Operar solo en largo

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Operar solo en largo

Notapor OttoTrader » 09 Feb 2012, 14:24

Buenas a todos.
He creado un EA en el que puedo habilitar las operaciones a largo, a corto, o ambas. Es un EA completamente simétrico de modo que las señales que utiliza para entrar largo las utiliza exactamente a la inversa para entrar en corto. Lo utilizo para EURUSD.
Mi sorpresa es que operando en largo y corto consigo durante todo 2011 un beneficio del 1320%. Habilitando solo las operaciones a largo, consigo un 1400%. Pero si solo habilito las operaciones a corto, el beneficio se transforma en un -680%. De hecho, operando solo a corto se pierde la cuenta entes de que acabe el año.
Llevo días dando vueltas a ver por que ocurre esto. Si durante 2011 hubiera una tendencia alcista definida lo entendería, pero es que no la hay.
Vosotros que sabéis, ¿se os ocurre algo?
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Re: Operar solo en largo

Notapor predator75 » 09 Feb 2012, 15:55

OttoTrader escribió:Buenas a todos.
He creado un EA en el que puedo habilitar las operaciones a largo, a corto, o ambas. Es un EA completamente simétrico de modo que las señales que utiliza para entrar largo las utiliza exactamente a la inversa para entrar en corto. Lo utilizo para EURUSD.
Mi sorpresa es que operando en largo y corto consigo durante todo 2011 un beneficio del 1320%. Habilitando solo las operaciones a largo, consigo un 1400%. Pero si solo habilito las operaciones a corto, el beneficio se transforma en un -680%. De hecho, operando solo a corto se pierde la cuenta entes de que acabe el año.
Llevo días dando vueltas a ver por que ocurre esto. Si durante 2011 hubiera una tendencia alcista definida lo entendería, pero es que no la hay.
Vosotros que sabéis, ¿se os ocurre algo?



Sí que hay una tendencia alcista definida durante 2011 (pon el gráfico diario, o las tres primeras velas a nivel mensual), al menos hasta Marzo que es cuando creó el máximo y empezó la caída. El problema de ese setup es que la tendencia alcista de la que hablo tiene más o menos 2050 pips, y se desarrolla el primer trimestre del año. Sin embargo, aun siendo la siguiente tendencia bajista de unos 2300 pips, se desarrolla en dos trimestres, luego de cara a beneficios hay menos pips por trimestre respecto a la primera alcista, concretamente la mitad de pips.

Esto hace que cuando actives la operativa sólamente en corto durante 2011, el robot haga en un trimestre sólamente operaciones cortas y pierda el doble de rápido que si sólamente hiciese operaciones largas en la segunda tendencia, por los motivos que he explicado antes.

Por otra parte, si la cuenta pasa el primer trimestre, la segunda tendencia en la que operando sólamente a corto estaría a favor de tendencia, tiene más ruido y es claramente más inestable que la primera tendencia, que casi no paró de subir. En ese ruido seguramente se te ahogarían muchas operaciones y eso, sumado al primer trimestre, te daría esos números tan negativos.
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Re: Operar solo en largo

Notapor OttoTrader » 09 Feb 2012, 17:16

Efectivamente la tendencia es alcista los 4 primeros meses del año pero curiosamente, mi robot se comporta mejor al final del año cuando la tendencia es mas bien bajista, y al principio del año el comportamiento es mas bien plano. De todas formas, en cualquier situación lo que me desconcierta es que la operativa alcista casi siempre gana y la bajista casi siempre pierde, independientemente de la tendencia, y vuelvo a repetir, el EA es totalmente simétrico en cuanto a decisión de operativa alcista o bajista. Adjunto los gráficos.
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Re: Operar solo en largo

Notapor predator75 » 10 Feb 2012, 01:22

A ver, la cuestión es que aunque el EA opere en largo o corto siguiendo los mismos parámetros, hay más trasfondo ya que además de los parámetros en sí, está el contexto del mercado. Es como si opero cada vez que se crucen dos medias, pero resulta que la situación del mercado es no-tendencial, luego perderé dinero con toda probabilidad.

Con esto me refiero a que no es desconcertante, sólo que al parecer durante 2011 los movimientos del precio han favorecido mas a las posiciones largas que tu EA concreto ha habierto que a las cortas.

Lo mejor que puedes hacer es ampliar el backtest a 5 años y postearlo, así vemos los resultados, 1 saludo.
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Re: Operar solo en largo

Notapor OttoTrader » 10 Feb 2012, 01:26

Eso de ampliar el backtesting lo he comentado en este hilo historico-anterior-2011-t4839.html pero nadie ha contestado. Lo que me ocurre es que cuando hago el backtesting con Metatrader 5 en 2011, tengo una calidad del 99% pero cuando lo hago de años anteriores no pasa del 55%. No se como bajar los historicos en Metatrader 5.

Gracias por tus comentarios.
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Re: Operar solo en largo

Notapor jeuro12 » 11 Feb 2012, 21:45

Los resultados y sus diferencias entre L/C , L o C es normal . Especialmente si el EA basa las entradas y/o salidas en indicadores.
No creo que sea de algun "gran" beneficio hacer back testing con mas data. En realidad no importa saber si el EA se comporta mejor con tendencia alcisca o bajista, solo comprando, solo vendiendo o ambas. El 2011 tuvo de todo y es un buen periodo para hacer backtesting.


En todo caso, como no conocemos el futuro, si los resultados del 2011 los obtuvistes con la estrategia "pura", es decir, como la creastes, sin optimisacion, entonces es una buena estrategia y un buen EA.

De acuerdo a los resultados que mencionas, segun my opinion, lo mas logico es que la uses Largo y corto.
J.
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Re: Operar solo en largo

Notapor OttoTrader » 12 Feb 2012, 13:19

Me gustaría que fuera un buen EA, pero creo que tengo mucho que hacer. Operando solo en corto no hay un buen periodo durante 2011 que tenga beneficios consistentes de modo que aun tengo que darle unas cuantas vueltas de tuerca.

Salu2.
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Re: Operar solo en largo

Notapor jeuro12 » 12 Feb 2012, 19:21

OttoTrader escribió:Me gustaría que fuera un buen EA, pero creo que tengo mucho que hacer. Operando solo en corto no hay un buen periodo durante 2011 que tenga beneficios consistentes de modo que aun tengo que darle unas cuantas vueltas de tuerca.

Salu2.


Otto:
Con intencion de animarte, darte un norte y talvez evitarte vueltas a la tuerca.
Nosotros (programador y yo) cuando empezamos 3 anos atras intentado codificar dos o tres estrategias con las cuales gano algunos centavos,
nunca lo pudimos hacer porque no uso indicadores. Pero, para codificar y hacer los algoritmos tuvimos que empezar a usarlos.
En casi un ano, nunca pudimos. Uso tanta discresion que solo mis ojos ven y mi cabeza hace los analisis en una forma que nunca lo he podido ensenar
ni menos poner todos los detalles en paper para codificarlos.

De ahi , mi socio me convencio de tratar solo con indicadores, es decir, encontrar algo que se produciera mas de un 55% del tiempo de manera constante.
Para eso simplemente codificamos EA s herramientas. Como MA, cruses de MA etc. Las hicimos super flexibles en parametros externos. En otras palabras
si algo existe, lo podriamos encontrar. Asi tratamos 5 o 6 de los indicadores mas usados. Otro ano y nada.

Finalmente hace como un ano pusimos nuestro enfoque en matematica y probabilidaes. Y desde ese punto es de donde mas hemos avanzado,
llegando ya a tener codigos bastante buenos con riesgos super precisos que nunca se pueden arrancar de las manos. Claro, aunque todavia no tenemos
el automatico del millon en 30 dias :D , podriamos decir que el futuro se ve bueno.

Hemos ganado un tremenda experiencia en hacer las cosas nosotros mismos. Eso de saber por cuenta propia como "no" funciona es super valioso.
Tambien nos queda una super buena experiencia en Back-testing en mt4 con tick data 99% calidad.

Otra cosa. Usamos graficas Renko porque ajustan super bien a lo matematico. Pega un grito si necesitas ayuda. Animo.
J.
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