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He leido JM Hurst y trabaja con transformadas de Fourier si no recuerdo mal, entonces el expresa las figuras tecnicas como HCH y otras como resultado de superposicion de ciclos. Pero el problema sigue siendo el mismo como sabes durante cuanto tiempo el ciclo es aplicable practicamente? y cuanto tiempo se tarda en detectar un ciclo ?, una vez detectada su presencia es posible que desaparezca y empiece otro con lo cual estaras en el lado erroneo del mercado. He usado redes neuronales para predecir el mercado y adolecen del mismo problema van bien un cierto tiempo (generalmente corto) llegan a un maximo de beneficio y acto seguido pierden todo lo que han ganado en un instante.

chkven7 escribió:He leido JM Hurst y trabaja con transformadas de Fourier si no recuerdo mal, entonces el expresa las figuras tecnicas como HCH y otras como resultado de superposicion de ciclos. Pero el problema sigue siendo el mismo como sabes durante cuanto tiempo el ciclo es aplicable practicamente? y cuanto tiempo se tarda en detectar un ciclo ?, una vez detectada su presencia es posible que desaparezca y empiece otro con lo cual estaras en el lado erroneo del mercado. He usado redes neuronales para predecir el mercado y adolecen del mismo problema van bien un cierto tiempo (generalmente corto) llegan a un maximo de beneficio y acto seguido pierden todo lo que han ganado en un instante.

Porque los ciclos son múltiples leyes naturales superpuestas unas sobre otras y por eso mismo no puedes predecirlos estudiando al efecto (el precio y el volumen). Pero sí puedes predecirlos si encuentras sucesiones en las que los distintos ciclos se están comportando con estabilidad.

Es decir, que hay un balance/desbalance entre orden y caos. El orden es la parte cíclica y tan importante es detectar el inicio y el fin del uno como del otro.

Te aconsejo que vayas comparando el movimiento del precio con otras disciplinas físicas, como puede ser la frecuencia eléctrica de las células, o la frecuencia de la vibración de las placas sísmicas, etc....y de ahí seleccionas sólo lo que se corresponda con fractales; hasta que encuentres algo que sea aplicable (en alguna parte mencioné algún estudio sobre la cointegración entre el precio del trigo en Londres y el del nivel de las aguas de Venecia).

Por ejemplo, hace poco leí también que el desarrollo del ser humano en estado embrionario también sigue las proporciones de Fibonacci. O que las variaciones mensuales de la temperatura del cuerpo humano también sigue frecuencias fractales.

Eso es lo que hago yo, comparar continuamente leyes físicas con el movimiento del precio.

No todos los fractales están relacionados con Fibonnaci ni los ciclos tampoco, pero con bastante trabajo seguro que encuentras algo que te funcione. Una vez te hayas acostumbrado a trabajar de esa manera seguro que terminarás viendo ciclos por todas partes.

Suerte.

La fractalidad del mercado la puedes conocer a traves del exponente de hurst, ello te dara en que momento el mercado se esta comportando en modo caotico o en modo fractal. Entonces es cuando tienes en cuenta el estudio de ciclos ?

chkven7 escribió:La fractalidad del mercado la puedes conocer a traves del exponente de hurst, ello te dara en que momento el mercado se esta comportando en modo caotico o en modo fractal. Entonces es cuando tienes en cuenta el estudio de ciclos ?

Tengo los ciclos como elemento previo y lo que hago es esperar a que las secuencias se manifiesten. Entonces tengo esperanza de poder coger un tramo de comportamiento fractal. Voy estudiando las secuencias previas esperando a que el ciclo se repita. Si me falla vuelvo a esperar a encontrar la manifestación del fractal.

Ejemplo:

Esperamos un ciclo alcista de 136 minutos que tiene que iniciarse en un momento determinado, pero este ciclo ha de estar precedido por otro bajista de 115 minutos, si este previo ha sido bajista me miro el volumen y la distribución del mismo. La lectura del volumen es fundamental. Si además el precio está metido en una tercera onda bajista quizá el inicio de la cuarta se produzca en el momento señalado. Si además el ciclo actual está trabajando bien lo más probable es que el siguiente giro se produzca. Y si en ese momento tengo los indicadores al alza tengo todas las probabilidades a mi favor.

Y si no se cumple tengo bastantes probabilidades de salir en even, y si no puedo salir en even tengo el stop loss puesto en el mínimo del ciclo anterior, etc..., pero no suele fallar.

Dicho en palabras de W.D.Gann:

"Cuando la vibración del precio y el tiempo coinciden el precio se gira"

Los filtros digitales los uso para limpiar el ruido del mercado. Me gustan el RSI y el stochastic, pero hay que saber leerlos. Me basta con mirar el estocástico y el volumen para saber si el ciclo esperado se va materializar o no.

En intradía trabajo con ciclos de 2 o 3 horas cómo máximo. La mejor secuencia que he visto dio 37 ciclos consecutivos con una limpieza perfecta.

Ayer en el CADJPY estuvo el fractal todo el día trabajando y hoy la mayor parte del día. El universo tiene su propio orden, basta con saber detectarlo. Esas son las leyes naturales de las que hablaba Gann.

Todo lo que te he dicho aquí lo puedes encontrar en la bibliografía citada en mi otro hilo y los filtros digitales en TSD forex. Pero hay que testear lo que se dice en esos libros y preguntar en TSD.

Y hay que leer a Benner y a Gann y no aquello que se dice sobre Benner y sobre Gann, y por supuesto ponerse a testear todo eso. Si te conformas con lo que digan sobre Gann estás perdido.

Ya he dicho varias veces todo lo que sé. Estoy cayendo en la redundancia.

Un saludo.

Hablando sobre Gann, este dijo que cuando precio y tiempo cuadran entonces el precio se gira. Pero el no llego a a decir a nadie que significa que tiempo y precio cuadren, se habla de un cierto viaje a la india donde adquiero un secreto. Lo que si se sabe segun Gann es que precio y tiempo son intercambiables es decir podemos tener resistencias y soportes no solo en precio si no tambien en tiempo. Gann parece que descubrio la relacion que existe entre ambas escalas precio y tiempo pero desgraciadamente a diferencia de Elliott no se lo conto a nadie. Se dice que el llego a hacer hasta 15 trades consecutivos sin fallar ni uno prediciendo correctamente no solo el precio del punto de giro si no tambien en que momento.

Puede parecer razonable a primera vista tratar de aplicar métodos de estudio o desarrollo de teorías basadas en fundamentos naturales, de manera similar a lo que se utiliza para desarrollar teorías y leyes de la naturaleza. Pero cuando hablamos de sistemas económicos o sociales hay un factor que es extremádamente difícil, si es que no imposible, de cuantificar: la irracionalidad humana.

De igual manera que Von Neumann en su época desarrolló la teoría de juegos, y que revolucionó muchos campos humanos como la política, economía, guerra, etc. Pronto se descubrió que su teoría era aplicable a situaciones donde la irracionalidad era despreciable. Enseguida vino Nash, y nuévamente sus modelos matemáticos revolucionaron los campos sociales antes mencionados. Pero en ambos casos, y en muchos otros que han tratado de crear modelos matemáticos que representen y predigan el comportamiento humano se quedan cortos precísamente por la imposibilidad de cuantificar la irracionalidad humana.

Los sistemas algorítmicos, basados en algoritmos conocidos o desconocidos (como las redes neuronales) padecen básicamente de la misma limitante. Establecen su funcionamiento basándose exclusivamente en reglas lógicas-matemáticas, y mientras no se logre cuantificar las respuestas psicológicas humanas, será muy difícil que logren funcionar de manera consistente. Como lo menciona chkven7, los sistemas neuronales conlos que ha trabajado funcionan un tiempo, y luego fracasan.
No quiero decir que no se pueda lograr superar este obstáculo algún día, pero mientras no se comprenda mejor el funcionamiento de la mente humana, llegar a ese objetivo tomará mucho tiempo.

Dan Ariely y Ori Brafman han trabajado y hecho experimentos muy interesantes para tratar de identificar y descifrar estos comportamientos irracionales del ser humano, incluyendo específicamente experimentos que van relacionados diréctamente con el comportamiento humano cuando hay dinero de por medio, como es el caso de los mercados.
En mi opinión leer su trabajo es algo indispensable para todos los que quieren mecanizar sus sistemas, para tratar de minimizar el impacto de los factores no cuantificables.

También la teoría de la 'reflexividad' de George Soros nos ayuda a comprender la compejidad de los sistemas sociales, en contraste con los sistemas puramente naturales.

Saludos,

Gabriel

No olvidemos que Gann también basaba sus análisis y operaciones en astrología.

Gabriel

Retomando el tema sobre el indicador HP que Amrita coloco en el foro me gustaria proponer a todos los foristas que lo deseen la elaboracion de un expert advisor basado en este indicador, lo que propongo es el desarrollo de un expert en modulos repartiendo la programacion de cada uno de ellos entre los participantes, y finalmente uniendolos todos para crear el expert, simularlo, ver la equidad e ir haciendo retoques para optimizarlo lo mejor posible. Para ello es necesario crear un nuevo hilo donde los participantes interesados en el EA anoten alli todos los comentarios. El lenguaje de programacion seria MQ4 y tambien no se excluye la posibilidad de usar C++ para crear dlls. La finalidad de esto es compartir conocimiento y experiencia en el desarrollo de EAs, el premio como es logico sera que el expert funcione y reparta beneficio entre los participantes.