Forex.es

Yo pienso que aunque la gente no haya seguido el hilo, creo que si habrá calado en algunos, al menos como para ser un aspecto de los mercados que merece la pena ser investigado.

Navar, en un mensaje anterior pusiste que tratabas de que si alguien quería iniciarse en el análisis cuantitativo con pocos datos, pudiese hacerlo sin demasiados quebraderos de cabeza. Lamentablemente creo que esto no es posible, pues si te metes, te metes. Y para ello requiere tiempo y dedicación. Yo pienso que a muchos foreros, este tema les ha interesado y, como yo, habrán comenzado a investigarlo. Otra cosa es ponerse a hablar de este tipo de análisis de la noche a la mañana.
Yo por mi parte ya he pedido un libro sobre estadistica y econometria aplicada a los mercados. Estoy deseando que me llegue para estudiar este tipo de analisis.

Quiero decir que no es lo mismo que la gente no siga el hilo por falta de conocimientos que no lo siga por desinterés.

Un saludo.

Quizá lo que pretendo es que se hable de ello y que, dentro de los conocimientos que tenga cada uno, mantener vivo el hilo y solucionar posibles dudas. Incluso se podría hacer un simulador completo desde cero mejorándolo entre todos. Yo tengo uno que permite beneficios anuales entre el 85% y casi el 300% dependiendo del año en que el backtest que hice me dió esos resultados. La pega es que realmente hace falta un capital de entre 5000€/$-10000€/$ y se pueden tener varios periodos de pérdidas consecutivos que hay que cubrir muy bien (de momento, hay es donde fallo yo) y asumirlos como parte del sistema.

Lo de los pocos datos me refería a que no es lo mismo coger 12 cierres mensuales y recrear las iteraciones necesarias que, por ejemplo, 250 cierres diarios, 6000 cierres horarios ,... suponiedo que se calcule todo sobre un año de cotización (se suelen utilizar 5, pero uno es suficiente) y crear una cartera de inversión en base a ellos.

A los que le vaya el scalping, esto es justo el polo opuesto. Se trata de "invertir", no hacer trading. Se trata de ganar dinero a medio plazo con posiciones cubiertas con, por ejemplo, opciones put en lugar de SL, aprovechar dividendos si se hace con acciones, etc.

Sl2.

Navar, que sepas que a muchos nos interesa esto, pero sin tanto tecnicismo, en mi caso. Nunca he estudiado la cointegración, ni enfocar el asunto como series temporales, etc....

Para mi es simple, cubrir activos con otros activos y de la mejor forma posible, que no es más que rozar el arbitrio. Con un seguimiento de la desviación de la equity me es suficiente.

El resultado es un trabajo de infinitas horas por los recursos limitados. Esto requiere inversión en equipos muy potentes, software de optimización....un pastón y más y más horas.

Pero la ilusión nunca se pierde. Si planteas un comienzo concreto, yo me meto a investigarlo tb. Todo lo que pueda llegar a ser trading algorítmico me interesa. Y si es por coberturas más.

Hace tiempo que tengo en la recámara mirar los descuadres entre los cdfs de índices, materias primas y forex de los brokers típicos que usamos. Podríamos mirar si existe algún arbitrio con sus futuros, aunque es dificil, tal vez por retraso en los requotes, volatilidad, si hay posibilidad sería un santo grial.

Cómo dije, si tienes otra cosa más interesante, soy todo "ojos"

SAludos

ps: Recuerdo haber leído que Wizard es doctor en Estadística Cuantitativa o algo así..... A ver si nos tira las primeras baldosas del camino

daykoku escribió:Navar, que sepas que a muchos nos interesa esto, pero sin tanto tecnicismo, en mi caso. Nunca he estudiado la cointegración, ni enfocar el asunto como series temporales, etc....

Para mi es simple, cubrir activos con otros activos y de la mejor forma posible, que no es más que rozar el arbitrio. Con un seguimiento de la desviación de la equity me es suficiente.

El resultado es un trabajo de infinitas horas por los recursos limitados. Esto requiere inversión en equipos muy potentes, software de optimización....un pastón y más y más horas.

Pero la ilusión nunca se pierde. Si planteas un comienzo concreto, yo me meto a investigarlo tb. Todo lo que pueda llegar a ser trading algorítmico me interesa. Y si es por coberturas más.

Hace tiempo que tengo en la recámara mirar los descuadres entre los cdfs de índices, materias primas y forex de los brokers típicos que usamos. Podríamos mirar si existe algún arbitrio con sus futuros, aunque es dificil, tal vez por retraso en los requotes, volatilidad, si hay posibilidad sería un santo grial.

Cómo dije, si tienes otra cosa más interesante, soy todo "ojos"

SAludos

ps: Recuerdo haber leído que Wizard es doctor en Estadística Cuantitativa o algo así..... A ver si nos tira las primeras baldosas del camino

Me encantan tus ideas. No se me había ocurrido mirar los descuadres que dices, quizá por la misma razón que apuntas tú (requotes, delay's, etc.). También estoy de acuerdo en que, al menos yo, no tengo los recursos necesarios para "seguirlo".

Podemos empezar por algo más "sencillo".

Cuando empecé a estudiar el Market Profile, me encontré con la Teoría de Markowitz acerca de la administración de carteras de inversión y me interesó mucho el hecho de usar la estadística "tradicional" para interpretar los datos que vemos en un gráfico.

Me temo, Daykoku, que los tecnicismos en esta teoría son como para cubrir una carrera entera y son inevitables... o yo no los he podido evitar .

Para hacerse una idea, dejo este enlace:
http://html.rincondelvago.com/administr ... rsion.html

Llevo tiempo trabajando en un simulador que hace una cesta de divisas basado en esta teoría. Hasta ahora no ha dado pérdidas, entendiéndolas como retornos a final de periodo. Claro que hay meses con pérdidas. He empleado más de 200 horas en mi excel particular que, aunque no compartiré, si puedo colgar una versión inicial "antigua" y funcional del proceso con un ejemplo menos relevante y más sencillo. Eso no quiere decir que no aporte todo lo que he aprendido para "pulirla" y ayudar a que cada uno se diseñe la suya.

Espero que os parezca lo suficientemente interesante para sacarle "chicha"... y que no sea ni "chicha" ni "limoná"

Yo también me acuerdo que cuando existía la sección de Entrevistas en el Café de Forex, leí la de Wizard (of course) "er jefe" y recuerdo que era Doctorado en Económicas con varias especilizaciones, entre ellas, la Estadística. Sobre todo nos diría las "pegas" de este invento de los años 50 por el que dieron el Nobel a su autor.

Sl2.

Sl2.

MAXMAX escribió:Yo pienso que aunque la gente no haya seguido el hilo, creo que si habrá calado en algunos, al menos como para ser un aspecto de los mercados que merece la pena ser investigado.

Navar, en un mensaje anterior pusiste que tratabas de que si alguien quería iniciarse en el análisis cuantitativo con pocos datos, pudiese hacerlo sin demasiados quebraderos de cabeza. Lamentablemente creo que esto no es posible, pues si te metes, te metes. Y para ello requiere tiempo y dedicación. Yo pienso que a muchos foreros, este tema les ha interesado y, como yo, habrán comenzado a investigarlo. Otra cosa es ponerse a hablar de este tipo de análisis de la noche a la mañana.
Yo por mi parte ya he pedido un libro sobre estadistica y econometria aplicada a los mercados. Estoy deseando que me llegue para estudiar este tipo de analisis.

Quiero decir que no es lo mismo que la gente no siga el hilo por falta de conocimientos que no lo siga por desinterés.

Un saludo.

como se llama ese libro ?

saludos

Master escribió:como se llama ese libro ?

"Estadísticas y Econometría Financiera"
Autores: Eduardo Court Monteverde y Erick Williams Rengifo
Editorial: Cengage Learning

El libro tiene muy buena pinta pues creo que compila todo lo necesario para iniciarse en este tipo de análisis. Si eres de España, te lo tienen que pedir al otro lado del pacífico.
En este enlace tiene un pequeño extracto del mismo:

http://issuu.com/cengagelatam/docs/esta ... iera_court

MAXMAX escribió:

Master escribió:como se llama ese libro ?

"Estadísticas y Econometría Financiera"
Autores: Eduardo Court Monteverde y Erick Williams Rengifo
Editorial: Cengage Learning

El libro tiene muy buena pinta pues creo que compila todo lo necesario para iniciarse en este tipo de análisis. Si eres de España, te lo tienen que pedir al otro lado del pacífico.
En este enlace tiene un pequeño extracto del mismo:

http://issuu.com/cengagelatam/docs/esta ... iera_court

Esta genial este aporte, no es el libro, pero al menos tiene el indice, así podremos ver que temas trata y buscarlo en otras fuentes!

gracias

Aquí pongo el archivo en excel con un ejemplo del sistema y un link de un video de youtube de como hacerlo:

http://www.youtube.com/watch?v=ArgKx2j9OZo