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FXWizard escribió:Hola Amrita, quizás no me he explicado bien. No es que afirme que no existan reglas, lo que quiero decir es si las hay, son complejas y sus resultados no siguen simples pautas del tipo "cada 3 semanas hay un giro". Eso no existe en el mercado, ya te lo anticipo. No es una cuestión cultural, son matemáticas aplicadas.

Saludos,
FXWizard

Te equivocas plenamente, parece ser que crees que las únicas matemáticas posibles son las que tú usas pero las matemáticas son un proceso creativo adaptable a cualquier tipo de necesidad. Si tú desconoces aquellas que son necesarias para predecir con antelación los giros del mercado eso es una deficiencia tuya y si la mayoría tampoco las conocen entonces es una deficiencia cultural.

Y lo que dices refiriéndote a los ciclos de "que eso no existe en el mercado" es plenamente un dogma cultural, aunque tú no lo percibas como tal. Y lo otro que dices de "ya te lo anticipo" es una petulancia.

Estás intentando sentar cátedra contra aquello que desconoces.

Un saludo.

Hola Amrita,

Haber que opinas de esto, he hecho un robot basado en RIPPER, un algoritmno que obtiene hipotesis a partir de un conjunto de datos de aprendizaje. El robot va adaptandose al mercado ya que las reglas que genera las modifica cada cada vez que obtiene un trade con perdidas. En teoria las nuevas reglas recogen la informacion de 4 meses atras y las aplica hacia el futuro. Con ello consigue la adaptabilidad al mercado y hay rachas de equidad muy elevadas, por ejemplo en el 2008 solo fallo 3 veces y multiplico el capital por 6. El fichero de aprendizaje lo genero usando ichimoku. Sin embargo El año 2009 fue penoso, perdio una buena parte del capital, este año en cambio la equidad a vuelto a subir. Por que ocurre esto ? si la estrategia es adaptable y realmente captura relaciones matematicas subyacentes la equidad deberia mantenerse lineal aproximadamente. En lugar de esto he comprobado que la estrategia inducida por ripper en cierto momentos del mercado simplemente no sirve y en otros vuelve a ser util. Esto quiere decir que el mercado esta definido por ecuaciones matematicas complejas con un numero muy elevado de condicionantes y que una estrategia no es capaz de tener encuenta todos ellos. Siempre hay alguna variable que aparece espontaneamente en el mercado y que hace que la estrategia fracase. Si esto es cierto, los indicadores que has desarrollado como resuelven este problema ?.

Amrita escribió:

FXWizard escribió:Hola Amrita, quizás no me he explicado bien. No es que afirme que no existan reglas, lo que quiero decir es si las hay, son complejas y sus resultados no siguen simples pautas del tipo "cada 3 semanas hay un giro". Eso no existe en el mercado, ya te lo anticipo. No es una cuestión cultural, son matemáticas aplicadas.

Saludos,
FXWizard

Te equivocas plenamente, parece ser que crees que las únicas matemáticas posibles son las que tú usas pero las matemáticas son un proceso creativo adaptable a cualquier tipo de necesidad. Si tú desconoces aquellas que son necesarias para predecir con antelación los giros del mercado eso es una deficiencia tuya y si la mayoría tampoco las conocen entonces es una deficiencia cultural.

Y lo que dices refiriéndote a los ciclos de "que eso no existe en el mercado" es plenamente un dogma cultural, aunque tú no lo percibas como tal. Y lo otro que dices de "ya te lo anticipo" es una petulancia.

Estás intentando sentar cátedra contra aquello que desconoces.

Un saludo.

Amrita, tan sólo trataba de aportar mi punto de vista pero si te ha molestado... pues nada. Pero vamos, que tampoco está de más tener en cuenta la experiencia de otros de vez en cuando. En fin, lo mejor que podemos hacer es demostrar las cosas con hechos. Simplemente postea unas 30 previsiones de giros y, si aciertas al menos un 75% de las veces, te daré la razón. Por supuesto espero que también nos expliques cómo gestionas el riesgo y el tamaño de las posiciones en este tipo de operativa.

Saludos,
FXWizard

A mí hace muchos años que no me molesta nada, creo que el problema de fondo es mi forma de expresión.

Pero mira, la verdad, en el otro hilo que llevo están las únicos autores que considero importantes y son todos ellos de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo pasado cuando se obsesionaban por encontrar ciclos ecónomicos. El que más me influyó fue Benner.

Hasta los comunistas de Moscú se lo tomaron en serio esto de los ciclos económicos y le encargaron a Kondratiev, que era un miembro destacado del Partido, que mirara a ver que había de cierto en eso y se hizo famoso por los ciclos que llevan su nombre.

Pero me parece que el ciclo de Kondratiev es el fractal de Benner o alguno de los otros que Benner da en su libro (ya no me acuerdo de cual pero creo que hace años lo testee) y los de Benner son secuencias de Fibonacci. Benner era sólo un granjero que publicó su libro en 1.870, creo recordar.

Al final a Kondratieff sus camaradas lo enviaron a Siberia y allí lo fusilaron. La moraleja en este caso es que en este mundo es todo ya muy viejo, aparte de que con quien mal anda mal acaba.

¿Predecir la tendencia con un poco de aritmética no será mucho más fácil de lo que culturalmente es aceptado?

Mira, mi última señal del otro hilo ya va dando otros 11 pip y el indicador todavía no ha dado señales falsas.

Un saludo.

Hola Amrita,

Haber que opinas de esto, he hecho un robot basado en RIPPER, un algoritmno que obtiene hipotesis a partir de un conjunto de datos de aprendizaje. El robot va adaptandose al mercado ya que las reglas que genera las modifica cada cada vez que obtiene un trade con perdidas. En teoria las nuevas reglas recogen la informacion de 4 meses atras y las aplica hacia el futuro. Con ello consigue la adaptabilidad al mercado y hay rachas de equidad muy elevadas, por ejemplo en el 2008 solo fallo 3 veces y multiplico el capital por 6. El fichero de aprendizaje lo genero usando ichimoku. Sin embargo El año 2009 fue penoso, perdio una buena parte del capital, este año en cambio la equidad a vuelto a subir. Por que ocurre esto ? si la estrategia es adaptable y realmente captura relaciones matematicas subyacentes la equidad deberia mantenerse lineal aproximadamente. En lugar de esto he comprobado que la estrategia inducida por ripper en cierto momentos del mercado simplemente no sirve y en otros vuelve a ser util. Esto quiere decir que el mercado esta definido por ecuaciones matematicas complejas con un numero muy elevado de condicionantes y que una estrategia no es capaz de tener encuenta todos ellos. Siempre hay alguna variable que aparece espontaneamente en el mercado y que hace que la estrategia fracase. Si esto es cierto, los indicadores que has desarrollado como resuelven este problema ?.

Hola Amrita,

Con todo ello que comentas acerca de la efectividad de tus indicadores no te has planteado la posibilidad de construir un expert advisor ?. Por cierto he probado el indicador Hodrick-Prescott y he podido observar que filtra muy correctamente la señal con lo cual podria usarse perfectamente como estrategia de salida mas que como entrada ya que la secuencia de colores en estados laterales de mercado da muchas señales falsas.

chkven7 escribió:Hola Amrita,

Haber que opinas de esto, he hecho un robot basado en RIPPER, un algoritmno que obtiene hipotesis a partir de un conjunto de datos de aprendizaje.

Mírate los ciclos de JM. Hurst, son simplistas pero pueden servirte de referencia.

Extrae del histórico los ciclos que aparentemente sí funcionaron y estudia las condiciones previas a cuando funcionaron. Los ciclos suelen funcionar cuando las condiciones previas eran favorables.

Si tienes el mercado dividido en media docena de ciclos estudia uno por uno y quédate con los mejores.

Cuando dejan de funcionar hay que reconstruir todos los parámetros nuevamente, pero no esperes a un año para ello. Trabaja en ciclos más cortos, eso mejorará las estadísticas.

Date una vuelta por TSD Forex y busca por filtros digitales, hay mucha información, indicadores y estrategias. También encontrarás gente trabajando con ciclos no lineales, etc...

Si estás trabajando con fractales prueba de anidar unos fractales dentro de otros. Suelen potenciarse mutuamente.

Da mucho trabajo pero con paciencia siempre se encuentran patrones con una esperanza matemática superior a 2 y con mucho más trabajo superior a 3 y como más trabajo mejor....

Suerte.

chkven7 escribió:Hola Amrita,

Con todo ello que comentas acerca de la efectividad de tus indicadores no te has planteado la posibilidad de construir un expert advisor ?. Por cierto he probado el indicador Hodrick-Prescott y he podido observar que filtra muy correctamente la señal con lo cual podria usarse perfectamente como estrategia de salida mas que como entrada ya que la secuencia de colores en estados laterales de mercado da muchas señales falsas.

Yo opero siempre discrecionalmente pero sobre una base estadística. De momento no me interesan los EA si no es para testear.

Las entradas las busco con ciclos más lectura del volumen.

Este indicador lo he bajado de Metaquotes4.

Pásate por mi otro hilo que ahí ando tratando del tema de este indicador. A ver que le ponemos para que deje de dar señales falsas. Estoy pensando en algún estocástico digital.

post21990.html#p21990

Un saludo.