predecible estamos acabados desde el principio y lo mejor es dejar de perder el tiempo en esta timba. Pero yo siempre pensé que sí era predecible y no porque creyera en ello, que no lo creía mucho, si no porque mi experiencia en otras disciplinas me mostraba que el universo está formado por patrones.

Tardé doce años de estudio de la bolsa y 5 de trabajo estadístico hasta que fui capaz de crear un conjunto de modelos predictivos que se adecuaran lo mejor posible a cada mercado. En la actualidad me concentro especialmente en el Dow Jones y un par de divisas.

+-----------------------------------------------------------------+

La imagen que subo es del cable, GBPJPY.

Los indicadores en ventanas separadas algunos son filtros digitales y otros fractales.

Las líneas verticales también son, según su color, distintos fractales de origen aritmético. Por ejemplo, si miramos la línea amarilla esta nos va dando los pincipales puntos de giro, tanto alcistas como bajistas.

Si miramos la ventana separada con el indicador azul veremos que ha registrado cada uno de los puntos de giro desde el mes de agosto. Pero lo bueno de este indicador así como el de las líneas verticales es que están prediciendo los puntos de giro en la parte derecha vacía del gráfico, ¡con más de dos semanas de antelación!

El indicador azul lleva aportados 745 pip en dos meses y el indicador amarillo 1.343 pip en el mismo periodo de tiempo. Ambos ciclos de tiempo conjuntos no han dado apenas pérdidas significativas desde el año 1.999.

Los indicadores de las dos ventanas separadas inferiores son filtros digitales que me ayudan a evaluar los ciclos. Especialmente el indicador rojo intenta evaluar ciclos no lineales.

Observando el gráfico azul podemos predecir que el siguiente punto de giro puede ocurrir el día 9 de octubre a las 12:00 pero el día antes haré una evaluación final para verificar el desarrollo del gráfico.

Predicción de momento:

GBPJPY, 09-10-2010 LARGO.

Un saludo a todos.
Amrita
 
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Re: Prediciendo el Mercado con Fractales.

Notapor FXWizard » 05 Oct 2010, 14:24

Interesante Amrita, aunque tras mucho estudio también con ciclos (incluyendo series de Fourier y demás) llegué a la conclusión de que las ecuaciones que determinan el periodo de los ciclos es no lineal por lo que no existe un número fijo que determine cada cuánto se marca un máximo o un mínimo. No sé si habrás llegado a una conclusión similar...

Saludos,
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Re: Prediciendo el Mercado con Fractales.

Notapor Amrita » 05 Oct 2010, 15:40

FXWizard escribió:Interesante Amrita, aunque tras mucho estudio también con ciclos (incluyendo series de Fourier y demás) llegué a la conclusión de que las ecuaciones que determinan el periodo de los ciclos es no lineal por lo que no existe un número fijo que determine cada cuánto se marca un máximo o un mínimo. No sé si habrás llegado a una conclusión similar...

Saludos,
FXWizard


Para que te voy yo a contar la de números que no habré hecho yo.

Pero si miras mi gráfico verás que en estos meses han ido coincidiendo las fechas de entrada con los puntos de giro. Espero que sigan cumpliéndose y voy a subir señales más cortas del DJIA donde tengo hechos los estudios del año 1900 al 2010. Tengo muchos puntos de entrada con EMP superiores a 5. Aunque usualmente acepto todo lo que me salga superior a EMP 2.

Los filtros digitales sólo los utilizo para limpiar el ruido y además los construyo empíricamente sobre el gráfico. Me son secundarios.

Hace poco leí sobre un estudio que aseveraba que la máxima co-integración descubierta del precio del trigo en Londres era el nivel de las aguas de Venecia alcanzando el 97 % de probabilidades. Con esto sólo quiero decir que hay que buscar relaciones que estén fuera del precio y del mercado mismo porque eso mejora enormemente la esperanza matemática positiva.

¿Por cierto, y aquí qué hay qué hacer para que se vean los gráficos completos?

Un saludo.
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Re: Prediciendo el Mercado con Fractales.

Notapor Amrita » 05 Oct 2010, 19:13

Aquí subo el Hodrick Prescott, intenta adelantarse a la tendencia:

http://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_de_Hodrick-Prescott

Pero no sé si funciona o no, sería bueno que alguien que pueda leer el código lo pase a una hoja Excel, verifique si los giros en el lado vacío del gráfico tienen algún porcentaje de acierto y nos suba la hoja excel con los resultados. Si alguien lo hace y vemos que sirve de algo le diré cómo puede mejorar los resultados.

Un saludo.
Adjuntos
Hodrick Prescott Indicator.mq4
(17.53 KiB) 649 veces
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Re: Prediciendo el Mercado con Fractales.

Notapor cu6yu4 » 05 Oct 2010, 21:38

Quizás te valga para analizar directamente desde excel:
http://www.web-reg.de/hp_addin.html
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Re: Prediciendo el Mercado con Fractales.

Notapor Amrita » 05 Oct 2010, 23:01

cu6yu4 escribió:Quizás te valga para analizar directamente desde excel:
http://www.web-reg.de/hp_addin.html


Gracias, de momento lo estoy testeando a mano y parece que funciona bien para indicar la tendencia. Otra cosa son los puntos de giro.

Quizá con un RSI+Bollinguer pueda dar buenas señales.

Un saludo.
Amrita
 
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Re: Prediciendo el Mercado con Fractales.

Notapor Amrita » 06 Oct 2010, 09:30

FXWizard escribió:Interesante Amrita, aunque tras mucho estudio también con ciclos (incluyendo series de Fourier y demás) llegué a la conclusión de que las ecuaciones que determinan el periodo de los ciclos es no lineal por lo que no existe un número fijo que determine cada cuánto se marca un máximo o un mínimo. No sé si habrás llegado a una conclusión similar...

Saludos,
FXWizard


Hoy releí este mensaje tuyo y me quedé asombrado de ver la rotundidad con la que afirmas que los máximos y mínimos no obedecen a leyes aritméticas fijas. Supongo que sí afirmas eso será por algún tipo de condicionante cultural tuyo.

Yo afirmo lo contrario. La totalidad del mercado obedece a leyes fijas que además son leyes naturales y altamente predecibles.

El problema de fondo es que en esta vida sólo percibimos aquello que pensamos.

Un saludo.
Amrita
 
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Re: Prediciendo el Mercado con Fractales.

Notapor FXWizard » 06 Oct 2010, 10:47

Hola Amrita, quizás no me he explicado bien. No es que afirme que no existan reglas, lo que quiero decir es si las hay, son complejas y sus resultados no siguen simples pautas del tipo "cada 3 semanas hay un giro". Eso no existe en el mercado, ya te lo anticipo. No es una cuestión cultural, son matemáticas aplicadas.

Saludos,
FXWizard
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