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Aquí os dejo la explicación un robot supersencillo que me han programado, para que algún alma caritativa me ayude con algún backtesting, no consigo datos de más de un año para EURUSD. Es sencillo de cojones, se colocan automáticamente dos ordenes pendientes respecto al precio a una distancia de pips x, con una caducidad de las órdenes de x minutos (normalmente de 11 en adelante) y cuando se ejecuta una de las dos órdenes la otra se elimina automáticamente, y cuando llegamos al tp o sl volvemos a empezar. La idea es mantener el precio acotado y aprovechar los impulsos que da el mismo a favor de venta o de compra. Cuanto menor sea el tiempo de caducidad de las órdenes, teóricamente mayor será el impulso que necesite el precio para ejecutarlas y más probable será que alcance el TP.
También tiene una opción para trailing stop, pero a mi me viene un poco grande.

Gracias de antemano.

Os dejo también un backtesting, creo que se ven bien los parámetros para configurar el ea.

seria interesante hacerlo con una mejor calidad de modelado!

Mi visión de los reports es que cumplan una serie de parámetros estadísticos para decidir si un EA puede llegar a ser rentable y, si lo es en backtest, llegar a ponerlo en demo y, por último en real.

El proceso es largo. No es "pim, pam, ¡pasta!"

Te hago una lista de lo que yo miro, a bote pronto:

1.º) N.º de operaciones. Necesitas tener un mínimo para verificar la relevancia estadística. Por debajo de 200 operaciones, ni te molestes. Teniendo en cuenta que solo has hecho el backtest del último año, te falta ver como se habría comportado en ventanas de tiempo más amplias que, además, incluyan grandes cambios en las cotizaciones (crisis de Lehman, atentado Torres Gemelas, etc.)

2.º) Profit Factor (PF) y Máximo Drawdown (MáxDD).Un valor de PF de 1,5 es mediocre por lo que hay que buscar >2. En cuanto al DD, el punto de no retorno del DD es el 22.5%, con lo que si arriesgamos un 2% por operación solamente podremos tener una racha de 11 operaciones consecutivas malas, cifra que en los sistemas de trading que operan scalping o day trading es muy probable que la alcancen. Mientras que si tenemos como pérdida máxima por operación un 1% aguantariamos una racha de pérdidas de 22 operaciones. En ningún manual se explica que, para un sistema, un DD máximo de un 22.5% es un sistema "suicida", esto es debido al funcionamiento de la función exponencial.

3.º) Nómina.Si divides el Bº neto/ n.º de meses (18975.20/12=1581,27) está muy bien. Sin embargo, al dividirlo nuevamente entre el Máx. DD en moneda (1581.27/4119.70=0.38) es solo aceptable porque para que sea bueno ha de pasar de 0,5-0,75. Con su inversa (1/0,38=2.6 meses) tendrás el tiempo de recuperación de tu sistema (siendo el máximo de 6 meses pensando en términos anuales), me "escama" por lo corto del periodo analizado al aumentar este ratio conforme mayor el ese periodo.

4.º) Ratio de Recuperación. Cogiendo tu mejor racha/Máx.DD se busca que sea superior a 1 ya que quiere decir el % que que se recupera el sistema sobre su Máx DD. En este caso, 1,21.

5.º)%Racha perdedora sobre MáxDD.La disminución máxima siempre va a ser mayor o igual a la peor racha perdedora. Lo óptimo es que se acerque lo más posible a 1, en un test de un periodo largo, lo que nos indicará, que esa peor racha corresponde exactamente a la disminución máxima, y hay cierta garantía, de que no se acumulan rachas perdedoras. Cogiendo la peor racha y dividiéndola entre el MáxDD (en este caso me da: 0.51) y buscando que se aproxime lo más posible a 1, lo veo bajo. Se puede deber a dos factores, flotante negativo, u otra racha adicional de perdedoras algo menor. El segundo caso es lo que queremos evitar al máximo, la acumulación de rachas perdedoras consecutivas acumuladas.

En fin. Esto es solo una idea somera.

Utilizo varios más: esperanza matemática (básico), ventaja sobre el sistema, riesgo de ruina, ratio de sharpe, etc.

Sl2.

Por añadir algo al punto 1.º) ...

Realizar siempre los BT's con datos de calidad tick (99% o 99,9%). Otras calidades menores de esto o n/a, no nos dan una visión realista de los resultados.

Otra cosa ... A simple vista al comienzo del BT, se observa que en unas 9 operaciones se llega a perder un 38% / 40% del capital inicial, lo cual es un DD enorme. En principio debes bajar el riesgo / lote, y a partir de ahí seguir trabajando.

Y como ya dije anteriormente, los BT's son solamente para usar como orientación, no son bolas de cristal que adivinan el futuro.

Muchas gracias por la información! Pero como ya os he comentado no dispongo de historiales (ni tiempo). Me he bajado unos historiales de forextester pero no consigo más de 25% de calidad (lo siento Navar, he seguido las instrucciones de tu blog y no se que debo hacer mal). A ver si me podéis ayudar.

Grijan77 escribió:Muchas gracias por la información! Pero como ya os he comentado no dispongo de historiales (ni tiempo). Me he bajado unos historiales de forextester pero no consigo más de 25% de calidad (lo siento Navar, he seguido las instrucciones de tu blog y no se que debo hacer mal). A ver si me podéis ayudar.

Mira aquí:

http://www.tickstory.com/

Es un software gratuito.

Y este es un tutorial en Español.

[youtube]watch?v=Uyz9n0yDadM[/youtube]

Bueno pues ya estoy descargando varios pares, este finde si puedo haré nuevas pruebas.
El EA no usa indicadores, y parece que da buenos resultados con muchas combinaciones diferentes, pero le falta un empujón para mejorar la rentabilidad y bajar un poco el DD. Por ello estoy pensando en afinarlo un poco con un nuevo parámetro, como pueda ser un indicador, etc. Pero vamos, lo justo, sin saturarlo y sin sobre optimizarlo.
Os recuerdo los parámetros que actualmente tiene configurables:
-Distancia en pips de colocación de las ordenes pendientes buy y sell stop respecto al precio.
-Sl y tp de las órdenes (son los mismos para las dos órdenes)
-Caducidad de las órdenes en minutos. (Cuando caducan vuelven a colocarse respecto al nuevo precio)
-Horario de funcionamiento del EA.
-Trailing stop.

Igual una idea sería que en tendencias se fuera adaptando la distancia entre ordenes y precio, por ejemplo, si es alcista aumentar la distancia del sell y acortar la del buy, en rangos o no operar o mantener las órdenes equidistantes.....

A ver que se os ocurre a vosotros.