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Hobby escribió:Hola Andrest ... ¿ Que hay ?. ¿Como van las vacaciones ?.


Oye ... ese backtest que colgastes se ve muy bien.

Por curiosidad ... ¿ esta hecho a lote fijo o con MM ?.



Saludos.

Hey! muy buenas Hobby tanto tiempo!

Bueno como podrás comprobar por la barra verde que va aumentando su tamaño (Volumen), el BT esta hecho con MM, si bien se que no es la forma correcta de hacer un BT es un buen ejemplo de que se puede ganar mucho incluso con un ratio "muy malo" o muy desfavorable. Incluso en ese BT se descuenta swap y comisiones como hago siempre.

(al margen de tu pregunta) Y sigo diciendo que SI es un buen ejemplo ya que en cualquier estrategia con RR pongamos 1:10 y 98% de aciertos dará esos resultados, en real, demo o como sea, si el porcentaje de aciertos se mantiene el resultado también!

Luego en real tenemos deslizamientos y demás historias, que si no nos permiten lograr el mismo porcentaje de aciertos, mejoramos un poco el ratio para compensar esa bajada en el porcentaje de aciertos y seguimos ganando. Hay que encontrar el equilibrio.
Incluso me esta yendo bien con pares menos líquidos y con spread amplios como el AUDJPY, EURAUD o EURCAD, pero si, ahora dista un poco de la estrategia original de ese BT que subí. Y no puedo subir un BT de ahora porque utilizo Multipares, profits globales y demás historias que no se pueden analizar con un BT simple de MT4()

Un saludo!

Andrest escribió:

LuisG escribió:
De acuerdo. pero no se llamaría un "ratio negativo" ...

LLamalo como mas te guste Luis... Puestos a hacer correcciones hagamos-las completas así aprendemos todos y pongamos como se diría y seria (porque incluso tu también estas equivocado):

Bueno aquí se hablo de ratio positivo y negativo que si bien es cierto que no esta bien dicho tampoco hay un nombre especifico, hay quienes lo llaman ratio Largo y ratio Corto que es mas correcto, ya que el ratio jamas es negativo.

Y seria, en tu deducción 1:14 en lugar de 14:1, el TP va a la izquierda, si bien se presta a confusión por el nombre de Risk/Reward o Riesgo/beneficio, 1:14 le llamaremos Ratio Corto como vi que le dicen por ahí, que nos da un ratio expresado en decimales de 0,071... como vemos sigue siendo positivo

Un Ratio Largo, o como mal llamamos aquí positivo de 2:1 equivale a por ejemplo un TP=50 y SL= 25 que nos da un ratio en decimales de 2 (siempre positivo)

LuisG escribió:... y tampoco es un buen ejemplo el BT que cuelgas ya que arriesgas 14 para ganar 1 (aprox. lo tomo por los promedios de p/g, ya que no hay información en pips). Ahora si muestras en real esos ratios (14:1) , eso si seria una demostración.

Saludos

Ya te dije que no soy gestor (mas allá que de algún capital familiar) ni tampoco vendo señales, así que no tengo que demostrar nada a nadie. Cuando necesite captar capital veras mis enlaces en mis firmas y en todo post que se preste a ponerlo para que lo vean.

Mientras tanto mi defensa serán argumentos y mis finanzas seguirán siendo privadas.

Si te sirve para mas info, tengo ese EA con alguna modificación y ratio 1:5 en real y gano... si me crees bien y si no pues también, porque me da bastante igual la verdad.

Un saludo!

EDIT:
Dejo algunas fuentes de interés para mas info:
https://www.youtube.com/watch?v=IwV0M3D9L0E
http://www.fxstreet.es/en-vivo/sesiones ... -20060223/
http://www.fxstreet.es/educacion/primer ... 015/07/17/
http://www.fxstreet.com/education/forex ... 014/07/29/

Andres, respondes a la defensiva, no me interesan las discusiones que no van a la esencia de tema.

El asunto es bien claro: ¿arriesgarían 14 para ganar 1?
es evidente que no es buen ejemplo y menos sin demostración en real.
mas bien el mito es ese: arriesgar un monton y ganar poco, teniendo la sensación de ganar siempre, hasta que llegan las perdidas.

Saludos

PD:
1) negativo es - (signo menos)
2) si pongo 14:1 y digo que es perdidas/ganancias, ¿esta bastante claro no?
3) no me importa tus finanzas, tampoco si eres gestor. Me importa si puedes demostrar si esos sistemas 14:1 ( o lo que posteas) funcionan en real.

LuisG escribió:Andres, respondes a la defensiva, no me interesan las discusiones que no van a la esencia de tema.

Pero vamos a ver luis, como quieres que te responda si tu post iba con veneno, dices que estoy equivocado sin tan siquiera decir por qué o al menos corregirme y así aprender todos (también me equivoco si) y encima pones en tela de duda lo que digo. El que salió de la esencia del tema eres tu.
La esencia del tema era que con ratio "malo" "corto" o "Desfavorable (como guste mas) SI se puede ganar. La esencia del tema NO es mi sistema.

LuisG escribió:El asunto es bien claro: ¿arriesgarían 14 para ganar 1?
es evidente que no es buen ejemplo y menos sin demostración en real.
mas bien el mito es ese: arriesgar un monton y ganar poco, teniendo la sensación de ganar siempre, hasta que llegan las perdidas.

Pongamos sustento al tema y dejémonos de palabrerías.

No arriesgarías 10 para ganar 1?, incluso si estadísticamente ganas el 98% de las veces en 10 pares? Yo prefiero eso a arriesgar 1 para ganar 1 y ganar la mitad de las veces.

10 Pares, una operación por par y dia, arriesgando 2% por par.
Si ganas ganas 0,2% que en 10 pares suman una ganancia de 2% en el dia, que serán la mayoría de días ya que tenemos una alta tasa de aciertos.
El día que perdemos un par habremos perdido 0,2% (1,8 suman los ganados y -2% el perdido)
El día que perdamos dos pares (poco probable pero pasara) habremos perdido -2,4% (1,6% suman los ganados y -4% las perdidas)
El día que perdamos 3 pares, ya será bastante raro ese dia pero… habremos perdido -4,6% (1,4% ganados – 6% perdidas)… Significa que con solo 3 dias buenos que son los habituales volvemos a estar positivos en + 1,4% (-4,6% acumulado + 2% + 2% +2%)

Ahora si, es verdad que en total arriesgamos un 20% para ganar un 2%, pero la probabilidad de perder ese 20% es mínima! muy paquete hay que ser para hacer 10 tiradas y tocar en las 10 el -50 antes del +5 (o el -100 antes del +10 - o el -500 antes que el +50, etc.) y en caso remoto de catástrofe, de que se de en dos semanas buenas recuperaríamos las perdidas. (Luego esta la historia de las comisiones etc. etc. claro, ahí esta la pericia de cada trader para subsanar esos gastos derivados)

Mi peor racha REAL fue el mes pasado y por culpa mía, con el lió de Grecia no pare el EA y un día Grecia presento nuevas propuestas a la comunidad europea, una noticia que no estaba programada y 5 pares fueron en mi contra y se me disparo el DD a un 12% y la perdida al final del día se quedo en 9%... ya me recupere de sobra en menos de un mes y voy muy muy conservador (fíjate que veo alto ese dd de 12%). Aclaro que no uso tampoco esta relación que pongo arriba ni esa cantidad de pares, es solo para relatar un caso aun mas desfavorable y de seguro alguien con mente abierta sabrá sacar jugo de lo que he escrito sin necesidad de que le enseñe nada mas.

LuisG escribió:PD:
1) negativo es - (signo menos)

Luego dices que voy a la defensiva? Ahora me llamas palurdo? Se que negativo es – signo menos, hasta ahí llego, relee mi post donde te respondo que es verdad que llamarlo ratio negativo no es lo correcto porque el ratio jamás es negativo – (signo menos)

LuisG escribió:2) si pongo 14:1 y digo que es perdidas/ganancias, ¿esta bastante claro no?

Lo dicho relee mi post y si no me crees repasa la biografía que puse que igual lo tendrás más claro.
Hablamos de ratio y en este caso el ratio se representa 1:14 es decir y como explicarías tu, 1: (Dividido) 14 que nos da 0,071 (menor que 1, y tienes razón que no es negativo)
Si fuera 14: dividido 1, tenemos un ratio de 14 (siempre positivo, tienes razón). Arriezgamos 1 para ganar 14 (y no es el caso)

LuisG escribió:3) no me importa tus finanzas, tampoco si eres gestor. Me importa si puedes demostrar si esos sistemas 14:1 ( o lo que posteas) funcionan en real.

Te veo perdido y con necesidad de que alguien te enseñe que algo funciona en real para que te sea más fácil elegir el camino a escoger. Por ahí no paso, dejo la info, la tomas o la dejas, ya eres grandecito para filtrar lo bueno de lo malo o lo verdadero de lo falso, a partir de ahí cada quien se lo debe currar y comprobar por si mismo si funciona o no.

Y vuelvo a citar (y pido perdón por el Offtopic):

LuisG escribió:Andres, respondes a la defensiva, no me interesan las discusiones que no van a la esencia de tema.

Sabes que pasa luis, que uno se arta ya de lo mismo, las mismas discusiones y debates baratos sin aportar fundamentos del porque de cada cosa, es una pérdida de tiempo y sobre todo de energía, se hace bastante pesado y difícil sacar ganas para seguir posteando la verdad, no me extraña que varios buenos ya no estén por aquí. Y ojo que también me equivoco y me encantaría que me corrijan pero poniendo argumentos y así sabría el porqué, por desgracia eso nunca sucede y acabo comprobando las cosas por mí mismo y desecho o aprovecho lo que a mí me funciona… nadie me enseño ninguna cuenta real como para poder elegir qué camino seguir.
Tu estas encasillado en tus propios errores y es absurdo decirte nada, ni siquiera has leído mi post al completo que ya te lo tomaste como un ataque a tu persona, cuando solo pretendía explicar como es realmente el tema del Ratio, lo delatan tus expresiones como 14:1 "o lo que posteas", ya lo intente yo y algún otro forero cuando intentábamos explicarte que los backtests siempre a 99% y tu no lo quisiste aceptar… ahora pagas las consecuencias en tu cuenta real, que quien te siga desde noviembre lleva más de 9 meses en perdida y sin miras de mejorar y encima te dedicas a criticar y corregir a los demás sin ni-siquiera dar algún mínimo argumento del porqué de las cosas. La martingala jamas sirve porque “las matemáticas lo dicen asi” “14:1 (es decir 1:14) no porque… no…” …

Un saludo!

Hola Andy, es correcto lo que dices, todo nos puede servir....... pero depende de nosotros encontrarle esa utilidad y no hay que cegarnos a alguna posibilidad, hay que ser ingeniosos y buscar por un lado y otro como nos puede servir, ya sea estrategia, indi, EA, etc. por mas simple e inutil que se vea.

Un saludo bro, seguimos en contacto y Karma pa ti!! (Cuantos te faltan para la vaporeta que decia Lucas??? )

Andres

Siempre contestas de esa forma pensando que es algo personal, todas las cosas no se refieren a ti. Esto ocurrio desde tu primera respuesta en el hilo de Charlie.
Sobre los BT no entendistes la esencia de lo que escribi, que no es contraria a tu enfoque y mas depende de como este codificado el EA y es ahí donde se obtiene sus ventajas.
Sobre mi cuenta real no esta perdiendo, se mantiene y su ganancia es 34% en año y medio y usando las buenas practicas de negociación en forex.

Hay tantos mitos en forex y es evidente que ante cualquier afirmación se necesita sustento.

Ya hiciste tu aporte en este ultimo post, y eso es lo que vale.

Lo dejo ahí, porque a mi no me interesa las discusiones sin sentido.

suerte

LuisG escribió:Andres

Siempre contestas de esa forma pensando que es algo personal, todas las cosas no se refieren a ti. Esto ocurrio desde tu primera respuesta en el hilo de Charlie.
Sobre los BT no entendistes la esencia de lo que escribi, que no es contraria a tu enfoque y mas depende de como este codificado el EA y es ahí donde se obtiene sus ventajas.
Sobre mi cuenta real no esta perdiendo, se mantiene y su ganancia es 34% en año y medio y usando las buenas practicas de negociación en forex.

Hay tantos mitos en forex y es evidente que ante cualquier afirmación se necesita sustento.

Ya hiciste tu aporte en este ultimo post, y eso es lo que vale.

Lo dejo ahí, porque a mi no me interesa las discusiones sin sentido.

suerte

Tienes razón luis, mejor dejarlo así, las discusiones sin sentido vienen cuando un debate esta falto de argumentos y/o cuando una de las partes entra en cabezoneria y este debate acabara en una discusión sin sentido.
Solo dejar claro estos dos puntos, si pones en duda algo que digo, o crees que me equivoco en algo (que seguro que lo haré mas de una ves se que no tengo la verdad absoluta) trata de especificar porque, en que me equivoque o como lo ves tu a tu manera de ver las cosas, como seria, o como se diría según tu, no vale con decir "no es asi""te equivocas""no es ejemplo" "no se le llama asi" y nada mas. Así es como un debate tiene sentido y aunque dos puntos de vista no entren en acuerdo se puede sacar lo mejor de cada uno y así enriquecernos todos.
Y por sobre todas las cosas hazlo con respeto y no me trates de tonto, que no lo soy.

Un saludo y te deseo lo mejor de corazón con esa cuenta y cualquiera que abras ya que se ve que trabajas duro para lograr lo que te propones, también sigo el asiático y tiene muy buena pinta

mexicano escribió:Hola Andy, es correcto lo que dices, todo nos puede servir....... pero depende de nosotros encontrarle esa utilidad y no hay que cegarnos a alguna posibilidad, hay que ser ingeniosos y buscar por un lado y otro como nos puede servir, ya sea estrategia, indi, EA, etc. por mas simple e inutil que se vea.

Un saludo bro, seguimos en contacto y Karma pa ti!! (Cuantos te faltan para la vaporeta que decia Lucas??? )

Mmmmmmm muy mal amigo no me llego ese Karma heeee a este paso me quedare sin vaporeta FIJO! ajajjajaa
Un abrazo grande para ti, como siempre un placer! Seguimos en contacto

Andres saludo tu actitud.

Mi observacion inicial fue:

"De acuerdo. pero no se llamaría un "ratio negativo" y tampoco es un buen ejemplo el BT que cuelgas ya que arriesgas 14 para ganar 1 (aprox. lo tomo por los promedios de p/g, ya que no hay información en pips). Ahora si muestras en real esos ratios (14:1) , eso si seria una demostración"

Como ven, no hubo nada de lo que me acusas, esta todo claro, breve, y te digo como demostrarlo, justo lo mismo que pides en tu ultimo post.

Yo no te llame "perdido" o hice referencias a cosas que no venían al caso como "tu cuenta esta perdiendo 9 meses", " no haces bien los BT", o que provoco que se vayan del foro o te mande a estudiar y similares. No respondi a esas provocación pues no venia al caso y no tienen sentido para los foristas.

A los foristas nos interesa sumar y mejor si es con sustento.

Tu ultimo post es buena la parte de las probabilidades, aunque sigue siendo riesgoso, ese evento inesperado llegara, esperemos que se gane antes que ocurra.

Sabemos que se puede ganar con cualquier proporción de % ganados y perdidos, dependiendo de cuanto se gane en cada ocasión, pero pienso que es mejor (tal como sugirio un forista) iniciarse con ratios cercanos a 1:1, que irse a uno de los extremos. Para centrarse en el 1:1 la explicación matemática es bastante simple, reflexionen en ello 1) si no ganas arriesgando lo mismo, entonces cualquier proporción es menos probable que ganes, 2) por que buscar todo el rango de proporciones de g/p si estas son infinitas? nunca acabaras de probar y provocara aplicar ideas rebuscadas, mejor centrate en el 1:1 con estrategias sanas.

Saludos y gracias por su paciencia.

Perfecto luis, mira te responderé porque en parte y aunque te parezca mentira te aprecio, y sé que pese a nuestras diferencias aún podemos llegar a conclusiones que sumen a los foristas.

LuisG escribió:"De acuerdo. pero no se llamaría un "ratio negativo"

Lo que me molesto aquí es que resaltaste mi error pero no aclaraste como seria.

LuisG escribió:Como ven, no hubo nada de lo que me acusas, esta todo claro, breve, y te digo como demostrarlo, justo lo mismo que pides en tu ultimo post.

Cuando hablas de lo que te acuso no sé muy bien a lo que te refieres, si es por lo que digo que no me trates de tonto es por esto:

LuisG escribió:PD:
1) negativo es - (signo menos)

Yo solo le hablo así a mi hijo de 5 años cuando le enseño matemática o a los chicos de PRODIS (chicos mayores pero con capacidades disminuidas, o con síndrome de dawns, sin desmerecer claro)
Ahora dime si no soy tu hijo ni tengo 5 años, tampoco tengo mis capacidades disminuidas, de momento, entonces dime luis porque te diriges a mí de esa forma?

LuisG escribió:Yo no te llame "perdido" o hice referencias a cosas que no venían al caso como "tu cuenta esta perdiendo 9 meses", " no haces bien los BT", o que provoco que se vayan del foro o te mande a estudiar y similares. No respondi a esas provocación pues no venia al caso y no tienen sentido para los foristas.

A los foristas nos interesa sumar y mejor si es con sustento.

Aquí lo estás sacando de contexto, el contexto era que te encierras en tus errores, te dije que el ratio se representaba en este caso 1:14 y puse ese sustento del que hablas con varios links e incluso un video donde lo explica, pero tú que no “si digo riesgo/recompensa es 14:1” y rematas con un “está bastante claro no?” una vez mas no aportas sustento, “es asi porque yo lo digo así” y no reconoces que estas equivocado.
Y de ahí comente que paso lo mismo con el tema de los backtest a 90% o a 99%... no me llego a quedar claro porque los hacías a 90 pudiéndolos hacer a 99% y creo que gran parte de que la cuenta real este yendo mal (porque estará ganando pero algo no está yendo del todo bien y aunque pretendas dar un ejemplo de una cuenta real, dista de ser una cuenta ejemplar), es porque no has hecho los BT correctamente, pero ojo, esto es una apreciación mía que igual me equivoco y ademas estoy de acuerdo que es en algo que no me debo meter, te pido disculpas por haber entrado en ese aspecto (pero también debes aceptar que si haces tu cuenta publica estará expuesta a ser comentada)

Y entrando en tema.

LuisG escribió:Sabemos que se puede ganar con cualquier proporción de % ganados y perdidos, dependiendo de cuanto se gane en cada ocasión, pero pienso que es mejor (tal como sugirio un forista) iniciarse con ratios cercanos a 1:1, que irse a uno de los extremos. Para centrarse en el 1:1 la explicación matemática es bastante simple, reflexionen en ello 1) si no ganas arriesgando lo mismo, entonces cualquier proporción es menos probable que ganes, 2) por que buscar todo el rango de proporciones de g/p si estas son infinitas? nunca acabaras de probar y provocara aplicar ideas rebuscadas, mejor centrate en el 1:1 con estrategias sanas.

Excelente párrafo! Exactamente esto que cito es lo que debías haber puesto en tu primer post, no solo decir no sirve porque arriesgas 14 para ganar 1… lo que resalto dejan claro que es una opinión personal tuya y no una verdad absoluta, lo que presta a seguir debatiendo, seguro que más de uno también sacara la parte buena de ese párrafo que lleva mucha razón.

A ese párrafo responderé, que también a mi modo de ver, una relación 1:1 es como tirar una moneda al aire, porque jamás sabemos que va a hacer el precio, por más indicador que pongamos no sabemos qué va a hacer los próximos 10 minutos, pienso que un indicador ni siquiera nos puede dar una apreciación de lo que pasara tanto puede irse al SL como a el TP,
Sin embargo si es más probable que el precio vaya antes al Tp si a este último lo tenemos más cerca que al SL.

Como leí a Alberto en otro post, en este tema el debate esta servido, aunque recomiendo leer este articulo, de esta misma web, sobre el tema que es bastante interesante:
http://www.fxstreet.es/educacion/primer ... 015/07/17/

De acuerdo que mi backtest es algo exagerado y como comente mi relación esta mejorada en real, pero aun así si mantendría ese EA tal cual, seguiría ganando aunque creas que no.
Y si bien real no es igual a BT al menos tenemos una estadística para hacernos una idea.
El problema que tenía con esa estrategia y ese ratio era que para sacar una rentabilidad aceptable debía asumir un riesgo grande y en el supuesto de que se me junte un día con tres pares negativos la perdida seria demasiada, que puede suceder en un momento en que los pares se correlacionen perfectamente y se vayan en contra de mis posiciones.
Al mejorar el ratio a mas del doble (1:12 = 0,083 y ahora 1:5 = 0,2), tengo que arriesgar menos de la mitad para ganar lo mismo que ganaba con aquel ratio, así ya puedo permitirme tener tres cuatro o incluso hasta 7 pares en perdida en un día muy muy malo.

Ahora la estrategia de ese BT tal cual y en un solo par seguiría siendo ganadora, lo que si eres como yo que soy conservador y miro mucho el DD tendría que arriesgar muy poco por si se enlazará una racha de un par de días cercanos (que no es necesario que sean seguidos) en perdida no sobrepasemos el 15% de DD (que es lo máximo que yo admito en mi cuenta, no quiero irme mucho más de ahí) y por tanto la ganancia seria mínima en cada tirada y sumado a que lo tendríamos en un solo par… arriesgando un 3% ganaríamos 0,25%... y el día que tenemos perdidas no tendríamos pares que nos compensen.


Buuuu perdón por la extensión, espero que al que haya llegado hasta aquí al menos le haya servido de algo jajajaja

Un saludo!