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daykoku escribió:que bueno lo compartiste,

Tengo una pregunta y ya la planteo aquí, simplemente para ir cerrando las coberturas se meten nuevas ordenes que asuman los diferenciales de todos los hedge que tienes abiertos o cada nueva orden se limita asumir el diferencial de los hedge por separado. Que es mejor según tu experiencia?

A ver si me explico, suponte que tengo 2 o 3 hedge abiertos y cada vez que tengo una señal meto orden y busco cerrar los X ticks de diferencial de todos los hedge abiertos o voy uno a uno.

ps: ya lo he incorporado y aunque es una forma de negar la pérdida tb me permite reducir incluso el stop, cómo dice predator el momentum es algo importante y va cambiando, haciendo las coberturas reduzco stops y me coloco siempre en la dirección que mejores condiciones tiene, eso si , la baja palanca es clave.

saludos

Lo muevo aquí que este hilo va de hedge, si lo deseas puedes abrir uno nuevo y lo seguimos ahí.

A ver, llevo todo el día dándole vueltas a esto y me surgido sin querer una forma algo agresiva de re-enfocar este tema.

Tenemos un hedge abierto y el precio cae a plomo nos forma un suelo y según el criterio de cada uno salta una señal de compra, la idea que te caze la entendí, es decir en este caso cierro mi operación de venta en beneficios y espero un retorno del precio que reduzca la pata en pérdidas. Ahora bien y si en vez de esto multiposiciono la compra e igualmente la cubro de la misma forma que antes. Por un lado tengo el hedge desbalanceado hacia donde yo quiero y por otro anula la horquilla de hedge anteriores el doble de rápido, ojo!! no estoy diciendo aplicar una martingala que a efectos prácticos se parece, lo que busco es mantener en la dirección deseada el des balance continuamente, de esta forma siempre estoy en el mercado y siempre en la dirección que yo quiero y sumando.

Vale ahora que está tan bonito, analizamos los contras, por un lado la toma de margen se incrementa, por lo que se pondría un limite, puede ser un 25% de la cuenta para margen y un DD del 10% a lo sumo, si mantenemos estos parámetros vivos se sigue con esta dialéctica, en otro caso iríamos cerrando posiciones de los hedge abiertos a nueva señal. Yo de momento tengo el límite en dos hedge, pero haciendo cálculos podría cubrirme y reentrar con nuevas ordenes para 10 hedge sin mucho sudor.

No se si me he explicado bien.

jeuro12 escribió:.

Esto viene del hilo Momemtum y Patron L y es tema diferente.

Empiezo con contestar la pregunta :

daykoku escribió:que bueno lo compartiste,

Tengo una pregunta y ya la planteo aquí, simplemente para ir cerrando las coberturas se meten nuevas ordenes que asuman los diferenciales de todos los hedge que tienes abiertos o cada nueva orden se limita asumir el diferencial de los hedge por separado. Que es mejor según tu experiencia?

A ver si me explico, suponte que tengo 2 o 3 hedge abiertos y cada vez que tengo una señal meto orden y busco cerrar los X ticks de diferencial de todos los hedge abiertos o voy uno a uno.

ps: ya lo he incorporado y aunque es una forma de negar la pérdida tb me permite reducir incluso el stop, cómo dice predator el momentum es algo importante y va cambiando, haciendo las coberturas reduzco stops y me coloco siempre en la dirección que mejores condiciones tiene, eso si , la baja palanca es clave.

saludos

Hola D-..
Aunque ya conteste tu pregunta por skype... aqui lo dejo por escrito.
En realidad no buscamos diferenciales ni nada por el estilo. Ni tampoco estamos negando la perdida. Es simplemente a) Parar la perdida con un hegde en vez de un SL. ..b) y posteriormente usar esas posiciones en vez de nuevas entradas.

Ejemplo.
Tu estrategia da senal de compra a 1.3015 compras en ese precio... pones el TP , digamos 30 pips ... y en vex de SL pones una venta pendiente a 15 pips por debajo de la compra. (con eso paras la perdida).
Si gatilla el TP , quitas la orden pendiente. Si gatilla la venta, borra el TP de la compra y esperas otra senal de acuerdo a tu estrategia...

supongamos que es compra .. y el precio es 1.2999 ....

En vez de poner otra entrada, cierras la venta que esta en ganancia.. ahora quedas largo con una compra... que es lo que tu estrategia dicta. Pones una venta pendiente a 15 pips por debajo (hedge para parar perdidad)... y un TP a la compra en 1.3029

Es todo. Muchas veces pasa asi y se maximisa el uso de los spread que se paga.

J.
.

Ciclo escribió:

jeuro12 escribió:.


Ejemplo.
Tu estrategia da senal de compra a 1.3015 compras en ese precio... pones el TP , digamos 30 pips ... y en vex de SL pones una venta pendiente a 15 pips por debajo de la compra. (con eso paras la perdida).
Si gatilla el TP , quitas la orden pendiente. Si gatilla la venta, borra el TP de la compra y esperas otra senal de acuerdo a tu estrategia...

supongamos que es compra .. y el precio es 1.2999 ....

En vez de poner otra entrada, cierras la venta que esta en ganancia.. ahora quedas largo con una compra... que es lo que tu estrategia dicta. Pones una venta pendiente a 15 pips por debajo (hedge para parar perdidad)... y un TP a la compra en 1.3029

Es todo. Muchas veces pasa asi y se maximisa el uso de los spread que se paga.

J.
.

Excelente jeuro. Este era el detalle que quería saber.

Tratamos cada operación de forma independiente. No pagamos doble spread que es uno de los inconvenientes que le veia. En el ejemplo que pones, si la segunda operacion sale bien el beneficio neto es practicamente igual a cero. En el metodo tradicional habriamos tenido aproximadamente una perdida de 15 y una ganancia de 15. Es decir -15+15=0. En este metodo el neto es el mismo, es decir, cero.

No hay doble spread.. por seguro.
En my ejemplo, si la segunda operacion sale bien, el resultado hubiera sido (+1+14)=+15 .. y de modo convencional hubieran sido (-15+30)=+15
Aunque asi es igual, para mi hay una diferencia del hecho que las dos operaciones obsorvieron sus spreads. Es dificil y largo de explicar pero va relacionado
con que siempre compramos al ask y cuando queremos vender nos compran al bid y hay diferencia cuando cerramos en TP ( me imajino que se habran dado cuenta
que si tenemos una operacion "perdiendo" . digamos ...50 pips y decimos ... ok la cierro cuando la perdida sea de 30 pips... no pueden ponen un SL..
tienen que poner un TP, aunque la operacion sea una perdida.. verdad?)

Ahora. Si la segunda operacion es venta, ¿que hariamos? abrir un nuevo sell y dejar el par sin cerrar o cerrar el buy y colocar un buy stop por encima del sell abierto?
Abres un nuevo sell , y pones un Buy stop para parar la perdida de ese segundo sell. Si esa segunda entrada tambien es mala... para la proxima entrada es posible que puedas sacar
una de las abiertas

Supongo que tendremos en cuenta la tendencia general para toma una u otra decisión ¿no?
Pues....La entrada y la salida lo da "tu" estrategia. Recuerda que esto no es uns estrategia de por si.
Lo que tu tomas en consideracion no lo cambies.
Y como dato general todas las estrategias de tendencia trabajan mejor que las de contra- tendencia.






Saludos

daykoku escribió:Bueno el primer día salgo con +49 ticks y la equity en tablas o incluso algo de beneficio, creo que hay una gran diferencia entre estar en -49 en balance-equity que tener el balance en +49 y la equity en tablas, es decir me he equivocado varias veces y nunca he perdido al equity, en definitiva es brutal esta gestión lo que ahora repasando he cometido varios fallos, creo que en algunas semanas ya será muy fluido y sin sudores fríos. Creo que la multiposicion con coberturas es lo que te da los beneficios a chorros hasta un limite que tu estipules, luego ya la simple estadística de un sistema ganador te cierra los hedge.

Buen aporte si señor!!

lo dicho así me quedó el día, interesante el DD tan bajo y de resto nada sigo esperando nueva orden que me ajuste todo.

Hola D.
Por lo que vi ayer por skype el concepto cuadra muy bien con tu estrategia.
Creo que la clave de bajo DD y no tener sudores frios es "parar" la perdida prudentemente, y eso
combinado con tu estrategia que ya tienes confianza que produce +50% buenas entradas es lo unico que se necesita
para ir acumulando $$$.

J.

Ciclo escribió:Gracias jeuro.

Todavía no lo he comprobado pero lo imagino que puede funcionar muy bien. El método seria el siguiente:
Aqui te va mi opnion personal:
Tendríamos mucho cuidado de entrar en una tendencia madura (pero no agotada) de un marco mayor, pongamos por ejemplo alcista.
Esto de encontrar una tendencia madura y no agotada es muy teorico. Y para ello necesitas una Bola de Cristal.
Lo mejor es "asumir" que la tendencia de las ultimas horas (elige un numero de horas entre 10 horas a 24. y no lo cambies) va a continuar y punto. No analises nada mas y entras en todas.

Entramos largo y colocamos un sell stop para parar la perdida. Pero resulta que la correción no ha terminado y se ejecuta el stop. Ahora tenemos una perdida potencial equivalente a la distancia entre la entrada y la orden sell ejecutada.
Hasta aqui vamos bien
Ahora creemos que el precio va a retomar la tendencia general..
Es mejor no creer nada.... mejor te esperas a que lo haga, que rompa (sobrepase ) tu primera compra y ahi buscas la otra entrada largo.
y volvemos a entrar largo (solo entrariamos largos) igual que antes y resulta que vuelve a pasar lo mismo.

En un tercer intento lo que hacemos ahora no es entrar largo, sino cerrar el ultimo sell con beneficios y colocar un nuevo sell stop en su sitio.
Si esta vez la direccion alcista es correcta el precio irá disminuyendo las perdida de la ultima orden buy del segundo par.
Si todo marcha bien cerrariamos la buy en break even y cerrariamos la primera sell y actuariamos de la misma manera que antes.

No te preocupes de cerrar alguna ordern en break even... los cierres los tiene que hacer de acuerdo a "tu " estratgia.
Ejemplo... define el riesgo/recompensa de tu estrategia .. digamos que es 1:2 .
Entras largo y pones un TP de 30 pips y la venta a 15 pips.
Te gatilla la venta... y el precio se pega un spike de 100 pips hacia abajo.
Cualquiera que sea la entrada que hagas ahi abajo en ese otro nivel .. (de acuerdo a la tendenica de las X horas) ... digamos que al otro dia y ves que las ultimas
10 horas han sido alzista... cierras la venta... pones otra venta 15 pips por abajo... y pones un TP en la compra a 30 pips arriba del precio actual.
( es TP aunque cierras en perdida) . La idea es que no tienes que buscar Brak even en la compras.
J.